<HELP> for explanation

Блог им. Green_Yard

S&P 500 Обуй Америку

            S&P 500  Обуй Америку

            Не так давно в конце июня на СЛ была статья, как на опционах VIX срубить за пол года 320 тыс. долларов вложив всего 500.

            Разумеется блог обсудили и пришли к выводу, что это казино в чистом виде причем степень успеха этой затеи близка к нулю ввиду, того что рынок должен для реализации этой ситуации просто упасть колом вниз, что пока не просматривается.

            Однако, на рынке могут случаться иногда ситуации при сложении определенных обстоятельств, а так же примерно подходящем для этих ситуаций условий по ТА, что можно сделать за один день очень большую прибыль приложив минимум усилий и вложений.

            Подобные ситуации на рынке в год случаются раз 3-5 в среднем. В нынешнем году дважды подобные ситуации происходили.


            Скажу честно. Первую из них я пропустил (собственно к тому моменту я еще до конца не понимал как можно реализовать идею), во второй поучаствовал, но не тем способом который придумал позже, то есть эффект был не очень большой.

            После второго случая решил провести анализ подобных случаев на истории и пришел к выводу, что есть одна идея, которая при реализации может дать умопомрачительные результаты.

            Ну для примера могу сказать, что на вложенные 500 долларов (без комиссий брокера) можно получить от 10 до 30 тыс. всего за одну торговую сессию.

            Разумеется эта идея на опционах, разумеется это тоже определенная лотерея, НО это лотерея с коротким сроком ожидания, и она продумана таким образом, что должно для ее реализации совпасть несколько условий и только в этом случае надо вступать в сделку, то есть иными словами попытаться приблизить вероятность этой сделки.

            Реализовать ее могут только те кто может торговать опционы на ES или у кого брокеры предлагают аналоги этим опционам (таких встречал по типу английских компаний торгующих CFD на S&P и дающих опционы на эти CFD).

            Казалось бы — ну есть у меня идея ну и реализуй ее сам и молчок.

            Все так, но есть подводные камни. Дело в том что риск у этой сделки по сути стоимость тех контрактов которые мы покупаем, НО мы же знаем что у ES контракты поставочные, а это привносит дополнительные неудобства.

            Заключаются они в том, что получив на руки фьючерсы в случае если не успеем закрыть сделку до экспирации и не имея достаточного количества для обеспечения по ГО, мы получим маржинкол.

            Ну грубо говоря если я буду иметь 500 опционов и получу 500 фьючей то мне надо будет примерно 2,5 млн. что бы обеспечить эту сделку, или получить маржинкол.

            С одной стороны этот маржин будет не страшен, потому как он все равно будет в плюсе, а закрытие произойдет лишь только из-за не хватки ГО, но с другой стороны, за чем нести дополнительные риски?

            Исходя из этих мыслей я понимаю, что проще подобную сделку разбивать на много счетов, не превышая риски ГО.

            С другой стороны есть возможность успеть закрыть сделку до экспирации, тогда проблем не будет вовсе, но лучше я считаю перестраховаться.

            И самое вкусное — это у тех, кому брокеры не делают поставку фьючей, а пересчитывают в бабки по закрытию. Такие брокеры тоже существуют типа этих английских которых я привел в пример выше. У таких людей проблем нет вообще по сути и вход в сделку ограничен лишь их возможностями, а так же тем отдаст ли потом им их брокер бабки.

            Ведь по сути если вложить 10 тыс. примерно то на выходе может быть от 250 до 500 тыс. баксов, но еще раз повторю — надо помнить про ГО.

            Реализовать эту идею возможность может появиться на этой неделе в четверг или в пятницу, пока еще не сложились все факторы, но я держу руку на пульсе.


            Теперь к конкретике. Сказал я и так более чем достаточно, и возможно кто-то и сам поймет — ну и в добрый путь, главное быть уверенным что поняли верно и не напороть косяков.

            Но если есть желающие поучаствовать в проекте на собственных счетах, то вэлком в скайп для обсуждений.
             P.S. сам конечно буду тоже эту идею играть по мере собственных сил с расчетом на ГО. Если она не выгорит — скажу честно что не срослось, если сработает, так же отпишусь.

 

Тут меня в скайпе спросили, что я ожидаю флэш крэш?

Сразу скажу не мучайте мозг, не ожидаю ни каких флэш крэшей.
Жду только определенное стечение обстоятельств, которое может привести к хорошей сделке, более того ее направление так же будет высясняться по ходу ближайших 2 дней торговли.

Возможно она вообще пока не случиться, но первичные факторы говорят что может быть именно на этой неделе.
avatar

Green_Yard

Green_Yard, Добрый день, ES разве не расчетный (думал до сих пор, что расчетный)? А можете подробнее сказать как происходит поставка, и что собственно поставляется?
Ага, поставляется фьючерс после клиринга на следующий день, но вы можете закрыть сделку самостоятельно если есть встречные ордера. По сути ММ их выставляют, но вопрос лишь в том на сколько вы забрались глубоко в деньги и сколько времени осталось до экспирации.
при всем уважении, Вы действительно думаете, что кто-то доверит свои счета и свои деньги затее, о которой сказаны общие слова?

p.s. и чем собственно плохо, что брокер опционную прибыль сам переведет в деньги?
avatar

Gazirovkin

Gazirovkin, 1. если брокер переводит сам в деньги то это не плохо, разве я сказал что плохо? наоборот написал, что тогда нет проблем с реализацией до экспирации.

2. Вы действительно думаете, что я прошу чьи-то счета или деньги доверить затее, о которой я сказал общие слова?
я не собираюсь не чьими счетами оперировать и тем более деньгами.
Поделиться полной информацией могу на взаимовыгодных условиях — как бы так.
Грин Ярд, вы недавно писали про заявку на бычий тренд на российском фондовом рынке что она усилилась. Но наш рынок наоборот в последнее время выглядит не только хуже развитых, но и намного хуже развивающихся. MSCI Emerging Markets (EEM) находится на максимальном значении с сентября 2011 года и где мы? В чём вы видите силу российского рынка? Ещё 1 какой-нибудь чих и мы будем на минимумах года, а то и новые минимумы установим. Какое ваше мнение на дальнейшее движение РТС?
Владимир Кучеренко, не меняется — откройте недельный график, там ПГИП после длительного трэнда 2,5 года вниз.
Голова двойная т.е. имеет LL и HL, что усиливает вероятность срабатывания. Сейчас идет формирование правого плеча.
Терпение или вы думаете, что рынок должен и падать и отжиматься мгновенно?

Все шелуха новостная, она как бы способствовала движению от 138+ по ФРТС до текущих — для формирования этого самого плеча.

Писал и еще раз повторюсь. Такие гэпы как Крымский не закрывают больше года, а тут закрыли за 3 месяца попутно еще и Кипрский прикрыли на ММВБ.

Вам мало?

Внешка вещь переменчивая сегодня такая, завтра другая.
Прикиньте если завтра вдруг каким-то образом окажется что Боинг сбил Коломойский или военные Украины по ошибке — вы себе представляете как полетит этот придавленный шарик к земле?
Green_Yard, Правильно я сам закупился по 119.5 половину оъема. Хотя немного настораживает если амеры вниз пойдут, что с нами будит 850 может))
Капитан, хороший вопрос.
Сегодня его обсуждали в чате у Романа Некрасова.

А как вам если РФ порастет против США?

Сразу напрашивается вопрос, но ведь санкции, война и все такое, разве могут нерезы входить к нам на рынок.

Думаю могут даже сами амеры.

Сразу вспоминаются уроки истории
Во время Мировых Войн — некоторые особо продвинутые граждане США спонсировали Гитлера и холокост своих собратьев.

Во время Гражданской в самих США — некоторые известные фамилии производили пушки, что бы рвать своих соотечественников.

В целом — этим людям все равно что происходит — если есть смысл то они придут.
Green_Yard, Полностью согласен поэтому и взял 50% объема цели 140 150 ).
Капитан, если умеете ждать то в этом году думаю будет 160 — можно пытаться поймать все движения и потерять на пиле, а можно просто ждать и получить все движение целиком 1 раз.
Green_Yard, 150 думаю будит +-. Плюсую Вам
Green_Yard, вы имеете ввиду купить путов на пару дней?
Владимир Кучеренко, если вы ожидаете, что я сменю мнение по РФ рынку, то для этого действительно должны произойти координальные вещи, а пока все в рамках ТА очень красиво смотрит вверх с огромными перспективами на горизонте года — двух лет.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP