Блог им. konstantin1919

Создание тестового портфеля. Первая запись.

Тестовый портфель акций

Решил создать виртуальный портфель на 100 000 р  и сравнить его доходность с бенчмарком.
У меня есть несколько методик по отбору акций по мультипликаторам и вот эта методика по рентабельности активов и дешевизне акций. 

Условия отбора компаний:
  • Компании анализирую по годовым отчетам
  • Акции беру на длительный срок — более 3 лет — по причине налоговых льгот
  • Продавать намерен — если сильно ухудшатся финансовые показатели, но надеюсь диверсификация поможет решить эту проблему или компания будет оценена рынком дорого в районе 15 годовых прибылей или более (России пока это не грозит)
  • 52 компании из индекса ММВБ проранжированы по соотношению прибыли до налогооблажения к  основных средствам (в форме зданий, сооружений, земли и так далее)
  • 52 компании проранжированы по соотошению Прибыль до налогооблажения к рыночной капиталлизации 
  • Производилось сложение компаний и выбор наиболее рентабельных и дешевых
  • Приоритет отдавался привидегированным акциям
  • выбрано 11 компаний
  • Электроэнергетика не берется в портфель — так как это естественная монополия
  • Банковский сектор не попадает в портфели — так как у них тоже есть свои портфели их отчеты «очень хитрые» — не понять где маркетинг, а где не маркетинг
  • Дата составления портфеля 08.08.2014, индекс ММВБ 1352,2
  • Концентрация только на акциях без вкладов, облигаций, таймминг не используется для входа — просто поиск дешевый и прибыльных компаний — относительно друг друга
  • Надеюсь попадется второй «Магнит»)) и все окупит)


 
Создание тестового портфеля

Первые 2 компании не попадают, так первая компания внесписочная акция, а вторая слишком дорого стоит.
Я остановился на 11 компаний для портфеля — последняя АФК Системеа
Выкладываю исходники по расчетам yadi.sk/i/xCdcs7Q0ZP7Vj

Виртуальный портфель создал на http://investfunds.ru/my/investment_portfolio/
Тестовый портфель акций



P.S. Открыт к вопросам — возможно еще сюда допишу какие-нибудь детали
 
★5
4 комментария
Спасибо, посмотрим. И еще, ссылка на investfunds.ru/my/investment_portfolio/ не канает. Вы может ее и видите, так как это ваш лог.
avatar
Руслан (Cash_flow)
Руслан (cash_flow), не знаю как его сделать доступным для всех видимым — там рядом написано публичный.
Я в личку скину логин и пароль для доступа
Если кто тоже хочет доступ — тоже готов скинуть
портфель 08 08 2014
avatar
Константин Нечаев
Нечаев Константин, если вы следите за «фундаменталистами» на ресурсе, настоятельно рекомендую посмотреть вот это smart-lab.ru/blog/195821.php
avatar
Руслан (Cash_flow)
Руслан (cash_flow), я смотрел — разные методики отбора акций есть, разные цели и инструменты.
Методика Александра — слишком статичная — мне больше динамичные вещи нравятся.
И из этого не делаю цель и финансовым инструментам не даю не свойственные им цели
avatar
Константин Нечаев

полезные записи за 24 часа

★22 2 Возвращаем налог по убыткам прошлых лет.
★15 26 😎💰Может ли инвестор получить налоговый вычет, если нет официальной зарплаты?
★12 241 Нет брака,- нет рождаемости. Необъяснимое падение числа браков.
★7 2 Совкомфлот (FLOT). Отчёт за 2023. Дивиденды. Перспективы.
★6 101 Ситуация на текущий момент
★6 61 Можно ли иметь вклад в физическом золоте?
★5 31 С 1 мая убирается комиссия при переводах через СБП! Куда я буду переводить свою "подушку безопасности"?
★4 0 Итоги недели 18.04.2024. Фильм ФБК «Предатели». Курс доллара и нефть взято отсюда
★4 5 Обзор Нижнекамскнефтехим — интересная идея в акциях 3-го эшелона
★3 28 Эйфория от того что я "биржевой гений" на растущих индексах, на рынках просто зашкаливает
+243 101 Ситуация на текущий момент
+140 45 Индекс МБ сегодня
+127 1 Нефть падает, алюминий растёт🔥Акции и инвестиции
+93 241 Нет брака,- нет рождаемости. Необъяснимое падение числа браков.
+91 8 Какие дивиденды платят в ближайшее время
+85 49 Выживалити новый сезон: кто на своих двоих покинет арену - пешеходы или владельцы электросамокатов?
+77 10 Первый пост.
+68 3 Про дивиденды ММК.
+68 61 Можно ли иметь вклад в физическом золоте?
+64 106 "Цель она есть." Пробуем. (GOLD)

самые обсуждаемые сегодня

14к Рынок труда.
10к Изъятие акций у частных инвесторов
10к Азия. Пятница.
4к SP500,хорошо идём, картинка глаз радует
3к Израиль бобмит Иран. Нефть 90+
2к Возвращаем налог по убыткам прошлых лет.
2к Индекс МБ сегодня
1к Серебро: иксы сбываются

теги блога Константин Нечаев

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн