Блог им. szander

Фиксация гармагеддон-трейда

В пятницу я предложил вашему вниманию очень простую и безопасную, дешевую конструкцию для отработки Греческого референдума.

smart-lab.ru/blog/264081.php

Дакс утром открылся на 3.5% ниже закрытия в пятницу. Вполне вероятно, что за полтора часа до открытия опционной биржи (она открывается в 9-30, а фьючерсы в 8-00) мы закроем большую часть гепа. Как быть? Просто тупо купить фьючерс из расчета количества проданных опционов делить на пять (это множитель для фьючерсов — 25 против множителя опционов 5) и умножить на дельту. Дельта была порядка 0.1. То есть нужно купить 1 фьюч дакса на каждые 50 проданных путов. Ежели таковых было сильно меньше — можно попробовать побаловаться коррелированными инструментами. Или дождаться все же открытия.

Фиксация гармагеддон-трейда 

Фиксация гармагеддон-трейда 

Судя по анализатору прибыль должна была в пике составить порядка 300-500 евро на единицу. 
★2
28 комментариев
с нетерпением ждем перехода на реальные опционы, а не демо. И потом все время слышим от вас о дороговизне фьючерсов на dax, а тут «тупо поделили» и купили сколько надо…
avatar
Толстый тролль
+2
Толстый тролль, я честно предупредил что это идея и не реальный трейд. Я давно собираюсь добавить к интрадею торговлю на среднесрок на опционах но проблема выбрать брокера. У американских нет опционов на продукты дойче берзе и как следствие и юрекс. Мне главным образом интересны опционы на американские акции но в данной экономической ситуации реально раздают денги на даксе. Видимо придется рискнуть с Экзанте.
avatar
Дар Ветер
Дар Ветер, www.interactivebrokers.com/en/index.php?f=commission&p=options2
avatar
Капитан Сильвер
Капитан Сильвер, да кстати я и забыл про ИБ. Не фанат я их но изучу предложение. Помню платформа убила когда то наповал. Но мне не для интрадея, так что может и осилю.
avatar
Дар Ветер
Дар Ветер, зря ты так про их платформу, люди скальпят на ней. Бук трейдер просто включить надо.
avatar
Капитан Сильвер
Капитан Сильвер, пытаюсь понять дему счас, там есть вообще графический анализатор? Так вроде нашел только часть функций в демо не работает, но бабочек не могу найти, чтобы подвигать волу, страйки, посмотреть что будет
avatar
Дар Ветер
Дар Ветер, я опционами на ней не торговал, но опционщики обожают TWS.
Скальп фьючами там тоже великолепен, заявки улетают одним кликом, торговля с графика(заявки перетаскивать), офигенный ордер менеджмент. Если раздражают графики то можно включить встореный мультичартс. Там очень хорошие графики.
На сайте IB в разделе эдюкейшена куча видео по функциям TWS.
avatar
Капитан Сильвер
+1
Капитан Сильвер, ну там и нинзей торговать можно. Но для интрадея там просто адовые маржовые требования. Я не люблю держать столько денег у брокера. Тем более зная что ИБ увлекается проптрейдингом и теоретически может повторить судьбу MFG. Но реально спасибо. Буду копать.
avatar
Дар Ветер
+1
Дар Ветер, нет адовых маржевых требований, видел на сайте пометку что у них есть внутредневная маржа(не помню сколько), вроде поддерживающая маржа/2, но могу ошибаться. Народ торгует.
Проптрейдинг насколько знаю у них только в свете обслуживания проп компаний(там специальный раздел есть на сайте, для проп компаний и групп трейдеров.) Там для них разные вкусности типа мастер счетов и тд и тп.
avatar
Капитан Сильвер
+1
Капитан Сильвер, я с чертом торговал дакс вместе, он на иб был три года и ушел на мирус в конце концов. 10к евро маржа там а у меня на амп 2.5к долларов.

Протрейдинг именно что они торгуют сами на свои деньги. Так я слышал от амеров.
avatar
Дар Ветер
Дар Ветер, во, нашел. www.interactivebrokers.com/en/index.php?f=margin&p=fut1
avatar
Капитан Сильвер
Капитан Сильвер, Due to market conditions and until further notice, Intraday margin benefit rules for currency futures have temporarily been suspended.
avatar
Дар Ветер
Капитан Сильвер, в хелпе нашел Option Strategy Lab но в демке его нет. Так понимаю что на реале надо. Спасибо за совет (я когда раньше смотрел платформу опционами вообще не интересовался только с точки зрения фьюча и интрадея) — прорисерчу условия открытия и тд. Но выглядит однозначно сильно.
avatar
Дар Ветер
+1
Толстый тролль, кроме того четко можно видеть по анализатору — макс риск на 1 опцион составлял всего 100 евро. То есть купленные мной 10 контрактов (на демо) вертикальный спред имел макс риск 1000 евро если дождаться экспиры, в реальности не более 500. А прибыль мы через час узнаем точно.
avatar
Дар Ветер
Как я и боялся — геп почти закрыли по фьючу к открытию опционного деска. С задержкой фида на демке экзанте вообще ничего не понятно, кроме того что голый июльский пут бы хорошо дал по 10000 но не супер вовсе. С вертикальным спредом непонятная картина, очень волатильно. Но опционы открылись когда геп был почти закрыт, что ожидать.

Поэтому лучше конечно расчитывать так, чтобы была аварийна возможность захеджировать профит. Но выйти в ноль по крайней мере давали.
avatar
Дар Ветер
Target, не, момент потерян — вола упала и цена на путы грохнулась. Это кстати полезный урок — заходить через опционы в такие ситуации класс но нужно иметь стратегию захеджировать прибыль.
avatar
Дар Ветер
Дар Ветер, при такой торговле с опционами какая среднегодовая реальная доходность? среднемесячная? какие риски при ней? просадки?
avatar
fasfsafsdfg
Dmitry Rynza, не очень понятен ваш вопрос на самом деле. Это просто тот же обычный направленный трейдинг, но выбраны опционы чтобы иметь а. фиксированный риск б. не быть отстопленным на взрыве волатильности в. иметь возможно заработать и в сильном распиле на прыжке волы

Так что риск выбираете сами. Если брать ситуационные сделки коих немного и добавить сделки на взрыв волатильности после компрессии (чтобы подобрать дешевые путы или колы в стояке) то думаю качественных сделок 5-6 в месяц можно не напрягаясь находить. Риск допустим 2% на сделку. Прибыль на ситуационную будет 4-8%, на обычную 2-3%.
avatar
Дар Ветер
Дар Ветер, Просто хотелось понять эффективность торговли опционами. Есть ли смысл? Если есть, то понять риски и доходность нужно, насколько они больше-меньше нежели в моей торговле. Но насколько я вижу 2% риска к 2-8% дохода — это от 1 к1 до 1 к 4. То бишь вполне так обычно и по-среднему. Остается выяснить каков выхлоп за год? И какова может быть просадка за год?
avatar
fasfsafsdfg
Dmitry Rynza, % успеха будет больше и минус указан максимальный, а на самом деле почти всегда закрыть можно с меньшей потерей. Так что сравнивать с торговлей с жесткими стопами не особенно уместно. Особенно учитывая что вам стоп могут выбить и пойти в вашу сторону, а тут нечего выбивать.
avatar
Дар Ветер
Дар Ветер, тем более я так понимаю интрадей опционами выглядит не айс? Имеет смысл связываться только среднесрочно — от 2-3 дней до 1 -2 недель. Может больше.
avatar
fasfsafsdfg
Dmitry Rynza, разный интрадей есть. Если нужно отыграть внутри дня ситуацию более высокого порядка — например консолидацию дневного тренда, консолидацию на границе недельного боковика — то вполне хорошо. В общем там где тайминг не очевиден и стопы не очевидны изза возможных ложняков и выносов. Я к примеру такие вещи просто не торгую фьючом. Риск реворд не фонтан хотя вероятность сделки хорошая. А опционом можно. Только идея такая — чем короче трейд по времени тем ближе к деньгам страйки выбирать, чтобы не так страдать от большого спреда и коммиссии (так как придется брать много опционов с низкой дельтой в случае дальних страйков).
avatar
Дар Ветер
Дар Ветер, я единственный плюс вижу в опционах, когда на споте либо фьючах нет возможности войти, так как риск высок, а на опционах можно. ЧТо еще есть?
avatar
fasfsafsdfg
Dmitry Rynza, я не знаю что для вас еще есть — я ж вам не продаю ни опционы ни ДУ на опционах, а вы меня как покупатель пытаете )))

Для меня интерес прежде всего для свинга на 1-3 дня. Чтобы заранее расчитать вероятности, риск зафиксировать и спать ночью спокойно не думая что ложняком могут отстопить.
avatar
Дар Ветер
+1
Дар Ветер, вот теперь ясно) последний абзац все объясняет.
avatar
fasfsafsdfg


avatar
Дар Ветер
Вертикальный спред висит в -500 евро. 10 путов куплено по 9850 и 10 продано по 9300. Думаю больше уже на падении волы не потеряет, а вот заработать еще может. Есть смысл подождать.
avatar
Дар Ветер

полезные записи за 24 часа

★11 83 Ситуация на текущий момент
★5 24 😞Ключевая ставка: есть версия, что 16% с нами надолго
★5 3 Топ-10 облигаций с высокой доходностью от аналитиков РБК
★4 3 ​​Самолет - цифры говорят сами за себя
★3 6 Стагфляционный шок: ВВП удивил самым низким показателем за 2 года, ниже самых низких оценок, PCE горяч
★3 81 Индекс МБ сегодня
★2 2 ☑️Инвесторский чек-лист на майские
★2 10 Лучшие бумаги недели. Выпуск 664 – обновления для пятницы
★2 1 🎱Топ-8 перспективных акций. Обновление
★3 103 Высокая ставка - верный путь к инфляции
+225 83 Ситуация на текущий момент
+117 81 Индекс МБ сегодня
+114 50 Азия. Пятница.
+89 70 Домохозяйки и дети штурмуют биржу.
+76 169 "Цель она есть". Погнали! (GOLD).
+71 28 В инвесторов в очередной раз плюнули 3% аллокацией😁 зато рынок может расти
+49 49 Попутного ветра...
+50 6 Ставка осталась 16% и комментарии ЦБ РФ
+46 6 Стагфляционный шок: ВВП удивил самым низким показателем за 2 года, ниже самых низких оценок, PCE горяч
+46 24 😞Ключевая ставка: есть версия, что 16% с нами надолго

самые обсуждаемые сегодня

169к "Цель она есть". Погнали! (GOLD).
103к Высокая ставка - верный путь к инфляции
81к Индекс МБ сегодня
83к Ситуация на текущий момент
50к Азия. Пятница.
40к Если отец - крупный чиновник, то отсюда не следует, что сын - талантливый и харизматичный управленец (топ менеджер). ПРО Эффективность. В КОНТАКТЕ (VKCO).
32к Самое дешёвое жильё в Москве за 900 тыс.
28к В инвесторов в очередной раз плюнули 3% аллокацией😁 зато рынок может расти
24к 😞Ключевая ставка: есть версия, что 16% с нами надолго
23к Газпром набирает обороты

теги блога Дар Ветер

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн