<HELP> for explanation

Блог им. farok

О рынке

Не пытался играть с угадайку никогда, одни арбитражи, да hft, но чувствую пора начинать, хотя бы для интереса. 
Заметка для себя на будующее как я видел рынок и что с ним будет. В виде блога.

25 мая ртс 104 мабба 165 рубль 50+ брент 65.5 вт
1. Стоим в боковике по рублю и РТС и МАМБЕ причины 
а)продано много опционов, они должны распасться прежде чем будет движуха, поэтому до 16 июня ничего ждать не стоит.
Потом может унести рубль на 60-80. Туристы и фрукты летние помогут

б)див отсечки по мамбе 17 июля заканчиваться крупные, потом может унести вниз на 140 запросто. Как раз июльские опционы сгорят на следующий день. Можно будет нестись, ничего мешать не будет.

Если рубль по 65 а мамба 140 то РТС может и 60-50 увидеть к осени, когда всё это дойдёт. Звучит невероятно, сам в это не верю, но идея здравая потом увидим. Альтернатива можем продать снова очень много опционов и тогда этот сценарий увидим только зимой, но больше за осень.
 
2)22 мая прочёл в топиках про вынос по втб глянул график удивился, очень похоже на шортокрыл мишек.

25 мая вошел(ЗАШОРТИЛ) по 7980 в расчёте на то что близки к финалу стоп планирую на уровень 9000 там свои шорты буду хеджить, но не откажусь, взять хочу всего 300-400 пунктов на 7500 выйду полностью, вошел очень небольшими деньгами просто интересно. Всё равно скучно, а так хоть кому то отстопиться помогу. В целом хочу быть сопричастным. Забирать прибыль естественно буду пилообразно роботом.

Чую что у амеров всё плохо и может посыпаться, но не в ближайшие пол года, до зимы всё стабильно будет. 

3)В конце зимы заметил арбитражера наш ртс против нефти, арбитражер очень крупный, когда нефть на йемене стала +3 бакса за выходные, он свозил рубль с 63 до 61 на открытии за 0.01 секунды. Наблюдаю за ним может стоит поставить робота сыграть вместе с ним, если что он прикроет. Интересно когда это закончится. В начале зимы его видел только я, сейчас гляжу появился лаг в движениях около часа двух, походу его увидали многие.

Планирую перечитать этот топик после осенней экспиры.

 

появился лаг, т.е. реакция на нефть быстрая дерганная?
Виталий, Тоесть входит толпа за ним которая не даёт арбитражу схлопываться слишком много народа играет по этой стратегии. Лаг всё нарастает нарастает, а потом вообще всё ломается. В конце зимы лага небыло всё сразу сходилось, а сейчас уже часы.
avatar

farok

farok, «не даёт арбитражу схлопываться» — не критика не в коем случае, просто вопрос… Если по этой стратегии много играет, то по сути наоборот нет возможности зайти по выгоднее, то есть арбитраж держится возле линии схлопывания… или я что то не так понял в вашем выводе? поясните пожалуйста…
Юрий Елисов,
1.Повыгоднее возможность есть когда он разойдётся ещё сильнее.
2.Держится на линии схлопа или ещё дальше расходиться. Это значит его увидели все и деньги арбитражеров начали превышать деньги базовоактивщиков. Он может застыть на месте это значит деньги арбитражеров и базовоактивщиков примерно равны. В данном случае в мае заметили его очень многие. Зимой у меня его торговал робот и он был шикарен за день можно было до 50% на капитал делать. Сейчас наоборот может вообще целый день расходится.
Вопрос когда сдохнет.
Просто РТС в $ и нефть в $ нету валютного гемороя, а у нас многие арбитражеры только рублёвые чекали, его никто не видел.
avatar

farok

farok, вот теперь понятно… спс за разъяснение:)
Интересный взгляд на рынок через призму опционов. Здравые мысли. Мой робот вот вот зашортит VBM5. После 19:00, если все будет так же грустно — боковик. Возможно, крупная рыба «пилообразно» шортит, пока вы лонгуете.
avatar

SciFi

SciFi, Я ШОРТЮ его все шортят, он не просто так растёт. Просто шортю и забираю прибыль пилообразно, ну не верю я что он раз и на 7500 откатит он может на месяцы задержаться. А мне прибыль нужны каждый день. Опционами не вариант вся тетта сгорит туда зашли большие бабки его просто так не отпустят. 550к ОИ как у сбера почти, какое падение за день/неделю забудь у тебя все опцики сгорят.
avatar

farok

farok, " много опционов" — относительно чего много?
turtles_blogs, Относительно ОИ базового актива. Про скрытый ОИ можешь не рассказывать выплаты по долгам у России как бы не в Июне погляди таблицу, так что можно пренебречь.
avatar

farok

farok, говорят, что по опционам направление определить невозможно…
turtles_blogs, Я так понял ты через них предлагал шорт взять втб чтоб без риска типа.
avatar

farok

farok, в том то и фишка, что «много опционов» ни о чем не говорит… хотя просчитать в %годовых было бы интересно…
turtles_blogs, Много опционов говорит о том что толпа хочет денег. А толпа денег получить не может, будет значит стоять. Главное это соотношение ОИ опционов и ОИ актива и шас оно значительно. Но это всего лишь гипотеза, я сам больше арбитражер hft, этот топик создан чтоб перечитать осенью.
avatar

farok

farok, ну вот кукл прочитал твой пост и снес всех в 21)))
с профитом
Андрей Вячеславович (Ganesh), Кукл он такой.
avatar

farok


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW