<HELP> for explanation

Блог им. olegN

Настроение инсайдеров за неделю (28.07-01.08.14)

Покупки инсайдеров за неделю упали и составили $60.16 млн по сравнению с предыдущей неделей $88.99млн. С другой стороны продажи увеличились в два раза и составили $1.34 млрд против $549.37 неделей ранее.

Sell/Buy соотношение: показатель вычисляется путем деления суммы продаж инсайдерами акций своих компаний за неделю, на сумму потраченную ими на покупку акций своих компаний. Таким образом соотношение за последнюю неделю составило 22.36 (на прошлой неделе показатель был 6.17)
Все транзакции тщательно фильтруются. Исключаются следующие сделки: проведенные вне открытого рынка, сделки по опционам и по компаниям IPO, сделки с ошибочными данными в SEC формах №4.


Настроение инсайдеров за неделю (28.07-01.08.14)

Не смотря на трехкратное увеличение соотношения продаж к покупкам, этот показатель еще достаточно низок для заявлений о развороте в медвежью сторону. Часть инвесторов перестраховалась и распродалась на подходе к отметке 2000. Но для любого боле-менее значимой разворота должны сложиться определенные и экономические условия. Для американского локомотива такие условия только-только начинают формироваться, но говорить о их влиянии на рынок пока преждевременно. Предполагаем, что и коррекции и восстановления прежних уровней неизбежны как дыхание рынка.  

При продаже колл опционов пока стоит брать страйки только глубоко в деньгах. 

(Познакомиться с описанием стратегии можно здесь на странице, «ШАГ 1 — СКАЧАТЬ  СТАТЬЮ О ПРОДАЖЕ ОПЦИОНОВ».
 

Вот цитата их статьи «Почему Покрытый: потому что в первую очередь покупается акции (актив) и сразу продается опционный контракт (страховки)».
Сразу возникло много вопросов
1. Почему вы предлагаете первым купить ликвидный инструмент (акцию), а потом менее ликвидный.
2. На хаях рекомендуют продавать фуч, а опцион в середине торгового коридора. Почему вы рекомендуете колы продавать, ведь при этом возникает самой большой риск для спекулянта, а именно превратиться в вечного инвестора.
avatar

risk monitor

risk monitor,
1 для этой стратегии не выбираются неликвидные опционы. Ликвидность всегда есть и на акции и на опционы.
2 это не спекулятивная стратегия, а инвестиционная. Т.е. это НЕ для спекулянтов (даже психология ведения позиций здесь абсолютна другая). Что бы снизить риск отбираются акции вероятность по которым превратиться в вечного инвестора невелика. Но даже если и случается долгосрочный провал, то тоже есть стратегии по выходу из позиции где нивелируются убытки.
Что бы еще больше минимизировать риски необходимо понимать перспективу рынка
1.То есть вы берете опционы, где спред в стакане такой же как на акциях
2.Если это для инвесторов, то зачем надо сразу делать связку, рациональнее после роста вашего актива
avatar

risk monitor

risk monitor,
1 нет не обязательно. Конечно есть определенные правила для спреда, но он абсолютно не должен совпадать со спредом в акциях
2 отбираются именно те акции где связку лучше делать сразу.
вы пишете «стоит брать страйки только глубоко в деньгах.»
Но колы глубоко в деньгах, это всегда большие спреды и неликвид
avatar

risk monitor

risk monitor, глубоко — это не значит десятки страйков вниз. Везде должен быть рационализм. Для этой стратегии есть определенные критерии выбора страйка
ну на РТС уже через два страйка спред становится диким, торговать можно только лимит-ордерами
avatar

risk monitor

risk monitor, на самом деле из нашего список всегда можно взять несколько компаний без ущерба для ликвидности
olegN, приведите пример какой-нибудь компании, текущую цену, бид-аск кола в деньгах на два страйка ниже
risk monitor, посмотрите AAPL августовский опцион например.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP