<HELP> for explanation

Блог им. menyaylov23

Риск-менеджмент от Тимофея.

Попробую применить риск менеджмент от Тимофея к торговле на примере торговой стратегии и посмотреть как это выглядит со стороны математики. И так 200к200 стоп/тейк при том что я не знаю куда пойдет рынок 50/50 приведет к плачевному результату, на графике добавил комиссию 2рубля*8контрактов=16 рублей брокеру. 8 контрактов как у Тимофея. И так за 100 раз купли продажи.
Риск-менеджмент от Тимофея.
И как сказал Тимофей (Чтобы зарабатывать такими раскладами профит/лосс = 2/2, у вас должно быть понимание, почему вероятность движения рынка в сторону тейк профита выше, чем в сторону стоп лосса.)  И так где взять это понимания ?  может в тенденции движение цены? а почему бы и нет. Например на часовом графике  свеча зеленая значит только лонг, мне еще понадобится ATR  и по нему  на 5 минутке буду выставлять стоп \тейк  в зависимости что покажет. Вот такая примерно выходит картина.

Риск-менеджмент от Тимофея.
 
Думаю зарабатывать  можно главное дисциплина, для кого подойдет такая стратегия? для скальпера и робота наверное)))))
 

кросавчег
☜♡☞Пчела☜♡☞, я его не знаю )))
классный алгоритм)
avatar

SMA

весь месяц (почти) втб/сбер и ртс/бакс.
с последним «не айс», но пока такое держу.
сальдо +.
и, таки, без гемороя. :)

п.с.: но математику люблю, особенно моргановскую систему рм, но там «перетрях» частенько надо делать, да и мани большие нужны.
avatar

danaec

не люблю я эти риски :)))
avatar

danaec

danaec, без них ни как.
Mr.Igor, :)
эт точно.
любопытно.
avatar

MasterDm

☜♡☞Пчела☜♡☞, ))) все красиво складывается ровно до того момента пока не возьмешь позицию, дальше действует натравленный на аленей маркет мэйкерский hft. И вся красота куда то девается тутже. Отстопили. И снова все красиво на графике складывается, словно кричит: «заходи милый друг, все онли фор ю».
avatar

ten_vetra

еще комиссию бирже забыли добавить, так что на круг получается 32 руб. за попытку при 8 контрактах
Олег Журавлев, не забыл,2рубля за круг*на 8контрактов.
Непонятно, так стоп и тейк 200 пунктов или величина ATR?
avatar

Max-A-Million

AKiselev, для примера было взято 200 по ATR
Mr.Igor, 66% вероятность положительного исхода сделки при соотношении риск/прибыль 1:1 — это очень хорошая величина. Я бы за такую стратегию даже бы денег заплатил ;) Потому что сам добивался только 59%… Вы на практике проверяли стратегию?
AKiselev, на практике не проверял, деньги шли сюда яндекс деньги 410011957187492 ))))
Mr.Igor, :)
а как относительно АТР Вы выставляли риски?
Егор Реутов, какое значение у atr то и ставь или придумай что нибудь другое)))
зачем надо было упоминать про atr, если вы всё равно берёте 200 пунктов стоп?
avatar

kest

kest, представь что atr в примере показывал 200)))

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP