<HELP> for explanation

Блог им. gryphon

VIX на минимуме, пришло время для кола + вычисление граля!

Великая VOLATILITY правит рынком, сейчас она уснула, давай просыпайся!!! купил колов викса: 
Call
13.000
Jun 18, 2014
по 100$
сейчас VIX 11.6, если 18.06 дойдет до 13(+12%) то выду в -100$, 14(+20%) останусь при своих, 15(+29%) по виксу дадут мне 100$ — +100% на штуку + комис.
может за один день сделать, может и сгореть… лудомания? нет, хедж!!!
теперь задачка по поиску граля:
на сколько($) ZIV надо брать один кол викса на месяц вперед за 100$(+2 на низком или +3 страйка на высоком VIX) чтобы ПОЛЮБОМУ (95%, 100% не бывает) быть в +3-5% в месяц ?
я взял один на 4к$, то есть если он сгорит и будет тихо то ЗИВ вырастет на 8%( может и 4% ), ну останется 2-6%
а если колбаснет до 16, опция будет 300$, а зив -10-15%, то есть — 400-600$, то есть выход +100$ до -300$ или от +2% до -4 %.
все это + комис убило граль, но я все равно так сделал! бля как это забить в таблицу и нарисовать… ну кто в теме понял.
опции на викс ведут себя необычно, дох открытого интереса
VIX на минимуме, пришло время для кола + вычисление граля!


помоему это граль! решаем задачку, делимся мнениями ну и картинока для понимающих :
VIX на минимуме, пришло время для кола + вычисление граля!

VIX на минимуме, пришло время для кола + вычисление граля!

10 исторических минимумов ВИКСА :
VIX на минимуме, пришло время для кола + вычисление граля!

ну актуален 7ой год, сейчас были 11.36, есть куда падать до рекордов еще пару %, но помоему не в этот раз, просыпайся Великая VOLATILITY!
как наложить график викса на лунный календарь?
 
 

угу, только торгуешь фьючом викса, который постоянно теряет контангу
avatar

Petr S

К значимым минимумам надо добавить 2013.03.14:
Открытие: 11,70
Хай: 11,75
Лой: 11,05
Закрытие: 11,30

просыпайся Великая VOLATILITY!
Ибо иначе я полностью слился =)

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP