Блог им. Snaiper

Торгуем пару акций Газпром против Роснефти (GAZR/ROSN)

Предлагаю вашему вниманию для разбора одну из самых распространенных пар на российском рынке. 

Сегодня мы рассчитаем доходность парного тренинга, где будет торговаться Газпром против Роснефти

Для начало взглянем на графики фьючерсов на данные акции за 12 месяцев:



Торгуем пару акций Газпром против Роснефти (GAZR/ROSN) 

Корреляция заметно даже на глаз, соответственно предлагаю рассчитать пару 2*GAZR — 1*LKOH 

Торгуем пару акций Газпром против Роснефти (GAZR/ROSN) 

Далее загружаем данные в тестер, с расчетом 5 уровней котирования через 500 пунктов: 

Торгуем пару акций Газпром против Роснефти (GAZR/ROSN)

Тоговый результат 38% годовых, с максимально зафиксированной просадкой в 0,5%

Файл для расчетов других пар можно скачать здесь: http://www.saturn-capital.info/#!about1/c1od

 
★8
36 комментариев
+2
на истории все всегда пиздато)))
avatar
Сергей
Андрей, можешь поторговать эту пару пол годика, и все на реале то же будет «пизд@t0»
avatar
Не тинькофф
Sna777, нет спасибо))) я лучше куплю газпром и зашорчу новатэк)))
avatar
Сергей
Андрей, то же хорошая идея.
avatar
Не тинькофф
Андрей, шортить новатэк? 0_о
avatar
Polar Solar
+1
Помню, помню когда Рося впервые стала дороже Газика самым популярным и доходным арбитражом называли шорт Роси и лонг Газика )до сих пор не сошёлся спрэдик.эээх порвало их всех...)
avatar
SellBuySell
+1
SellBuySell, а зачем ему сходится? торгуй просто этот спред по методу ММ (от уровня к уровню). И можешь не парится о его значении.
avatar
Не тинькофф
saturn-capital.info, здравствуйте. Не могли бы вы поподробней объяснить, как торговать спред по методу ММ от уровня к уровню? Спасибо.
avatar
Александр Иванов
Александр Иванов, добрый день!

Спред торгуется по принципу маркет мейкера. Определяется средний нулевой уровень, и при превышении его, открывается короткая позиция по спреду, при возврате к нулевому, закрывается. Аналогичная ситуация при снижение спреда ниже нулевого уровня, открывается длинная позиция по спреду. 
avatar
Не тинькофф
saturn-capital.info, понял, спасибо
avatar
Александр Иванов
Андрей Ерохин, доходность данной пары с уровнем котирования 500, составляет 61%.
avatar
Не тинькофф
+1
Как считается доход в процентах? Как считаете стартовую сумму?
avatar
Aero
Андрей Ерохин, с помощью тестера, вот видео работы тестера. www.youtube.com/watch?v=8jn0eRXevLQ
avatar
Не тинькофф
Sna777, Я понимаю что с помощью тестера, как считается стартовый капитал? что вы туда закладываете?
avatar
Aero
Андрей Ерохин, исходя из кол-ва уровней котирования и инструментов. Все это умножается на ГО
avatar
Не тинькофф
А какова корреляция между газпромом и роснефтью?
avatar
Казначей Атлантик-сити
Роман Соколов, уровень корреляции постоянно меняется, т.к это динамическая величина, на данный момент он составляет около 0.68
avatar
Не тинькофф
Sna777, 0.68 слишком маленькая корреляция. надо выше 0.9, а это уже сбер/сберпреф.
avatar
Казначей Атлантик-сити
Роман Соколов, почему, чем такая корреляция мешает зарабатывать деньги?
avatar
Не тинькофф
Sna777, ничем. Тогда уж легче монетку бросить. ЧЕм выше корреляция тем лучше, поэтому газпром-роснефть не самая лучшая пара.
avatar
Казначей Атлантик-сити
Роман Соколов, если корреляция высокая то сигналов для входа мало. Мозбмите фьюч на золото и спот. Корреляция будет 0.95. Сколько можно на такой паре заработать?
avatar
Не тинькофф
Тест за 1 квартал не показатель, у этой пары доходность в 20% годовых это максимально при условии соблюдения разумных рисков. Да и ходит эта пара на 11к пунктов от среднего значения, а это не 5 уровней по 500 пунктов.
avatar
Aero
Андрей Ерохин, это годовой тест
avatar
Не тинькофф
Sna777, Точно, извиняюсь, не правильно посчитал)
avatar
Aero
Андрей Ерохин, данная пара от eMa 500 максимум в этом году отклонялась на 6000 руб.
avatar
Не тинькофф
Sna777, ну в этом году да… а в 2008-2009 любопытно бы глянуть на отклоениение, хватило бы 500 пунктов усреднения или все таки порвало бы как тузик грелку?;)
avatar
matroskin
matroskin, доходность данной пары в 2008-2009 составило +19%.
avatar
Не тинькофф
Sna777, с усреднением через 500 пунктов от ема 500 и заходом при каждом усреднении на 3 депо? серьезно? я что то пропустил, но там отклонение от ма до 25000 пунктов было.или я что то не так посчитал…
avatar
matroskin
matroskin, расчеты отклонения от МА на второй картинке, там макс расхождение 2500.
avatar
Не тинькофф
Sna777, на картинке разве 2008 год? я вам о нем говорю.
avatar
matroskin
matroskin, макс откл от МА в 2008 году 3500 пунктов.
avatar
Не тинькофф
Sna777, наверное я вас на правильно понял.у меня получается гораздо большее отклонение.Вас не сильно затруднило бы скинуть сюда график 2008 года? заранее благодарен.
avatar
matroskin
Овчинников Миша, да, это собственная разработка.
avatar
Не тинькофф

полезные записи за 24 часа

★10 3 Налоговая декларация инвестора. Инструкция
★8 62 Ситуация на текущий момент
★7 0 Как выбрать облигации для покупки?
★6 12 Инвест идея на 25X на внебиржевом рынке от Александра Клещева (ЛМС)
★6 17 Компания с самым большим дивидендом
★5 12 Поплохеет ли банкам ? Кейс БСПб
★5 9 Итоги недели 25.04.2024. Самая заманчивая ложь социалистов. Курс доллара и нефть
★5 22 😞Ключевая ставка: есть версия, что 16% с нами надолго
★4 7 Реальные доходности по сделкам 2018 г.
★4 175 О Карпове и Медсестре............
+201 62 Ситуация на текущий момент
+113 44 Индекс МБ сегодня
+100 40 Азия. Пятница.
+91 175 О Карпове и Медсестре............
+86 4 💰 МТС объявил новую дивидендную политику
+76 17 Компания с самым большим дивидендом
+67 47 Домохозяйки и дети штурмуют биржу.
+64 12 Поплохеет ли банкам ? Кейс БСПб
+57 12 Инвест идея на 25X на внебиржевом рынке от Александра Клещева (ЛМС)
+56 65 "Цель она есть". Погнали! (GOLD).

самые обсуждаемые сегодня

67к Высокая ставка - верный путь к инфляции
65к "Цель она есть". Погнали! (GOLD).
62к Ситуация на текущий момент
44к Индекс МБ сегодня
40к Азия. Пятница.
30к Если отец - крупный чиновник, то отсюда не следует, что сын - талантливый и харизматичный управленец (топ менеджер). ПРО Эффективность. В КОНТАКТЕ (VKCO).
22к 😞Ключевая ставка: есть версия, что 16% с нами надолго
20к В инвесторов в очередной раз плюнули 3% аллокацией😁 зато рынок может расти
17к Газпром набирает обороты
14к Участвую в IPO МТС Банка. На что рассчитываю и при чем тут МММ

теги блога Не тинькофф

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн