<HELP> for explanation

Блог им. moneymaker

адаптивность в контр-трендовой системе (мысли в слух)

 

букв в итоге получилось много, поэтому начнем с вопросов, а там кто до куда дочитает

 

1) нужна ли адаптивность в контр-трендовой системе, и как ее лучше реализовать?

2) если в система тестилась на периоде, когда был серьезный спад, и быстрый рост, и боковик. Видите ли вы смысл в подкручивании ее по ходу торговли? как часто? что может являться признаком того, что уже пора?

параметра, которые можно адаптировать в системе 4шт:

1) параметр на вход (чем больше волатильность, тем сильнее могут быть движухи, и тем его надо делать больше)

2) параметр на выход (то же самое, что и в п.1)

3) тейк-профит

4) стоп-лосс 

-----------------------------------------------------

а теперь самая основная загвоздка, которая не дает мне зеленый свет на реализацию:

    • мы входим контр-тренд, а волатильность большая.Если стоп увеличивать соответственно растущей волатильности, нас может вышибить по тренду сильным импульсом, с точки зрения рынка тут все будет окей (а стоп уже не маленький!)
  • Если стоп уменьшать, когда волатильность падает, то мы сталкиваемся с проблемой, когда он становится слишком маленьким. и в целом, если волатильность небольшая, то цена может тудааа-сюдааа гулять долго и упорно. Т.е. тоже не совсем однозначный вариант
  • с тейком все интересней: мы все еще контр-тренд, поэтому уменьшать-увеличивать его не вижу особого смысла, т.к. правда не на нашей стороне. НО! параметр на выход менять уже можно. тут действительно есть за что зацепиться. 

собственно, в сухом остатке мы имеем: неоднозначное приведение стопов-тейков к волатильности. И! вполне однозначное приведение параметра на вход и выход к волатильности.

И все бы хорошо, но.


 в системе есть фильтры импульсов, которые не фильтруют слишком быстрые движухи во имя корректной работы основы системы. Соответственно, как правило, не менее 40 мин после хоть сколько-нибудь серьезной по скорости движухи, системе вход в позу запрещен и волатильность в моменте минимальна.

вот и получается, что система из-за фильтров настроена так, что  внести в нее какие-то вразумительные коррективы, которые на других роботах были бы рабочими идеями — сюда невозможно. 
 
 

ты в конце сам ответил — внести в нее какие-то вразумительные коррективы невозможно :)
avatar

wavelet

wavelet, :)) возможно-не возможно — это риторический вопрос, ибо все возможно. а вот стоит ли? я не могу на такой вопрос ответить
«мы входим контр-тренд, а волатильность большая»
вот это непонятно. может проще входить, когда цена уже перешла в трендовое состояние, выйдя из области волатильности?
avatar

HopeRope

HopeRope, так хлеб системы — откаты. входим в любом случае на признаках того, что откат пошел, но тем не менее долго ждать пока подтвердится, что это тренд — нельзя. и собственно, момент будет упущен
подкручивать мтс — бредовый бред… идея мтс либо работает либо нет… имхо главное стабильность мтски — она должна работать везде и всегда… любая эфективная бумага и любой таймфрейм… а ты говоришь подкрутить…
avatar

ves2010

Если существует такая стратегия, как выше описал автор, кроме Buy & Hold, очень бы хотелось посмотреть. Пока такой стратегии, основанной на техническом анализе, мне никто ни разу не показал.

moneymaker, точно такие же проблемы. Читал твои посты, ИМХО даже системы похожие тестируем:) Только пока все больше вода получается, что адаптивность ничего не дает.
avatar

mixarus

mixarus, имхо главное железобетонноая торговая идея… + выкинуть надо лишнее и оставить суть… блин сболтнул итак много… вообщем считай за подарок…
ves2010, идеи есть, но они больше из статистики чем из ТА. Это очень трудно в обычных программах для ТА подсчитать. А с применением технического анализа (читай индикаторов), такие системы только подогнанные попадались.
Насчет подарка, может еще развернешь упаковку и дашь подсказку?;)
mixarus, с кем тестируете, если не секрет? кстати, скайп есть?
По началу бы не плохо по тренду научиться, а потом большего и не надо, 99% спекулей играют контртренд, а зачем? :)
ФИО: Vialcola, нашел «грааль» с определением разворотов, первая же идея стала рабочей. улучшаю.

вообще я над другим работал. есть другая более хитрая система для золота, тока денег очень много надо. для нее нужен большой винрейт. искал граальку, и наткнулся на рабочую схему.
moneymaker, Да в принципе все хорошо если работает, я так о своем больше :)
ФИО: Vialcola, основная проблема в трендовых системах — они долго обновляют хаи, ну или могут долго обновлять хаи.
moneymaker, Я с некоторых пор стал не боятся сутками и даже неделями сидеть в позе и неделями без оной вообще :)

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP