<HELP> for explanation

Блог им. VladT

Физики VS Юрики

Я много раз слышал истории о соотношении физиков и юриков в открытых позициях по фьючерсу, однако, желание проверить это осложнялось загрузкой данных с биржи. К сожалению, Московская биржа не дает выгрузить в одну таблицу данные за период, а только за один день: http://moex.com/ru/derivatives/open-positions.aspx Я помню даже как то писал на биржу этот вопрос, но мне ответили уклончиво как в ресторане когда спрашивашь: «Когда будет готово?» Вежливый официант всегда ответит: «Готовится». Вот и биржа мне примерно так и отвечала, поэтому я перестал парится. Есть еще вот такой хитрый сервис: http://optioner.org/open-positions/ , но ребята здесь дают только визуальное представление(то есть посчитать нельзя) и только по индексу РТС. Вобщем, как весгда, если хочешь лучше сделай все сам. Помучился немного с макросом в Excel, что бы он обращался к сайту биржи и грузил данные по открытым позициям день за днем. Немного мучений и все данные были в моем распоряжении. А теперь к делу.

Торговая система: если на вчерашнее закрытие соотношение открытых позиций по активу «Long / (Long + Short) > 50%», то сегодняшнее приращение актива плюсуем к индексу(то есть берем лонга), если менее 50% то соответственно вычитаем(шортим). Таким образом получается, что используем Long&Short позиции.

Исследовался период с 8 января 2013 года по 20 мая 2014 года.

РТС

Физики VS Юрики

СБЕРБАНК

Физики VS Юрики

ГАЗПРОМ

Физики VS Юрики

ДОЛЛАР

Физики VS Юрики

Результаты меня весьма удивили и они явно отличаются от известной пропаганды. Только в индексе РТС перевес был в сторону юридических лиц, и то он весьма сомнителен. Я не буду делать из этого выводы сам, потому что торговые системы на открытых позициях для меня не очевидны — слишком маленький период для исследования на дневных графиках, но они тем не менее заставляются задуматься. Так что когда в следующий раз решите посмотреть количество открытых позиций, вспомните эти графики.

     
  

 

колы и путы считай ;)
Николай Квасцов, Это уже из другой оперы )))
Терентьев Владимир, из той же
А во сколько публикуются открытые позиции?
avatar

siva

siva, Не знаю точно, но на вчерашний день данные есть уже с утра кажется.
Терентьев Владимир, если с утра, то первую минуту убираем и смотрим результаты. Скорее всего боковик будет какой-нибудь по типу угадайки.

Удачи!
avatar

siva

Терентьев Владимир, вечером появляются)
avatar

siva

siva, около 22.00
AlexeyT, типа после 22:00 уже не меняется число юриков или физиков в лонгах/шортах? не несите бред )))))))
avatar

siva

siva, Бредите?
соболезную
AlexeyT, едробот вычислен
avatar

siva

AlexeyT, я понял. вечерняя сессия — это следующий день уже.
avatar

siva

Кукл — физик? ))
avatar

Engi

Engi, легко и запросто! и такое можно провернуть.
Это все чушь собачья. Такие же 50/50 как и любой другой анализ.
avatar

antislon

antislon, полностью с Вами согласен))) Полная чушь))
Ещё был прикол что на сайте биржи исторические данные были перепутаны как то по юрикам и физикам, вроде кто-то год назад чтоли делал пост на эту тему…
Ярош Алексей — GavriiL, вот это я уже если честно не стал копать, но если ошибка у биржи есть то, конечно, это просто в очередной раз доказывает «качество» нашей биржи.
Крутое исследование! Спасибо за труд!
avatar

Katoler

не там у биржи лонги с шортами были перепутаны
avatar

Jonah

а говорит это о том, что на фьючах по акциям процветает инсайдерская торговля, имхо…
это особенно хорошо видно по Газпрому и долларрублю. Основной профит — в последние месяцы, буквально насыщенные инсайдом. До этого был продолжительный запил в диапазоне…
У тебя могут быть физики с миллионными счетами и юрики хеджирующие позиции через фьючи, так что смысла особо нет смотреть эти соотношения
Тем более если посмотреть исторические данные, то позиция юриков и физиков с этого сайте все время находится практически в одинаковом соотношении
avatar

Skifan

Skifan, по большому счеты смысл подсчета и был в том, чтобы убедиться, что смотреть на это соотношение не нужно
Терентьев Владимир, а можете скриптом-выкачивальщиком поделиться? если не сложно на den_commander@land.ru
Терентьев Владимир, если правильно понял графики, физики заработали за последние 2-3 месяца, особенно на Газпроме и Сбербанке (в РТСе в нулях)?
avatar

Rustem

по фьючерсу РТС юрики всегда правы — наблюдаем в 8 глаз уже несколько лет
avatar

Brahman

Спасибо за проделанную работу!
avatar

Fadeeva Maria

Терентьев Владимир, и у вас построение процентного отношения лонгов к шортам юриков и физиков непонятно. Они не могут ходить зеркально. Потому что 50% лонгов для юриков — это не 50 % шортов для физиков. Если непонятно, то могу пояснить.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP