<HELP> for explanation

Блог им. Romanio

Что случилось в 2015 году с fRTS ?

Был у меня давно граальный алгоритм для fRTS. Работал в плюс без подстроек годами, но вот в 2015 году что-то случилось… как не тужся, но параметры алгоритма оптимизированные на предыдущих годах к 2015 году не подходят:

Что случилось в 2015 году с fRTS ? 

фишка была в том, что сам алгоритм примитивен до опупения… но работал..

вся логика — 5 строк кода 

if (pr > max) { max = pr; ind = 1; }   // — если обновляем максимум то в лонг
if (pr < min) { min  = pr; ind = -1; }  // — если обновляем минимум то в шорт

max -= k2;   // максимум плавно опускаем каждую 5-минутку
min += k3;  // минимум плавно поднимаем каждую 5-минутку

if ((ind == 1) && (pr < max- stop_long)) ind = 0;  // если цена ниже максимума на размер стопа и мы лонге — выход кеш
if ((ind == -1) && (pr > min + stop_short)) ind = 0; // если цена выше минимума на размер стопа и мы в шорте — выход кеш


 и всё… и это работало годами…  а теперь нет… что за хрень ..
это только у меня так, или кто-то тоже заметил изменения в поведении фьюча ртс?
 

Ну, летом 2013 года он у тебя тоже не больно-то жировал.
Вестников, ну я специально без подстроек проверил… после 2012 года никакой переоптимизации… все года шли в плюс… и максимальня просадка не росла… а вот в 2015 никак не выйти в плюс, если не подглядеть в будущее и не подстроить немного размер стопов и наклон линий максимума и минимума… т.е. зависимость будущего от прошлого оборвалась… или изменилась.
все просто — сейчас идет флэт, так что ваш трендовый механизм слиает
avatar

Petr S

Грааль в реале работал все эти годы?
avatar

Chepell

У вас в коде ошибка.

должно быть не

«if ((ind == 1) && (pr < min — stop_long)) ind = 0;»

а

«if ((ind == 1) && (pr < max — stop_long)) ind = 0;»
avatar

SECRET

да, разумеется… опечатки при копипасте
Есть такое мнение что алгоритм необходимо переоптимизировать, если появляются новые минимумы или максимумы, которые не были отражены в тестовой выборке
коррекцию стали большую рисовать с декабря, а в феврале вола упала неприлично еще и пошла движуха крупная тудым сюдым

Перевернуть алго можно или на более низкую волу сделать, но стоит просто подождать хорошего лоу и втарить все на все до второго-третьего хая после, потом по идее снова этот алго должен заработать
avatar

Polar Solar

поясните пожалуйста, что такое k2 и k3 и что означает «плавно опускаем максимум»
avatar

sheffield

я знаю что случилось!
а на си такое пробовал?
avatar

Gypsy

ниче не случилось… как работал так и работает. Я б даже сказал это лето пожалуй лучшее за 4 года
avatar

ssome1

Как предположение, — понижение ликвидности на рынке. Можно попробовать посчитать динамику изменения средних объемов за последние годы на фьюче и сравнить её с эквити, посмотреть есть ли между ними корреляция.
А свечи какого размера в стратегии использовались?
avatar

Skaarj


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP