<HELP> for explanation

Блог им. ognevoy

Сколько нужно продать Si, чтобы по ртс взять пункты в рублях?

Вопрос обсуждался не раз, но я решил найти ответ опытным путем.
Например, для даты 28апреля нужно было продать 6,7 лотов Si чтобы пункты по фьючерсу РТС были в рублях. фьючерс Ртс должен куплен.
Сколько нужно продать Si, чтобы по ртс взять пункты в рублях? 

А для даты 17 февраля нужно было купить 5,5 лотов Si чтобы пункты по фьючерсу РТС были в рублях. Фьючерс по ртс должен быть продан.

Сколько нужно продать Si, чтобы по ртс взять пункты в рублях? 

Я так понимаю, определить точное количество лотов нельзя, потому что в формуле RTS=RUB *100/(2*USD) присутсутсвуют 3 переменные.
p.s. а во фьючерсе Si еще и ключевая ставка цб рф задействована

p.p.s. Как понял, нужно каждый день делать дельтахеджирование, чтобы кол-во лотов Si было равно после клиринга:
Сколько нужно продать Si, чтобы по ртс взять пункты в рублях?
Коэф-т 31,5 действителене после 17/6/2014 и может быть пересмотрен биржей в рассчете индекса. Следите за пресс-релизами биржи, чтобы быть в курсе пересчета. И еще желательно учитывать контанго и беквордацию Si, Ri

Сколько нужно продать Si, чтобы по ртс взять пункты в рублях? 
 

через си в таком виде конечно точно нельзя, тк расчеты фртс вообще идут по индикативному курсу, даже не через tom из уж тем более через si, добавьте ставку рефинансирования на время до экспирации, и может будет что-то более менее
avatar

Orbus

Orbus, я согласен, что ставка рефинансирования влияет. Но допустим, что ее не будем учитывать
Интересный пост=)) написал в личку
Вот смотрите, 27.02.2014 вы покупаете 1 контракт RI и покупаете 5.5 лотов Si. Затем, 28.02.2014 доллар стоит в 2 раза дороже, а акции, входящие в RI не изменяют свою цену. В итоге мы имеем вариационку по Si = 36295 * 5.5 = + 199622.5 р. А по RI = — 62530 * 0.02 * 72.59 = — 90781р. Вот вам и хэдж ;)
avatar

SECRET

SECRET, что-то я не помню, чтоб 28 02 доллар вырос В 2 РАЗА :-)
Идущий по воде, я вам привел пример того, что ваши расчеты ошибочны. Можете провести расчеты при росте на 10%, в этом случае они так-же будут ошибочны.
SECRET, т.е. тема топика из разряда «и рыбку сьесть и на х@й сесть»…
Идущий по воде, Нет :)
SECRET, ответ на мой вопрос существует? Такое ощущение, что это секрет, как торгов алгоритм
Идущий по воде, Существует, читайте методику расчета индекса и думайте.
доллар стоит в 2 раза дороже. Теперь понятно почему вы выбрали HFT трейдинг вместо традиционного. А еще не летаете самолетом небось?
а если доллар в сто раз дороже, то еще хуже все :(
avatar

fenix-fx

fenix-fx, и не говори, беда вообще :( как дальше жить непонятно.
Вот кстати индикативные курсы moex.com/ru/derivatives/currency-rate.aspx
Александр Гавриленко, я их и использовал в расчетах (первый столбец)
Si и RI должны быть в одну сторону, чтобы хедж был по доллару, на текущий момент примерно 2,7 Si на 1 RI
avatar

Reznor

Reznor, по формуле, связывающей RTS & MICEX RTS=31,5*MICEX/USD_rate, видно, что RI и si обратно пропорциональны и их нужно покупать разнонаправленно

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP