SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. facepalm
Про пирамидинг
- 13 ноября 2014, 17:18
- |
Поскольку в интернете опять кто-то не прав, представляю новое разоблачение.
Речь пойдёт про пирамидинг, о котором упоминается в посте за авторстом НеГрустина по ссылке:
smart-lab.ru/blog/215969.php
В заметке утверждается, что с помощью пирамидинга «хорошем смысле этого слова» (что бы это не значило) можно без труда заработать на будерброд с маслом.
Стоит отметить, что небезызвестный SECRET его (но в немного другой форме) тоже советует:
smart-lab.ru/blog/214084.php#comment3201203
Но вернёмся к заметке НеГрустина.
А конкретно к последней части, в которой приводится ссылка на экселевский файлик и его описание.
Файлик по замыслу автора должен моделировать работу пирамидинга и демонстрировать прибыльность такой стратегии.
Но я далее обосную, что файлик этот неверный, и он вводит неискушенную публику в заблуждение о возможности легкого заработка.
В посте НеГрустина приводится описание того, как работает файл.
Рассмотрим его заново, но уже чуть подробнее.
столбец А — технический. Случайное число для опреденеиия «исхода сделки» для столбца B.Вычисление происходит по формуле «RAND()*10». Т.е. результатом в ячейке будет случайное вещественное число от 0 до 10. Зачем тут происходит умножение, лично мне не понятно. Скорее всего для удобства автора.
столбец B — история «сделок», имеющих результат либо win (результат "+1"), либо loss (результат "-1").Вычисление происходит по формуле «IF(A2>6,1,-1)» (у меня OpenOffice, поэтому синтаксис может отличать от Excel'я микрософта).
Т.е. если число из столбца «A» больше 6 то столбец равен 1, иначе — -1.
Весь цимес заключается в том, откуда взялось число 6. Именно из-за него моделирование является некорректным.
Но об этом будет рассказано чуть позже.
столбец C — риск на сделку — в жёлтом квадрате задаётся вручную. Столбец повторяется на всю глубину автоматически.Всё понятно. Дополнительных пояснений не требуется.
столбец D — сумма в сделке. Сумма «стандартной ставки» плюс половина профита из предыдущей сделки. При предыдущем лоссе — сумма «стандартной ставки».Вычисляется по формуле «IF(E2>D2,C2+D2,C3)».
Т.е. если предущая сделка была профитной, то величина новой заявки определяется, как величина предыдущей плюс величина риска.
Иначе (если были убытки) величина заявки просто равна величине риска.
Т.е. в этом столбце определяется логика пирамидинга.
столбец E — профит или лосс по итогу сделки.Вычисляется по формуле «IF(B2>0,D2*2,-1*D2)».
В этом столбце определяется отношение (стоп профит)/(стоп лосс).
Если сделка профитная то приращение положительное (велчина заявки из столбца D) и помноженное на два.
Если убыточная, то просто отрицательная.
С остальными столбцами всё понятно: их можно не описывать.
А теперь, внимание, следите за руками!
В предыдущем разоблачении smart-lab.ru/blog/210932.php было установлено, каким образом определяется вероятность прибыльной и убыточной сделки в случае, если цена двигается равновероятно.
(вероятность прибыльной сделки)/(вероятность убыточной сделки) = (стоп лосс)/(стоп профит)
В нашем случае это 1/2.
Отсюда получаем, что вероятность прибыльной сделки равна 1/3, а убыточной — 2/3.
Вспомним про столбец «B» и про формулу «IF(A2>6,1,-1)», определяющую количество прибыльных и убыточных сделок.
Ясное дело, НеГрустин хотел сделать такое моделирование, в котором убыточных сделок больше, чем прибыльных.
Однако он не учел того, что их отношение это не просто какое-то произвольное число, удовлетворяющие этому условию, а число, которое в данном случае устанавливается вполне точно.
И число 6 это вероятность убыточной сделки, помноженная на 10. Если бы он в столце «A» не умножал случайное число на 10, то, возможно, он бы не ввёл себя и остальных читателей в заблуждение.
Но правильная вероятность в данном случае это 2/3, что приблизительно равно 0.667, и 6.67, если помножить на 10. И если подставить это число в формулу и получить «IF(A2>6.67,1,-1)», то станет понятно, что пирамидинг — это чистой воды надувательство и бездумное манипулирование чилами.
Картинки в исправленном файлике получаются такими:
А если же у кого-либо вероятность убыточной сделкии и вправду не 0.667, а 0.6 (как изначально было у НеГрустина), то тут и никакого пирамдинга не надо: стратегия будет прибыльной.
Итог: миф о прибыльности примидинга разрушен!
Спасибо за внимание.
По синтаксису, если А2 больше 6. Откуда 6.1 взяли?
А это что вообще:
И если подставить это число в формулу и получить «IF(A2>6,67,-1)», то станет понятно, что пирамидинг — это чистой воды надувательство и бездумное манипулирование чилами
У вас по формуле, если А2 больше 6 то 67, иначе -1.??? 8-/
Ребята, пишите коротко либо интересно.
Невозможно это все читать.
в чем разница не расскажете? две разновидности усреднения — мартингейл и пирамидинг.
Рынок — это не подбрасывание монеты с равной вероятностью исхода.
Рынок — бывает хаотичным и стохастичным, но бывает направленным. Направляет его поток денег.
Если ты пытаешься усредняться против движения цены, то пытаешься остановить ветер ладошками, если не сказать другое слово также из пяти букв.
А когда ты добавляешься по ходу движения, то бежишь по ветру.
Причем по доброму ветру. Который позволяет многократно увеличить капитал, например, даже на бесплечевом шорте. Что вроде бы не соответствует тому, что учат на курсах — мол, от шорта можно заработать не более 100%.
В общем, усредняться против потока денег — не надо. А вместе с потоком — пожалуйста.
да что за теория?))
откат на тренде вызывает такие же убытки, как и просадка при усреднении — суть потому что — движение ПРОТИВ ПОЗИЦИИ. -2 рубля на пирамидинге РАВНО -2 рубля при откате. ветер и ладошки — это из другой оперы. люди усредняются не просто так, а повышают средневзвешенную. математически разницы ВООБЩЕ НИКАКОЙ. пожалуйста вдумайся.
Шесть из них — профессионально.
И потому я — трендовик. Адов трендовик, как про меня шутят.
Ибо знаю, чем оплачиваются тренды и чем отличается усреднение от наращивания прибыльной позиции.
Я верю в 3-й закон Ньютона в трейдинге. А при бросании костй и в рулетке он не действует.
Поэтому я пока ещё живой. Хотя в прошлом году было тяжко. Когда наша волатильность упала на исторический минимум и стала ниже, чем на американском рынке. Трендовость была аномально низкой. Но даже там удавалось выжимать какие-некакие тренды.
Пирамидинг — не панацея, но небольшая прибавка эффективности, ибо тренды не всегда одним мощным импульсом дают загрузить весь лимит позиции.
А вот усреднение — это абсолютное зло. Ибо это попытка встать против потока денег и удержаться на ногах.
Если я стою в шорте, а цена идёт вверх, то она идёт не мольбами страдальцев, не анализами аналитиков, не рисунками технарей, а живыми реальными деньгами.
Аналогично и при движении вниз.
Каждый тик на графике оплачивается рублями, долларами, тугриками.
Чем сильнее движение, тем больше денег задействовано. В том числе и тех, кто кроется брокерами, кто кричит от боли, но закрывает сам свои позиции, кто имеет заказ или огромный мешок денег.
Вот в чем страшная сила трендов. Они оплачены. Деньгами, кровью и даже жизнями.
А когда бросаешь монету, то там есть только вероятность.
еще раз объясню почему математически нет разницы:
после импульса идет коррекция. она может быть на треть или половину импульса, или вровень с импульсом (амеры полюбили так делать — создавать V-образные откаты и восстановления), а может вообще перейти в обратной силы импульс. ТРЕЙДЕР НИКОГДА НЕ ЗНАЕТ КАКОЙ СИЛЫ БУДЕТ ИМПУЛЬС И КОРРЕКЦИЯ, поэтому играть импульс (тренд и пиримадинг), равно тому чтобы играть коррекцию, усрденяясь против движения. на откате пирмаидщик сольет столько же сколько в моменте слил усредняльщик, а вот дальше вопрос — будет возврат к вершинам или начнется консолидация — если второе — то пирамидщик сольют всю прибыль.
в общем не это важно вообще: усредняешься ты вдоль позиции или против. математически это одинаково.в случае пирамидинга почти всегда ты останешься без прибыли. в случае агрессивного усреднения ты можешь получить просадку, но можешь и заработать. пирамидинг — не способ заработать, это способ набрать позицию. и все.
Так что предыдущий пост, конечно же был шуткой. С некоторой маленькой долей правды. :-)
На рынке Сбера с февраля 2014 года. Когда он простоял в коридоре между 70 и 90.
И даже тут при относительно ровно движении на 20% счёт завалился в минуса.
А если ровно двинем на 40%?
В общем, Ваш график подтвердил моё мнение — усреднение опасно для жизни.
И большую часть времени даёт ровную растущую эквити.
Но потом приходит ОН. Тренд. И зажимает в убыточной позе. Как Василия, например. Но если у Василия есть дополнительный источник дохода и он не должен был чрезмерно рисковать плечом, то может надеяться пересидеть. А если этого нет, то последствия бывают печальными — резкий сквиз вниз на эквити.
Причем в этом случае контртрендовик расценивает этот сквиз как нелепую случайность, ведь большую часть времени всё было тип-топ.
А это — не случайность. Это — закономерность.
Хотел сказать, что в солидных валютных парах контртренд с усреднением даёт больше шансов, но вспомнил движение в USD/JPY. На сколько там двинули йену на их абономике? Процентов на 40%? Много там усреднялкиных полегло.
А рядовой трейдер на пирамидинге будет получать столько же убытков сколько на банальном мартингейле.
Да, если каким-либо образом предполагается, что дескать, если произошла прибыльная сделка, то стратегия вошла в фазу, когда она чаще угадывает, то в этом случае, наверное, можно и попирамидить.
это крайности, лучше усредняться и по размеру, и по цене позиции, вдумчиво.
smart-lab.ru/blog/216161.php
Кстати метод, приведённый «секретом» давно использую и вполне результативно. Только я его называю «умеренным мартингалом»)))))
а критерии умеренности как то формализованы ?
Я щас тоже начинаю активную фазу тестов с пирамидингом, который планирую сделать некоей частью хэджа в общей опционной позе )
Количество лотов определяется как, минимальный лот+убытков подряд, умноженный на коэффициент ускорения/замедления.
Для платформы ТСЛаб даже делал пример построения forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=65059#Post65059
Перед любым движением, как правило, идёт проторговка. Вот на ней и набирается объём торгуемых лотов.
Если движение идёт после прибыльной предыдущей сделки, то берём его минимальным количеством лотов.
При этом начальный лот приходится делать самым минимальным, что бы выдержать всю серию убыточных сделок.
И ничего с генератором случайных чисел выдумывать не надо.
А вот усреднение как раз предполагает наращивание позиции именно по мере роста убытка. Отсюда и такие сопли на эквити.
1 — насчёт стопов согласен, поэтому оптимально делать эту стратегию частью глобал опционной позы )
2 — насчёт только по тренду и только если вы в профите, тоже согласен, а вот насчёт вероятностей опционы могут всё очень резко поменять )
над чем щас и работаю...
пожелайте мне удачи )
1. Отсутствие стопов скорее относится к методу усреднения, чем к «пирамидингу».
2. А вот это да, пирамидинг)))))
а обобщить не получится, все индивидуально!