<HELP> for explanation

Блог им. DzenTrader

FAQ по системе Романа Андреева

Если кто-то не знает Романа, вот ссылка на профиль: smart-lab.ru/profile/RomanAndreev/

Собирал информацию для себя, перечитывая блог с начала, но в связи с тем, что в ветке появляется много новичков и задаются почти однотипные вопросы, решил выложить для всех. 


Для новеньких в блоге

В таблице, все что относится к системной среднесрочной трендовой торговле. Прочитайте первый пост Романа smart-lab.ru/blog/135947.php и информацию о системе ниже — думаю, вопросов не должно остаться.
Стоп в таблице — это просто стоп-заявка для переворота позиции. Если по итогам стопа образовалась прибыль — значит это был тейк-профит, если убыток — стоп-лосс. Для бумаг, по которым произошел переворот, прибыль/убыток по предыдущей позиции указывается в столбце P/L%

В комментариях Роман также озвучивает уровни для внутридневной торговли — это расчетные уровни стопов, за которыми охотятся крупные игроки, создавая движения на рынке. Если решите торговать эти уровни - 
стопы обязательны! По РИ — 200 бп, по СИ — 30. В РИ надо брать 500-800 бп и выходить. Через 200 бп лучше скинуть половину позы, так вы отобьете свои стопы.


О системе

В чем суть вашей системы?

Моя система настроена на импульсы и сидит в рынке от начала и до их конца. Не всегда ловит самый низ, но, как правило, заходит в позицию в самом начале. Для меня тут основной индикатор — прорыв волатильности вкупе с парой других индикаторов, указывающих на хороший моментум и фильтрующих «рыночный шум».

Почему система реверсная?

Переворот, чтобы зарабатывать и на падающем рынке. В системе можно не шортить, а просто закрыть позицию. Эта тактика хороша, когда нет импульса и идет пила.

Есть ли у системы цели? Почему не закрываете позиции на существенных уровнях?

Цели я иногда озвучиваю, но это гадание на кофейной гуще. Если есть четкая система входа-выхода, цели не нужны — они ограничивают прибыль. Фиксация по уровням может ограничить прибыль в случае «черного лебедя» или неправильно выбранного уровня.

У вас стопы в терминале или в голове? Как профессионалы защищаются от спайков?

У меня формализованная торговая система в терминале. От спайков внутри дня, к сожалению, защиты нет, если только стоп не пролетел и ты его не снял сразу. Спайки с утра иногда проходят мимо, если не успеваю выставить стопы, которые формируются на открытии.

Почему именно такие уровни стопов? Почему не за поддержкой\сопротивлением?

Cтопы ставит система исходя из сложного алгоритма и волатильности. Если вы наберете статистику, то увидите, что самые «ни о чем» стопы — это фрактальные и стопы на поддержках-сопротивлениях.

Почему уровни стопов тралятся так медленно?

Медленно, чтобы не реагировать на локальные всплески, а только на смену тренда.


Реверс\переворот позиции


Когда лучше переворачивать позицию по стопу?

Стоп считается сработавшим на конец дня. Когда покупать\продавать по нему — дело каждого. Я отслеживаю паттерны, которые говорят, когда пробой ложный, а когда импульсный. И в зависимости от этого покупаю или не покупаю. Если прокол оказался ложным, а я купил/продал — корректирую позицию на закрытии.

Как отличить ложный пробой от настоящего?

Я смотрю по индикаторам силы тренда на коротких таймфреймах. Если движению способствовал набор бумаги, то беру сразу. Если объемов не видно и идет безыдейная болтанка — выставляюсь после первого прокола или жду закрытия. Я смотрю моментум цены (кол. циклов=4, ТФ от 15м до дня) для первичного срабатывания стопа. Он показывает вероятный разворот тенденции раньше, чем это происходит. Надо обращать внимание на моменты, когда цена все еще растет (к примеру), а моментум уже лег вбок/начал снижаться. Вот, скажем, сегодня он никакой и, если рост не станет динамичнее, я покупать не буду (подожду), а куплю только на закрытии, если будем за ценой стопа. Если же покупки идут агрессивные, рвут с офферов, тогда я покупаю сразу, корректируя, если надо, позу вечером.

Если вчера рынок не дошел до стопа и сегодня инструмент открывается с большим гэпом и проскальзывает нужную цену?

Если такое случается и стоп проскальзывает — жду, когда цена вернется, за рынком не гонюсь. История показывает, что даже при пролете стопа цена все равно к нему возвращается. Например, если рынок открывается ниже стопа, ставим продажу по уровню стопа и ждем, когда рынок отскочит/закроет гэп. Если рынок отскакивает импульсно, можно пропустить его выше продажи и выставить стоп-заявку — возможно это был ложный прокол. Если рынок не возвращается — закрываю в течение дня или на закрытии по любой цене.

Как лучше поступать новичкам?

Торгующий по моей системе может не заморачиваться, в принципе,  и входить на закрытии, когда переворот уже подтвержден, это, возможно и снижает доходность системы, особенно в трендовые дни, но позволяет избежать лишних переворотов, особенно это актуально для тех, кто пока не справляется с отсевом ложных проколов стопа.

Как вы предпочитаете входить в рынок?

Либо стоп, либо заявка. С рынка редко беру, только если вижу, что был неправ, а рынок улетает не в мою сторону.


Разное

Как вы определяете уровни стопов других участников? Как этому научиться?

Психологически люди подсознательно стремятся к чему-нибудь «привязываться». Например, если поставить человека в чистое поле, где растет один куст, или есть холм, он инстинктивно будет стремиться к этой точке или к другому человеку. Люди любят покупать/продавать от каких-то уровней: трендовые линии, уровни Фибо, утреннее открытие, выход статы. А стопы ставят чуть выше/ниже этих уровней. Надо наблюдать, где начинается движение, где разворотные свечи, соотносить это с объемами и вы получите карту стопов.

Вы используете в торговле стакан?

Стакан, это телевизор кукла, в котором он показывает людям то, что нужно ему. Наблюдайте за графиком.

Какие индикаторы и формации вы используете в торговле?

ЭСС 233, моментум, объемы, и на фРТС АО.
На дивергенции не смотрю — они работают только на боковиках, да и то так себе.
Дракон.Очень простой, но эффективный паттерн. Правда, с моей поправкой, что брать надо после прокола и отката вниз — так дешевле. Работает в 75% случаев.
8-10 новых минимумов. Формация очень себе рабочая. Вероятность — 75%.

Как вы так точно определяете цели и развороты?

Звучит странно, но надо почувствовать «дыхание» рынка и «дышать» вместе с ним. Это называется раппорт. Смотрите на бары и представляйте себе инвесторов, делающих сделки, пытайтесь понять их мотивацию, их стопы. Ставьте на их место себя. А потом попытайтесь представить себя крупным игроком, цель которого — заставить остальных совершить ошибки.

ТА и ФА

Теханализ просто позволяет пристроиться к движению на комфортном уровне цены и выйти при первых проблесках разворота. В этом его прелесть. Что касается фундаментального, он не может учесть перспектив, инсайдов и мнения крупных игроков относительно акции. А основная его беда — это относительность оценки. Мы сравниваем себя с кем-то или чем-то, полагая, что это что-то и есть эталон. А это, возможно, не так. Мы дешевле, чем америка, или ЕС, или страны с аналогичным страновым рейтингом? А что, если это они дороже? Или у нас есть некий элемент, отсутствующий в других странах и делающий сравнение невозможным? Нет, ФА, конечно, работает. Но только на растущем рынке и в 33 эшелоне, в дивидендных бумагах. 

Хочу научиться волновому анализу, долго ли вы учились, что посоветуете?

Долго. Но если все время размечать рынок по волнам, даваться начнет все быстрее и быстрее. Главное — не лениться раскладывать волны на более мелкие, вплоть до 15-минуток. Это хороший тренинг, которым все пренебрегают, работая только с крупными таймфреймами, тогда как дьявол кроется в деталях.


О движении цены
  • Следует иметь в виду, что спонтанные покупки/продажи, хоть и бывают, но редко. В основном — на открытии. Все остальные — результат взвешенных решений и перед перестановкой рынка всегда идет набор позиции по уровням, иначе весь рынок состоял бы из спайков.
  • Начало хорошего похода вниз всегда не похоже на поход вниз, иначе ожидания инвесторов были бы гомогенны, а рынок — эффективен.
  • Если идем без ретеста уровней поддержки\сопротивления, значит рост будет крайне неустойчивым и при малейшем кипише все раздадут в пучину. Безоткатный рост — признак либо высокоспекулятивного и крайне мобильного капитала, который долго не стоит в одном направлении, либо — погоня крупняка за стопами. И то и то — опасно для трендовиков. Безоткатный рост — признак подхода к развороту, это кульминация тренда.
  • Круглые цифры и границы долгосрочных трендов притягивают рынок. Один из способов понять, сильный рынок или слабый — посмотреть, добивает ли он до своих поддержек/сопротивлений. Не добивают только рынки с сильной «обратной тягой».
  • Ложный заход выкупается в течение короткого промежутка времени, сопровождается срывом стопов в обе стороны и ростом объемов, соответственно. При ловле ножей стопы лучше ставить покороче. Или же брать на возвратном движении со стопом ниже минимума.
  • После треугольника всегда идет смена тренда или коррекция на глубину самой фигуры. Только клин рождает тренды.
  • Например, крупный игрок, может набить большой объем на часовике, сделав его разворотным — приманка для неопытных ловцов хаев. Продавить чуть ниже минимума и вуаля — он получаешь назад все потраченное плюс еще сверх того, а так же кучу горячих стопов выше разворотной свечи, на которых можно уехать еще выше. Поэтому просто на объемы смотреть нельзя: кто-то продал и кто-то это купил. Дельта тоже не показательна. А понять, кто сильнее можно только при анализе баров/свечей.
 

супер! Спасибо большое!
avatar

RomanAndreev

Суть системы — это хорошо, но прежде чем в нее погружаться, хотелось бы где-нибудь посмотреть эквити результатов ее работы. В своем профиле Роман Андреев почему-то отображает результаты только за 2 месяца — с декабря 2013-го по январь 2014-го.
Андрей Агапов, результаты публикуются в таблице каждый день, просто сводного нет, но проанализировать несложно, думаю. Вести эквити в профиле забываю и/или не успеваю, да и смысла большого не вижу в этом.
Спасибо, еще раз, сохранил в закладки, чтобы не забыть если что)))
Андрей Агапов, я не призываю Вас в нее погружаться. DzenTrader ниже сказал все верно, но для Вас я напишу вкратце:
30-40% годовых в среднем
устойчива — это было приоритетом в разработке
максимальный дродаун — 7% при торговле от 3 инструментов
хорошо работает на трендовых рынках, плохо — на боковиках
RomanAndreev, а российский рынок, условно, с начала 2012-го года не является боковиком? Просто у Вас из 18 инструментов в табличке 15 — российские. Или вы, условно, пока что торгуете Россию в минус, но ожидаете, что вот-вот бабахнет в какую-то сторону в духе 2008-го года и вы все компенсируете?
Андрей Агапов, система ловит тренды среднесрочные и работает на них. В минусе у меня не было ни одного года
ГДе-то в книгах по ТА читал, что стратегия с переворотом по стопу не приносит серьезных результатов. Я вот про это:«Стоп в таблице — это просто стоп-заявка для переворота позиции».
Трейдер Квадратный, в таком случае вообще не ясен смысл стопа — закрыть позицию и все? Но позиция закрывается обычно в связи с стем, что рынок идет в другую сторону. Так почему не взять движение в эту сторону? Закрытие позиции без переворота понятно лишь в одном случае — когда объективные условия делают нахождение в позиции опасным и непредсказуемым (длинные выходные, отсечка, отсутствие ликвидности, огромная волатильность)
Спасибо за подборку, отправил в закладки. Собраны прописные истины для трейдера: уровни, обьемы, патерны. Сам долго пытался вычитать в блоге Романа его систему принятия решения по сделке. Но, только с опытом можно понять, что точка входа правильная, а результат оценить по профиту или стопу, ну или если тебя развели :)
avatar

drillkin

Roman Andreev — DzenTrader: Спасибо автору! Редкая статья. Вижу попытку реального понимания рынка. Есть мысли почти гениальные. И не важно откуда их взял автор. Важно что они супер метко подмечены. Для новичков лучше почти любого семинара.
С уважением Влад.
Добрый.Про волновой анализ у вас.Помню в последнем интервью по РБК вы про них говорили что это бред..?
avatar

maikl

maikl, не то, чтобы бред, просто он работает постфактум и на нашем рынке соотношения не работают. Но в плане коррекционных фигур он весьма поучителен и неплох.
Вот здесь про ВОРОТА: (пример)
купил 120540, поставил стоп 200 бп на 120340 на двойную сумму, если выбьет и уйдет на 200 бп ниже (120140)- половину закрываете и новый стоп на покупку п 120540 на двойную сумму, если выбьет и уйдет выше на 200 бп (120740) — опять половину закрываете. Таким образом Вы будете отбивать затраты на «ворота». Если рынок начнет пилить в узком диапазоне, а индикатор силы тренда падать, то лучше закрыть позицию и переоткрывать под закрытие или же подыскать уровень выше проторгованной зоны и поставить стоп и ворота там.
RomanAndreev, а если не уйдёт ниже, просто коснётся стопа на 120340 и уйдёт выше. Получим двойную убыточную позицию?
Психологически люди подсознательно стремятся к чему-нибудь «привязываться». Например, если поставить человека в чистое поле, где растет один куст, или есть холм, он инстинктивно будет стремиться к этой точке или к другому человеку. Люди любят покупать/продавать от каких-то уровней: трендовые линии, уровни Фибо, утреннее открытие, выход статы. А стопы ставят чуть выше/ниже этих уровней. Надо наблюдать, где начинается движение, где разворотные свечи, соотносить это с объемами и вы получите карту стопов.
-Есть не большое противоречие.А это
Холм-это разворотные свечи-значит с начало вы отрицаете-потом в сторону этого холма идете. ПИк разворотной свечи это выше уровень стопа.(значит это холм).ТАК ВЫ НА КАКОЙ СТОРОНЕ ВСЕ-ТАКИ???
avatar

maikl

maikl, я на светлой стороне. Ничего противоречивого здесь нет. Читайте внимательнее.
Интересная стратегия, попробую более плотно изучить.
avatar

Егор

Спасибо за труд! Очень полезная информация!!!
avatar

Svetlanazh

целевые цены — это выдумки фундаментальных аналитиков, считающих, что цена при продаже одной акции равна цене акции при продаже всей компании. При больших деньгах и низкой ликвидности с рынком можно творить все, что угодно, именно поэтому половина бумаг у нас стоит ниже СЧА, а другая — 1000 годовых прибылей при негативном прогнозе.
Так что я бы не советовал обращать на это внимание большое.
avatar

RomanAndreev

Насчет — все вокруг (во время сильных движений всем вокруг кажется, что зарабатывают все, кроме них) — это проистекает из самооценки себя и окружающих плюс опять же кукл подкидывает этот финт: левые посты левых трейдеров, статьи про обогатившегося школьника — это все психологические приемы, чтобы человек начал активно действовать в ущерб своей системе и совершил ошибки. А нужно спокойно всматриваться в рынок, пока не попадешь с ним в резонанс и тогда можно начинать торговать. А паника наоборот ввергает человека в диссонанс и вместо того, чтобы идти с рынком, человек за ним гоняется, вставая в позу в его экстремальных точках перед разворотом.
avatar

RomanAndreev

сейчас всё, что влияет на умы аудитории, делает это не просто так, а по чьему-то заказу. Любые статьи, блоги, передачи делаются не для информирования пользователя, а с целью что-то ему внушить. Это недорого, но крайне эффективно. Поэтому есть два варианта: либо не вслушиваться в это все вообще, либо можно слушать, ловить основную канву и делать наоборот. Только надо при этом понимать, что именно тот или иной посыл требует от тебя. Если кричат, что крымнаш — не надо тут же шортить там землю, потому, что он не наш ))
А надо понимать, что этим некто старается отвлечь тебя от более серьезных проблем, говоря, что все будет хорошо. А по факту все нехорошо и надо шортить. Кстати… можно и землю в крыму ))
avatar

RomanAndreev

это я фак пополняю
avatar

RomanAndreev

RomanAndreev, я пытаюсь изучать рынок меньше года, но успел проработать кучу всяческих систем и стратегий. Ничего более толкового и внятного чем у Вас не попадалось. Спасибо!
avatar

Gench

RomanAndreev, ++++++
если между уровнем входа и выхода (500-700бп) есть 5.233.СС или 15.233.СС, то оттуда пойдет отбой с высокой вероятностью, поэтому лучше позиию закрыть на средней и переоткрывать ниже или дождаться пробоя и переоткрывать на ретесте
avatar

RomanAndreev

Что такое 5.233.СС и 15.233.СС?
Александр Гончаров, 233 периодная скользящая средняя с таймфреймами 5 и 15 минут
ПО поводу обязательного контроля сделки:
сделать сделку и убежать, надеясь, что все само выиграется — это пораженческая психология. Это уже заранее проигранная битва, по Сунь Цзы. Давно научно доказано, что самое главное — это настрой. У Зеланда куча книжек есть, да и улюбого бихевиориста. Настоящая победа происходит перед боем. Вы должны убедить рынок, что Вы -сильнее. Поэтому — да, надо воспитывать яйца, сидя и контролируя сделку. Сами по себе они железными не станут.
avatar

RomanAndreev

Вопрос по воротам:
Вот здесь про ВОРОТА: (пример)
купил 120540, поставил стоп 200 бп на 120340 на двойную сумму, если выбьет и уйдет на 200 бп ниже (120140)- половину закрываете
— Половину закрываем от суммы — шорта или от двойной суммы?
Если половину от шорта, то значит половину суммы мы закрыли на стопе? И значит мы уменьшаем сумму своей позиции в два раза от начальной?

и новый стоп на покупку п 120540 на двойную сумму, если выбьет и уйдет выше на 200 бп (120740) — опять половину закрываете. Таким образом Вы будете отбивать затраты на «ворота». Если рынок начнет пилить в узком диапазоне, а индикатор силы тренда падать, то лучше закрыть позицию и переоткрывать под закрытие или же подыскать уровень выше проторгованной зоны и поставить стоп и ворота там.
Лобанов Илья, это лучше спрашивать в блоге
Сокращения и странные термины, используемые мною в блоге:
НДТ — начальный диагональный треугольник
КДТ — конечный диагональный треугольник
ПДТ — промежуточный диагональный треугольник. ШУЧУ! Такого нет.
ДТ — диагональный треугольник
РТ — расширяющийся треугольник
УД — ударный день
УГ — неударный день и вообще ничего не происходит
3 в 5 в 5 в 5 — разволновка по Эллиоту на текущий момент
НР — неудавшийся размах
5СС233 — 233х периодная експонециальная скользящая средняя на ТФ — 5 мин
ТФ — таймрейм
Спот — рынок основного инструмента
ПНХ — всего наилучшего, милостивый государь!
ГиП — голова и плечи (фигура такая)
ПГиП — перевернутая голова и плечи
ВВ — вола Вульва
БВВ — бычья волна вульфа
МВВ — медвежья волна вульфа
ВВВ — Ленинград — СПБ — точка — ру.
Ворота (см выше по ФАКу про ворота)
ССМВ — со стопом можно все. 
avatar

RomanAndreev

RomanAndreev, «5СС233 — 233х периодная експонециальная скользящая средняя на ТФ — 5 мин»  - она у вас в настройках медианная или по хаям-лоям?  По ней смотрите направление тренда и она служит поддержкой-сопротивлением?
кривов артур, она служит отбойным уровнем для интрадея, на ней можно как закрывать открытые по уровню позы, так и открывать новые
RomanAndreev, большое спасибо, а первая часть вопроса  - по поводу настроек этой 5СС233 — она стандартная медианная?
кривов артур,  настройки 233, exponential и close
avatar

LaraS

LaraS, про экпонециальность Роман писал, а про CLOSE вам бильшое спасибо.  Попробую теперь так
ТА — таймаут (выход из позиции после истечения 15 минут, если нет движения в нужном направлении)
avatar

nozap

analitika-forex.ru/_fr/5/7549973.pdf

рекомендую всем скачать и повесить на стену.
Это памятка для подсчета волн по Возному
avatar

RomanAndreev

RomanAndreev, Роман, спасибо за Труд!
avatar

Valar

книги, необходимые и достаточные для понимания сути торговли и построения своей системы:
Возный «Код эллиота»
ВИльямс «Торговый хаос»
Рашке Биржевые секреты
avatar

RomanAndreev

Спасибо.
Очень полезно.

Блог я так понимаю под вашим ником здесь же, на СЛ?
Иван Иванов, нет, этот фак сделал хороший человек, я его лишь дополняю
 короче, я так понял, это надо выложить: 

Управление заявками

«F2»Новая заявка
«F6»Новая стоп-заявка
«Alt»+«F2»Показать/скрыть панель ввода заявки в котировочном окне
«Alt»+«F6» Активировать стоп-заявку
«Ctrl»+«F2»Новая объединенная заявка
«Ctrl»+«F8»Снять все активные заявки из активного Окна котировок
«Ctrl»+«A»Заменить заявку
«Ctrl»+«D»Снять заявку
«Ctrl»+«Z»Снять все активные заявки на покупку из активного Окна котировок
«Ctrl»+«X»Снять все активные заявки на продажу из активного Окна котировок
«Ctrl»+«1»Выставить лимитированную заявку на покупку с заданными ценой и количеством
«Ctrl»+«2»Выставить рыночную заявку на покупку с указанным количеством
«Ctrl»+«3»Выставить лимитированную заявку на продажу с заданными ценой и количеством
«Ctrl»+«4»Выставить рыночную заявку на продажу с указанным количеством
«Shift»+«F6»Выполнить команду «Сделать стоп-заявку своей».
«Shift»+«Alt»+«D»Снятие заявок по условию

Окно ввода заявки

Серый «+»Увеличить цену заявки на 1 минимальное значение шага цены
Серый «-»Уменьшить цену заявки на 1 минимальное значение шага цены
«Ctrl»+Серый «+»Увеличить цену заявки на 10 минимальных значений шага цены
«Ctrl»+Серый «-»Уменьшить цену заявки на 10 минимальных значений шага цены
«PageUp»Увеличить количество лотов в заявке на 1
«PageDown»Уменьшить количество лотов в заявке на 1
«Ctrl»+«PageUp»Увеличить количество лотов в заявке на 10
«Ctrl»+«PageDown»Уменьшить количество лотов в заявке на 10 
<пробел>Изменить направление заявки на встречное (требуется настройка)
«Tab»Переход к следующему полю заявки
«Shift»+«Tab»Переход к предыдущему полю заявки
«Enter» Отправить заявку
«Esc»Закрыть окно без отправки заявки
avatar

RomanAndreev

RomanAndreev, А нет кодов? Ввел, например, код и у тебя на счете сто миллионов? Или, например, ввел код и тебе график движения цены на три дня вперед выдали?
Лобанов Илья, если бы…
3 волна — самая противная. На ней можно нормально ехать только в сторону волны. Откаты от нее слабопредсказуемыavatar

RomanAndreev

avatar

LaraS

 кстати! Всегда очень важно иметь план — он помогает иизбежать многих ошибок. Перед сессией надо терзвым взглядом прогнать возможные южеты и свои решения на ключевых уровнях. Лучше записать, поскольку потом, в горячке битвы, ты находишься под стрессом и часто начинаешь совершать странные с т.з. спокойного человека, телодвижения. А когда есть план — все бывает хорошо.
avatar

RomanAndreev

RomanAndreev, скажите, какое количество периодов и какое поле цены Вы используете в индикаторе «моментум»? Заранее благодарен!
(Сейчас) не надо никаких удвоений, они вредны из-за волы. Просто один объем. Стопы Ри и Си 200 п, Br 15-20, Br профит 20-50п.avatar

RomanAndreev

avatar

LaraS

Кому надо, по ссылке папка с книгами, которые рекомендует прочитать Роман. А также ФАК по его ТС, скомпонованный для печати. Сделал Башкирский ватник
yadi.sk/d/oPiOICTune9jD

 

avatar

LaraS

Тогда маленькая проповедь:
— если у вас выбивает стопы — знайте: Вы их просто не там ставите!
— если вы думаете, что можно пересидеть убыток — спросите тех, кто шортил эппл по 4 бакса, или лонговал газпром по 300
— даже 10 выбитых стопов лучше  чем один зафиксированный мегалось при импульсе не в ту сторону
— я не бездействовал! Я сразу на капу нажал. Скрипач-свидетель!
— прежде чем сделать сделку, придумай пути отступления на случай, если не в твою сторону рванет. Нет, спросить Рому, что делать — это не путь отступления.avatar

RomanAndreev

avatar

LaraS

Правила поведения у меня в блоге просты:
— не обсуждаем политику
— не ругаемся матом
— не оскорбляем людей
— по пятницам плюсуем все комменты
— хоть раз да надо выложить прикольную фотку совыavatar

RomanAndreev

 
avatar

LaraS

 
Сомнений на рынке быть не должно. Сомнения — враг системы.
Зашел — поставил стоп. Выбило — ждешь следующего уровня.avatar

RomanAndreev

avatar

LaraS

Откровение от Романа,  часть 3.
«Торговать надо в позитивном настроении, поелику профит любит позитифф» и «Торговать надо в хорошем, приподнятом настроении духа. От этого зависит чистота торговли».
avatar

LaraS

Как торговать фьючерсами без плечей?                                         
В окне заявки введите свой депо в графу объем  и нажмите «задать кол-во». Это и будет кол-во контрактов без плечейavatar

 

avatar

LaraS

 Cвечи уменьшаются, объемы растут — признак окончания ростаavatar

 

avatar

LaraS

ПРО ВОРОТА:
— первый прокол уровня пропускаем, ждем отката.
— на втором проколе встаем воротами: переворот позиции со стопом
— после этого ждем движения в сторону ближайшего сильного уровня и переносим ворота туда. 
— если выбивает ждем сильного уровня с той сторны и переставляем ворота туда.
— если после отката рынок ушел относительно далеко, снова ждем второго прокола
— если рынок имеет низкий моментум ждем начала запила уровня входим не по уровню а по границе запила с аналогичным стопом
— если выбивает несколько раз — ждем выхода из запила или закрытияavatar
avatar

LaraS

Пересиживая позу вы теряете деньгиavatar
avatar

LaraS

Подскажите, пропустил и не могу найти, что значат с недавнего времени индексы в и н у уровней?
avatar

AlKo

AlKo, это динамические уровни — границы каналов, которые со временем сдвигаются вверх (в) или вниз (н). Сдвиг зависит от крутизны канала, поэтому если не получается канал нарисовать, то при подходе к уровню лучше у Романа уточнить.
avatar

LaraS

Вопрос: «Роман, эти ровные геометрические линии (края каналов) каким образом образуются? Искусственно большими игроками при наборе либо распродаже формируются ( роботами ?)»

Роман: «Это перемещение стопов стабильной массы игроков куклом в пространстве, что обычно называют волатильностью. Плюс человеческая психология. Люди любят привязывать свои стопы к каким-то штукам: фракталы, линии трендов и кукл этим бессовестно пользуется. И даже у тех, кто не ставит стопы есть определенный психологический порог, когда они понимают, что надо резать лося. И это тоже как правило совпадает с определенными уровнями. Есть даже такая молодая наука — психотрейдинг, азы которой преподают у мегакрутых брокеров. Я ее и юзаю. Точнее, пытаюсь»

Вопрос: «То есть люди рисуют линии, ставят стопы и сами же эти линии и рисуют можно сказать? самогеометрятся?»

Роман: «Все верно. Гомогенность ожиданий как раз происходит из-за того, что каждый из нас думает, что он самый умный. Поэтому выигрывают те, кто делает наоборот, потому что именно так делает кукл».

avatar

LaraS

Презентация Романа с конференции трейдеров

ПСИХОЛОГИЯ СИСТЕМНОЙ ТОРГОВЛИ

ОСНОВНЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ИГРОКА

  — «Пересиживание» убытков и ограничение прибыли
  — Отсутствие стопов  — Попытки догнать рынок  — Попытки отбить рано закрытые трендовые позиции контртрендом  — Эмоциональный трейдинг  — Постоянное желание торговать  — Неприятие убытков и попытки сразу отыграться
СОСТАВЛЯЙТЕ ПЛАН ТОРГОВЛИ ПЕРЕД ОТКРЫТИЕМ РЫНКА — Намечайте уровни, по которым будете входить в сделку и выходить из нее до открытия рынка и взятия позиции.
Как правило, в это время Вы видите рынок наиболее непредвзято. — Когда входите в позицию, все дальнейшие движения рынка видятся вам сквозь призму вашей позиции  — Характер движения к уровню может заставить вас изменить свою тактику.
Хотя утром Вы железно планировали заходить по нему.
АНАЛИЗИРУЙТЕ ВАШИ СДЕЛКИ, ОСОБЕННО УБЫТОЧНЫЕ 
— Разобрав свои сделки за день и сопоставив их с торговым планом, вы (с высокой вероятностью) поймете:
-  что большинство убыточных сделок было вне торгового плана;
-  что вы не вошли в потенциально прибыльные и запланированные сделки. — Запоминайте эти моменты и на следующий день постарайтесь совершить меньше незапланированных сделок и больше запланированных. — Если вы пересиживаете убыток спросите себя: вошли бы вы в такую же позицию по текущим ценам? Если Ваш ответ –нет, значит, вы держите позицию с одним единственным оправданием: жадность и страх.
— Защищайте свой портфель, а не свое сознание.
Смотрите в глаза своим убыткам. Выключение монитора с убыточной позицией – плохая идея. — Не считайте неудачу – результатом, которого стоит избегать. Неудачи будут всегда. Используйте свою неудачу, чтобы сделать вывод, как можно было избежать этой неудачи. — То, что Вы сделали прибыльную сделку не по системе означает только одно – Вам повезло и Вы уменьшили свой лимит везения в дальнейшем. — ВАЖНО: анализируйте убыточные сделки по завершению торгового дня.  Как только закрываете убыточную сделку -  перестаньте думать о ней и сосредоточьтесь на следующем входе.
НЕ ВЕДИТЕСЬ НА МНЕНИЕ СО СТОРОНЫ  — Люди склонны слышать только то, что совпадает с их точкой зрения, и часто совершают сделку сразу после того, как это мнение услышано\прочитано — НИКОГДА не делайте сделку сразу после того, как что-то прочитали\услышали. Почти всегда эти сделки убыточны и не являются системными. Это просто лишний камешек на весы ваших эмоциональных представлений о текущем рынке. — Попытайтесь контролировать подобные сделки, и вы увидите, что делаете их довольно часто. Речь в данном случае, естественно,  идет не о публикуемой статистике. — 90% трейдеров, описывающих свой взгляд по направлению рынка, уже находятся в позиции и просто пытаются ее оправдать с помощью подходящих для случая новостей\методов ТА и ФА.
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ НАСТРОЙ 
— Не стоит пытаться торговать в эмоционально взвинченном состоянии. — Если вы  совершили более двух убыточных сделок – потратьте остаток времени на разбор причин. Если причина в вас – возьмите тайм-аут.-Старайтесь первую за день сделку сделать в прибыль, дождитесь системного «верняка». Как правило, первая сделка задает тон всей дневной торговле. — Не впадайте в эйфорию после череды прибыльных сделок. Это так же плохо, как и депрессия. — Всегда имейте настрой заработать, а не «не проиграть». Иначе подсознательно будете стремиться к поражениям, оправдывая себя знаменитым «я так и знал».
Тимофей выложил все сюда: http://confa.smart-lab.ru/20160514
На этой же страничке будет видео с конфы.
avatar

LaraS

Вопрос: Как понимать пробой уровня и закрепление выше? 
Ответ: Пробой и либо ретест сверху либо проторговка выше уровня в теч 30-60 мин 
avatar

avatar

LaraS

Вопрос: почему тренды часто именно КДТ заканчиваются? В чём природа явления?
Ответ: Чтобы выбить из колеи шортящих постоянными перехаямиavatar

 

avatar

LaraS

Вопрос: как быть по системе с акциями на дивид. отсечке?
Ответ: если шорт, то закрывается перед отсечкой, открывается после. Если лонг, то по системе все. Если лонг и стоп рядом — закрывается перед отсечкой.avatar
avatar

LaraS

Удобные скрипты для смарт-лаба, помогающие лучше читать, что пишет Роман :) Авторства Решпекта.

Первый размещает комментарии «лесенкой», удобно для больших тем (а других тут не бывает :). Там же инструкция по установке таких скриптов:
smart-lab.ru/blog/254618.php

Второй скрипт помогает ходить в профиль РА смотреть его комментарии (удобно видеть, когда Роман «убежал до вечера») и сразу видеть, на что он отвечает свои обычные «да, но со стопом»:
greasyfork.org/ru/scripts/19687-sl-autoquote

avatar

АртёмН

В дополнение ко 2 скрипту СЛ-автоцитата Ссылка на скрипт. Для Firefox предварительно установитьGreasemonkey, для GoogleChrome предварительно установитьTampermonkey.
avatar

LaraS

 Господа и дамы! Еще раз убедительно прошу: не пишите мне вопросы, ни сюда ни в личку с 10 до 10.15, поскольку я
а. Занят 
б. Вставляю в блог табличку, что делает неактвиными все вопросы в блог  за этот период и я их просто не вижу
Спасибо и сорри!avatarRomanAndreev
avatar

АртёмН

Половина постулатов классического ВА не работают, фибо не работают

Работают:
 — соотношение волн
— чередование коррекций
— начало и конец почти всех волн — ДТ
— самый простой вариант — самый верный
— ширина коррекции обычно пропорциональна движению после коррекции
— нет смысла обращать внимания на импульсы
— завершенные волны почти всегда образуют канал
— нет смысла обращать внимания на импульсы

Импульсы бывают и в коррекционных волнах и интресны только тем, что после коррекции в них почти всегда бывает еще одно движение в сторону импульса, как минимум
avatar

 
avatar

LaraS

В принципе для похода ниже достаточно теста пробитой формации снизу, что сейчас и сделано. Но это по классике. А кукл ее не любит. В неокуклоклассике красным по синему написано, что отскочистам надо до последнего давать верить в лучшее будущее, именно поэтому после пробоя всех формаций типа ГиП, ДД и проч, идет нормальный откатavatar



avatar

LaraS

Вопрос: Как Вы уровни определяете по нефти и по доллару? Какие индикаторы у вас самые рабочие? 
Ответ: Никакие. Я высчитываю уровни по фракталам, границам каналов, волнам  и 5СС233. А их силу по расчету объемов стоповavatar
avatar

LaraS

Роман, можете про Око Саурона рассказать? Спасибо

alenka, это паттерн, похожий на башню с оком саурона или на значок игры quake. Двойная вершина с острыми краями и провлом в основании между ними. Как правило до начала формирования второй вершины можно предположить, что рост добьет до хая первой, а потом откатит как минимум до середины роста

 

RomanAndreev

  • 02 марта 2016, 13:28
avatar

Олег К

Про «око Саурона» — как по вашему на каких таймфреймах чаще срабатывает этот паттерн? на каких инструментах/бумагах?

Робин Бобин, на любых

RomanAndreev

  • 02 марта 2016, 21:41
avatar

Олег К

Как научиться так же хорошо разбивать движения на волны, как Вы?
Надо проще смотреть на график. ТФ менять, не верить классике и всегда исходить из самого простого и очевидногоavatar

RomanAndreev

avatar

LaraS

Заметил факт, что если чел несколько лет торгует около нуля, то 100% — проблема в его стопах, которые он не ставит. Точнее, ставит, но не на все. Не ставит именно на то, что создает наибольшие провалы в эквити

avatar

RomanAndreev

avatar

LaraS

Роман, хотелось бы услышать Ваше мнение.
Настоящая цена нефти обусловлена -
1. Теханализом (волновой момент)
2. Геополитикой
3. Данными по запасам, переработке, потреблению сырья
4. Опционными уровнями
5. Манёврами кукла
6. Другое (если можно в двух словах, что именно?)
[​IMG]
BEN


  • BEN,
5 и 6
теханализ — это уже следствие
а так цену тащат туда, где большинство игроков закроют позы с убытками.
Исключение — черный лебедь.
[​IMG]
RomanAndreev
31 августа 2016, 14:21
avatar

Irina

Сколько сейчас стоп и сколько в среднем берём по Си, Ри и нефти?

Стопы 100, 200, 20
Тейки 150-300, 200-500, 20-50

avatar5 октября 2016, 11:33
avatar

LaraS

Всем участникам создания этой страницы большое человеческое спасибо.
avatar

pramen

СИСТЕМА УЧАСТНИКА БЛОГА NN:

Всем Tere!

Эта простая ТС для чайников типа меня основана на наблюдении за графиками движения цены нефти с помощью двух мощных и старинных индикаторов ЕМА и Ишимоку. Несколько месяцев я наблюдал, увидел закономерности, сейчас торгую на реале. Я не знаю почему, но это работает.

Срабатывает ТС на 80% примерно, сделок в день немного — 1...3. Этого хватает получать в среднем 2...5% депо в день. Было и по 20% в день, Лимпопо в курсе. Есть дни без четких сигналов.

Основное условие — у меня проверенные зарубежные брокеры, и только, у которых спред по нефти от 2 до 4 центов. Плечо 50...150. Если у Вас нет таких условий, то будет трудно. Я слышал про спред по нефти у одного российского брокера 10...15 центов. Это обдираловка. Я в дальнейшем напишу про брокеров отдельно. По объемам сделок ориентируюсь на величину маржи — 5...10%, 15...20% уже рискованно, еще больше — это уже уровень вышеупомянутого господина Ли.

Ставим на график нефти 5 МИНУТ! индюки ЕМА14 и Ишимоку 7-22-44. На графике простые японские свечи.

Я использую для своего красивого графика прогу FxTrade от oanda.com. Это на Java написанный терминал, очень наглядный. Но ребята ставили и на МТ4.

У Ишимоки нужна линия Тенкан-Сен, у меня синяя, и линия Кидзюн-Сен — красная. Остальные не нужны. Третья линия голубая ЕМА14. Вот такая должна быть картинка — www.art-nn.com/brent1.jpg. На графике только облака Ишимоку и три линии.

Сигналы для входа в сделку такие. Растущая цена (здесь зеленая, лучше всего маленькая) находится между линиями и облаком внизу, все три линии перекрестились. Можно подождать и в лонг. Красная свеча, лучше всего маленькая, находится выше облака и ниже линий, линии перекрестились — можно подождать и в шорт. Почему ждать? Очень часто после сигналов цена отскакивает на 10...20 пунктов, лучше взять отсюда, потом движение продолжается. Бывает и флэт на часик или два, потом выстрел. Но бывает и сразу цена уходит в нужном направлении.

У кого-то может не получаться, я тут ни причем. Я знаю, что по этой ТС ребята торгуют. Один раз я кидал свой красивый STATE, но это как-то не очень мне нравится делать. Правда, жене о-о-о-очень понравилось. Я забыл, торгую без стопа (РА будет ругаться!), беру немного, вижу прибыль — закрываю.  Если не вижу сигналов, сижу на попе ровно — это важно. Лучшее время для торговли на спокойном рынке 11.30  до 15.50 и с 17 до 21.30. Во время новостей ничего не работает ни у кого. И прошу, не кидайтесь сразу в торговлю по этой ТС, понаблюдайте пока, возьмите демку. Можно дополнительно с уровнями использовать, наверное. Я не умею еще по уровням, трудно пока найти закономерности. Я пробовал ТС на золото — там нужно поставить на 15М. Вроде должно получаться. Можете попробовать и на парах.

Если кому-то эта ТС поможет торговать, буду рад плюсикам. Не получится, ну извините — не жадничайте и изучайте психологию для трейдеров. Кому-то вообще это ни к чему, тогда уж не обессудьте. Я ничего здесь не рекламирую, просто подсказываю без всяких обязательств с обоих сторон. Будут вопросы — перечитайте еще раз, другой.

И последнее — что делать новичку, если сигналов нет, по уровням непонятка, а поторговать хочется? Есть хороший проверенный метод — стальной линейкой по ручкам. Я пробовал, помогает. Только линейка все время куда-то теряется.

Всем легкой и приятной прибыли!

 

Николай, Таллин.

Skype: art-nn.com

avatar

LaraS

Проекция канала в трединге — это линия действовавшего ранее канала, утратившая актуальность в связи с перестроением по новым точкам, но какое-то время еще являющаяся отбойным уровнем. avatar

RomanAndreev

avatar

LaraS

паттерн  «око саурона» (она же «Квейк», она же «Око»)








Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP