<HELP> for explanation

Блог им. SciFi

Научный подход в трейдинге

В последнее время стал использовать научный подход в трейдинге и результаты стали улучшаться. В частности, сегодня только один из моих роботов, торгующий фьючерсом на Газпром, заработал 15 лотами 3000 рублей. Научный подход является контринтуитивным и часто дает интересные и более качественные результаты, которые не всегда сочетаются с нашими обычными представлениями. Читаю книгу «Практика биржевых спекуляций». Авторы тоже пишут, что с научным подходом больше шансов. 

Вот список изменений в моем трейдинге после начала использования научного подхода. 

1. Тестирую системы на истории. 

Изучил TSLab. Для бектестов он очень хорош. Сделал бек-тесты и оптимизации разных систем, оптимизировал системы под каждого эмитента или каждый товар в случае фьючерсов. С удивлением узнал, что у некоторых моих систем вовсе отрицательное мат. ожидание, а некоторые системы дают отрицательное мат ожидание на определенных фин. инструментах. Нашел оптимальные стоп-лоссы и тейк-профиты. До этого стоп-лосс определял как произведение некоторого эмпирического числа 2.5 на значение индикатора ATR. 

2. Перестал торговать руками. 

Тем самым исключил человеческий фактор в имплементации торговой системы, тильт и эмоции — жадность и страх. Теперь различным новостям и пропаганде сложнее повлиять на мои торговые решения. А они ведутся постоянно через аналитиков и т.д. Пока пишу роботов на QPILE для QUIK. Пытался на TSLab, но было слишком много глюков с позициями и пропущенными сигналами.

3. Не торгую на вечерке. 

Сделал бектест своей системы на фьючерсах. Она дала 37% в мес. на истории, если прекращать торговлю до вечернего клиринга. И лишь 31%, если не прекращать, а торговать до 23:40. Тут 37% условное число, это показывает TSLab, если поставить, скажем 5 лотов на Si. Таким образом, не торгуя на вечерке я не только экономлю свое внимание при слежении за роботами, но и улучшу, надеюсь, фин. результат. На обычный же взгляд кажется, что чем больше времени в день торгуешь, тем лучше будут результаты.
 

37% в мес анреал без плеча, если у тебя есть просадка на 1 плечо около 15% поверь мне, со вторым плечом ты будешь рвать волосы на жопе когда залезешь в такую просадку.
avatar

Aero

Андрей Ерохин, 37% это условное число, которое показывает TSLab при 5 лотах. Можно сказать, при 5-ом плече, наверное.
avatar

SciFi

SciFi, Если ты задал начальный капитал как 100 тысяч, то да это пятое плечо.
avatar

Aero

трейдинг не наука а искусство.периодически всех ученых и изобретателей накрывает рыночным тазиком
Добрый человек, то то я смотрю в крупных хеджфондах сидит творческий народ и рассуждает о том как было хорошо жить в период ренессанса.
avatar

Aero

Добрый человек, исскуствоведов вроде тебя накрывает чаще белив ми
avatar

Aero

Андрей Ерохин, ХЗ. только за счет рынка и живу лет 10. везет наверно…
Добрый человек, Я готов посмеяться в лицо человеку за такие голословные утверждения)
avatar

Aero

Добрый человек, я не говорю, что нужно втупую торговать 1 роботом 1 инструмент. Конечно, надо думать, диверсифицировать, разрабатывать новые системы. Это творческая часть.
avatar

SciFi

Андрей Ерохин, да, то есть я не делал отдельную оптимизацию с вечеркой и без нее — это косяк, согласен. Но я взял оптимизированные параметры с вечеркой и посмотрел что будет, если ее отключить. Вывод сильный, я считаю.
avatar

SciFi

Андрей Ерохин, еще можно перевернуть направление входов и пытаться оптимизировать, если результаты плохие, значит система более менее жизнеспособна.
avatar

Ivor

Ivor, полюбому надо смотреть все поле оптимизации что ограничивает число параметров оптимизации 2мя… в идеале конечно 1 параметр
ves2010, это само собой.
я просто привел один из примеров того, как избежать переоптимизации.
Кстати вот интересная статейка
www.long-short.ru/post/kross-validatsiya-algoritm-otsenki-torgovyh-sistem-593
может пригодится кому.
avatar

Ivor

Ivor, могу провести тест специльно для вас, но могу сразу сказать что результаты будут на столько плохие что там будет красный пиздец)
avatar

Aero

Андрей Ерохин, с переворотом? можете сделать небольшое исследование и написать об этом статейку, с удовольствием прочту)
avatar

Ivor

Ivor, Хорошо)
avatar

Aero

Андрей Ерохин, только ссылку киньте, если не трудно, а то я здесь редкий гость в последнее время)
avatar

Ivor

Ivor, Хорошо)
avatar

Aero

Андрей Ерохин, если больше 40% вариантов сливают то очень даже хороший грааль торговать наоборот и иметь профит
ves2010, не факт, как бы ты не заходил хоть раком поперек, если система сливает, то она и будет сливать
avatar

Aero

пост ниочем… нужны таблицы и эквити и скрины сделок особенно время сделок
avatar

ves2010


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP