<HELP> for explanation

Блог им. Guliev

Фиксированный тейк профит!

Кто что думает про фиксированные тейки 3к1, 4к1 и.т.д. подмечу что интересно именно Средний стоп и средний тейк а не каждая в отдельности ситуация, т.е. если средний стоп по прошествию 100сделок например 50$,
интересно пользуютесь ли вы этим или фиксируйте по ситуации,
Просто если посчитать то получается даже всего при 25% профитных сделок можно зарабатывать, Михалыч тоже вроде так делает(фикс тейк)
пример:
25 профит* 150(200)= 3.750(5000)$
50 стопы * 50= -2.500$
25 б.у.=0
комисс= 500$(5$) на круг
Итог при 3к1: 3750-2500-500=+750$
Итог при 4к1: 5000-2500-500=+2000$
Расчеты изходя из торговли 1контрактом просто для примера.
П.С. Интересно улучшает ли это вашу торговлю, просьба без сарказма и всякой чепухи, не нравится пост проходим мимо.
 
 

уже неоднократно разбирались эти вариации. по статистике и вероятности словить стопы намного чаще чем словить тейки там около 8 или 16% выходит по вероятнсоти взять тейк=)
дисциплину мало кто держит.Даже я…
avatar

maikl

и что бы работала ваша формула нужно смещать вероятность во время в хода в вашу сторону.
ну это по умолчанию, например ложный пробой уровня хай Лоу — чем не смещенная вероятность
avatar

Guliev

возьмите форекс мт4 или ФОРТС мт5 и проверте на истории и узаете что да как. а на бумаге всегда все хорошо =)
тейкпрофит должен быть в % (процентном) соотношении от стопа, а величина стопа должна определяться рынком!
avatar

Attraktor-st

если брать абстрактно, без привязки к стратегии, то нет никакой разницы какой тейк и какой стоп. Если тейк 2, а стоп 1, это всего лишь навсего означает, что стоп будет срабатывать в два раза чаще т.е. 66% стопов и 33% профитов, если они равны, то и срабатывать будут одинаково 50 на 50.
Если стратегия ловит мелкие флуктуации на рынке, часто входит в сделки, то лучше использовать фиксированные тейки и стопы, а их размер должен показать бэктест, без которого вообще нельзя торговать.
Если стратегия, тяжелая, трендовая, редко входит в рынок, то лучше использовать трейлинг, размеры которого должен показать опять-таки бэктест .
Все ИМХО.
avatar

Ivor

Ivor, забыл добавить, в первом абзаце — что 2к1, что 1к1, что 1к3 — прибыль будет одинаковой.
avatar

Ivor

Ivor, фактор спреда сдвинет процент еще в худшую сторону
Attraktor-st, ну да, там еще и комиссия будет больше, если частота сделок выше.
avatar

Ivor

В казино лучше ходить, с таким подходом. Там хотя бы комиссия и риск заранее известны.
avatar

Gazirovkin

я думаю, что, зачастую (при системном подходе) тейк короче стопа более оправдан чем мифические 3к1 тейк-стоп
avatar

silentbob

это просто увеличит вероятность стопа.
avatar

Mr. Bean

для чего вообще эти соотношения? Многие тешат себя мыслью о неком матожидании (в котором, как правило, многие вообще не шарят) где при 25% положительном исходе и соотношении 1\4 будут зарабатывать. Реалии показывают, что применительно к бОльшей части трейдеров — это бред, который красиво, вроде бы цифрами, описан на бумаге.

Здесь ключевой момент в психологии, где чувак сделав 3-4 лосевые сделки выпадает из адеквата.
Плюс надо понимать что 25% положительных входов — это либо ловится шум часто, либо тот торгующий не понимает как ходит рынок.

Если такое работает в бектесте (25% и прочее) то это надо отдать на откуп роботу при возможной формализации. Иначе вообще ее не торговать.
avatar

dagh

dagh, что значит ловится шум
Guliev, это значит, что ставится стоп в пределах «стандартного» шума для инструмента, который этим движением (в пределах шума) успешно сбивается.
avatar

dagh

dagh, понял, не спорю стопы должны быть обоснованны
Guliev, да, просто всем рассказывается, что обоснованность стопа — в малом его размере и этим самым отравляют вообще понимание риска у новичка.
avatar

dagh

видел информацию по евро кажется, полученную на истории 3-4 лет, что случайные входы с R/R 1:7 в итоге дают прибыль порядка 20-30% в год (если не ошибаюсь).
3:1 поход вполне здравый, если по стратегии вы входите в начале дневного движения в случае интрадея. Опять же торгуя дневное движение можно с высокой вероятностью определить момент его преждевременного разворота и свалить — на то оно и есть движение дня, всё более-менее прозрачно. И вот тут смысла нет умирать, но стоять до 3:1, нужно выходить. Опять же тайминги движения и т.д. могут помочь в принятии решения.
avatar

rename37

rename37, да согласен с Вами, как раз про внутредневную торговлю идет речь, и цель урвать от дневного движения немного, но при этом это будет 3 к 1.хочется именно внутри дня это применять.
Guliev, если хочется, значит надо брать. Для 1 трейда в день на одном инструменте выставляться меньше чем 1:3 смысла вообще нет.
Traderisky, спасибо дельные мысли, согласен что все зависит от инструмента и его волатильности
В любом случае, сделку надо закрывать как минимум 2к1.образно-стоп стандартный 25 пунктов, а тейк по вашему 20? где логика? Просто стратегия должна давать точку входа с хорошим ходом.В случае если вы ошиблись с прогнозом получили 25 пунктов убытка, в случае правильного прогноза 75пунктов.конечно тут я с многими согласен что фиксированный тейк не всегда отрабатывается, ну по графику видно когда цена упирается и неможет пробить определенный уровень, можно и прикрыть сделку.
Cергей Князев, абсолютно согласен что если цена тормозит перед уровнем и не может пробить то и не чего там сидеть и пересиживать откат или вообще отстопится в итоге
ИМХО средний тейк эффективен только при краткосрочной торговле, а на более длительных периодах при наличии запаса хода цены(определённого вашей торговой системой) лучше будет ставить тейк больше или трейлить
avatar

White Collar


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP