<HELP> for explanation

Блог им. khornickjaadle

Наблюдение.

После анализа кривой бескупонной доходности ОФЗ пришёл к решению о закрытии маржинального трейда по акциям «Газпрома». Лонг закрыт по 147,8 рубля. Покупались бумаги по 144,2 рубля. Прибыль от трейда 2%. Не удаётся никак взять больше прибыли в рамках маржинального сценария, по которому цель ставилась 159 рублей.                                                                                                                                                        При анализе кривой бескупонной доходности ОФЗ за вчерашний день видно, что доходность одногодичных долговых бумаг (10,32%) стала меньше, чем  доходность 30-летних долговых бумаг(10,51%). Впервые (после 16 декабря 2014 года) аналогичное расхождение наблюдалось 12 мая 2015 года, тогда  доходность одногодичных ОФЗ была 10,17%, а 30-летних — 10,25%. После 12 мая акции газового монополиста обвалились на 10%, поэтому сейчас рисковать не стал и закрыл позицию с плечом.                                                                                                                              В работе остаётся базовый сценарий с тейк-профитом 230 рублей, стоп-лоссом 106 рублей и с первоначальным размером депозита. Прибыль от двух маржинальных трейдов (первый  в апреле, второй сейчас) в размере 7% не реинвестируется. Всем удачи!
 

Как ОФЗ связаны с акциями Газпрома?
avatar

anatolyutkin

anatolyutkin, Один из индикаторов, который использую в торговле. При торговле с плечами, если засомневался, то сразу плечи закрываю и оставляю приемлемый риск.
khornickjaadle, ОДНОГОДИЧНЫЕ БУМАГИ В CПОКОЙНОЕ ВРЕМЯ ниже по доходности 30-леток, только в кризисное время выше. Значит ситуация на рынке офз нормализуется и причем тут продажа газпрома?
Игорь (ФСБ рулит), В мае был переход от кризисного времени к спокойному, затем всё вернулось на круги своя и газ отреагировал коррекцией — такие мысли. 18,19 июня, судя по кривой офз снова наметился переход от кризисного времени к спокойному, переход — это нестабильность, газ может отреагировать коррекцией, полагаю, что она будет недолгой, и восстановлю плечо.
т.е. не важно в какую сторону переход, важен сам переход?
Игорь (ФСБ рулит), Для плеча посчитал важным турбулентность от перехода 18 июня, поэтому закрыл плечо, а на долгосрок переход от кризиса к спокойствию — благо, поэтому оставил лонг на депозит.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP