<HELP> for explanation

Блог им. 3XTR

Нормализация по объему

Где то можно посмотреть графики нормализованные по объему? Идея такая, торги за выбранный период последовательно разбиваются на равные объемы, с каждого проданного объема вычисляеся среднеинтегральная стоимость — в результате получаем график изменения цены более-менее характеризующий реальную ситуацию на рынке. Что-то подобное где то уже можно посмотреть?
 

Wealth Lab
avatar

Redline

Redline, уже можно что то посмотреть? Или вы думаете мне самоцель по программировать?
Уже можно посмотреть.
avatar

Redline

Redline, где? прямые ссылки пожалуйста
Cristopher Robin,… вы хотите агрегировать тики в одинаковые по объему свечи — правильно понял вас?
avatar

roan

roan, не правильно, но близко. Свеча содержит несколько значений, мне нужно одно средневзвешенное по объему.
Cristopher Robin,
в WLD есть EquiVolume чарты. Сразу подумал о них, но, очевидно, ошибся — это не то что вам нужно.
В Волфиксе есть график называется Ранж Бар. Там можно поставить выбранный объем и свечки будут строится по нему.
Андрей Старков, можно скрин подобного? Как глядя на свечу понять по какой цене торговалась основная часть объема свечи?
Cristopher Robin,… интересно, термин «ящик с усами» на смарт-лабе уже употреблялся? Если нет — пусть это будет в первый раз… они удивительно похожи со свечками, но в них немного другая информация… т.к. в excel их делать все-равно вручную — ничто не мешает настроить под себя отражение «основной части объема»…
avatar

roan

roan, близко, но я не понимаю что полезного покажет этот ящик. С каждым шагом по объему нужно агрегировать цену средневзвешенно по всем сделкам, тогда мы увидим насоящее движение цены. Как я себе представляю, там должно быть что то относительно гладкое.
Cristopher Robin, ящик — это просто методологический прием, графический если хотите… показать он может «основную часть объема свечи» — среднюю, медиану, распределение по квартилям и т.п. — это более стандартное определение (приемы) по сравнению с вашим...
… построить просто график средней цены, сгруппировав тики по N-штук, — это архипросто в том же ms access (буквально один запрос sql), да и в excel — можно все решить формулами…
avatar

roan

roan, при чем тут тики по N штук? Вы все еще не поняли что обсуждается.
Cristopher Robin,… отвлекался и криво ответил, соглашусь… вместо «сгруппировав тики по N-штук» в моем ответе прошу читать «сгруппировав контракты» по N-штук… сделать все равно несложно, для программиста дольше обсуждать такое, чем сделать…
avatar

roan

roan, если бы мне показали как примерно выглядят подобные графики, можно было бы принять решение делать это или нет и для какого инструмента. Я ожидаю, что это должно быть что-то гладкое, но может я ошибаюсь и на самом деле это очередная стохастическая хрень. Врядли я первый додумался до такого типа графиков, наверняка все это уже есть и имеет свое название.
Cristopher Robin,… гладкое — но быстрое… если прошел объем 1000 контрактов (несколько сделок за несколько секунд), а вы группируете их по 50 штук — то моментально получите 20 точек, которые плавно перейдут с уровня 1 на уровень 2, но вы не сможете встрять между ними…
avatar

roan

roan, я не понимаю почему вы называете это группировкой, это агрегация. Часть объема может быть продана по одной цене, часть по другой, при этом средняя цена должна высчитываться исходя из пропорций всех частей «группы» между собой. Я не вижу никакой пользы в том, что я буду знать по какой минимальной цене был продан один из миллиона контрактов и как выглядит распределение частей. Какую полезную информацию несут эти данные? Тем более что при увеличении подобного вольюм-фрейма все эти ящики с усами будут одинаковыми, а на малом фрейме, да, они будут разными, но тога сам график бесполезен, поскольку он будет статистически слаб.
Cristopher Robin, сделайте как вам удобно, если я помешал вам своими мыслями в этой теме — прошу простить великодушно… делать такое мне сейчас неинтересно… про ящики тоже забудьте, нужно одно значение — берите только его…
avatar

roan

roan, я думал мы разбираемся какое представление рынка может быть наиболее показательно. Тут же не самоцель придумать что то новое. Если вы видите чем полезны ящики для каждого бара, объясните, может я упустил что то важное. Я ожидаю, что подобный график может быть лучше часового примерно как тиковый лучше секундного. Но исходя из того, что о таких графиках никто не знает и никто не использует, видимо пользы в них мало.
Cristopher Robin, content.screencast.com/users/astarko/folders/Default/media/6f0fa561-b637-4077-8f7c-1402ddc68b82/rANGE%20DELTA.jpg

Параметр отсортировки (ранжирования) по дельте 2000 шт. Можно делать по сайзам, объемам. С различными данными. Построение бара происходит не по временному, а по мере накопления указанных данных.
roan, нет, нет, вся суть именно в одинаковом объеме сделок для каждого деления по оси X. По оси Y мне нужно одно средневзвешенное значение цены среди всех сделок внутри выбранного объема.
Cristopher Robin, я понял и ответил выше… и ниже, кстати…
avatar

roan

roan, вопревых, группировка по Н тиков есть, но на микромасштабе, что бесполезно для того анализа, который мне нужен. Я хочу агрегировать по объему интервалы в часах или днях. Во вторых, я все же настаиваю, что группировка по Н-тиков и по Н-контрактов это совершенно разные вещи и выглядеть они будут по разному. Кстати, если на рынке мало ликвидности, то такая агрегация должна показать много интересного.
Cristopher Robin, ок… %-)
avatar

roan

Cristopher Robin,… кстати, случайно увидел — в амиброкер такой тип построения свечек присутствует… %-))
avatar

roan


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP