<HELP> for explanation

Блог им. SenSoR

#SensorLive - Day84

Доброе утро, коллеги!
Прямая трансляция торговли на сегодня: 15.07.2015
Начало проекта тут.




Всем удачного дня и жаркого лета! Профитов! ))
 

Засеки цикл жизни алгоритма по времени. Сколько он у тебя рубил (период), дней 30-40?

В общем веди статистику циклов жизни если они будут повторятся не сильно выбиваясь за сроки типа один цикл был 20-27 дней, потом этот же бот рубил в течении 30-40 дней, то нормальное отклонение.

И по окончании цикла будешь реверсить его. Ну и цикл слива, т.е. реверса тоже засекай.

Этот так и продолжит сливать. Даже группа (пул) их реверсить надо.

П.с. посмотри даже на свою эквити пул льет также стабильно и ровно как зарабатывал. У него цикл слива (реверса может быть даже больше чем заработка.
avatar

Makler

Makler, это очередная угадайка (поставишь на реверс, а рынок может вернуться в нормальное состояние, будешь сливать, и непонятно, когда переключать обратно). Бэк-тест на истории давал плавный рост, так что наверно стратегию менять не стоит.
По мне единственное спорное решение — увеличение лимитов после просадки (слишком большая уверенность в прибыльности). Но если снова пойдет плюс, хай эквити обновится, значит «хозяин — барин», и все ок.
Аскольд Игнатьев, Ну да хозяин барин. НО блин вот продолжится эта динамика и все тут. Я имел такой опыт.

При том реверсить надо особым способом только конечное звено, т.е. саму сделку.

У робота допустим позиция так и остается лонг а сама сделка шорт, т.е. в логике робота ни чего реверсить не надо только реверснуть последнее звено торгового исполнителя.

П.с. "… поставишь на реверс, а рынок может вернуться в нормальное состояние..." нет у рынка нормального состояния относительно алгоритма (робота), он (робот) так и будет теперь циклами жить если он вапще более менее.
А если эквити пула уйдет во флет все пистец на свалку.

А если циклы роста и падения эквити так и будут оставаться ровными только лишь меня направления со взлета на падение все норм, можно синхронизироваться все получится.
Makler, На истории цикл заработка больше чем цикл проливайки. И да, эквити проливайки, как и эквити заработка смотрятся ровно)
Аскольд Игнатьев, про увеличение лимитов согласен. Как вариант — вести параллельно с реальной торговлей уменьшенным сайзом торговлю виртуальную прежними лимитами. Когда виртуал выйдет из просадки, то и на реале добавлять. Но дело в том, что такой метод надо не сейчас вводить, а сначала прогнать на истории такое «параллельное» ведение. В AmiBroker это сделать непросто, но в Excel в принципе не особо сложно: вывести все сделки в два столбца и в правом уменьшать сайз на просадках выше определенного порога, а в левом оставлять как есть. Лучше написать макрос, т.к. если сделок много то можно легко запутаться.
Может быть все же стоит уменьшить лимиты? Есть ощущение, что роботы пытаются отыграться )
avatar

Marcello

Marcello, У нас учатся, хотят быть людьми — эмоции и все такое!)))
John_kis, Нет у ботов эмоций, а вот у людей есть, и у роботоводов чешутся руки влезть в торговлю, помешать ботам. Только руки — это чуйка, робот — система. Им не по пути)
SenSoR, И...? Не лезешь?
John_kis, Нет)
Marcello, Ответил выше Маклеру, циклы ровные, я посмотрел. Боты либо зарабатывают ровно, либо льют ровно) А пила по эквити может и 3 месяца длиться.
SenSoR, как поступил с кандидатами на вылет, которых выявил на прошлой неделе? Они уже «в отпуске»?
Marcello, еще нет, слежу
Уменьшать сайзы при просадках — это полезное и верное правило. Обратная логика многих выбила из торговли.
avatar

Joni2

Joni2 +1. Сайзы нужно уменьшать, а не увеличивать. Всегда есть что изменения рынка просто не обыгрываются алгоритмом. И просадка это наверное единственный индикатор.
avatar

Andrey

Мощно робот втарил. Практически на всю котлетку, осталось только на 1 контракт свободного бабла.
Как говорится, ветер в парус! Насчёт сайзов для себя пока тоже уменьшение решил попробовать при просадке, а не увеличение… Все эти мартингейлы и прочий пирамидинг seems — самообман. «Ошибка игрока», что, кстати, наглядно демонстрирует эквити.

Как компромиссный вариант, может быть эта стратегия, по втариванию дополнительных сайзов, работает только на небольших просадках. А на больших с удвоенной силой крушит депозит.
И правда удивительно как плавно сливает робот. Хорошая диверсификация.
Может быть менять баланс между трендовыми-контр-трендовыми при просадке?
Летим на тренде — трендовым больше, трендовые в просадку ушли, даём больше контр-трендовым. Всем поровну давать — не оптимально.
avatar

ПBМ

ПBМ, Осталось только заранее знать когда будет тренд а когда флэт) А так мы не знаем и приходится торговать весь график, поровну разделяя лимиты между системами.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP