<HELP> for explanation

Блог им. Andy_Z

Опционная торговля как замена интеллектуальным играм.


Не понимаю я радости позиционной торговли фьючерсом на индекс РТС!
Ну нашел систему, соблюдаешь риск менеджмент,  выбрал соотношение стоп-лоcса и профита  (1 к 3, не меньше, как учит великий Александр  Михайлович).  В результате:  раза три  выбило по стопу, один раз удача – все вернул, профит получил.  Итого, три раза огорчился, один раз сильно обрадовался.
  Можно таким образом выработать психологию  победителя?  По мне так нет, скорее получишь  сердечную недостаточность и  развивающийся психоз.
То ли дело  опционная торговля.  Позицию наметил, рассчитал, точки ролирования  запланировал, позицию выстроил. И сиди, следи за рынком, куда бы не двинуло, все неплохо. Тут и месяц прошел, экспирация подоспела,  бери свои 5 -10 процентов и думай о следующей позиции.
 Бывают, конечно, в жизни огорчения. Налетит черный вова лебедь, как 3 марта, и пол депозита долой. Но тут уж никто не виноват, корить себя нечем.
Безусловно, жители Смарт-лаба вправе задать вопрос: если такой умный, приведи  примерчик.
Как говорят почти все лекторы  «очень хороший вопрос». Привожу пример, кому интересно.
После экспирации, 17.07.2014 открыл Call Ratio Spread на августовских колах. Продал 2 кола  страйк 135000, купил 1 кол  страйк 132500. Открыл весьма удачно,  в начале продал, потом дождавшись с некоторым трепетом  падения  БА, купил.  Получился спред с кредитом  1570 пунктов. Скажу сразу, что закрыл эту позиции 23.07.2014 с профитом 1350 пунктов.  А закрыл оттого, что 21.07 открыл другую позицию и засомневался в возможности поддержки  обеих позиций с точки зрения возможностей  ГО.
21.07.2014 была открыта позиция на опционах августовской серии, которую  можно условно  назвать «однокрылый железный кондор».  Куплено  2 пута  страйка  117500, продано 2 пута страйка 120000, продано 2 кола страйка 125000.  Необходимость ролирования данной позиции только при росте БА. И он пару дней слегка рос,  принося убытки, но до точки ролирования не дорос, а затем началось снижение.  
Снижение, как обычно, было довольно резкое, поэтому убоявшись  отскоку и потери стоимости купленных путов,  29.07.2014 закрыл позиции по купленным путам 117500 страйка, зафиксировав прибыль  1480 пунктов. Затем продал 1 фьючерс РТС  по цене 120450.
Получилась позиция, не защищенная ни с одной стороны,  поэтому 30.07.2014 купил 1 пут 112500 страйка,  обеспечив безубыточность при существенном падении БА, Прибыль  будет  и при росте БА  вплоть до 127000 пунктов, но что там делать пока не решил. Думаю, чтобы как-то оказаться в нулях, надо будет продать 1 (на большее не хватит ГО) кол страйка 127500 или страйка 130000.
Сейчас позиция выглядит так:
Опционная торговля как замена  интеллектуальным играм.
 
 

это чистые продажи — лучше думать о направленных высокодоходных стратегия — а вот что бы их намутить нужно голову ломать
avatar

ruscash

ruscash, чем лучше?
Соглашусь с Елисеевым — фьюч к опционам — это как ломом часы настраивать ))
avatar

ruscash

ruscash, Он мне такого не говорил, я бы прислушался. На самом деле, с фьючом легче работать. Опцион пока откупишь.
1 а если 2 раза подряд по -50% от депо???
avatar

ves2010

ves2010, Если два раза по -50% от депо, то надо начинать новую жизнь.
Andy_Z, если два раза по -50%, то останется еще 25% от начального депо.
avatar

dip

если 3 марта будет два дня подряд то потеря половины депозита будет казаться раем по сравнению с тем что останешся ещё должен брокеру приличную сумму.
Виталий Котов, Я лично 3 марта прошел с минимальными потерями, а в результате еще и заработал по итогам экспирации. После этого я обнаглел и потерял более 50% в мае, на росте БА, продавая колы.
Виталий Котов, вот это верно замечено!
+++
а не думаете, что как-бы рынок уже все учел, и те, кто думают, что опционной позой обхитрили рынок, просто не понимают реальных вероятностей событий?

Меня лично очень впечатлило, как один чел где-то на американских опцах нашел абсолютно граальную комбинацию, которая принесла бы убыток только в случае более, чем 200% роста стака за 1 неделю. Он открыл ее на демо (слава богу, реального счета у него не было) и угадайте, на сколько вырос стак за следующую неделю)
avatar

Lafert

Lafert, ну так это же амеры — вот если бы его стратегия не выдерживала 200% вниз ))
а вообще на нашем рынке такая бы система была бы граалем
У каждого есть своё мнения, и я это уважаю.Герчик зароботал деньги на рынке используя направленные стратегии, это явно о чомто говорит.Но все же з другой стороны кто-то слышал о милионере нелинейных стратегий.Уважаемые я не хочу ни кого упрекнуть я просто говорю то что вижу.
avatar

sasha

sasha, слова герчик и заработал не должны находиться в одном предложении))
Mr. Bean, все норм, никто не спорит, что герчик в начале 2000-х действительно заработал на рынке. Человек же не говорит «зарабатывает»
«Открыл весьма удачно, в начале продал, потом дождавшись с некоторым трепетом падения» Вот вам и позиционная торговля, от которой радости вы не понимаете :)
avatar

SL

SL, действительно, если формируешь позицию по опционам, то риск должен быть фиксирован уже в момент ее открытия, это аксиома при опционной торговле, остальные подходы принципиально не сильно отличаются от направленной торговли. Если не хеджированная продажа опционов, то здесь риски даже больше чем по фьючам. А если делаешь все как надо, то доходность по опционам 40-60 % годовых в лучшем случае, поэтому и депо должен быть приличный. Поэтому не все так радужно, а возможный слив 50 % от депо вообще жесть, как пишет данный товарищ, но это типа на нервы не особо действует т.к. редко происходит :)
avatar

Kosta

В опционах отношение риск-профит может быть 1к1. Это же нелинейный инструмент
«Не понимаю я радости позиционной торговли фьючерсом на индекс РТС!» — чистосердечное признание облегчает наказание ))
avatar

Zweroboi


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP