<HELP> for explanation

Блог им. neophyte

SWT-трейдинг. ММ важнее.

Вчерашний день прошел под знаком агрессивных покупок золота (что называется «на всю котлету») и резки убытков на откатах.
И хотя ситуация остается в рамках прогноза и выработанная тактика тоже остается в силе (GOLD – 29.07.15. Восходящая коррекция краткосрочного тренда в новом канале 1073.00-1120.00.), но обусловленные риском вынужденные действия на рынке по обрезанию убытка привели к критической просадке счета.

Последняя загрузка счета была сделана 4-мя отложенными ордерами на выходе рынка вверх в момент публикации результатов ФРС. Ночной откат вниз убил ордером стоп-лосс еще 4 лота из 5 открытых и еще 50% от остатка депозита.
Так что ММ важнее.

SWT-трейдинг. ММ важнее.

Что делать дальше еще не решил.
В раздумьях. То ли закрыть остаток позиции по золоту и перейти к позиционной торговле малыми объемами на больших интервалах времени. То ли продолжить дэй-трейдинг в его экстремальном варианте...

Результаты по счету. Просадка с уровня 18К — итог вчерашнего дня.

SWT-трейдинг. ММ важнее. 

Мониторинг счета:

SWT-трейдинг. ММ важнее.


SWT-метод. Теория и практика применения
Параметры волн SWT-метода
 

ММ--это примитивная абсолютно вещь. И нужна она лет через N после начала правильного трейдинга, когда надо распределять деньги между направлениями и системами.
avatar

anatolyutkin

anatolyutkin, хоть ваш рейтинг и 666, но я с вами не соглашусь. Без ММ правильного трейдинга не будет никогда. Вы просто не доживете до того момента, когда ваша стратегия начнет приносить прибыль. И в первую очередь нужно ограничивать риски.

Цитируем Л.Вильямса: — «Успешная торговля делает деньги. Успешная торговля с надлежащим управлением капиталом способна создавать несметные богатства».

Насчет того, что ММ — вещь абсолютно примитивная, согласен на 100%.
Первое — ограничить риск на сделку.
Размеры риска могут быть разными. В частности Л.Вильямс рекомендует использовать следующие величины:
— до 5% при консервативном стиле управления капиталом;
— 5-10% при повышенном уровне риска;
— до 15% и более при рискованных торговых стратегиях (рекомендуя в последнем случае чаще ходить в церковь).

Риск в моей агрессивной торговле превышает 50%. Поэтому и результаты очень неровные.
В позиционной торговле я работаю с 5%. Там нет впечатляющих подъемов, но нет и сокрушительных провалов. Но это скучная и неинтересная для публики работа.
Николай Скриган, 666--это да. Не поспоришь. Дьявольски высокий рейтинг :)

Имхо, для начала надо научиться деньги зарабатывать одним лотом. На это и уйдут N лет. При этом ММ очень прост--один лот. А когда будет получаться одним лотом, тогда и правильный сайз уже прикрутить можно.

Про несметные богатства из-за надлежащего управления капиталом--это сказки венского леса. Очень много народу пытаются крутить ММ, поскольку это просто. Но что-то несметных богатств мало кто заработал.
anatolyutkin, очень много народу вообще не понимает, что такое ММ, усложняя разной фигней простейшие правила контроля риска.
Николай Скриган, По поводу риска в 50%. Есть такая задача о разорении. Типа, у Пети 100 рублей, у Васи 10 рублей, сама по себе игра малость перекошена в сторону Васи (например, кидаем монету, если орел, то Петя выиграл у Васи ставку, а если решка--то Вася у Пети 1.02 ставки). Так вот, если Вася будет ставить больше, чем надо (больше рубля, навскидку), то он сольет в этой выигрышной для себя игре с вероятностью процентов 50 и выше. Задача о разорении количественно описана у Феллера, вроде, или у Ширяева или у обоих.

Компьютерное моделирование всего этого у меня почитайте: anatoly-utkin.livejournal.com/7040.html

Резюме. Риск в 50% от счета приведет с харрошей такой вероятностью к сливу этого счета независимо от применяемых методов торговли.
anatolyutkin, я все это знаю, лет 15 уже. Все мои действия не результат незнания или неосознанных ошибок, а вполне сознательные. С пониманием возможных последствий.
Урезая риски урезаешь и возможности. С консервативным риском за два дня из рынка не вылетишь, но и 10000% за 5 дней никогда не сделаешь. А я делал. А меньшие цифры порядка нескольких тысяч процентов и не раз. И вылетал не раз. Такая метода агрессивной торговли. :)
anatolyutkin,
P.S. Насчет байки про Васю и Петю. Оптимум ставки определяется формулой Келли.
А насчет 50% вы правы, слив неизбежен. Но этот процесс нужно рассматривать, как случайный процесс с остановкой и необходимо выходить в точках достижения максимума.
В феврале-марте я тут практиковал агрессивную торговлю под названием «Игра на спички...». Лень копать историю, но при стартовых суммах несколько десятков долларов счет разгонялся до нескольких тысяч (в максимуме до пяти) часть денег снималась, процесс продолжался. Но слив конечно рано или поздно наступал.
Вопрос в том, что ставка невелика, а отдача намного выше. Высиживать 10-30% годовых можно при большом капитале и если нет склонности к азартным играм.
Николай Скриган, Ну да, если есть положительное смещение, то можно оптимизировать это все, например, как Винс пишет. Хотя лично мне этот Келли не нравится, так как он использует гауссову статистику, значительно недооценивая тяжелохвостовые негауссовы просадки. Но это все тонкости.

Тут такое дело. Вы как-то считаете, что после слива у вас есть деньги на новый счет. Фактически, это означает, что вы используете гораздо меньшие доли и риски на полный капитал никакие не 50%, а гораздо меньше. А здесь пишете динамику урезанного счета, у которого динамика за счет урезанности веселая--удвоился, уполовинися итд. Но, что принципиально важно--у этого счета как у кошки--девять жизней.

Я догадываюсь, что вам так надо для чего-то--и это нормально. Кому надо, разберутся, а кто не в теме--это их проблемы.
anatolyutkin, Винс это вообще заумь никому не нужная. К реальной торговле и реальной работе на рынке эта ловля блох не имеет никакого отношения. Так, мозги пудрить новичкам и инвесторам.

Формула Келли для рынка вообще не годится, она применима к играм, типа той, которую вы предложили в примере с Васей и Петей. Если ее применять, то только к группам сделок и нужно очень много дополнительных ограничений по их стандартизации.

Что касается капитала, то да. Обычно на счете только рисковая сумма и я никогда не торгую все деньги и тем более на последние.
Никаких глубинных смыслов в моей деятельности искать не надо. Их нет. Мне просто нравится этим заниматься. Кроме того, это еще и деньги приносит.
Николай Скриган, Да, про Винса согласен. Привел его только потому, что вы Вильямса процитировали, а они вроде как друзья :)

Про Келли тоже согласен. Лично я вообще этим даже не морочусь, а долю системе выбираю исходя из МДД. Криво и косо даже в рамках гаусса--да и ладно, сойдет. Гораздо сложнее выбирать доли, когда систем много и появляется синергия/конкуренция между ними--но это совсем другая тема.

По глубинным смыслам--ну режет оно глаз, имхо. Ну у вас, скажем, 100к долл. Вы завели на счет сто баксов, сделали из них 10к. Имхо, ваша доходность что-то типа 10%, а не 10000%. Впрочем, это я занудничаю :)
anatolyutkin, все правильно исходя из ваших расчетов. Пропорции немного другие, 100К у меня нет, немного меньше, а в остальном все верно. :)
Я не рискнул бы заводить на торговый счет значимую для меня сумму. Кроме того я застрахован от форс-мажора типа истории со швейцарским франком в январе или исчезающего в тумане брокера, а также от банального нежелания отдавать деньги обратно. А соблазн не отдать тем больше, чем больше денег заведено на счет.
anatolyutkin, насчет Келли и Винса я тоже не заморачиваюсь.
Винса я сразу отбросил, как только разобрался, чем он пытается заниматься. Попутно ушел на помойку Райан-Джонс.
С формулой Келли повозился немного больше в попытках найти вариант, при котором эту методику можно использовать на рынке. Но тоже отложил в сторону.
В долгосрочной позиционной торговле использую самый простой подход — это фиксированный процентный риск 2-5% на сделку. Вариант почти беспроигрышный. Почти, потому что на рынке никто никому ничего не гарантирует. Пару раз были случаи, когда из-за проскальзывания стопов на рыночных катастрофах депозит слетал полностью.
Мда просадка… Впрочем как и метод…
avatar

spik

spik, публике важен не процесс. Публике важен результат. :)
Николай Скриган, хреновая реклама вашему методу с такой просадкой, выкладывайте только хорошие дни =))))
avatar

spik

spik, скорее хреновая реклама мне, как трейдеру.
Мне каг бэ важнее объективность, а не создание иллюзий.
В методе я уверен на 100%.
А проблемы в трейдинге могут быть при любом самом совершенном методе анализа. Потому что трейдинг — это анализ+торговая тактика. В зависимости от того, какие детали из результатов анализа принять как руководство к действию при открытии позиции (торговать тренд, коррекцию, контр-тренд и т.п.), результаты могут быть самыми различными.
Остаток позиции по золоту убит стопом.
График XAUUSD, M15, 2015.07.30 06:37 UTC, Forex Club International Limited, MetaTrader 4, Real
интересно было бы посмотреть на историческую эквити
buyandsell-ru.com, какую?
Николай Скриган, теретическую. на исторических денных.
buyandsell-ru.com, таких нет. Работать по 9-ти трендам одновременно в их совокупности может только человек. Во всяком случае я не представляю, как это можно запрограммировать.
Николай Скриган, я программирую наклонные тренды. Это можно. Просто нанимаете программиста. По сути это и есть работа трейдера. Если вы конечно в тех самых 10% из них :)
buyandsell-ru.com, не стройте иллюзий.
Программировать можно, когда можно составить жесткий алгоритм.
В тех случаях, где это можно, я без всяких проблем прекрасно справляюсь сам и с программированием и с тестированием.
Здесь не тот случай.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP