<HELP> for explanation

Блог им. drmarten703

как вы тестируете свою торговую систему ?

Проголосовало: 42. Воздержалось: 6

Всем добрый вечер. Хотел бы вас спросить - каким методом вы отрабатываете свою торговую систему ?
 

Всем добрый вечер.
Хотел бы вас спросить — каким методом вы отрабатываете свою торговую систему?

Кпримеру я это далаю следующим образом:
Беру график какой нибуть акции за длительный перид — например 1 год.
Включаю дневной диапозон. (1 бар = 1 день) например.
Беру блокнот, ручку, калькулятор.
Отматываю график к 1 января например — и начинаю тика вперёд по одному бару(дню) — торгуя на блокноте.
И так протикиваю целый год. Причём если смотрю на дневной график, то только на него. Несмотрю не недели, ни часы, ни минуты. Вот начал торговать на дневке и так целый год на дневке.
Формат графика может быть любой. Кому как удобно.

На блокноте по ходу движения торгую, ставлю стопы, где примерно выйти итд.
+ всё очень подробно пишется. Все св-ва сделки.

Этот метод упомянал Др.Элдер — только он помоему не год брал, а больше гараздо. (если я не ошибаюсь)
avatar

drmarten703

drmarten703, и не лень же!
FluffyCat, не лень, наоборот интересно
drmarten703, мне бы не хватило ни терпения, ни усидчивости
FluffyCat, тоже совсем не усидчивый и ленивый, движет только то, что потом можно сделать млны$. ))
Тут у меня сразу лень куда то исчезает, и проявляется трудолюбие и здоровый интерес )
drmarten703, интересно, но очень уж долго. Конечно, если стратегия не формализируется, то по-другому никак, но программно все-таки быстрее, да период можно побольше взять.
drmarten703, плюс за упорство!!!
Евгений Городничев,
спасибо
drmarten703, Плюсую топик и в профиль — так как сам тестил свою стратегию — используюя два таймфрейма — часовики для выдачи сигнала на открытие и пятиминутки для сопровождения сделки. Так перелопатил фьюч РТС с 2006 года…
Олег Вышкварков,
Спасибо.
Как успехи на реале?
В целом неплохо, хотя конечно психологически есть отличие в процессе. Ну и в течение года появлялась необходимость внести коррективы в систему — сделать более жестким момент выдачи сигнала на открытие, чтобы пилу пересиживать в кеше.
drmarten703, и сам так учил самого себя, и так же учил товарища… Способ работает на 100%
Ну наверное кто так тестит систему тот экселевские таблицы на ватмане рисует карандашом, а изменилась цифра — перерисовывает :)
Если есть уже какая-то система, мож все-таки попытаться ее запрограммировать? Уж если совсем с программированием беда можно ТС-Лаб взять и из кубиков слепить, думаю что даже их хватит для той системы которую можно вручную с карандашом просчитать. Зато потом — меняй параметры, фильтры — и мгновенно получай результаты, и даже не за один год, а на сколько данных хватит. Как-то так…
как пример теста мтс… всегда так делаю…

1) выбираю все ликвидные бумажки в рашке: сберфьюч, газпромфьюч, ртсфьюч, баксрубльфьюч, eur/usd, сберакци, газпромакции, лук и гмк от 2007г по 2011… тестирую все таймфреймы и все бумаги чтоб понять что можно торговать а что торгуется недостаточно стабильно (именно недостаточно стабильно — нелинейная эквити вместо прямой под углом)… например некоторые мтски на валюте делают слишком много сделок, некоторые мтски могут и акции торговать…
2) тестирую все таймфреймы чтоб убедится что мтска стабильна и может торговать любой таймфрейм: 1, 5, 10,15,30 иногда 60 редко 120 мин
3) для начала тест без комиссий и проскальзываний, чтоб понять стабильность и возможность торговли акций-фьючей-валют
4) под проскальзывание+комиссы выбираю таймфрейм

итого получается 9бумаг*5таймфреймов*2раза= итого 50-100 прогонов, чтоб оценить качество мтс…

5) таймфрейм выбран, начинаем подкручивать оптимизацию, вводить фичи и все заново… вообщем где то раз 500-600 приходится тестировать чтоб получить приемлемый результат

ручками и блокнотиком право лол)))
avatar

ves2010

Я тестируюсь так. Скачиваю тиковые данные с финама. Файл за год примерно 1Гиг. Далее пишу скрипт с торговой идеей на Perl. иногда, предварительно делаю прикидку на WL и мнутках. Смотрю результаты, если все хорошо ПФ > 2. Переношу идею на qpile.
avatar

EAGor

EAGor, у вас свой тестер на perl? Потому что он с тиками быстрее справляется? (по сравнению с WL :)
wavelet, я просто не знаю как загрузить в WL Тиковый график :)
тестировать на Perl стал раньше чем осваивать WL.
avatar

EAGor

Спасибо за то, что проголосовали.
На счёт программного тестирования — надо как нибудь попробовать. Но всё таки к моему типу торговли — больше подходит торговля в ручную.
avatar

drmarten703

А чё компьютером никто не пользуется чтоли? все в блокнотах на коленке.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP