<HELP> for explanation

Блог им. margin

К предстоящему отчету Tesla Motors.

На прошедшей неделе на ожиданиях презентации компанией Tesla Motors новых бытовых аккумуляторных батарей акции TSLA выросли, достигнув максимума в $235.5, а на самой новости, как часто водится, их цена снизилась, достигнув в пятницу минимума почти 220 при общем «бычьем» рыночном настроении.
К предстоящему отчету Tesla Motors. 

Как я уже писала smart-lab.ru/blog/251937.php
покупка стрэддла/стрэнгла на новостях может быть вполне оправдана: купив стрэддл за 9.8 во вторник 28 апреля, я смогла его продать за 11.9 в пятницу 1 мая, получив чистую прибыль в 20%.

В данном случае мой повышенный риск оправдал себя и принес хорошую прибыль. Риск на опционах второй недели был больше по вовлечению капитала — вместо 10 долларов за стрэддл, он потребовал бы в два раза больше, но этот риск был бы сглажен временем и был совсем уж небольшим по фундаментальным причинам. И я не устаю повторять, что опционному трейдеру приходится всегда сравнивать, взвешивать, анализировать и выбирать, с какими опционами работать.

По факту можно это иллюстрировать тем, что стрэддл на страйке 232.5 на опционах второй недели мая можно было продать в пятницу на снижении цены к 220.41 с прибылью около 1.5 долларов, что составило бы ~+7.5%. Чем выше риск, тем выше возможная прибыль. На одном и том же изменении цены на одном и том же отрезке времени при выборе разных опционов можно было получить +20% и +7.5%.
Разумеется, что трейдер, стремящийся вовлечь в сделку больший капитал, будет стремиться снизить общий риск и купит стрэддлы дороже — за 20 долларов, снизив эффективность работы денег, но стремясь получить прибыль на меньшем риске.

Короче, каждому — свое. И все определяют умение, знание, мышление и толерантность к риску.

Теперь предстоит повторить покупку на опционах второй недели мая навстречу отчету, который выйдет после рынка в среду, 6 мая.
По факту сравнение результата показывает, что расчет был верным и покупать стрэддл на опционах второй недели не имело смысла: опционы первой недели отреагировали на движение цены от 235 до 220 и принесли прибыль, потому что в премиях на опционы первой недели мая не было заложено ожидание отчета.

При тете -0.74, стрэддлы/стрэнглы на страйках АТМ должны теоретически терять в цене 1.49 в день за счет времени. Стрэддл на страйке 232.5 28 апреля стоил 10.95 + 10.00 = 20.95. Тем не менее, спустя 5 рабочих дней мы видим, что рост имплицитной волатильности к предстоящему отчету держит цену почти 19 долларов на страйках АТМ.
К предстоящему отчету Tesla Motors.
Я предполагаю, что снижение стоимости опционов за счет времени будет компенсироваться ростом имплицитной волатильности за предстоящие три биржевых сессии. Это снижает риск убытков при отсутствии движения цены, но может дать прибыль, если цена изменится. На ожидании отчета цена вполне может показать рост к уровню 240. Это повышает шансы получить почти гарантированную прибыль на небольшом риске. Для этого следует купить стрэддл на страйках АТМ 225-227.5 в понедельник 4 мая и продать его перед закрытием рынка в среду 6 мая или тогда, когда цен акции изменится в любую сторону достаточно сильно, чтобы образовалась прибыль. Не желая гадать, что будет с ценой акции на отчете, я предполагаю купить стрэддл 225 за 16-17 долларов и продать за 20-22.
После выхода отчета работа с опционами может быть продолжена. Но стратегия работы будет уже совсем другая.

Существует риск казуса, который мы наблюдали перед выходом отчета компании Twitter, когда содержание отчета рынком было получено раньше, чем сам отчет был представлен официально. Но как правило, после любого казуса система стремиться перестраховаться. Поэтому такой риск и без того кранйне маловероятный, сейчас мне кажется еще более низким. Но как гласит известная рыночная мудрость, «трейдер должен держать руку на пульсе рынка, а на заботиться о том, о чем он мечтал минуту назад».

Нужно уметь твердо стоять на своем правильном мнении, своевременно отказываться от ложных мнений и уметь отличать первое от второго. Тогда успех — гарантирован! 

 

астрологический период 4 мая ± 1 день важен, поскольку в это время полная Луна достроит Тау-квадрат к Юпитеру. Рынок США может рухнуть, так что моя рекомендация — покупайте опционы, даже не стрэддл, а путы (направленная торговля).
avatar

Astrolog

Astrolog, так продайте под это колы
зачем продавать колы (зачем морозить ГО), когда можно купить путы.
Astrolog, затем чтобы продемонстрировать, что вы очень уверенны в своем прогнозе
Юрий Романов, если говорить на языке трейдинга, то композиция стрэддла уместна, когда мы не знаем, куда пойдет цена, но предполагаем, что движение в ту или иную сторону будет сильным. А если говорить, о вспомогательной! роли астропрогноза, то речь о направлении и волатильности (силы) этого движения. При совмещении этих параметров (трейдинговых+астрологических), я как астро-трейдер, выбираю направленную стратегию в определенные астрологией даты. А то, что вы предлагаете продать колы… неужели не знаете, что гораздо безопаснее ПОКУПАТЬ опционы, чем продавать. А также, что при продаже биржа забирает огромное несопоставимое с покупкой, ГО. Зачем его «морозить»? А вы мне тут не по теме комментируете. Приходится трейдеру разъяснять его же работу.
Astrolog, если мы говорим о безопасности, то стрэддл безопаснее, а если мы говорим об обвале рынка, из за того что секстиль зашел за тригон, то это намного опаснее, чем продавать колл (с купленным фьючем)

Лично я как астро-не-трейдер рекомендую стрэддл 2put:1call и потом по ходу если что менять баланс
секстиль за тригон — этого мало, надо изучать все паттерны, особенно натальные карты Америки, причем ректифицированные, что я и делаю на протяжении уже 26 лет. А так, конечно, неопытный астролог — это опаснее, чем неопытный трейдер.
Astrolog, отлично! Я с большим интересом ознакомлюсь с вашим опытом. Я знаю, что есть трейдеры, пользующиеся астро-прогнозами. Но пока у меня не было возможности получить достоверные факты успеха или неуспеха.
Astrolog, риск должен быть оправдан. Открытие позиции в направлении роста или снижения цены имеет смысл в условиях рыночной ясности. Такие условия бывают на рынке относительно редко, например после квартального отчета. Тогда и можно открывать направленные позиции.

Да, есть система торговли по фазам луны. По факту новолуние и полнолуние совпадают либо с локальным ростом, либо с локальным минимумом на индексах. Возможно, в понедельник будет хороший рост на рынках… или падение)))
margin, если вам не лень, пройдитесь по моему сайту abc-company.ru и найдете ВСЕ ответы на ваши умные вопросы. И про фазы луны (видео от Герчика с Сапуновым) и видео с круглого стола опционщиков на московской бирже, где я задавал спец. вопросы. И сбывшиеся прогнозы по рынкам.

Удачи в освоении аргументированных материалов.
astrolog.whotrades.com/blog/43748527893 — если интересует тема опционов в астропрогнозах.
avatar

Astrolog

и все же, мой американский астролог коллега не обладает полной информацией, так что мой прогноз, несмотря на Тау-квадрат (может и поколбасит в понедельник немного), позитивный для американского рынка в ближайшую серию дней.
avatar

Astrolog

Astrolog, совпадает с моими представлениями).
margin, Давненько вас невидно было, рад что вы вернулись).
Как вы оцениваете дороговизну опционов/страйков? У вас формализованна оценка рисков, или это искусство?
optimus, взаимно рада вам.
Стоимость стрэддла отражает возможное изменение цены акции на отчете. Пока получается, что больше, чем на 10-12% движение не предполагается. Но сюрпризы возможны.
Как всегда, снижение стоимости опционов произойдет скачкообразно: подешевеют и пут опционы, и колл опционы 7 мая.

Оценка рисков не формализована. Это всегда индивидуально по отношению к конкретному активу, конкретной рыночной ситуации и даже зависит от дня недели, когда выходит отчет. Мне не представляется это формализовать)
Купила стрэддл 227.5 за 19.45. Дешевле не успела.
avatar

margin

margin за инфу по тесле спасибо.
А если кто ждёт обвала я бы вместо путов тарил аккуратно VXX пока он на лоях...
это более оптимально и менее затратно, когда время Ч неизветно )
Гусев Михаил(debtUM), согласна с вами. Сама присматриваюсь к VXX.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP