<HELP> for explanation

Блог им. Farmabear

Может ли хвост вилять собакой (РТС Vs Составные индекса) ?

1)может ли крупный игрок продавая-покупая индекс РТС сдвигать цену компонентов ?
2)если РТС рассчитывается каждые 15 секунд кто переставляет цену и кто поставляет ликвидность ?

  • Ключевые слова:
  • РТС
 

Формулировка запутанная и по всей видимости не верная.

Индекс продать нельзя. Можно продать его фьючерс! Ну или продать или зашортить каждую из 50-ти акций его составляющую.
avatar

Makler

Makler, не знал что сам индекс не торгуем — спасибо.
Дальше если фьюч производная от индекса кто поставляет там ликвидность? если я на триллион хочу купить фьюч кто мне продаст?
avatar

FrBr

FrBr, Биржа в лице маркетмейкеров. Хоть писталион контрактов, правда потом кроме них же ты их ни кому не продашь.

А они купят только дешевле.
Откуда у тебя эти непонятные вопросы берутся в голове… Обращаюсь к автору *пожалуйста остановись у меня от смеха живот болит*))))
avatar

myfinday

myfinday.net, вы на рынке 9 лет я всего полгода вот и «почемучкаю»
avatar

FrBr

FrBr, я это понял еще с предыдущего поста… ничего страшного просто вопросы непонятные для чего вам это знать вы как то с этого заработаете???
myfinday.net, нет ртс не торгую — лудоманю дол/руб но т.к. они взаимосвязаны наблюдаю за РТС (думаю как там тренд сменится так и в рубле возможно)
avatar

FrBr

FrBr, Ты пока смотришь на ситуацию узковато… но связь у них есть как я уже тебе писал РТС это долларовый индекс
1) может ли крупный игрок продавая-покупая индекс РТС сдвигать цену компонентов ?

Нет. А наоборот может через компонент индекса влиять на фьючерс. Такое периодически бывает на экспирациях.

2) если РТС рассчитывается каждые 15 секунд кто переставляет цену и кто поставляет ликвидность ?

Расчёт ежесекундно. Цену переставляют сделки с компонентами. Ликвидность поставляется участниками. В RI их огромное множество с разными интересами и возможностями, включая котировальные автоматы а ля неофициальные маркетмейкеры.
Reshpekt Fund Russia, Ты прям ходячая энциклопедия )))
Reshpekt Fund Russia, то есть по логике цену фьючерса переставляют игроки оринтируясь на индекс. И если я встану во фьючерсе огромным лотом против движения индекса — разрыв между фьючерсом и индексом будет нарастать пока не съедят мою заявку — так?
avatar

FrBr

FrBr, Что типа того но по идеи эту заявку сметут или Маркетмейкер поможет ее смести как не как это его обязанность…
FrBr, Цену фьючерса переставляют котировальщики (маркетмейкеры).

Значение индекса это отражение денежной капитализации рынка, а конкретно 50-ти компаний его составляющих.

FrBr, "… разрыв между фьючерсом и индексом будет нарастать пока не съедят мою заявку — так?..."

Какой разрыв?

Если направление твоей заявки будет против предстоящего движения ее исполнят и ты выхватишь убыток = их прибыль. Если направление заявки будет в направлении предстоящего или текущего движения ее просто проигнорируют переставив от нее цену и она будет не исполнена так и висеть в стакане пока ты ее не снимешь.

П.с. а если ты такую заявку кинешь по рынку тебе устроят проскальзывание такое что средняя цена исполнения будет сразу хуже рынка и в твоем направлении он уже не пойдет до тех пор пока ты ее не покроешь с убытком.
FrBr, приблизительно так, но есть нюансы. На тихом рынке огромная заявка в РИ может приостановить активные действия роботов на споте, а тем более человеков. Разрыв просто не будеть нарастать.
Reshpekt Fund Russia, эмм как на споте индекса могу торговать роботы — если он не торгуем? или через акции-компоненты имеете ввиду?
avatar

FrBr

FrBr, Он говорит про РИ про фьючерс индекса РТС
Makler, а как тогда разрыв не будет нарастать если индекс пойдет дальше (в зависимости от стоимости компонентов) а фьючерс остановится?
avatar

FrBr

FrBr, Ответ дал выше. Фьючерс не может от твоей заявки остановится.

Опиши конкретный пример. Типа Индекс 1000 фьюч 990 я покупаю миллион лотов по 990 индекс на 1100 а фьюч типа остановится? Так чтоль ты думаешь?
Makler, индекс 1000 растет фьюч 950 я ставлю заявку на миллиард в шорт по 960. Индекс 1500 фьюч 960 т.к. не смогли сожрать заявку
avatar

FrBr

FrBr, арбитражёры сожрут любую заявку. Будут продавать акции входящие в индекс и покупать фьючи из твоей заявки, минут за пять-шесть сожрут, т.к. у арбитражёров стратегия малорисковая то лимит не ограничен практически.
FrBr, Ну все пушной зверек тебе! Заявку на шорт твою исполнят за секунду и фьючерс поедет дальше вслед за индексом на 1500, а ты начнешь принимать мегагигантский убыток до точки боли либо пока не отмаржинколят.
FrBr, акции, сейчас везде автоматы включая шлаки. Если чего не то в суперликвидах или срочный рынок встал, то спот замерзает.
Каждый, кто покупает или продаёт, влияет на цену.
Азат Туктаров, Все верно но это к акциям относятся а мы говорим про индекс РТС а точнее про фьючерс на индекс вы не в тему немного сказали…
myfinday.net, Нет не так, если все шортят фьюч то ММ встаёт в длинную позу по фьючу и в пропорционально короткую по акциям входящим в индекс и в лонг по баксу. ММ всегда стараются дельта-нейтральную позу держать.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP