<HELP> for explanation

Блог им. Urwald

Из рубля в доллар на опционах

Опционная стратегия, которую я описываю универсальна и тем более не нова. Базовый актив должен быть достаточно волатилен и хотя бы примерно понятен его торговый диапазон.
 Я выбрал си по следующим причинам. Трехлетний прогноз минэкономразвития предусматривает рост поступлений от продажи нефти до 3750 р за баррель в 2017г и более 4000 р в 2018. То есть при цене нефти даже в 80 долларов доллар будет не ниже 50р. 
Конкретный план действий.
1. Перевожу свое рублевое депо в доллары путем продажи апрельских путов 59000 за 1300 р, количество контрактов ровно на депо без плечей.
2.1 Поставки нет (экспирация выше 59000) — получаю прибыль от премии (примерно +1.5 %), снова продаю  путы уже на май стоимостью около 1000 -1300 р.
2.2 Поставка прошла (экспирация ниже 59000) — теперь у меня депо в долларах по цене 57.700. Продаю против поставленных фьючерсов коллы либо одного страйка, либо лесенкой вверх, но стоимостью не ниже 1000р, то есть снижая стоимость входа  до 56.700 то есть на 1 рубль. 
3. Повторять действие 2.1 или 2.2 каждый месяц получив эффективную  точку входа ниже 50 р к концу года за счет накопленного дохода от премий опционов.
В зависимости от волатильности можно получать 1-2 % в месяц, затратив всего десятую часть депо при консервативном варианте (без плечей), при этом остается возможность торговать другие инструменты.
При падении волатильности ниже 15 стратегия становится уже малоинтересной.
 
 

вола скаканет и размажет тебя
1-2 % это примерно депозит бака сейчас

соворачивай нах свой грааль пока не поздно
avatar

AlexInvestor

AlexInvestor, Жду с нетерпением роста волы, так как стратегия просто расцветет. А кстати где валютный депозит от 12 до 24 годовых кинь ссылку.
Urwald, какую ожидаете доходность от такой стратегии?
imitator, при текущей волатильности 1-2 % в месяц ожидаю, при воле 40 и более 2-3%.
Urwald, привет! А Ри уже не торгуешь? И где думаешь (если торгуешь Ри)экспира апрельская пройдет?
Владимир Ш, Володь, привет! Не торговал ри пока го было высокое, сегодня кстати открыл первую позицию продал стренгл 95 — 85 на четверть депо. Хотелось бы экспирацию в этом диапазоне и встретить.
Urwald, последние две экспирации закрывались снижением(по Ри), интересно как апрель себя поведет, по моим позиция волатильность съела весь профит, одна надежда на заход в деньги, а это выше 100, время позволяет пока может и будут варианты! А не пробовал ММВБ опционы или еще до сих пор там неликвид?
Владимир Ш, В выше 100 не верю до экспирации, опционы на ммвб мне брокер не дает.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP