<HELP> for explanation

Блог им. Green_Yard

S&P 500 Обуй Америку (Второй сезон)

S&P 500  Обуй Америку (Второй сезон)

            Решил написать продолжение утреннего блога http://smart-lab.ru/blog/195875.php, потому что реально вышло не совсем обстоятельно ввиду нежелания четко расписывать идею ибо такие идеи играются на взаимовыгодных условиях.


            По этому чуток добавлю предыдущий блог так как вопросы примерно одинаковые у людей обращающихся в скайп.


            Главный вопрос: «По чему если вы можете сделать сделку сам, и для ее реализации требуется небольшое вложение средств, вам нужны еще люди»


            Поясняю:


            Сделка будет проводиться в последний день опционного контракта за 6-10 часов до экспирации, проводиться она будет вне денег и казалось бы, ну что тут страшного любой трейдер это может сделать. Но есть несколько НО:



            1. Направление и главное страйк в этом направлении не всем известны, для этого надо понимать ту идею которую я собираюсь отыграть по ТА. Понятно что не один я такой гениальный и кто-то так же спокойно может это видеть — ну так в добрый путь тогда самостоятельно;


            2. Стоит ли вообще пробовать или нет — это тоже важный вопрос, потому как за чем рисковать даже маленькой суммой если в этом нет смысла. Это будет мне лично ясно только в тот день когда эта сделка ожидается и возможно она просто не состоится и весь кипишь зазря. Тогда просто ничего делать и не потребуется. Если не будет на этой неделе, то не раньше чем через 1-1,5 месяца возможно появится снова подобное стечение обстоятельств, а может и позже по времени;


            3. Самое главное — это вопрос обеспечения сделки. Этот вопрос я попробую объяснить на примере.


            Допустим у вас депозит 100 тыс. баксов.


            Вы можете грубо купить 20 контрактов ES — беру приближенно ибо до мельчайших запятых считать нет смысла. То есть это именно то количество которое вам доступно если задействовать весь депозит.


            Стоимость опционных контрактов будет от 17,5 баксов до 50 (беру по максимуму) за контракт (не считаю комиссию).


            Иными словами что бы взять 20 контрактов вам потребуется всего 1000 баксов максимум.


            Казалось бы при депозите в 100 тыс. можно рискнуть и более впечатляющей суммой ну скажем 5 или 10 тыс.


            Вот тут и появляется проблема которая лично меня от этого останавливает.
           (То есть останавливает не от самой сделки, ее то как раз я буду исполнять. Останавливает меня от чрезмерного размера этой сделки как бы не хотелось рискнуть, но все же не стоит выходить за рамки разумного и потому я буду ограничиваться лишь ГО брокера на 1 контракт возможно экспирируемых фьючерсов. А следовательно хоть мне и хочется запустить в игру пару десятков тыс. баксов, на выходе в случае получения такого количества фьючей мне их нечем будет обеспечить. Но если поделиться идеей и кто-то еще сможет ее реализовать то я рассчитываю на процент от прибыли тех кто будет повторять со мной сделку. Вот и все. И еще — меньше 20 контрактов не вижу смысла даже обсуждать.)
 
            Если вы купите опционы вне денег и выйдите на экспирацию не успев их реализовать не взирая на высокую ликвидность на них, то вам потребуется открыть встречную позицию по фьючерсу.


            Таким образом на экспирацию вы выйдите как бы в нулевой позиции — одна закроет другую.


            Конечно можно не делать этого и второй вариант реализовать ваш объем, но если вы зашли глубоко в деньги, то в день экспирации за час по часа до нее у вас может оказаться не будет желающих купить ибо обслуживают ближайшие 2-3 страйка.


            Ну и третий вариант — можно накупить массу опционов и выйти на экспирацию и схватить маржинкол. Если вы будете глубоко в деньгах, то возможно вас не накроет гэпом следующего дня (если он будет что тоже не обязательно), но если накроет, то ситуация может быть не предсказуема.


            Что бы понять по чему маржинкол допустим вы купили 100 контрактов всего то на 5 тыс. баксов, из вашего 100 тыс. депозита. И вот вы не можете открыть встречно 100 фьючерсов, потому что вам потребуется 500 тыс. баксов. — вот вам и маржинкол будет утречком следующего торгового дня.


            Иными словами — вы можете выбрать несколько уровней риска: слабый, средний, максимальный.


            Лучше всего себя могут чувствовать только те люди у которых брокеры не делают поставку контрактов фьючерса, а выводят в бабки — тогда тут безграничная идея, ограниченная лишь желанием брокера отстегнуть ваши честно нажитые.


            В общем и целом рассказал я уже более чем достаточно.
             
            P.S. кстати если сделка состояится будут желающие или нет, разумеется буду делать сам и все заскриню, но вот решил еще освоить методику захватки экрана видеоформатом и думаю сделать видео полностью от начала до конца как сделка будет происходить, думаю будет еще более интересно потом посмотреть.

   
 

мне задали справедливый вопрос по чему?
«Стоимость опционных контрактов будет от 17,5 баксов до 50 (беру по максимуму) за контракт (не считаю комиссию)»

Что бы не путать я написал конечную стоимость.
Расшифрую на примере: 0,35 х 1 х 50 = 17,5 доллара
1 х 1 х 50 = 50 долларов.
avatar

Green_Yard

Поставка на недельные опционы происходит в течении 1-2 минуты после экспирации. Хотя могу сказать только за Interaktivebrokers.
avatar

noHurry

noHurry, в том-то и дело что у разных брокеров по разному.
Более того в пятницу у вас если поставка то фьючи свои вы уже на понедельник перенесете.

У Интерактива по сути можно влупить встречку по фьючам еще до закрытия, для этого и маржи дополнительно не потребуется.
Но эти ребята могут преслать вам предварительное сообщение о маржинколе если перебор по количесвту контрактов относительно вашего депо к будущим фьючам.

В итоге или обеспечить все равно надо или купить фьючи встречно или прикроют принудительно опционы и не факт что по самой лучшей цене.

У других брокеров бывает и по другому — все очень индивидуально в зависимости от того кто является клиринговой компанией у брокера.

Интерактив сам же клиринг делает.
Из моего опыта — IB присылает сообщение до экспы, сколько нужно средств на счете на момент экспы. В Вашем случае я считаю, что IB после экспирации закроет часть поставленных фьючерсов, чтобы восстановить маргинальное равновесии. И произойдет это моментально, я бы даже не советовал делать это самому, можете не успеть.
avatar

noHurry

noHurry, разумеется присылает за ранее.
Но что бы избежать вообще каких либо принудительных взысканий и надо за ранее иметь обеспечение по ГО на то количество фьючей которое может образоваться после экспиры и жить сразу станет проще :).
То есть иными словами как бы не хотелось перебрать лучше не делать.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW