Может ли хвост вилять собакой (РТС Vs Составные индекса) ?

FrBr, Биржа в лице маркетмейкеров. Хоть писталион контрактов, правда потом кроме них же ты их ни кому не продашь.

А они купят только дешевле.

FrBr, я это понял еще с предыдущего поста… ничего страшного просто вопросы непонятные для чего вам это знать вы как то с этого заработаете???

FrBr, Ты пока смотришь на ситуацию узковато… но связь у них есть как я уже тебе писал РТС это долларовый индекс

Reshpekt Fund Russia, Ты прям ходячая энциклопедия )))

FrBr, Что типа того но по идеи эту заявку сметут или Маркетмейкер поможет ее смести как не как это его обязанность…

FrBr, Цену фьючерса переставляют котировальщики (маркетмейкеры).

Значение индекса это отражение денежной капитализации рынка, а конкретно 50-ти компаний его составляющих.

FrBr, "… разрыв между фьючерсом и индексом будет нарастать пока не съедят мою заявку — так?..."

Какой разрыв?

Если направление твоей заявки будет против предстоящего движения ее исполнят и ты выхватишь убыток = их прибыль. Если направление заявки будет в направлении предстоящего или текущего движения ее просто проигнорируют переставив от нее цену и она будет не исполнена так и висеть в стакане пока ты ее не снимешь.

П.с. а если ты такую заявку кинешь по рынку тебе устроят проскальзывание такое что средняя цена исполнения будет сразу хуже рынка и в твоем направлении он уже не пойдет до тех пор пока ты ее не покроешь с убытком.

FrBr, приблизительно так, но есть нюансы. На тихом рынке огромная заявка в РИ может приостановить активные действия роботов на споте, а тем более человеков. Разрыв просто не будеть нарастать.

FrBr, Он говорит про РИ про фьючерс индекса РТС

FrBr, Ответ дал выше. Фьючерс не может от твоей заявки остановится.

Опиши конкретный пример. Типа Индекс 1000 фьюч 990 я покупаю миллион лотов по 990 индекс на 1100 а фьюч типа остановится? Так чтоль ты думаешь?

FrBr, арбитражёры сожрут любую заявку. Будут продавать акции входящие в индекс и покупать фьючи из твоей заявки, минут за пять-шесть сожрут, т.к. у арбитражёров стратегия малорисковая то лимит не ограничен практически.

FrBr, Ну все пушной зверек тебе! Заявку на шорт твою исполнят за секунду и фьючерс поедет дальше вслед за индексом на 1500, а ты начнешь принимать мегагигантский убыток до точки боли либо пока не отмаржинколят.

FrBr, акции, сейчас везде автоматы включая шлаки. Если чего не то в суперликвидах или срочный рынок встал, то спот замерзает.

Азат Туктаров, Все верно но это к акциям относятся а мы говорим про индекс РТС а точнее про фьючерс на индекс вы не в тему немного сказали…

myfinday.net, Нет не так, если все шортят фьюч то ММ встаёт в длинную позу по фьючу и в пропорционально короткую по акциям входящим в индекс и в лонг по баксу. ММ всегда стараются дельта-нейтральную позу держать.