<HELP> for explanation

Блог им. Artyom_KO

Стратегия "R2D2" на суд алготрейдерам

Сижу пишу.....
Старая избитая стратегия, ваял выходы и тут раз получил интересный результат.
Выход адаптивный к волатильности, как и ранее но добавил некоторою изюминку и вот что получилось:


ИНструмент РИ. Интрадей. Не преношу на сл. день ни при каких условиях.

Результаты на истории с 2010-го года по текущй день. Оптимизировал на истории с 10-го по 12. проверил на новой итории. Отоптимайзил отдельно за 13-14год(по текущий) Оптимизируемые параметры почти не изменились.

Комис и проскольз при оптимизации учитывал но небольшой 30пн на трейд 1-м лотом

Оптимизируемых параметров всего 5-ть. 

Ниже приведены скрины без учета комиса. 

Стратегия "R2D2" на суд алготрейдерамСтратегия "R2D2" на суд алготрейдерам


Как уже говорил график без учета комиса. Взлет в верх, красота, но это и настораживает...

Стратегия "R2D2" на суд алготрейдерам 
а этот график с учетом комиса в 50пн. на трейд.
 Стратегия "R2D2" на суд алготрейдерам

С
мущает стредняя сделка всего в 230 пунктов на 1 лот. Так вроде бы все красиво, а будет ли работать? Проверил на Si картина почти такая же.

Зранее всем большое спасибо!
И благодарю за конструктивную критику!


 

а сколько % годовых дает, если без плеча и реинвестирования?
avatar

Lafert

Lafert, 115% за 3 года с комисом в 50пн на лот. Это с учетом того что начальная сумма 100000 пунктов и торгуем одним лотом. В первый раз наврал немного. Извиняюсь. отредактировал. Если без комиса то за 13 год на тесте 1-м лотом делает из 100т.п. 146577пн. Т.е. 46,57%
похоже что заглядывает в будущее
ОбнуляюсьТретийРаз, ну я протестил на участке не входящей в выборку и на другом инструменте проверил, результат хуже если без оптимизации но рабочий.
Artyom_KO, конечно будет хуже, вообще к сведению можно принимать только форвард тесты, там где была оптимизация выкидуются
Vadynik, да я понимаю, лучше это мечта))) Да даже так же мечта)))
Artyom_KO, это не имеет значение. По простому: система видит какая будет следующая свеча (или 2-3 следующих)и тогда делает вход на предыдущей. Об этом говорит ровная эквити, а самое главное 98% прибыльных сделок.
Не питайте иллюзий, система не будет работать на реале
ОбнуляюсьТретийРаз, я знаю код. Система не видит)))Но да, 98% смущают( Ну и 98% это если комис 0
Artyom_KO, если не верите, зарядите 1 лот и посмотрите. В лучшем случае будет 0.
интересно!
avatar

Чужой

выложи картинку цены со сделками… сразу все станет ясно…
avatar

ves2010

>>Выход адаптивный к волатильности

Точно берете ее на (EntryBar — 1) баре, а не на EntryBar?
avatar

Redline

Redline, не понял. Если про выход в безубыток то нет, выхода по безубытку нет.
При чем тут безубыток вообще…
Артем,
несколько человек Вам тут подсказали что Ваша система подглядывает в будущее. Я понимаю что Вы знаете свой код и уверены что это не так. Однако уверен что большинство алготрейдеров Вам скажет что в коде явно ошибка.
Потому что процент выйгрыша нереальный.
Если Вы опубликовали свою систему ради того чтобы покрасоваться какой Вы гениальный молодец — тогда это одно.
Но если Вы хотите быть реалистом, то лучше прислушайтесь и разберите каждую строчку Вашего кода. Вероятнее всего система подсматривает будущее.

Мой предыдущий коммент просто описывал один из возможных вариантов такой ошибки, когда, например, Вы выходите по стопу, построенному на базе ATR, а сам ATR вычисляется не на значении свечки, которая предшествовала открытию, а на самой свечке, на которой совершается вход. Я видел пару систем с такой ошибкой.

Ну и еще IMHO.
Оптимизируемых параметров не может быть ВСЕГО 5. Их у Вас ЦЕЛЫХ пять. Лучше когда их нет или их мало и носят они сугубо прикладной характер. Ну, уверен, Вы и сами это знаете.
avatar

Redline

Redline, Да ошибку ищу. Понимаю что ошибка))) У меня обычно на рабочих стратегиях, максимум что было это 75% но сделок в разы меньше. А в основном около 50%. Просто нет в коде заглядывания. Ошибка другого рода. Вход в комбинации с другим выходом уже более года там процент всего навсего 46%.
=) выкладывай код скрипта, чего уж там. Поможем найти ошибку. Имхо страта «заглядывет в будущее».

Например, на открытии дневного бара индикаторы (или сама страта) неявно используют инфу о хай-лоу _сегодняшнего_ дня.
avatar

ch5oh

Всем кто не верил!)) стратегия работает! Но есть одно но… по факту следящий стоп работает таким образом, что при минимальном движении в + стоп ставится в безубыток. Мульт считает безубыток как прибыльная сделка, специально безубыток не писал, поэтому немного тупанул почему так все красиво. Если доабить комис и проскольз, получается всего 20% прибыльных. НО система работает! Длитильная серия убыточных(нулевых сделок) приводит к плавному падению эквити (результат комисса и проскольза ) и любая прибыльная отбивает убыток и выходит в небольшой плюс…
avatar

Artyom_KO


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP