<HELP> for explanation

takero

Направленная торговля опционами на пальцах. Так ли неправ майтрейд?

В связи с обсуждением приобретения майтрейдом 145х путов почитал топики и убедился, что грамотность в деле опционов у населения смартлаба чуть более, чем нулевая. Это неправильно, граждане. Вы упускаете кучу возможностей! Причём я говорю не о построении хитрозадых стратегий, всяких там спредлстренглов, а о самой банальной направленной покупке. Страшно? Тут надо кое-чего для себя уяснить.
Когда говорят об использовании капитала, очень любят говорить о рисках. Самое распространенное утверждение — «не рискуйте более чем 2% вашего капитала». На самом деле, если посмотреть, откуда растут ноги у этого совета, в чём его сермяга, то выясняется что? Что предполагается совершение большого количества сделок, при этом предполагается что большинство из них будут мимо кассы. Это не тот случай.
Поймите ещё одну вещь, что для достижения прибыли недостаточно просто ограничить риск. Надо ещё максимально эффективно использовать капитал. В чём тут разница у опционов и у базового актива, скажем фьючерса на иртс? Если фьючерс пошёл не в вашу сторону, то во всех случаях использования плеча наступает такой момент, когда ваше го исчерпано. Называется он маржинкол. В случае с маржируемым опционом тоже есть го, но оно составляет не 1/10, как на фьючерсе, а примерно равно стоимости (премии). Например, 150й декабрьский колл на закрытии стоит 9000 пунктов (1 пункт — 2 цента сша) т. е. Где-то 5580 рэ, а го по нему составляет 5537 рэ. Вы ни в коем случае (и в случае маржируемого опциона тоже) не можете потерять больше, чем уплаченная премия. т. е. Когда ваша отрицательная маржа дошла до значения премии, списание маржи просто напросто прекращается. Поэтому вы точно знаете, что никакой гэп и никакая статистика и никакой техсбой не вгонят вас в маржинкол. Когда опцион входит в деньги, премия изменяется почти в паритете с базовым активом, а когда он отдаляется от денег, степень этой корреляции уменьшается (это то, что называется дельтой. Если она равна 1 для колов или -1 для путов, опцион ходит один в один с базовым активом — на каждый пункт движения пункт премии). т. е. Мы имеем ассиметричное мощное плечо. Убытки (с определенного момента) сами себя режут, а прибыль сама себя умножает. Ессно, вносит поправки волатильность, но не столь они и критичны. Просто когда волатильность растёт, опцион дорожает и наоборот. Волатильность более важна для продавцов опционов и конструкторов хитрозадых комбинаций.

Теперь страшилки. Главные из них две — это временной распад (то что обозначается тэта) и низкая ликвидность. В случае с временным распадом надо просто знать, что он экспотенциально усиливается последние 20 дней перед экспирацией, поэтому лучше в это время перетечь на более дальние опционы.  Поэтому истина открывается простым сравнением дельт и тэт а также стоимости — потому что разное количество тех или других опционов можно купить на те же деньги. Вот к примеру:

у одного 145 дальнего пута дельта больше, чем у ближнего. Но стоит он дороже. Поэтому если мы прикинем по деньгам, то в совокупности у ближних опционов дельта будет больше:

 
но и тэта (временной распад) тоже. Поэтому поделив 0,43/0,32=1,34  но 296,58/94,74=3,13 мы видим, что хотя ближние опционы по дельте выгоднее, но зато по тэте они невыгоднее аж в три раза. Т.е. надо перекладываться.
При перекладке можно столкнуться с проблемой ликвидности. Тут надо просто ловить момент, когда предложение более-менее близко к теоретической цене (на дальних страйках оно может отличаться в два и более раз, а может и вообще не быть никаких предложений). Но эта проблема, с другой стороны, создаёт и возможность заработка — скажем, вы ставите целью заработать 100% в месяц — ну так купили опцион относительно дёшево, выставили в стакан заявку на продажу +100% и забыли об этом. Есть вероятность, что в течении месяца ваша заявка исполнится.
Если же ваш профит по премии достиг 100%, но никто по этой цене не желает покупать, то вы можете просто напросто закрыться о встречный фьючерс, зафиксировав таким образом профит.
Вот вам пример изменения цен на опционы 145го страйка (декабрьские):
 
В течении сентября, как вы видите, цена изменялась с 6000 до 24 000 пунктов, что равно 300%. При этом вы не переживаете за стопы и не боитесь, что вас отмаржинколят. Просто ждите, и всё. То есть получить вы можете 300% на вложенный капитал, а потерять никак не более 100%. (Речь именно о вложенном капитале, а не о процентах депо.).
 А ближе к экспирации вы либо выводите опцион на экспирацию, если он к тому времени глубоко в деньгах, а если он без денег или около, то там обычно хорошая ликвидность перед экспирацией — вы его скидываете без проблем. Разумеется, цена могла и не пойти в нужном направлении, а могла пойти в другом или замереть в боковике. Но в любом случае — ваш риск точно контролируем. Посчитайте, сколько вы можете потерять при скальпинге, если будет техсбой на час и цена уйдёт на, ну пусть 5000 пп.
Почему я тут всё это рассказал? Типо паление грааля? Очень просто — ликвидности мне мало. В принципе, сейчас более-менее нормально можно торговать где-то несколько десятков контрактов. Чем меньше, тем безгеморойнее. Но хочется-то бОльшего.  Так что чем вы мельче, тем у вас больше переспектив. Ведь ликвидность — это вы.
ЗЫ: шаманказан, я тебя занёс в игнор, так что не услышу.
 

Мля, читать это в 4-м часу утра интересно, но сложновато для понимания. Но + поставил)
FluffyCat, так утром перечитай, делов-то.
Зов KTULHU, да мне и утром многие слова будут непонятны))) «Дельта», «экспирация»…
FluffyCat, ну совсем-то без пруда и рыбку съесть, и на ёлку влезть не получится.
Была бы возможность поставил бы +
avatar

Svayar

посоветуй пожалуйста литературу или статейку на твой взгляд не только интересную, но и полезную…
Евгений Николенко, тысячи их, я не помню. джаст гугл ит.
Благодарствуйте, на выходных засяду за Натенберга, Халла, Коннолли. С кого начать, подскажете?
SlowestSpeedTrader, я все эти занудные книги начинал читать и засыпал. По мне интереснее просто в гугле искать предметные статьи.
Плюсанул и отложил в стопочку для утреннего чтения :)
avatar

Lion

Интересно.
Спасибо.
avatar

SGN

Это, ессно, только б фундамент заложить поосновательней, думаю, мож соотв. раздел в Энц.Фин.Риск-Менеджмента переварить, не — не-то? )
Всё понял и утёк гуглить )
На опционах другая математика.Я пытался-даже на больших движениях позицию быстро резать прибыльную приходится, норма прибыли не впечатляет.
avatar

AlexBing

Александр Лобанов, 300% в месяц не впечатляет?
Зов KTULHU, Ты не сможешь и 50% в мес держать хотя бы три мес.
Александр Лобанов, а почему ты в этом так уверен? впрочем, мне всё равно, я ничего доказывать не буду. имеющий уши да услышит, а свиньи и без бисера перебьются.
Зов KTULHU, Зачем про свиней)… Если торгуешь ими так успешно-для примера скажи свою доходность хоть за полгода-год.
Александр Лобанов, такие показы стоят денег. А сам посуди, если мне твои деньги не нужны, с какого мне тебе чего-то там показывать? ;) Кому надо, тот впитывает информацию и сам для себя определяет, какая правильная, а тем, перед которыми бисер не мечут, им семинаристы показывают фальшивые или дутые стейтменты и стригут их как баранов.
Александр Лобанов, у меня было как-то в день 152%. При том что не на всё депо входил. Конечно, я не миллионер, но тем не менее — месячная зарплата за день.
Зов KTULHU, Уверен, что и сливы такие же были.И почему не миллионер.? Удвоение за 10 мес(ежемесячно)-это увеличение депо в 1000 раз.Так что в реале другая доходность у тебя.
Александр Лобанов, на тебе терпение хорошо тренировать, молодец. Я не использую опционы на всё депо — раз. Я не верх совершенства и мне, к примеру, трудно высиживать большую прибыль — два. Но я работаю над этим. Серьёзных сливов было два, и обусловлены они в одном случае неправильным овернайтом фьюча, а в другом — тем что я по незнанию покупал неправильные опционы (сильно далеко от денег и сильно близко к экспирации).
Единственнная польза-это путы.В конце июля-на 3% от депо купленные путы 160000(сентябрьские)-выросли в 30 раз.Здесь риска никакого(3%) а прибыль 3000%.Я то не участвовал в этом, однако был пост про крупного покупателя этих путов за мес до обвала.Поэтому вспомнил, что писали об этом.
avatar

AlexBing

Александр Лобанов, вот тоже не уловил, можно на конкретике пояснить, брифли, плиз
SlowestSpeedTrader, Дальние путы (больше 20000 от страйка)стоят очень дешего.Это как страховка от обвала.Не упало-ничего не потерял(2-3%) от депо.А если рухнуло, как в августе-сентябре), то эти 3% растут в 20-30 раз.Соответственно депо при риске в 3% растет в 3 раза.! Вот это правильные сделки!)
Александр Лобанов, только вот вероятность подобной правильной сделки очень низкая.
в долгосроке бабло делают продавцы опционов из-за временного распада.
avatar

VpnS

VpnS, В точку! Именно пордавцы того, что железно будет стоить ноль!)
Александр Лобанов, да, брокеры учат и в книжках пишут, что продавцы сильно рискуют.
но как правило с 0 портфелем остаются покупатели опционов.
насмотрелся примеров просто.
avatar

VpnS

VpnS, Как продавать страховки краткосрочные.Продавец гораздо меньше рискует.И время на его стороне.Покупатель покупает риск и время против него.Он может и прав, но все равно теряет-опцион-то распадается<чем дальше, тем быстрее.
VpnS, ты больше книжки читай — там тебе ещё про людей с собачьими головами напишут. Опционы не обязательно держать до экспирации.
VpnS, его делают не все продавцы опционов, а только продавцы опционов, у которых денег достаточно, чтобы двигать рынок на экспирации к точке наименьших выплат.
блеАть… я не матерюсь, читать топик не стал… но «опять МайТрейд»…

Уже нарицательное сочетание.
PhD Seven_17, ты из всей этой статьи решил высказаться о майтрейде?) ну ####ц На большее видимо ума не хватает
Леха Майтрейд, просто там где сочетание май трейд в любом проявлении, я это принципиально не читаю, как раз потому, что умный.
PhD Seven_17, +
avatar

ЁR

PhD Seven_17, чувак, хватит завидовать уже чужой популярности, смирись с тем, что тебя кроме пару человек на смартлабе никто не знает. ))))
то к журавлеву докапывался, то к майтредйу
avatar

d_69

d_69, клевета ст.129 ук рф. )))
Посещаемость смарта не 2 человека)
PhD Seven_17, майтрейд это объективная реальность, как погода. ты будешь так сильно нервничать из-за того, что на улице зима и про неё все говорят?
Надо быть снисходительней, просто оставить человека в покое с синдромом-то ЧСВ (чрезвычайной собственной важности) ))
Если же ваш профит по премии достиг 100%, но никто по этой цене не желает покупать, то вы можете просто напросто закрыться о встречный фьючерс, зафиксировав таким образом профит.
_______________

Можете расшифровать ?? )
getstar, если у тебя куплен кол, продаёшь фьючерс. если продан, покупаешь.
Зов KTULHU, еще один ньюанс: если просто закрывать встречным фьючерсом, теряется временная стоимость, поэтому чтобы полностью занейтралить опцион глубоко в деньгах, нужно плюс к фьючерсу еще продать опцион другого типа, но того же страйка. то есть чтобы закрыть купленный колл, нужно продать фьюч и продать пут того же страйка, а чтобы закрыть купленный пут, нужно откупить фьючерс и продать колл. тогда поза становится полностью нейтральной, ГО по ней практически равно нулю и можно ее оставлять до экспирации, считая, что прибыль по ней зафиксирована. ну и конечно, не забыть экспирировать тот опцик, который вышел в деньги.
avatar

Myst

Myst, согласен, это совсем хорошо, правда не всегда это просто сделать.
getstar, в смыле не если продан, а если куплен пут — покупаешь фьючерс. А можешь соорудить комбинацию — на пут прикупить колл, или наоборот. Т.е. ты делаешь замок.
Усе прочел. Молодец, что так долго и внятно написал. Увидимся в «стакане», я давно «атракционы» торгую.
avatar

maximus79

Констатирую, что автор — честен. Всю статью навязывалась мысль, что автор пиарит здесь рынок опционов ради повышения ликвидности. В принципе — похоже на кипячение океана, но — дело благородное. А вконце — и сам признался.

Респект. Поддерживаю. опционы — это очень интересно и мощно.

Но требуют повышенного интеллекта.
Игорь Рябушкин, угу. А акции и фьючерсы требуют пониженного интеллекта.
Вестников, не буду спорить с тем что я — субъективен, но с моей субъективной т.з. фьючерсы и акции не требуют столь повышенного интеллекта. Вообще в мире где все относительно — конечно понятия «верх / низ» — также относительны.

Повышенного лишь в том, что для понимания фьючерсов — нужно понимать акции + что-то еще. А для понимания опционов — нужно понимать фьючерсы + еще что-то.

Не так много людей понимают вообще что такое производная функции и для чего она нужна, из тех людей, кто вообще понимает, что такое функция. На примере математики.

Я это имел в виду.
Единственно, объясните мне — если опцион в деньгах могу я его раньше срока эксперировать и по какой цене и когда это будет сделано? Тупа жать на кнопку «исполнить опцион» в 18:44.59?
avatar

Spekyl

Spekyl, а зачем тебе это? ты при таком раскладе только в минусе будешь при любом раскладе.
Spekyl, его можно просто продать.
все так. за топик плюс
avatar

ЁR

Очень грамотная статья. От себя хочу добавить что на сайте РТС есть бесплатная утилита для расчета опционных позиций. На счет того что некоторые считают что выигрывают только продавцы опционов — это неверно. При правильном рехеджировании могут выиграть и продавцы и покупатели, а в среднем за долгий период времени если нет крупных ошибок и те и другие остаются примерно по нулям, на то он и рынок чтобы определять справедливую цену, если бы покупатели всегда проигрывали то ктобы их тогда покупал?
avatar

vampirus

Спасибо за статью! Только вопрос по Америке: посоветуйте брокера на опционы.
avatar

DarkHole

anton_baranovskiy, гугл посоветует лучше меня.
Есть еще выражение: Выигрывают и продавцы и покупатели опционов. А заплатят за банкет те кто торгует фьючерс.
avatar

Dachnik

а хули толку с этих 300% на вложенный капитал?

допустим не хочу терять больше 2%. ну и вложил 2% депоза в опционы. риск-то 100% (на вложенный капитал). эти 2% утроились. получил 300% на вложенный капитал. по отношению ко всему депозиту это будет 6%. Ну и че это типа дохуя что ли?

если ты посчитаешь как следует, то увидишь что фуч будет выгоднее
avatar

karapuz

karapuz, так ведь объясняют. допустим, ты втарился на все 100%. никто тебя по маржинколу не высадит. дают возможность побыть в шкуре инвестора, в худшем случае :)
karapuz, а ты сходи в банк и попроси 6% за месяц, они тебе чего скажут? это раз. А два — а почему риск должен быть 2%, если ты делаешь, к примеру, одну сделку в 2 недели? По мне так разумный риск в таком случае это 50%.
karapuz, к тому же в случае с опционом у тебя не сгорает вся премия сразу, и ты можешь её закрыть до этого, а во всех этих рассчетах про 2% применительно к опционам предполагают, что опцион выходит на экспирацию.
Зов KTULHU, +100500
Мне статья понравилась. Спасибо. Продолжаю вникать в производные бумажки.
avatar

igorlukin

igorlukin, забудь как страшный сон этот бред сивой кобылы…
польза реальная от опциков — это дешевый хедж против очень сильного падения — покупать путы очень сильно вне денег — вот это дело. ну еще можно колы покрытые продавать — это для инвесторов хорошо кто портфелит постоянно в лонг, типа дивидендов )
avatar

karapuz

КТулху! Хватит пиздеть прописными истинами бесплатных курсов и строить из себя гуру херова. А главное не надо говорить, что все здесь тупы по опционам.
Спорим, и ты тоже школьник по опционам.
Единственный, кто здесь реально понимает опционы и зарабатывает на них — это КОЛЕНКОВИЧ.
все отсальным — «всё понимают» но ничего не зарабатывают.
avatar

d_69

d_69, )))
забавно )
Что Вы так бросились защищать опционный рынок из за прлета My Trade'а))) Очевидно одно, если не научился торговать фьючерс, на опционном рынке влетишь и подавно. А если прибыльно торгуешь фьючерс, то зачем нужны опционы. На среднесрок еще можно правильный объем покупать путы или коллы с правильно рассчитанным общим плечом депо, но за это придется временной стоимостью заплатить и еще не факт что это выгодно т е стоп по евре увеличится более чем на 100 пунктов, это ты дохрена денег отвалишь продавцам опционов, которые напродают на разных страйках и сидят бабло считают, халявщики маркетмейкеры. Для них самое легкое обывать толпу на премии опционной.
avatar

eugene771

eugene771, ты не улавливаешь причинно-следственную связь. первая мировая война ведь началась не из-за того, что фердинанда шлёпнули. далее, чтобы выгодно торговать опционами, вовсе не обязательно уметь торговать фьючерсом — хотя бы потому, что при торговле опцонами никто не снимает твои стопы. и это не единственная причина.
Так ли неправ майтрейд? НА этот вопрос отвечает его статистика за вчерашний день
avatar

Richmond

мда, сразу видно что писака абсолютный дилетант в опционах…
какая нахуя разница тета вега гамма или обосрамма там тебе что показывает?
какая нахуй разница что ты потеряешь только уплаченную премию или какую то иную сумму?

главное то, что:

продано 34 опциона
ГО по каждому 5 798 или 197132 рэ, так что тут уже дядя коля должен постучаться.
премия по каждому (средневзвешенная): 5018 или 170612 рэ
за сутки опц упал в цене и принес убыток больше 50% от счета…
а ты тут пиздишь об эффективности использования денег на счете и минимальных рисках…
молчал бы уже пиздабольчик…
avatar

ShamanK

ShamanKZN, поправочка: не продано а куплено…
ShamanKZN, Вы зря говорите об неэффективности. Каждому свое, мне, к примеру, после двух лет торговли на фортсе фьючерами, очень приглянулись опционы, и вот уже год занимаюсь только ими. Здесь дело не в том, что у коллов фиксированный риск по размеру премии, и что можно взять с расчетом на дикую движуху опцион дальнего страйка с низкой премией и плевать в потолок до экспирации, пока мало ли не случится движухи (типа вчерашней) и можно будет закрытсья с запланированным профитом; или иначе обосраться, но только на величину заранее известной премии опциона. Когда вы собираете конструкцию, выравниваете ее по грекам, раскидываете риски, рассматриваете негативные, позитивные, нейтральные варианты движения рынка, роллируете при необходимости, выводите на экспирацию (а это отдельная тема — кто знает, тот поймет:)) — вот это ведение позиции. А то, что вы купили колл, выставили его на продажу и забыли — ну это далеко не грааль, товарищи:))
Verpine,
Ну это понятно вял на 5% от депо колов с расчетом на дикую движуху и кури. Тоже вариант только дикие движухи не так часто происходят.
А Майтрейд взял колов на 10% депозита -разница чуствуется?)))
Balaganov, читайте внимательнее, что пишу)
Balaganov, вообщето не колов а путов и совсем не на 10% ))
ShamanKZN,
да на 100%
Balaganov,
и путов))))
Еще не проснулся
Balaganov, ))
Balaganov,
Самое главное что он втарился в направленный опцион 1 страйка на все депо. Алл ин. Ну и зачем нужны результаты показанные таким путем. Ну допустим был бы пролив так майтрейд взяв неожиданный профит раскатал бы губищи и «здесь рынок трейдеров а вы идите .....» Поэтому подавляющее большинство и глумяться над ним сейчас.
Verpine, хм… я разве говорил об неэффективности опционных стратегий? где? ткните меня носом!
я говорил о неэффективности тариться на весь депозит опционами и молиться чтобы до их исполнения они были в деньгах… это не то что не эффективно это по меньшей мере глупо…
и те кто начинают защищать такие действия в моих глазах полные бараны…
ShamanKZN, мда, глухой слепого не разумеет)
Если не секрет, какое го под позицию берешь и сколько еще держишь под потенциальное увеличение го по позиции? Торгуешь одну конструкцию или несколько?
avatar

Verpine

написаны прописные истины, но их большинство не понимают и за статью — спасибо!!!
в торговле опционами есть много приятных вещей которые при грамотном использовании серьезно снижают риски, при торговле онли фьюч, такого никогда не добится.
одно плохо, в стаканах спреды дикие и ликвидность низкая.
майтрейд сделал правильную ставку, но ошибся с направлением, в следущий раз повезет )) купил 155е колы был бы в шоколаде
avatar

smb

smb, не так плохо ошибиться с направлением, как со временем. На самом деле, никто не мешает ему перекинуть 145е декабрьские в январские.
Зов KTULHU, про перекидывание тоже интересно было бы статью почитать
Разбирался в опционах и понял что пока мне как мелкому спекулянту они просто напросто не нужны. Самая большая проблема это отсутствие ликвидности. А то что маржинколла нет так это от лукавого. Ну зайду я 2% от депозита с целью аж 6% от депозита в опционы таки я и на фьючерсе так могу сделать стоп на -2% от депо тейк 6% от депо и что надо вытворить чтобы при этом получить маржинколл. Техсбои что бы не говорили крайне редки.
avatar

Balaganov

Balaganov, если вы захеджили свой, допустим, купленный фьюч через опцион (допустим пут), у вас появляется шанс повысить риск по основному активу (фьючерсу)+снизить потенциальные убытки при сильной движухе рынка (ну мало ли у вас стоп по фьючу проскользнет и он улетит далеко или глубоко:))
Verpine,
Хеджирование это хорошо, нужны соответствующие объемы.
До 100 контрактов вообще не стоит по моему об этом задумываться только если для тренировки работы на больших объемах.
Balaganov,
Стоп конечно как на фьюче не сорвет и направленными опционами можно пользоваться торгуя по маленькой особенно когда нет возможности сидеть в рынке, но эффективность такой торговли будет соответственно небольшой.
Balaganov, да, поэтому опцики лучше на западе торговать
avatar

AVC

347, в целом — РАЗНЫЙ.
avatar

Зов KTULHU

347,
Практически теже яйца только нелинейные
Основное преимущество тоговли опционами перед фьючами — это то что не надо ставить стоп. А второе то что при торговле по тренду основную прибыль дают несколько сделок из множества, так при сидении в тренде позиция автоматически самодобавляется — плата за это временной распад, это как бы абонентская плата за отсутствие потерь по стопу.
avatar

vampirus

vampirus,
Ну да стоп поставить архисложно.
Balaganov, Не знаю как у вас но у меня на фьючах всегда срабатывал закон пакасти, какой бы стоп не ставил его всегда выбьет и пойдет в твоем направлении. А на опционах очень даже хорошо зарабатывается — брокер ВТБ — могу только покупать опционы.
конечно, работать с опционами нужно только когда знаешь всю теорию на зубок, иначе слив обеспечен быстрее чем на фьючах — например многие торгуют фьючами и не знают что такое плечо и как его регулировать. Берут на все ГО и думают что работают без плеча.
vampirus, Вообще то добавляться на маржу не очень правильно при торговле и чревато сливом. Плата просто огромна на самом деле и она идет кому то в карман. Так что остутсвие потерь по стопу я бы так не говорил, при покупке 1 контракта опциона 6E вы уже платите более 100 пунктов за возможность торговать без стопа. Главное, что профи очень мало и они мзду со своего дохода отстегивают и ликвидность повышают, а большинство жестко сливает гораздо быстрее чем на фьючах.
eugene771, Ни на какую маржу добавляться не надо, по мере роста или падения актива растет дельта, а если позиция была изначально около нейтральной, то дельта может расти в разы.
Почему открытых колов больше чем путов в декабрьских страйках и что бы это значило??? Я такого что-то не помню.
avatar

Vesna

Пост служит нелегкому делу популяризации опционной торговли, поэтому несомненно достоин всяческих похвал.
Единственное, что хотелось бы добавить для широкой неспекулянтской публики, покупка опционов никак не может заменить сколько-нибудь существенные операции с базовым активом. В самом ближнем и ликвидном страйке какими-то жалкими 100 — 200 контрактами регулярно торчу в стакане как пень в степи…
avatar

Shredder

Мне импонирует этот автор — он заманивает нас на опционы, чтобы в конце сказать что ему не хватает МЯСА (ликвидности)…
avatar

ser2013

ser2013,
На самом деле опционы крайне интересный инструмент, но если не умеешь работать на фьючерсах об опционах думать вообще бессмысленно.
ser2013, ликвидность — не означает сожрать тех, кто её предоставляет. Я может хочу закрыть убыток, а ты хочешь взять прибыль — мы встретились и все довольны. Это же НАПРАВЛЕННЫЙ инструмент.
ser2013, :) что-то есть от этого, конечно. но еще есть немного от футбола, например, — не очень интересно играть в футбол, когда на поле всего 3 игрока. игра — тупо не клеится.
Отличный пост! Короче и не скажешь!)
avatar

Bubellar

Я торгую в основнм только опционами. В рынке искал стабильный заработок и рынок вывел меня на опционы. Стабильно на опционах из-месяца в месяц получается зарабатывать 10-30% в месяц. больше это огромные риски, да и зачем. Мое мнение такое в контексте статьи опционы менее рискованы чем фьючи, они требуют стратегической и математической работы. Слить деньги на них можно элементарно, но в тоже время почти не возможно если понимать что это такое))) ГО у всех брокеров по опционам разное и меняется от стоимости самого опциона в течение всей жизни опциона. Т.е. ГО НЕ ПОСТОЯННОЕ!!! Очень часто ГО у брокера выше чем стоимость опциона при его покупке. Далее совет тем кто начинает ими торговать Всегда нужну иметь свободный кеш на случай повышения ГО. А так для меня лучше опционов пока на рынке ничего нет))) Всем удачи в опционной торговле!
avatar

kirill_m

в избранное… нужно будет еще перечитать :)

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP