<HELP> for explanation

Блог им. margin

16 дней результат

Прошла очень напряженная неделя. Я физически не могла держать еще одно окно открытым и пришлось пожертвовать смарт-лабом, чтобы не отвлекаться.
Рынок «набычился» весьма! Вчера индекс SPX сделал «дожик»:
16 дней результат
За неделю мой результат снизился на 29.75 пункта. Моя цена продажи 2089, индекс от этой цены вырос до 2118.75. Я указываю на графике величину не реализованного убытка на контракт относительно моей позиции с пересчетом по маркету с учетом стоимости фьючерса на конец дня: 2094.5 — 13 июля, 2102.0 — 14 июля, 2104.25 — 15 июля, 2117.00 — 16 июля, 21.18.75 — 17 июля.
Результат 16 дней с 25 июня + 136.25 пункта или +134.6%

16 дней результат
Как я писала, моя цель купить не выше 2085. Я не думаю, что индекс продолжит дальнейший рост, но быки в состоянии безумия и на все готовы, только не ясно, зачем они быкуют, — перспективы роста нет). В любом случае я могу без каких-либо душевных конвульсий оставить позицию до 2130.
Снижение на 29 пунктов никак не влияет на маржу, потому что я покупаю всегда только на Initial Margin, величина которой у моего брокера $5060 — нет дневной и ночной маржи. 
 
 

ничего Маржин, и у медведей будет праздник, я прогнозирую хороший обвал по SP500, начиная с утра 24 июля (или к ночи 23-го). Сообщаю всем по секрету…
avatar

Astrolog

Astrolog, спасибо, посмотрим)
Astrolog, ))что-нибудь Марс или Плутон натворит?

Но вообще-то 16 было полнолуние и на рынке чувствовалось в эти дни что-то очень уж иррациональное.)
margin, не хотел вмешиваться в ваши мысли, что спайдер ни за что не вырастет за пределы такой-то цены! а мне-то давно известны фазы индивидуальных гороскопов и фазы луны не при чем. Но обещался больше не плодить халяву на SL, но седня не сдержался. А так… есть у меня интерес с вами пообщаться на опционные темы в личной переписке. Но еще думаю.
Astrolog, буду рада, когда надумаете).
«Халявой» пользуются редкие единицы. Большинство защищено невежеством даже там, где все лежит в открытом доступе: только руку протянуть
sell 2080 put aug
Руслан Русланов, что вас на это подвигло?
Никогда не понимала продавцов опционов. Обычно это делают те, кто ничего не понимают в опционах.
Вот и тут, трудно понять вашу выгоду.
Чтобы продать один пут август и в результате получить прибыль всего максимум 760 долларов за месяц, нужно затратить маржу почти в $5000. Тогда как покупка колл опциона может дать такую прибыль за один день при гораздо меньших затратах — в три-пять раз меньше.
margin, Не будьте столь категоричны в суждениях.Исхожу из Вашей позиции. Продав опцион и имея шорт по фьючу вы имеете некоторую подушку безопасности. Взаимодействие базового актива и опциона дает вам больше рычагов для контроля риска. А покупка или продажа опциона, это уже по обстановке
предлагаю еще продать, так как «перспективы роста нет».
Толстый тролль, да, продавать можно по-разному: можно продавать фьючерс, а можно продавать колл опционы + покупать пут опционы… есть и другие варианты получить прибыль от продажи.
Руслан Русланов, взаимодействие короткого пут опциона и проданного БА носят характер простого короткого «голого» пута — график доходности именно такой. Вот если на один фьючерс продать два пута, то будет «короткий» стрэддл — это уже интересно.
«перспективы роста нет)»
Вспомнился июль и август 2011 года :)
avatar

Hills

С 20-м плечом что ли торговля? )
136 пунктов это 6,4 % от 2126 (цены фьючерса).
134 % доходности получить можно умножив 6,4% примерно на 20 )
Андрей Бунин, на фьючерсах торговля происходит без «плеча», если трейдер использует Initial Margin.
Индекс SPX является не торгуемой ценной бумагой и трейдер НИКОГДА не может купить его.

136 пунктов = 50 х 136 = $6 800
1 пункт= 50$?
Андрей Бунин, да. Это пропорция доходности на ES.
margin, «на фьючерсах торговля происходит без «плеча», если трейдер использует Initial Margin.»

Прикольное высказывание, если учесть что фьючерсы по определению являются «плечевым» инструментом )))
ьньн, нет, фьючерсы по своему устройству как контракты содержат leverage, но торгуются на Initial Margin без «плеча», потому что Initial Margin не носит характер предоплаты или частичной оплаты БА по контракту, а носит характер залога для участия в сделке на стороне покупателя или продавца и возвращается при офсетной сделке. Так и опционы: leverage содержат, но торгуются без какой-либо маржи совсем — за наличные.
margin, мудреная смысловая конструкция, но ладно, не хотите признавать «плечо», не надо, не так это важно, философствовать не будем ))))
margin, leverage — это не понятие оплаты или предоплаты, а понятие риска который получает трейдер, принимающий обязательства по контракту. И плечё считается как отношение процентного изменения счёта, вызванного движением фьючерса, к этому движению фьючерса, в процентах. И чтобы у вас не было плеча при торговле одним фьючерсным контрактом, вам нужно иметь на счете как минимум сумму, равную:
цена фьючерса Х мультипликатор
В случае ES по цене закрытия пятницы:
2118,75х$50=$105937,5
Что будете делать если цена не вернется на 2089? Есть ли план ликвидации позиции по какой-то определенной цене?
.Агрегатор., Автор пишет: " В любом случае я могу без каких-либо душевных конвульсий оставить позицию до 2130"

То есть МОЖЕТ БЫТЬ, а МОЖЕТ И НЕТ. Неопределенность. Четкого плана решения проблем озвучено не было ))))
.Агрегатор., «могу без конвульсий оставить позицию до 2130» это не означает «закрою позицию по 2130».
ьньн, а что случится, если я ничего не стану делать до 2140, 2180?) Ничего. При 2180 у меня доходность будет 70 пунктов на контракт или почти +70%.

margin, «При 2180 у меня доходность будет 70 пунктов на контракт или почти +70%.»

А какая доходность будет при 2300?
ьньн, +200%)
ьньн, да, разумеется, план есть. Я оставлю продажу и добавлю EPF в опционах.
margin, что такое «EPF в опционах»?
noHurry, это эквивалентная позиция в фьючерсе, выраженная в опционах.
2130 это прямо в понедельник будет…
avatar

speculair

speculair, а если не будет, то будете есть свой галстук?
Бгг, усредняйтесь, раз уж по стопам Василия пошли, на 2200 откупите.
avatar

Gazirovkin

Gazirovkin, на 2200 у меня будет прибыль в 49%. Это для вас проблема? Для меня — нет. Я знаю мало трейдеров, способных обеспечить такой высокий уровень доходности.

Вообще, по тому, как трейдер оценивает ситуацию, можно судить о его знаниях. Вот вы сейчас показываете свой низкий уровень осведомленности о трейдинге. Есть широкий спектр инструментов, которые трейдер может применить, когда он удерживает свою короткую позицию по фьючерсу ES. Это и покупка SPY и EPS на опционах SPY, на фьючерсах, на индексных опционах… Трудно представить другой, более богатый в этом смысле актив, чем SPX.
margin, расскажите как начинали торговать и почему именно сипи? )
и через кого торгуете (возможно спрашивала. но подзабыла чот)
eh8866lowsha.., высокая ликвидность, хорошая доходность, круглосуточная торговля на ES делает привлекательным этот вид работы.

Начинала… это очень давно было и тогда все было иначе: модемный доступ и статичные котировки без текущего графика цены.
OptionsXpress брокер.
margin, благодарю
вы и ваш блог мне симпатичны
margin, просто восторг. Вот не люблю спекулянтов. Но тут восторг. Спасибо.
Я вас правильно понимаю — вы держите позицию в N контрактов ES short по цене входа 2089? И размер счета на момент открытия позиции — Initial Margin х N? Из того, что вы пишите, я так и не понял сколько денег у вас на счете на момент открытия позиции из расчёта на один контракт? Исходя из процентной доходности, которую вы приводите, «Результат 16 дней с 25 июня + 136.25 пункта или +134.6%», получается, что вы открываете максимально возможную позицию из расчёта 1 контакт на $5060 маржи?
avatar

noHurry

noHurry, да размер на контракт = Initial Margin х N. Но чтобы иметь возможность усредниться, нужно иметь в два раза больше + 30% для спокойствия.
Изначально, важно создать запас, который будет определять уровень риска. Получили 10 пунктов+, уже можно ставить 5 пунктов риска… И так далее.
Начальная стадия очень важна.
margin, значит, т.к. вы уже два раза усреднились, то у вас сейчас размер позиции на всю возможную маржу и больше вы усредниться не сможете?
noHurry, усредниться могу. Но это против моих правил. Я не хочу больше закачивать денег в эту позицию. Все мои дальнейшие действия будут только с опционами на ES или SPX.
noHurry, т.е. вы торговали в этой 16-тидневной торговле одним и тем же количеством контрактов? И полученную прибыль не реинвестировали?
noHurry, да, я всегда торгую одним количеством контрактов и не реинвестирую прибыль.
margin, тогда считать прибыль / убыток в процентах к размеру маржи на один контракт не корректно, нужно считать к размеру депозита на вашем счете. Иначе не видно какие риски вы берете.
СМ того не стоит чтобы из-за него еще отвлекаться от работы на рынке =) СМ нам за чтение пока еще не платит. смысл подводить вам себя )
avatar

nonamewoman

eh8866lowsha.., коллеги читают. Если то, что я пишу, помогает им в работе, то это хорошо. Это, как пишут, дает некоторый ориентир и возможность обсудить то, что люди видят на рынке. Возможность расширить взгляд.
Предлагаю делать расчеты процентов от внутридневной маржи Нинзяброкер. Доходность вырастет в разы и достигнет десятки тысяч процентов. ))))))
ьньн, делайте. А я делаю расчеты от тех денег, которые вкладываю.
margin, так, все-таки, от вложенных денег на счете или от маржи? Определитесь )))
ьньн, я определилась давно, это вы все в неопределенности. Для вас нет разницы, потому что вы не работаете и, соответственно, ничего не понимаете в процессе. Я вкладываю деньги в позицию по фьючерсу, и эти деньги — размер маржи. Соответственно, доходность рассчитывается от той маржи, которую я вложила.

А при чем тут «вложенные деньги на счете»? С этим — в банк!))
margin, если вы торгуете реальными деньгами в ОпшнИкспресс, на счете должны быть деньги. С этим согласны?
ьньн, может быть вы, наконец, перестанете паясничать? Или вам еще не надоело изображать из себя шута, или вы им являетесь на самом деле?

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW