<HELP> for explanation

Блог им. Snaiper

Торгуем пару акций Газпром против Роснефти (GAZR/ROSN)

Предлагаю вашему вниманию для разбора одну из самых распространенных пар на российском рынке. 

Сегодня мы рассчитаем доходность парного тренинга, где будет торговаться Газпром против Роснефти

Для начало взглянем на графики фьючерсов на данные акции за 12 месяцев:



Торгуем пару акций Газпром против Роснефти (GAZR/ROSN) 

Корреляция заметно даже на глаз, соответственно предлагаю рассчитать пару 2*GAZR — 1*LKOH 

Торгуем пару акций Газпром против Роснефти (GAZR/ROSN) 

Далее загружаем данные в тестер, с расчетом 5 уровней котирования через 500 пунктов: 

Торгуем пару акций Газпром против Роснефти (GAZR/ROSN)

Тоговый результат 38% годовых, с максимально зафиксированной просадкой в 0,5%

Файл для расчетов других пар можно скачать здесь: http://www.saturn-capital.info/#!about1/c1od

 
 

на истории все всегда пиздато)))
avatar

Андрей

Андрей, можешь поторговать эту пару пол годика, и все на реале то же будет «пизд@t0»
Sna777, нет спасибо))) я лучше куплю газпром и зашорчу новатэк)))
Андрей, то же хорошая идея.
Андрей, шортить новатэк? 0_о
Помню, помню когда Рося впервые стала дороже Газика самым популярным и доходным арбитражом называли шорт Роси и лонг Газика )до сих пор не сошёлся спрэдик.эээх порвало их всех...)
avatar

SellBuySell

SellBuySell, а зачем ему сходится? торгуй просто этот спред по методу ММ (от уровня к уровню). И можешь не парится о его значении.
Андрей Ерохин, доходность данной пары с уровнем котирования 500, составляет 61%.
Как считается доход в процентах? Как считаете стартовую сумму?
avatar

Aero

Андрей Ерохин, с помощью тестера, вот видео работы тестера. www.youtube.com/watch?v=8jn0eRXevLQ
Sna777, Я понимаю что с помощью тестера, как считается стартовый капитал? что вы туда закладываете?
avatar

Aero

Андрей Ерохин, исходя из кол-ва уровней котирования и инструментов. Все это умножается на ГО
А какова корреляция между газпромом и роснефтью?
Роман Соколов, уровень корреляции постоянно меняется, т.к это динамическая величина, на данный момент он составляет около 0.68
Sna777, 0.68 слишком маленькая корреляция. надо выше 0.9, а это уже сбер/сберпреф.
Роман Соколов, почему, чем такая корреляция мешает зарабатывать деньги?
Sna777, ничем. Тогда уж легче монетку бросить. ЧЕм выше корреляция тем лучше, поэтому газпром-роснефть не самая лучшая пара.
Роман Соколов, если корреляция высокая то сигналов для входа мало. Мозбмите фьюч на золото и спот. Корреляция будет 0.95. Сколько можно на такой паре заработать?
Тест за 1 квартал не показатель, у этой пары доходность в 20% годовых это максимально при условии соблюдения разумных рисков. Да и ходит эта пара на 11к пунктов от среднего значения, а это не 5 уровней по 500 пунктов.
avatar

Aero

Андрей Ерохин, это годовой тест
Sna777, Точно, извиняюсь, не правильно посчитал)
avatar

Aero

Андрей Ерохин, данная пара от eMa 500 максимум в этом году отклонялась на 6000 руб.
Sna777, ну в этом году да… а в 2008-2009 любопытно бы глянуть на отклоениение, хватило бы 500 пунктов усреднения или все таки порвало бы как тузик грелку?;)
matroskin, доходность данной пары в 2008-2009 составило +19%.
Sna777, с усреднением через 500 пунктов от ема 500 и заходом при каждом усреднении на 3 депо? серьезно? я что то пропустил, но там отклонение от ма до 25000 пунктов было.или я что то не так посчитал…
matroskin, расчеты отклонения от МА на второй картинке, там макс расхождение 2500.
Sna777, на картинке разве 2008 год? я вам о нем говорю.
matroskin, макс откл от МА в 2008 году 3500 пунктов.
Sna777, наверное я вас на правильно понял.у меня получается гораздо большее отклонение.Вас не сильно затруднило бы скинуть сюда график 2008 года? заранее благодарен.
Овчинников Миша, да, это собственная разработка.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP