Как заработать на Гармагеддоне - 2

Ничего сложного — ищем ассиметричные возможности, «опциональность» по Нассиму Талебу.

Что у нас на руках? На руках у нас ожидания рынка, что греки «опамянтяются» и вернуться в лоно евроматери, спустят портки и дадут снова себя… отпороть. А не то что вы подумали. Это уже в цене как можно видеть судя по низкой волатильности и поток новостей последних дней где Ципрас якобы готов на новые переговоры. Ципрас конечно же хочет потянуть волыну, чтобы ЕЛА не зарезали до референдума.

Итак, заработать мы можем на резком падении рынков либо на резком прыжке волатильности — читай жестком распиле в ситуации когда никто не будет понимать ничего. Я оцениваю эти два варианта вместе как 70% возможный исход. Только в 30% вероятности будет все четко, ясно и благостно для каббала.

Посему предлагаю такую конструкцию.

 

Почему просто не шортануть дакс? Потому что стопы ставить в такой ситуации некуда — в случае распила их снимут, гепнут да и вообще бессмысленные они. Без стопов торгуют только камикадзе. Торгуя фьюч на волатильности заработать врядли удасться так же. Пробои и стредлы — это для совершенно других тем. Стоимость путов со вчерашнего уже начала подрастать — возможно волатильность растет в цене, хотя по движению дакса этого не видно особо (сегодня). Максимальный риск потерь (не считая спреда и коммиссий) по позиции если закрыть в понедельник при волатильности +30 будет всего около 100 евро при 10 опционах (мультипликатор в опционе 5, во фьюче — 20). Максимальный риск по позиции если додержать до экспиры будет стоимость купленных путов минус стоимость проданных путов плюс коммиссия. То есть чуть больше 200 евро. Потенциал прибыли вы можете наблюдать вверху.

Как построить такую позицию? Да хоть вот так

 

Все просто и доступно. В понедельник посмотрим на результат. Это к сожалению демо, потому что никак не открою счет где бы можно было торговать опционы. Поэтому воспринимайте как чисто теоретические изыскания. Однако риск четко известен и без сомнения так торгануть имеет смысл в моем понимании трейдинга.

upd: между прочим позиция УЖЕ в плюсе )

 
обновление 2 — дальше в плюс