<HELP> for explanation

Блог им. AlexSwan

Тактики управления позицией (плюс Грааль)

Управление рисками через размер позиции — базовая часть общего управления рисками. И даже иногда специфичные приёмы типа «торговля на эквити» рассматриваются как самостоятельные тактики.

Тактики управления позицией (плюс Грааль)


Рассмотрим 4 характерных тактики управления позицией:

1) Plain — простая тактика, когда размер позиции всегда одинаков, например 1 контракт.

2) Martin — «Мартингейл», после проигрыша позиция увеличивается в 2 раза.

3) AntiMartin — «АнтиМартингейл», после проигрыша позиция уменьшается в 2 раза.

4) Pyramid — «Пирамида», после выигрыша позиция увеличивается в 2 раза.

Посмотрим, как ведут себя тактики в различных условиях. За базовую стратерию возмём BuyAndHold (или SellAndHold). Поскольку потенциальных активов и типов поведения рынка — огромное множество, то тестировать тактики будем на случайных рядах (с дрейфом или без).

Тестирование будет такое: берём маленький кусочек ряда, в 3 шага, и отрабатываем на нём тактику, через 3 шага позиция полностью закрывается, и всё начинается заново. Это будут такие 3-х шаговые серии.


И рассматривать тактики мы будем не на всём ряду, а на множестве таких серий. Очевидно, что так полностью покроются все типы движения.

На верхнем рисунке приведены матожидания тактик в зависимости от смещения вероятности выигрыша одного шага в серии.

Что мы тут видим:
*) Если изначально среднее нулевое, то никакие тактики не меняют среднего.

*) Тактика Plain имеет графиком прямую линию.

*) Тактики имеют различные поведение в положительной и отрицательной области, кроме простой тактики, которая и там и там одинакова.

Детали на этом рисунке видно плоховато, поэтому построим второй график, из всех тактик вычтем матожидание простой тактики, чтобы лучше было видно их различие:

Тактики управления позицией (плюс Грааль)


По этому графику можно добавить вот что:

*) Мартингейл — самая плохая тактика.

*) Антимартингейл — нечто невнятное, слабо отличающееся от простой.

*) Пирамида — самая перспективная.

Глядя на кривую пирамиды уже понятно как построить грааль. Об этом в следущей серии.

Ложки дёгтя:

*) Считал навскидку, могут быть ошибки, в том числе глобальные.

*) Нигде нет нормировки на риск, если начинать нормировать, то многое положительное уходит в минусы.

*) Пиримида — самая «проскальзывающая» тактика, что может нивелировать все её плюсы.

Итак, в следующей серии Грааль в явном виде.
 

Пирамидки разные бывают, относительно Всего-Разного другого.
avatar

Oxanatreider

OxanaTreider, ага, я взял такую характерную, чтобы общий смысл понятен был
avatar

Swan

Swan, супер пост, спасибо!
Люблю такие посты. Респект!
Вообще, конечно, всё зависит от свойства ряда данных. Если данные полностью случайны, то мартингейл должен показывать самые хорошие результаты. Цены же не совсем случайны, т.к. имеют тренды — это и обуславливает эффективность пирамидинга.
avatar

GSV_pusher

GSV_pusher, мартингейл работает на антиперсистентном рынке, где серии из 3-х шагов совершенно недостаточно. Здесь, по самому способу тестирования видно, что 3-х шаговые серии считаются трендовыми, каждая серия — мини-тренд.
Т.е тестирутся сверх-краткосрочные тактики.
avatar

Swan

лучшая тактика — сокращение полпозиции после выигрыша х и оставление второй половины до выхода.
avatar

Зов KTULHU

Зов KTULHU, сокращении позиции по движению — антипирамида, не стал её тут рассматривать, график какой-то неинтересный получался. антипирамида хорошо работает на антиперсистентном рынке, это совсем другой подход и к тактике и к тестированию
avatar

Swan

Постоянная доля или реинвестирование — будет рулить, если просадка будет считаться от тек счета, а заработанные % от начального счета. Но эта стратегия мм, а не управление позой.
имхо важнее какое матожидание в самой игре заложено. но в избранное добавлю.
avatar

Mr. Bean

Mr. Bean, что в игре может быть заложено — это показано на оси Х графиков
avatar

Swan

я счас на боковых днях тестирую мартингейл + антипирамидинг, пока доволен, но конечно нужно объективно понимать что ты делаешь и когда это можно применять
avatar

Asket_m_pro

Музыку я разъял, как труп. Поверил
Я алгеброй гармонию. Тогда
Уже дерзнул, в науке искушенный,
Предаться неге творческой мечты.
владимир ин-ин, сейчас заплачу…
1 надо считать Zсчет а потом прикручивать манименеджмент
avatar

ves2010

Да интересно, была такая мысль играть на перформансе но не к чему хорошему это не приводит, пирамида позиции очень хороша но для конкурсов где самым важным является показатель доходности в силу того что показатели большие но как правило случайные, а оптимум как раз является стратегия с одинаковым объемом в каждой сделке, автору спасибо затронул интересную тему пиши еще.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP