<HELP> for explanation

Uncle_Ay

Плечи в торговле

МНогих интересует с каким же плечом торгуют смарт-лаберы:
ВАсилий говорит 3-4-5-ое плечо, Дима Солодин вроде 3-4, Тимофей готов войти и «на всё».
В связи с этим вот такой расклад:

Допустим торговый депозит 1мио. ТОргуем фРТС, ГО под него округляем до 10.000 руб.
Т.е. грубо говоря можем купить 100 фРТС. Плечо будет 1к9.

Если мы используем плечо 1к3, значит мы максимально используем всего 300.000 рублей от нашего депозита.  700.000 остаются без движения.

Для максимальной отдачи от используемого капитала я использую следюущий способ:
1.  Максимально допустимая просадка по моей системе =20%*1мио=200.000ру
2.  Если я хочу торговать с плечом 1к3, т.е. на депо 1мио открываться максимум на 30 фРТС, то ГО под них будет 300.000 руб.
3.  200.000 на просадки+300.000 на ГО=500.000к мне реально нужно для торговли.
4.  Оставшиеся 500.000 помещаю на депозит под 12% (ХМК банк-вроде страхует вклады).

5. Итого получается 60.000 рублей -%% по депозиту-это дополнительно +6% дохода на начальный 1 миллион торгового счета.
 
И у нас выходит и плечо 1к3 на начальный депозит 1мио и +6% дохода к нему.
А морозить неиспользуемые деньги на счету считаю бессмысленно.
Ну на повышение ГО можно еще припасти денег либо можно будет снять  часть вклада если что. (Но у нас и так есть 200.000 на возможные просадки).
 

То есть у тебя деньги одновременно и на брокерском счете и в банке???? Или я че то не так понял?
FluffyCat, я говорю что нет смысла держать весь миллион на торговом счете и использовать при этом лишь 300к.
Выгодней часть положить в банк
а не пробовал менять сайз сделки в зависимости от размера стопа?
avatar

ShamanK

ShamanKZN, будет тоже самое, толкьо вид сбоку.
Суть использования денег та же
можно и проще… 80% денег закинь в облиги и не парься…
avatar

ves2010

ves2010, в своем посте я просто предложил вариант.
Можно неиспользуемые деньги и в облиги-тогда и с торгового счета не нужно выводить
ves2010, риск всё же выше, если деньги понадобятся раньше погашения то продавать возможно придётся с убытком
точно так же делаю. но всё же повышение ГО парит
avatar

Mr. Bean

Если считать плечи от торгового депозита, тогда вы должны их считать от 500 тысяч, которые на торговом счете, не приплюсовывая туда же деньги в банке.
avatar

deleted

staff_03, я считаю от 1мио, т.к. изначально от него мы отталкиваемся. Понятно что от 500к они будут выше, но суть в том, что у нас свободные деньги в банке лежат и приносят доп.доход, а риски остаются те же
Дядя Толя, фактически вы торгуете не 1 миллионом (кстати, откуда взялось сокращение «мио.», раньше же всегда писали «млн.»), а 500 сотнями тысяч рублей. Все остальные деньги, которые у вас имеются и даже приносят вам доход, не участвуют в торговле, поэтому их учитывать при расчете плеча неверно.

Поясню: допустим, у вас 1 миллион наличными. 500 на торговом счете, 500 в банке. Еще у вас есть квартира (3 миллиона) и два гаража (по 1 миллиону), которые вы сдаете.

Следуя вашей логике, нужно плечи от депозита считать от всей суммы ваших «активов», а не только от одного миллиона.
staff_03, я вас не принуждаю. Пусть ваши деньги лежат без дела на счету, если вам легче от осознания того, что плечо в таком случае 1к3, а не 1к5 как получается в моем случае.
ВОпрос лишь в том, что у меня будет доп.доход +6-7% на этот миллион, а у вас они пролежат без дела, при этом риски у нас будут равные
Дядя Толя, вы меня не поняли совсем. Причем тут вообще ваш депозит в банке и т.д.

Еще раз. Вы изначально говорите: «Допустим торговый депозит 1мио.». Считаете плечи от него, а потом «ловким движением руки» убираете половину (куда вы ее убираете — в банк, под подушку и т.д. — это ваше дело и к разговору отношения не имеет — это я еще раз поясняю, чтобы вы не начали борьбу с «ветряными мельницами»).

Т.е. фактически вы сами пишете, что ваш торговый депозит составляет не 1000000.0 рублей, а только 500000.0.

Если вы торгуете 30 контрактами на фРТС, то и считайте, сколько это будет от 500 тысяч, а не от 1000000.0.

Если всё еще не понятно, задам вопрос инача: Ваши деньги, которые на депозите в банке к торговле никакого отношения не имеют и к торговому депо тоже — почему вы их включаете в расчет?

И еще раз поясню — у человека, кроме торгового счета, могут быть средства в разных «активах» (банковский депозит, доля в бизнесе, коммерческая или жилая недвижимость, сдаваемая в аренду, автотранспорт, сдаваемый в аренду и т.д.). Но они к торговому депозиту никакого отношения не имеют.
staff_03, 1 мио -это деньги на трейдинг. Можно их морозить на брокерском счету без дела, можно в банке-там %% платят+можно в любой момент загнать на счет.
Так понятней?
1мио изначально торговый депозит, от которого отталкиваешься, к машине, квартире и прочим малоликвидным активам он не имеет отношения.

Ты же не рассчитываешь риск для трейдинга с учетом стоимости квартиры и машины. А расчитваешь исходя из деег на трейдинг. В моем случае это 200к
Дядя Толя, противоречие вот в чем: как только ты забрал со счета половину, то «деньги на трейдинг» — это лишь 500.000, а не миллион. А ты продолжаешь считать все свои просадки и плечи от миллиона.
staff_03, ты запарил!
МНе вообще не важно сколько у меня там будет 500к или 1мио.
Я буду торговать 30 коней с максимальной просадкой 200к.
Все.
Дядя Толя, ты просто ерунду написал, да еще и на главную ее запостил. Я тебе говорю про ошибки в твоих расчетах, а ты упорствуешь. Проценты научись считать.
staff_03, от того что риск будет 50% от торгуемого депозита что поменяется?
200к превратятся в 500к просадки чтоль?
Что для тебя в деньгах меняется?!
Мы же в магазине деньгами расплачиваемся, а не величиной %%
staff_03, ну во смотри:
у тебя есть миллион, ты завел его брокеру и гоняешь 30 коней фРТС, ГО по ним 300к.
ЧТо с остальными 700к? Лежат и греют душу, что плечо у тебя 1к3? ЧТо из этого?
Положишь деньги в банк и будешь гонять те же 30 коней. Что меняется?!
Убытки в случае чего в денежном выражении (а не в %% от денег на счету брокера) будут одинаковыми что в случае с 300к, что и в случае с 1мио на счету
Дядя Толя, вся разница в том, что 30 контрактов от 500 тысяч — это не 1 к 3. Это я и пытаюсь донести.

И откуда взялось ложное предположение, что все люди делают именно так (заводят 1.000.000, а торгуют на 300.000, при просадке 20%)?

Кстати, если просадка 200.000, то от 500.000 на депо это тоже явно не 20%, не так ли?
staff_03, какая разнца какое у тебя будет плечо, риск 200к остается 200к, независимо от 1к3, либо 1к5.
20% и 50% -тоже самое-все равно риск 200к.
Нравится считать %% или реальные деньги?
В таком случае можно загнать 1мио и торговать 1 контрактом, зато плеча нет и просадка в %% минимальна.
Дядя Толя, посчитай риск в % от реально торгуемого депозита.
staff_03, ну и что?
ОТ того что риск будет 50% от торгуемого депозита что поменяется?
200к превратятся в 500к просадки чтоль?
Что для тебя в деньгах меняется?!
Мы же в магазине деньгами расплачиваемся, а не величиной %%
Дядя Толя, 20% и 50% риска от торгуемого депозита — это ли не разница?
staff_03, 200к риска в обоих случаях это не одно и тоже?
ТЫ теряешь не %%, а деньги, в обоих случаях по 200к.
От того, что ты будешь считать это в %%, просадка у тебя не уменьшится.
Я же тебе говорю, что в таком случае можно 10мио загнать на счет, тогда 200к просадки будут всего 0.2%.
Ты этим будешь себя утешать? типа потерял всего 0.2%
Дядя Толя, можно и 200 тысяч загнать и утешать себя, что просадка всего 200 тысяч (хоть это будет и 100% от депо).

200к — в обоих случаях одно и то же, только нужно правильно считать проценты. Если торговое депо 500 тысяч, то 200к не 20% от них. Равно как и 30 контрактов — это не 1к3 при депо 500 тысяч.

Вот именно это я и хотел объяснить.
staff_03, считай сколько угодно и как угодно.
200к останутся 200к при любых раскладах.

Стафф, скажи сколько ты готов потерять в трейдинге? Не в %% от депо, а в реальных деньгах
staff_03, суть просадки это риск, и считать его надо от суммы для торговли а не от того что у тебя на брок.счёте
Mr. Bean, объясните, уважаемый, в чем отличия понятий «сумма для торговли» и «сумма на брокерском счете»?
staff_03, в том что при торговле с плечами необязательно всю сумму для торговли держать на счёте в силу системы ГО.
Mr. Bean, а где проходит грань «всей суммы»? Она у каждого своя. Просто «дядя Толя» решил, что его личный пример есть эталон из палаты мер и весов в Париже. Что каждый торгует 1к3, при просадке ровно 20%, а половина денег просто лежит и «не работает».

Исходя из этого и построил свою теорию «Уноси половину в банк, а плечи увеличивай вдвое».
staff_03, >>И откуда взялось ложное предположение, что все люди делают именно так (заводят 1.000.000, а торгуют на 300.000, при просадке 20%)?<<

Те, кто торгует с плечом 1к3 на 1мио депозита именно так и поступают. ГО на позу получается 300к. Остальные деньги в своем терминале ты видишь как «свободные средства»
Дядя Толя, откуда убеждение, что все торгуют 1к3 именно с 1 миллионом? Что, у людей не может быть депо больше/меньше? Они не могут брать плечо 1к2 или 1к10 в зависимости от ситуации на рынке?

Ты обрисовал ситуацию, будто все такие дураки, что не догадались свободные от торговли средства вывести и вложить во что-то менее доходное, но более надёжное.
staff_03, я в посте изначально написал про торговлю с 3-им плечом, т.к. кое кто говорят что контролируют риски и не лезут больше чем, 1к3 или 1к4. Я про это. Значит, если это правда, остальные деньги всегда лежат без дела
Дядя Толя, ну смотри сам. Если ты торгуешь 30 фРТС при депо 500 тысяч, то у тебя плечо не 1к3, а где-то 1к6.

И, фактически, всё, к чему ты призываешь выглядит так:

«Пацаны, зачем вам торговать 100% депозита с вашими нынешними плечами, берите половину депозита, кладите в банк, а оставшейся торгуйте с удвоенным плечом!».

Так ведь получается?

Можно еще дальше пойти — вывести 2/3 депо в банк, а плечи еще больше увеличить.
staff_03, по-моему он как раз призывает торговать 100% брок. счета а не 50%
Mr. Bean, он призывает увеличивать плечи в % от депо.

В его случае можно сделать что — спросить «а почему вы, уважаемый, вместо того, чтобы торговать 1к6 с просадкой 400 тысяч на всю сумму (1 миллион) торгуете лишь на половину, а другую держите на банковском депозите со смешными 12 процентами годовых»?
staff_03, в каком банке сейчас дают 12% годовых?
Wilson, он уже писал, что открывал счет во время кризиса.
staff_03, просто я на днях пробежался по сайтам нескольких банков, в сбере 5%, в других 8-10% и это уже очень хорошо. Поэтому и удивился цифре 12%
Wilson, хомяки по-моему и сейчас 12% дают. Тот же Тиньков вроде 10-11%
Wilson, вот тут посмотри (http://www.banki.ru/products/deposits/search/?currency=45&sum=&period=0&repl=0&pay%5B%5D=%EB%FE%E1%EE%E5#nav_start). Только там не все банки в системе страхования вкладов.
staff_03, у нас в провинции 95% этих банков нет
staff_03, так ты не ответил, сколько в деньгах ты готов потерять?
Дядя Толя, «с какой целью интересуешься?» :)
staff_03, хорошо.
ПРиходишь ты к своей девушке и говоришь: дорогая, поздравь меня! Я гениальный трейдер! Сегодня я сделал 150% к депозиту!
А она спрашивает: Оо, купишь мне норковую шубу!?
Ты: извини, это всего 10к(((
Фэйл…

ВОт и все проценты, дружище;)
Дядя Толя, не нужно рассказывать тут свои фантазии про девушек (не поверишь, но многие тут уже давно женаты, у многих дети).

Я не понял, зачем тебе знать точную сумму денег (моих), которую я готов потерять. Это никакого отношения к твоему фейлу с расчетами процентов не имеет.

То, что ты предлагаешь по отношению к чужому депозиту, можно и к твоему применить — я уже писал выше. Зачем тебе половину относить в банк и увеличивать плечо в два раза при уменьшении депозита, если можно на имеющемся депозите увеличить и плечо, и просадку. А можно просто плечо увеличить, а просадку прежней оставить (тогда 200 штук примерно освободится).
staff_03, т.е. ты уже готов освободить 200к от 1мио?
Дядя Толя, переходишь на личности от отсутствия аргументов? :)

Скажи — что мешает тебе увеличить в 2 раза плечо при депо в 1 миллион и торговать 1 к 6, если ты легко торгуешь 1 к 6 на счете в 500 тысяч?

В чем «профит» от того, что у тебя половина счета морозится в банке, а не работает на бирже? Неужели ты не сможешь сделать 12% годовых?

Ну как — готов ответить на все эти вопросы (я их тебе задаю, потому что это ты создал топик на данном ресурсе, вот я и «аргументированно критикую» твоё предложение).
staff_03, на бирже работает именно столько, сколько запланировано с учетом моего риска. Это первое.
Увеличить в 2 раза плечо при счете 1мио и оставить просадку в 200к-это как раз и будет увеличение риска в 2 раза: если оставлять то же кол-во контрактов, значит придется уменшать стопы.
А при моем раскладе при расчетах в деньгах получается одинаковые условия.
Дядя Толя, учитывая твои первоначальные путаницы с расчетами процентов, я не удивлюсь, если и тут ты перепутал все, что можно.

В любом случае — какой смысл половину счета морозить в банке под 12% годовых?
staff_03, я ж написал какой: потому что эти деньги не используются при торговле 30 контрактами фРТС и просадкой 200к. ОНи лежат свободными, без дела.
Как еще написать?
Дядя Толя, представь, что ты можешь открыть второй счёт, где будешь делать всё тоже самое, что и на первом (500К, 30 контрактов, 200к просадка). Только т.к. счетов будет два, ты будешь иметь прибыль в 2 раза больше.

Что в этом плохого?
staff_03, в том, что риск будет в 2 раза выше
извини, я забыл: если посмотреть в каждом терминале отдельно, то там плечо будет 1к3 в каждом-значит риск такой же))
Дядя Толя, ну тогда зачЭм дЭпозит, дарагой? :)
staff_03, а ты так и не понял?
Дядя Толя, но и прибыль в 2 раза больше.
staff_03, я ж тебе говорю риск ограничен 200к.
Если брать в 2 раза больше, это значит уменьшать стоп либо число контрактов.
Уменьшение контрактов уменьшает прибыль, уменьшение стопа-повышает убытки
Не знаю, как ты всё это считаешь (правильно или опять сначала от одной суммы, а потом от другой). Я вообще не понимаю твою систему — риск 40% от депо (200 тысяч), при этом вторая половина денег в банке под 12% годовых (60 тысяч через год).

В чем соль-то? Ну сольёшь ты 200 штук — будешь 3 года ждать, пока на депозит накапает?
staff_03, да смысл в том что при маржинальной торговле твои средства должны покрывать неблагоприятное изменение цены, а где ты держишь эти средства это твои личные половые трудности, можешь на брок. счёте держать, можешь на депозите, а можешь под матрас положить
Mr. Bean, при неблагоприятном и резком изменении цены, вы можете не успеть добежать даже до матраса, не говоря уже о банке, до того, как наступит Margin Call (при просадке в 200 тысяч от депо в 500 это вполне может случиться).
staff_03, так смысл поста в том, что просадку можно посчитать же!
Не кто ж не говорит именно такие пропорции брать. Я дал пищу к размышлению, поделился своим опытом. А воспользоваться или нет-право каждого.
staff_03, абсолютно верно) я и говорю что тут каждый сам решает для себя) но автор и написал что ему удобнее на депозит положить) вот ему так хочется и плечо он сам для себя считает от всей суммы) а брокер конечно считает плечо от того что на брок. счёте.
Mr. Bean, я это прекрасно понял, просто автор неверно расписал расчет процентов и плеча. Правильно говорить: плечо 1 к 6 (при депо 500к и торговле на 30 фРТС так примерно и выходит), риск 200 тысяч (это 40% от депо).

И тут еще есть второй вопрос — получается ли у автора торговать с доходностью более банковского депозита? Если «да», то зачем половину нести в банк, когда можно зарабатывать больше. Если «нет», то зачем торговать, когда можно все положить в банк и получать больше денег (с 1 миллиона на счете будет денег больше, чем с 500 тысяч).
staff_03, вообще есть понятие диверсификация
Дядя Толя, есть много разных понятий, но нужно разбираться в их сути, чтобы при произнесении и/или написании их, не выглядеть нелепо.

Нести половину депозита в банк, а оставшейся торговать с удвоенным плечом — это глупо хотя бы потому, что торговля априори выгоднее банковского депозита (если это не так, то проще всю сумму положить в банк).

Плюс твоя доходность от депозита за год (60 тысяч, как 12% от 500 тысяч) никоим образом не покрывает и трети возможной просадки (200 тысяч).
staff_03,>>это глупо хотя бы потому, что торговля априори выгоднее<<
Дружище, возьми кредит под залог квартиры и занеси бабки на биржу) Все одно выгодней кредита под 14%
Дядя Толя, дружище, если ты не можешь обогнать банковский депозит, то зачем тратить своё время на бирже, положи ВСЮ сумму на счет и будешь иметь гарантированные 12% годовых.
staff_03, АСВ гарантирует возврат всего лишь 700к
Дядя Толя, я тебе открою один маленький секрет: можно открыть два депозита, один на 700, другой на 300. И оба будут застрахованы.
staff_03, ага, есть секрет еще поменьше: в разных банках придется, если хочешь получить возмещение)
Дядя Толя, ну тогда совсем уж тайные знания — можешь на родственников второй депо открыть в том же банке :)

Хотя это все теоретизирования, в 2008 уже не вернешься и не откроешь депозит конечно же.
staff_03, готов прочитать и откомментировать хоть один ваш пост со своими мыслями по торговле
Дядя Толя, обиделся что ли?
да
я так и делаю
+ нет соблазна залезть на весь мио
avatar

astray

robot1231, какая разница что видит программа?!
Ты риски свои считай в первую очередь, а не то, что пишет прога.
Деньги в банки-это деньги торгового счета, которые фактически не используются в торговле и не приносят дохода… Если ты конечно не входишь на все плечи
т.е.реально с каким плечем работаешь? которое видит программа?
avatar

Vov4ikOdessit

Vov4ikOdessit, реально на плечи которые мне считает прога я вообще не смотрю.
Риск в деньгах от общей суммы (брокер+банк) я для себя установил. В данном случае он равен 200к.
Какая разница будут это 50% от брокерского дпозита 500к или это будет 20% от 1мио?! Все равно это те же 200к.
А число фРТС, которыми я буду торговать, я рассчитываю от изначальной суммы в 1мио
Торгую исходя из этого
Дядя Толя, это просто самообман получается. Реально торговля ведется 500.000 рублей, от них и нужно считать плечи и просадки.
staff_03, какой самообман то?
200к максимальной просадки куда то исчезают что ли или превращаются в 400к?
Дядя Толя, что в десятый раз уже писать? Ты путаешь все доступные наличные средства (в т.ч. и те, которые морозятся в банке) с торговым счетом депо.

Торгуешь ты на 500 тысяч и торгуй. Причем тут деньги в банке?

И откуда вообще пошло убеждение, что люди морозят лишние деньги на счетах?
staff_03, Те, кто торгует с плечом 1к3 на 1мио депозита именно так и поступают. ГО на позу получается 300к. Остальные деньги в своем терминале ты видишь как «свободные средства»
Дядя Толя, а как считается максимальная просадка? макс. просадка в среднем за последние года по жесткой (роботизируемой и проверенной на истории) системе? А если система не столь жесткая?
avatar

sam

sam, я считаю максимальную просадку исходя из суммы, которую я готов потерять. Ниже которой я остановлю торговлю
Дядя Толя, а после остановки и переосмысления/просветления/печали/перерыва/… добавляете новые 200тр и всё заново?
avatar

sam

robot1231, а смысл заводить денег больше чем используешь, что бы брокер твоими деньгами бесплатно поигрался?
Mr. Bean, плюс дополнительно снижение риска: асв страхует р/с и депозиты а брокерские счета нет.
да это я понял! идея психологически и финансово грамотная, не спорю! просто спрашиваю, не критикуя, какое реально плечо при таком раскладе…
avatar

Vov4ikOdessit

Vov4ikOdessit, ну посчитай: 30 коней на 500к на брокере-ориентировочно 1 к 5,4 получается
Дядя похоже, только в облигациях А1
avatar

apll

apll, пока мне ближе мой депозит в Трасте под 15.5% до конца след.года…
Дядя Толя, ясно, спасибо! ну у вас и процентики! класс. повезло. вы еще не в самой плохой стране живёте, ребята, я вам скажу… у нас хуже
Vov4ikOdessit, депозит открывал в кризис и на максимальный срок, поэтому у него такие хорошие условия и насчет %%, и насчет довнесения и снятия
проблема выбора оптимального плеча давно математически описана и решена. Оценка сильно зависит от истории трейдов (не важно, система или интуиция, просто систематическая торговоля дает больше надежд на общую устойчиваость эквити). Посмотрите в интернете: критерий Келли, в практике некоторые люди используют полу-Келли. Интересный факт оттуда же: с хорошей рабочей системой при неортимальном (слишком большом плече) можно убить депозит :)
avatar

at60hz

at60hz, последнее предложение — читать: при неоптимальном плече

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP