<HELP> for explanation

Блог им. ognevoy

Пойдут ли навстречу друг другу "точка минимальных выплат" и цена фьючерса ртс?

Насколько я помню, при приближении даты экспирации цена актива стремиться к точке минимальных выплат, и наоборот.
Сейчас ситуация следующая по ф. ртс:

ситуация по точке минимальных выплат

Стрелками показано предполагаемое движение, но неизвестно насколько сильно оно будет и до какого значения.




По информации с сайта «парусинвестора», если ОИ падает, а цена растет, надо готовиться к продажам.

 

а когда экспирация?+
avatar

FinSmart

FinMart, 15декабря.
Евгений Александрвч, пасиб+
Я конечно не силён в опционах, но по рисунку вижу, что принципиально ТМВ лежит в диапазоне 140-160. То есть гнать цену в идеальную NVD нет смысла, достаточно держать в диапазоне.
avatar

eserg

eserg, значит мы будем болтаться в этом диапазоне (140-160) еще две недели :-(
eserg, NVD -> ТМВ (спасибо punto switcher))))
avatar

eserg

точку подтянут повыше…
Уже сколько времени ТМВ стоит на одном месте. Колов больше чем путов. Когда такое было? Соты посмотрите за последнюю неделю.
avatar

Vesna

Vesna, и Если ТМВ стоит на месте, к чему это?
Евгений Александрвч, Вообщем сейчас много физиков торгует опциками как в роли покупателя и продавца. На этом сайте учитываются все опцики. И определить истинный ТМВ очень трудно. Ведь интересы физиков ни кому не интересны и они не смогут реально двигать рынок в нужном им направлении. А информации какие страйки проданы у юриков нет.
avatar

Vesna

Евгений Александрвч, в последний месяц отклонение от ТМВ было существенным если смотреть по этому сайту. В прошлом месяце были открыты странные 120 колы глубоко в деньгах. и если их убрать то ТМВ смещался на 5 тыс пунктов и был ближе к реальному закрытию. В этом месяце были открыты странные 130 колы так же глубоко в деньгах. Я сама стала считать ТМВ в екселе. В понедельник посмотрю влияют ли они на ТМВ.
avatar

Vesna

На фьюче картина конкретно медвежья.
avatar

Skalpel

Skalpel,
1. Ты где её увидел???
2. Даже если она и будет все её увидят — рынок пойдет в другую сторону!!!
Андрей_Мурманск, после выноса (на довольно сомнительном поводе), фьючерс уже два дня снижается. Посмотрите дневки, 4 часа, 2 часа. Если Вам охота покупать — ОК ). Мне нет.
Skalpel, вынос был потому-что все почти шортили, сейчас на ртс 2-ой флаг, думаю есть 2 варианта: рост до экспирации и залив после неё, либо наоборот удержание перед экспирацией и вынос после!!! Год надо закрывать позитивно, фондам нужны бонусы и хорошая отчетность!!!
Андрей_Мурманск, а зачем же шортили, если декабрь всегда + мес. и «надо позитивно закрывать»? Дураки? )
Skalpel, естественно!!!
фонды в лонгах с сентября, я физики в основном шортят…
1 раз эта херня сработала, и теперь каждую экспирацию народ жаждет наебать кукла… Смешно.
avatar

siva

Моё ИМХО такое
Ближе к экспирации фРТС и квартальных опционов нужно одним глазом подсматривать — как торгуется следующий фьюч, т.е. RTS-3.12. Его котировка очищена от влияния ближайшей ТМВ и, поэтому, лучше отражает настроения и ожидания участников рынка.
А следующий фьюч торгуется ниже. Поэтому, кмк, наиболее вероятен вариант, когда ТМВ до экспирации останется на 145000, а фьюч к ней будет приближаться.

Еще один момент в пользу моей версии… Если ошибаюсь — поправьте. Чем ближе экспирация, тем сложнее(затратнее) сдвинуть ТМВ.
Сергей Иконников, кстати, это интересно, спасибо.
Сергей Иконников, конечно ошибаешься
мартовский фуч торгуется ниже потому что мартовский рубль дешевле к доллару чем декабрьский :)
karapuz, только поэтому? Неубедительно как-то…
Минус не мой.
Сергей Иконников, ну конечно не убедительно )) а калькулятор пробовал в руки взять и посчитать? ))
правда всегда оказывается немного скучнее, чем фантазии ))
karapuz, калькулятор не согласен ))
Сам посчитай…
Если база декабрь, то март должен стоить чуть дешевле 150000.
Если база март, то декабрь должен стоить почти 155000.
Сергей Иконников, база — индекс
март должен стоить 1550 (значение индекса) х 100 / (SiM2/USDRUB_TOM) = 155000/1.01787 = 152278 — он ровно так и стоит.
karapuz, ок. Смысла спорить не вижу. Однако, справедливости ради, замечу, что rih2 закрылся на 151700
Сергей Иконников, ок. считаем до копеек. берем rih2
индекс закрылся 1546
sih2 последняя сделка — 31380
154600/(31380/30769)=151590
rih2 закрытие 151700
из за 200 пипсов будем спорить?
karapuz, не будем ))
понятно будет за 2-3 дня до эспирации: надо смотреть че кукла покупает вдруг неожиданно или продает… в том квартале кукл взял колов… они в 4 раза выросли
shot.photo.qip.ru/003URq-201qKY0/
я на дневка вижу формирование треугольника, мне кажется, что мы пойдем по тихоньку в нем торговаться, как раз к экспирации опционов, и правильно сказали один раз прокатило в другой нет, кукл (ММ) не дурак, он стороит свои ловушки, смысл ему попадать на деньги то? у него то как раз все его действия всегда нейтральны и безопасны для него, но не для нас
starol, оттестим верхнюю границу треугольника и вверх!!!
Андрей_Мурманск, нижнюю? я ее жду сижу
starol, читаю и самому стыдно… был ведь «прав» и как лошара… сижу с мега лосем…
как бороться с этим? сижу с вечера пишу задание на след день… получаю лося… читаю вечером свой план на день. и бьюсь о клавиатуру головой… и мышкой в ухо… вот «урод» ведь писал «работой шорта»… в низу дыра… пойдем туда… треугольник…
политические факторы сработали и добавили догадками силы…
starol, проверить свою систему еще раз и следовать только ей. я, например, не делаю план на день. я торгую по ситуации, ведь рынок не предсказуем. Главное-стопы, и очень маленькие
цель 160-162 пусть отработает для начала… не надо медведей грызть, рано еще
avatar

Yurismi

От куда взялась цена 145000?
avatar

Хоббит

Понял. Спасибо (за молчание).
avatar

Хоббит

Хоббит, я взял информацию с сайта robotrade.org. Думаешь, они ошиблись с построением графика и точка миним выплат в другом месте?

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP