<HELP> for explanation

Блог им. uralpro

Стратегия "Гэп на открытии"

Небольшое исследование стратегии «Гэп на открытии рынка» в блоге Pawel Lachowicz. Автор  случайным образом выбрал 10 акций из состава индекса Доу-Джонса, и провел бэктестирование вышеуказанной стратегии. Основные параметры алгоритма:

вход в позицию: если цена открытия актива в день t выше цены закрытия актива в день t-1, и если минимальная цена актива в день t выше максимальной цены актива в день t-1, акция покупается на следующий день, причем цена покупки устанавливается равной цене закрытия дня t;

triggers-2

 

выход из  позиции происходит просто по временному критерию — акция удерживается после входа от 1 до 21 дня, количество дней — это параметр оптимизации для бэктеста.

Сначала бэктест прогоняется на каждом активе отдельно на выборке длительностью 1 год. Пример для акции AXP — сколько в течение этого времени обнаружено условий для входа в позицию (обозначены кружками):

post05082014-fig01

Для этой акции получены следующие результаты по прибыли (в процентах), в зависимости от периода удержания после входа (напоминаю, он варьируется от 1 до 21 дня):

post05082014-fig021

Для акции IBM получается не такая радужная картина:

post05082014-fig03

Однако, если взять портфель из всех 10 исследуемых акций, то результат положительный для каждого периода удержания позиции:

post05082014-fig04

Как видите, диверсификация приводит к выравниванию кривой прибыли/убытков. Однако на данной выборке получение прибыли может объясняться общим положительным трендом в американских акциях за исследуемый период ( с августа 2013 года по август 2014). Попробуйте протестировать эту стратегию на данных российского рынка, включив также вхождение в короткую позицию по аналогии с указанным входом в длинную. Будет интересно получить от вас отклик по применению подобных алгоритмов.

Другие алгоритмы, применяемые в алгоритмической торговле и биржевых роботах смотрите в моем блоге и на сайте.

 

Без понимания того, что происходит в день гепа — смысла в этой торговле вообще нет. Так говорил Neo.

А все эти выкладки — не более чем арифметика для школьников
avatar

kbrobot.ru

думаю 1 год — слишком малый период для выводов. Нужно сравнить с доходностью по стратегии «Buy & Pray» и все будет ясно ;)
avatar

SECRET

Не изобретайте велосипед, можете прочесть в книге «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли» все о стратегии торговли на гэпах, там и про стопы и про разные ситуации)))
В свою очередь могу привести пример, который меня в свое время сильно позабавил. Если кто знает, то на форексе раньше был всемирный чемпионат торговых роботов Auto Trading Championship, который устраивал MetaQuotes. В 2009 году я пристально наблюдал за участниками и читал каждый их комментарий на форуме. Был один советник, который удерживал первое место 1.5 месяца, совершив за время конкурса 30 прибыльных сделок подряд с максимальным плечом. Тогда это казалось просто нереальным результатом для меня. Я выяснил, что автор из Ирана и тусуется на местных форумах и решил изучить его сообщения. Благо тогда уже Гугл позволял переводить сайты целиком. В итоге я нашел исходники этого самого советника. Алгоритм был предельно прост. Робот по определенной валютной паре в 2 часа ночи сравнивал цену открытия и закрытия часовой свечки. Если цена закрытия больше цены открытия — покупал, а если меньше — продавал. Но в итоге он слился, как и со временем сольются все бредовые алгоритмы. Такова мораль моего послания :D
avatar

SECRET

я много времени и сил потратил на изучение гэпов, тема очень интересная и многообещающая, только такой примитивный подход работать не будет, c'est la vie.
avatar

Vitty

не поленился запрограммировать.
разумеется, не работает. проверялся на SP500 с 2000го года.
2012-2014 в плюсе, но этот плюс как у индекса в эти годы.
avatar

Vitty

Vitty, спасибо, что и следовало доказать. Такие «стратегии» могут показывать результаты только на устойчивых трендах
Vitty, А шорты пробовали?
avatar

Ivor

Гэп это виртуальный тренд. Продолжится ли такой тренд? Вероятность, как всегда, чуть более 50%.
avatar

chizhan

Гепы перестали работать давным давным

в стародавние бородатые времена
avatar

John Smith

uralpro а в какой программе пишете роботов и тестируете? только стокшарп?
avatar

Ivan

Ivan, да, чистый C#, все написано с 0
uralpro, а как тогда тестировать? тоже свои костыли писать?
avatar

Ivan

Ivan, а у меня тест и рабочая программа аналогичны, только переключаются классы в зависимости от использования. И еще никто за меня не напишет адекватный тест, к тому же для высокой частоты
а почему стокшарп не используете? вроде бы быстрее могло бы выйти написание
avatar

Ivan

Ivan, не думаю, что быстрее. Я вообще черных ящиков не люблю, мне надо чтобы все было прозрачно для меня, до последней строчки кода
ну да в этом тоже есть свои плюсы
avatar

Ivan


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP