<HELP> for explanation

Блог им. Enter1

Война машин или как собрать систему, работающую...ч.6

в боковике и в тренде...
продолжаем практически исправлять и дорабатывать систему... 
перебрал систему, результат не пошел.
практика 1-го счета:
Война машин или как собрать систему, работающую...ч.6 
итог: с учетом комиссов 30 сделок  -1,1%

практика 2-го счета:
Война машин или как собрать систему, работающую...ч.6 
итог: с учетом комиссов 23 сделки 0,8%

практика 3-го счета:
Война машин или как собрать систему, работающую...ч.6 
итог: с учетом комиссов 60 сделок 21,2%

вывод: добавил в систему третий счет.  Практически модель сегодня была тяжела, сделки редкие, не понравилось. С понедельника начинаю работать по предыдущей модели у которой результат более плавный с выходом до конца августа на семь счетов.

Всем профитов! 
 

На счетах разные модели? Или какой-то другой смысл?
avatar

bstone

bstone, скорее всего на каждом счете разные настройки(шаг, контракт, профит, перестановка и т.д.)
Все таки вопрос к автору, Как действует робот при сильном движении цены? Робот же стоит в обе стороны? Это какой то индикатор заложен в него, что при пробое он не входит или что?
На смарте был топик про алгоритм маркетмейкеров, как они работают. Ты его наверное вшил))
avatar

dmitr66

COYOTE, ))) рынок каждый день разный и поэтому разные настройки позволяют сгладить P/L
COYOTE, у SECRETа очень похожий алгоритм. Как я понял, самое главное в нем именно не позволять роботу накапливать позу иначе кранты! и каждый решает этот вопрос сам!
COYOTE, А если рынок ушел против твоей набранной позы? стопы присутствуют?
COYOTE, перестановка, это тот же стоп, только плавающий. Проблема лишь в том, что очень сильное движение тебя порвет. Я бы опционы прикрутил. Цена пошла против-покупай «обратный» опцион на страйке в количестве=фьюч*2. Проблема лишь в ликвидности опциков, но на страйке они самые ликвидные
dmitr66, с опционами борода будет. К текущему лосю добавляешь стоимость опционов. Плюс еще опционов, если придется через экспирацию тянуть. Можно долго ждать, пока БА пройдет нужную дистанцию — морозишь текущее ГО + под опционы на неопределенный срок. И соответственно, когда БА дойдет до тейка в б/у, опционы будут уже не на центральном страйке — продавать будешь с потерями на спреде, если вообще продашь. Для надежности придется в б/у выводить без временной стоимости, а это еще дальше цель для БА и еще больше замороженного ГО :)
Скучаю по отчетам… сдулся что-ли? :)
avatar

bstone


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP