<HELP> for explanation

Блог им. TourNorth

Статистика непрерывного дневного роста ММВБ с 2000 года.

ММВБ уже 10 дней подряд ставит новые локальные максимумы, достигая все новых и новых вершин практически безоткатно.

Я решил провести анализ на истории, какое количество сессий одна за другой ставили максимумы. Вот что получилось:
Статистика непрерывного дневного роста ММВБ с 2000 года.

Данные взяты с финама и обработаны в WealthLab. Период — с 2000года. Верхний ряд показывает сколько раз за историю было указанное число дней роста, нижний — число падений. Из этой таблицы видно что 10 дней роста были за указанный период всего 1 раз, а 11 — 3 раза. Больше 11 дней к ряду за весь этот промежуток небыло.

Теперь при каких обстоятельствах происходил подобный рост:


1. Отскок от локального дна в январе 2001(11 дней к ряду, данные видно что не полные):
Статистика непрерывного дневного роста ММВБ с 2000 года.

2.Май 2008, прямо перед падением(11 дней к ряду):
Статистика непрерывного дневного роста ММВБ с 2000 года.

3. 11 дней роста на вершине 2011 года:

Статистика непрерывного дневного роста ММВБ с 2000 года.

4. 10 дней роста в октябре 2004 перед бурным ростом:
Статистика непрерывного дневного роста ММВБ с 2000 года. 

Выводы можно делать любые, но странно то, что такие выносы были в основном на верхах рынка, а не отскока от дна. 
 

это всего лишь статистика из этого не нужно делать никаких выводов
avatar

SHCHUTUSHCHA

стоит сделать еще одну проверку, попробовать оценить что происходило в несколько ближайших дней после тупороста. Стояли на месте или корректировались вниз.
Good Amigo, на графиках по-моему видно все.
SHCHUTUSHCHA, Точно! Поздравляю, ВЫ идиот!
Пущай ростёт себе. Что Вы ему всё в жопу заглядываете.
avatar

Frody

Отличная работа, спасибо!
Талеб писал, что падение 1987 года на бирже соответствовало вероятности 23 сигмы. А 3 сигмы это 1% вероятность выхода из диапазона. Да вообще непонятно, как рост можно измерять днями?
Девять раз подряд выпадания «орла» из десяти попыток (при подбрасывании монеты) нисколько не увеличивает вероятности выпадания «решки» на десятый раз…
На десятый раз вероятность и того и другого остается прежней — 50/50
По 4 сериям, да ещё и поведение рынков после которых было различным, сказать решительно ничего нельзя. Хотя табличка занимательная
Количество 1, а ниже 322 и 397 — это что за цифры?
tradeformation, первая строка это про дни роста, вторая — про падения. Немного хреново написал, согласен.
мало случаев наблюдения…
avatar

ves2010

кланяюсь, редко встретишь такие шедевры.
как может 11 дней роста быть 3 раза, а 10 — 1 раз? тогда и 10 дней как минимум 3 раза должно быть вроде
avatar

Aleksey

Aleksey, Я тоже на это обратил внимание. число 10 не в моде. либо 9, либо 11. Но факт, проверьте сами.
Спасибо, всегда интересно посмотреть такое на истории. Но лень-матушка мешает.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP