<HELP> for explanation

Блог им. AlexSwan

Грааль на PM, сверхкраткосрочная тактика

Вторая часть серии статей про управление позицией и
грааль на этой основе. Первая статья тут smart-lab.ru/blog/189706.php

Преамбула. Некоторое время назад на смартлабе появилась тема внутридневной торговли с закрытие в плюс большиства дней. И появились люди, которые показывают, что это возможно, причём возможно работать вручную. Понятно, что для такой торговли всего есть 2 способа: 1) паттерны — ищем специальные комбинации свечей и это является сигналом на открытие и закрытие позиций. 2) запрыгивание в поезд тренда — видим тренд и открываемся по тренду.

И я захотел посмотреть, действительно ли можно запрыгивать в тренд и что для этого нужно делать. Понятно, что нужно ловить все тренды, и всё чем мы можем манипулировтаь — это размер позиции, в зависимости от двжений рынка.

В первой части был обзор характерных тактик управления позиций. Остановились мы на том, что вот так выглядит матожидание тактик:

Грааль на PM, сверхкраткосрочная тактика


По оси Х тут отложены смещения вероятности для движения рынка вверх или вниз на 1 шаге, х=0 — случайное броуновское движение, а отклонение вверх или вниз — соответственно, тренды.

Сразу отбросим тактику АнтиПирамида, как неперспективную. И чтобы лучше было видно делали графиков — нарисуем матожидание за вычетом простой тактики:


Грааль на PM, сверхкраткосрочная тактика

 
Тут явно видно, что продолжать работу надо с тактикой Пирамида, поскольку только она имеет нелинейность с существенным смещением в положительную область.

Теперь будем торговать арбитраж 2-х тактик Пирамида, одна от лонга другая от шорта. Модельный график матожидания в зависимости от фаз рынка будет выглядеть так:

Грааль на PM, сверхкраткосрочная тактика
 
Весь график находится в положительной области, это явный Грааль.

Итак, теоретически у нас есть Грааль, который как показывает моделирование должен зарабатывать на любом более-менее трендовом рынке, и умеет ловить тренды любой длительности, хоть тики хоть недели (на самом деле не всё так радужно, но это отдельная тема).

Резюме.
Если рынок хоть немного трендовый то имеет смысл тактика запрыгивания в любой тренд с коротким стопом и пирамидинга по ходу тренда.

В следующей серии — тесты Грааля на истории.
 

Так вы даже на истории не тестили? Ну это теория теорий ) Ну вы же понимаете где теория и где практика ) Даже тест истории, это ничто, потому что это история а какое будит будущее, можно только догадываться ) Вот есть например такой предмет история, но он не говорит нам какое будит будущее )
avatar

Scorpi_999

Scorpi_999, если я не написал, что тестировал на истории — это не значит, что не тестировал.
avatar

Swan

Swan, да я не против ) Все ищут грааль, каждый сам, я тоже не исключение ) Только когда откроете грааль, пожалуйста, сообщите мне первому )
не вдаваясь в терию (так как не силён)скажу, все другие тактики, кроме постепенного уменьшения позиции по тренду(антипирамида?) мне лично не подходят, проверено.
владимир ин-ин, антипирамида — средне и долгосрочная, там она работает. я рассматривал то, что работает очень быстро, мелкие тренды внутри дня.
avatar

Swan

Swan, вот вчера продал евро, сечас 30% зафиксил, на 1.36 ещё зо зафикс, остальное в бу, дальше 1.3576 ещё, на 1.355 закрою всё и куплю на отскок.иначе есть шанс остаться совсем ни с чем, рынок не предсказуем
Мелкие — это сколько? на 5-минутках?
И ещё, важен инструмент. Один трендовый, другой контр-трендовый.
А так-то и опцион — грааль. Купи путов купи колов — в любую сторону плюсы. Тетту компенсируй нарезкой гаммы дельтахеджером. Теоретически минуса не должно быть. Но в реале почемуто не получается.
avatar

Simix

Simix, вы здорово разбираетесь, я например, не знаю как компенсировать тету, даже теоретически не нашёл способа, ни дельтахеджем, ничем. С удовольствием послушал бы ваши соображения о выборе рынка и периодах торговли.
avatar

Swan

«будем торговать арбитраж 2-х тактик Пирамида» — это как?
avatar

vito333

vito333, просто одновременно две тактики, одна лонг с пирамидой, другая шорт с пирамидой
avatar

Swan

Swan, все равно не понятно. Можно на примере?
Alex Hurko, одна тактика говорит лонг 2 кон, а другая шот 3 кон, в сумме 2-3 = -1, итого открываемся шорт 1 кон.
avatar

Swan

Swan, подожду поста с бектестом)
Swan, Исследование твоё интересно, но показывает очевидную вещь: при трендовом движении естественно пирамидинг геометрически увеличивает прибыль. Если движение продолжается (тренд) то единственное верное соображение — это продолжать увеличивать позицию. Иное было бы странно.

Это я просто пример привёл общих соображений, которые теоретически вроде-бы правильны, а реально не получается.
Хотя весь секрет например в опционах — в алгоритме дельтахеджирования. Есть одно видео Демуры «почему Каленкович не зарабатывает» — там подробнее сказано.
Моя идея: дельтахеджировать мелкий боковик и останавливать хедж на движухах, дать опционам вырасти нелинейно.
— Выбор инструмента: только тестированием по истории не меньше года. Я нашёл один хороший контр-трендовый инструмент на котором у меня стоит тупой робот «выросло-продавай, упало-покупай» + фильтр. Сигналы редки, пару раз в неделю по 0,1 лота. Но когда пройдёт режим тестовой эксплуатации, лот увеличу должно быть очень неплохо. Причём если изменить таймфрейм, то вообще алгоритм не работат. Это значит есть закономерность с которой работает крупный игрок и её удалось поймать. Надо отличать положительный результат от подгонки параметра. Это даст только тестирование в настоящем, в реале. Подогнанный по истории алгоритм в реале сразу же сливает. Это можно сказать закон.
Но это форекс: перебрать 30 валют, по 4 таймфрейма + 2 параметра фильтра. Ничего другого как кропотливо исследовать предложить не могу.
avatar

Simix

Самое забавное, что этот грааль описан в книжке 95-летней давности :) и до сих пор работает.
Kuicimaru Nakisanava, кстати, а что за книжка? =)
avatar

Swan

Swan, дык классика же :)
«How to trade in stocks» by Jesse Livermore.

The classic formula for understanding timing, money management, and emotional control.

Ну и известные личности с этого сайта тоже по этой же формуле торгуют, в общем-то =) все гениальное же просто.
ну что, посоны, моя вчерашняя тактика себя полностью оправдала, взято 100% движения 90 % позиции ,10% закрылось сегодня бу, и без нервов.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP