<HELP> for explanation

Блог им. SMA

Ладно хватит уже рекламировать трейдинг.

 Трейдинг «нормальный», там где подразумевается возможность заработка, построен на использовании каких то закономерностей. Будь то не эффективности или паттерны или еще какой вид закономерностей. Но у закономерностей есть такая особенность, которая называется:
 Парадоксом закономерности т.е. это наблюдение, заключающееся в том, что большинство людей, увидев явную закономерность в результатах серии испытаний (например, выпадение 10000 раз подряд одного и того же исхода из двух возможных), будут склонны считать, что испытания не являются случайными, потому что появление этой последовательности в случайных испытаниях является маловероятным событием. Однако, появление любой другой последовательности из 10000 значений в случайных испытаниях является настолько же маловероятным.
ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%81_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
Это означает, что образование этих закономерностей, таких как паттерны или не эффективности это тоже случайный процесс и совсем не факт, что эти  закономерности будут так или иначе повторятся в будущем и дадут возможность зарабатывать, а следовательно просто есть периоды в трейдинге, когда нам просто везет, но нет не каких гарантий о том  повезет ли нам в следующий раз или нет! Следовательно, для заработка на рынке нужно понимать все процессы которые влияют на цену и ее изменения. Но нужно понимать, что эти процессы, сами могут быть случайными. И учитывая это все, а именно, то что практически все процессы не стационарны и могут быть случайны, то вероятность получить на выходе график доходности с положительным приращением крайне мала, а значит = случайности! А значит что 90% трейдеров, пытающихся зарабатывать на рынке спекуляциями, играют в казино. И только 10% удается зарабатывать и то, зная выше написанное, вообще сложно говорить о том, что делают они это постоянно, на длительном периоде времени!
 

Есть одна не меняющаяся со временем закономерность, это смена фаз: флет в тренд и наоборот. Или всем это просто кажется:) и рынок это случайное блуждание — теория хаоса так сказать.
avatar

Kosta

Kosta, проблема в том как определять эти фазы, их же тоже через какие то закономерности или паттерны определяют. И как раз это и есть ахиллесова пята или Парадокс закономерности
avatar

SMA

SMA, да способов много, 100 % гарантированного нет, у каждого метода свой % вероятности причем не стационарный и все же существование направленных движений и отличает рынок от рулетки, хотя понятно что теоретики много лет уже ведут этот спор, что такое движение цен на финансовых рынках.
avatar

Kosta

Kosta, Вы задумывались или знаете ответ на вопрос, что такое направленное движение и как оно появляется, какие процессы создают это движение?
avatar

SMA

SMA, в понимании рынка я придерживаюсь теории аукциона (Профиль рынка) а Вы? Ну а непосредственно драйверы заставляющие цену в течении определенного периода времени двигаться направленно могут быть любые: новостные, фундаментальные и т.д.
avatar

Kosta

Kosta, я не много другое имел виду. Но если про меня говорить, то в моем понимании оно образуется в виду закрытия какого то дисбаланса. Наверно таковых может быть много, но основной на мой взгляд, это ликвидация позиций.
avatar

SMA

SMA, ну вот как раз концепция Профиля рынка на мой взгляд адекватно и описывает эти процессы баланса и дисбаланса.
avatar

Kosta

SMA, элементарно определять эти фазы!
avatar

Igp7

Игорь Петров, задним числом что ли?
avatar

SMA

SMA, ничего ты не знаешь, Джон Сноу ))
Zweroboi, )))
avatar

SMA

автору жёский минус! я нескольких людей лично знаю кто живёт с трейдинга много лет!!! и других доходов не имеет!
avatar

Igp7

Игорь Петров, ну послушайте уважаемый), я же писал что есть 10% которые зарабатывают, а есть еще 10% от этих 10%)) которые зарабатывают постоянно, так как смогли поиск закономерностей поставить на поток и научились четко понимать когда закономерность умирает! Просто большинству это не подсилу!!!
avatar

SMA

SMA, никакие закономерности не умирают ВАоааобЩЕЕЕ!!! ну почему вы всё время пытаетесь предсказать рынок, ведь это невозможно делать на постоянной основе! для того чтобы зарабатывать не надо ничего предсказывать! Для регулярного и ГАРАНТИРОВАННОГО (именно гарантированного ) заработка на рынке нужны совсем другие вещи!

P.S Внимание подсказка! начните с управления капиталом (плюс есть ещё кое что)
avatar

Igp7

Игорь Петров, кое что еще это диверсификация, как я понимаю)?
avatar

SMA

SMA, нет конечно же! дисифии тьфу короче для инвесторов это! а второе это когда попал в тренд ( без попыток предсказать его просто попал случайно когда) держать позицию максимально долго ( как это сделать тут писать сейчас не буду достаточно моного да и сами думайте не весь же грааль выдавать) а когда попал против тренда моментально резать лосёнка пока он ещё маленький есть ещё и третье как усовершенствование вышесказанного ( но это уже не критично (третье))
avatar

Igp7

Игорь Петров, у самого похожий робот, но опять же гарантий не каких, так как рынки меняются и там где робот работает потом может не работать, а там где не работает может начать работать)) Вообщем процесс бесконечный, так как основы формирования цены процесс очень сложный)
avatar

SMA

SMA, Бред! ну как он может не работать, чего там сложного !!!? если ты попал в тренд ( да не в каждый конечно ) и держишь его пока он не закончиться и в итоге на каждый такой тренд у тебя куча лосей конечно будет но сумма этих лосей будет меньше чем прибыль от прибыли с тренда! всё устал спорить с вами уже
Р S естественно правила торговли должны быть соблюдены неукоснительно (чего 99 % частных трейдеров не делают)
avatar

Igp7

и что делать то?
avatar

Borkas

Borkas, купить у меня робота за 5 лям, который знает что делать))))
Шучу!
В детстве была такая пословица: снимать штаны и бегать)
То же шучу)
Не знаю, работать наверно надо, учиться надо, можно поставить все на одну сделку, а если повезет то забрать деньги и больше не когда на рынок не возвращаться, а если не повезет, то все как говориться приехали!
avatar

SMA

Ты сам то торгуешь " Гусев Владимир .) "
avatar

MadTrade

MadTrade, а при чем тут Гусь?
avatar

SMA

SMA, За него нынче плюсов много дают =)))
MadTrade, а)))
avatar

SMA

Да, именно поиск закономерностей должен быть поставлен на поток. Должны быть четкие критерии, чтобы понимать, что это именно закономерность, на которой можно заработать.
avatar

SECRET

все работает, все есть бесплатно в интернете. лучше опыт набирайте, соблюдайте свои правила и над психологией работайте)
avatar

Short_Squeeze

Short_Squeeze, Зомботрейдинг в другой ветке обсуждается.
SECRET, ухаха) давай жги чувак
Вы рушите надежду новичков)))
Два, три часа по системе муханчикова/таксиста/севена/майтрейда или любого другого гури и можно присматривать себе яхту с бассейном, в котором плещутся русалки.
Вот только найти или купить надёжную «систему», которой ограниченное количество и только для избранных и вот оно счастьице.
Многие хотят не трейдинг, как трудную работу, а машинку для печати денег и на полном серьёзе надеются заполучить себе такую систему-машинку.
А вы своим постом отбираете у них надежду (а заодно и мясо у гурей).
Николай Лазарев, ну я не специально))
avatar

SMA

очень правильные мысли.
Задача по терверу. Массив состоит из 100 тыс точек. Какова вероятность того, что среди них окажется 1 из 10 возможных вариантов графически фигур мысленно состоящих из 6 точек?
Григорий, охренеть, ну и вопросы у Вас) 6% примерно?
но вопрос очень понравился. а нет, не 6%, а наверно 0,006%?
avatar

SMA

SMA, а расчёты? )))
Григорий, Ух Вы какой)), я считать не умею у меня робот считает)))
шучу), но робот считает то же.
ну я старался логически рассуждать.
1% от 100 тыс. это 1000. Следовательно 10 фигур по 6 точек это 60 точек на все 10 фигур или 10 фигур по 6 точек это 60/1000 =0,06% от 1000, а так как у нас 100 тыс., то это будет примерно 0,0006% от 100 тыс. для 10 фигур, а учитывая что у нас всего одна комбинация то получается 0,00006% от всего количества точек для фигуры, по этому вероятность 0.00006% или 6/100000.
как то так у меня получилось))
А Вы как считали и какой ответ у Вас?
avatar

SMA

ух ты!
avatar

corsair

Насчет выпадения 10000 решек Вы ошибаетесь. Надо рассматривать распределение числа выпавших решек. А оно далеко не равномерно

www.howtotrade.ru/nw/index.php?p=1211793782
avatar

А. Г.

А. Г., вот это очень интересно, что получается, википедия врет?
за ссылку спасибо!
avatar

SMA

SMA,

Я не читал википедию по данному вопросу, а точное распределение числа «орлов» («решек») при независимом бросании монетки есть в любом учебнике по теории вероятностей и приведено в моей ссылке.
А. Г., но Вы в целом согласны, что статистика выпадения орлов и решек не как не влияет на вероятность выпадения орла или решки в следующем броске? Хотя, судя по вашей статье и по тому, что Вы используете распределение для определения вероятности, я понимаю что Вы со мной не согласны(
avatar

SMA

SMA,

В предположении о независимости бросаний не влияет. Но если у Вас выпало 10000 «орлов» в 10000 бросаний (и даже при 6900 «орлов») мы вполне справедливо можем предположить, что либо вероятность выпадения «орла» гораздо выше «решки», либо прошлые бросания влияют на будущие. В первом случае ничто не мешает нам ставить на «орла» и выигрывать гораздо больше, чем проигрывать даже в условиях отсутствия влияния.
А. Г., ну я там ниже написал что то похожее ))Получается нужно понимать, что именно статистика показывает и какой процесс влияет на этот результат, а точнее, что вызывает такую статистику. прям какой то дата майниг получается))
avatar

SMA

А. Г., «и даже при 6900 «орлов» " но ВЫ же сами понимаете, что такого в «нормальной» монетке быть не может))
avatar

SMA

SMA,

Вообще то я опечатался: не 6900, а 6000. Да все должны понимать, что у «нормальной» монетки и больше 6000 «орлов» на 10000 испытаниях просто невероятное событие. А если мы его наблюдаем, то значит монетка «ненормальная» :)
А. Г., но я в принципе говорю, что закономерности случайны и их последовательности тоже, так же вероятность выпадения орла, не зависит от того, сколько раз он выпадал. т.е. получается по сути, что статистика не имеет значения в этом случаи, она просто констатирует факт, но это не как не влияет на вероятность выпадения орла в будущем))Самому кажется, что это бред, потому что статистика в трейдинге не должна использоваться для создания какого то ни было прогноза, а просто должна использоваться для определения текущей ситуации и все! Самому странно такое писать, но мне кажется что это правильно(
avatar

SMA

SMA,

Это очень сложный вопрос: существует ли нетривиальный статистический прогноз, который можно сделать по прошлым испытаниям или нет? Но ясно одно: либо он существует, либо лучшая стратегия — пассивная (всегда аут или шорт или лонг).
А. Г., блин, «жесть» какая то получается)Потому, что статистику нужно применять, получается, для конкретного процесса, который влияет на бросок, а именно нужно понимать, что именно мы в монетке измеряем, броски или если статистика смешается в сторону 51% допустим, то это просто нам говорит о том, что монетка все лишь на всего имеет какой то " дефект", который заставляет, допустим орла, выпадать чаще чем решку, но когда это случится, выпадения орла, после какого именно броска? По идеи статистика измерения броска монеты, нам ответа не даст, а всего лишь на всего выявит дефект монеты. А вот выявление дефекта монеты и измерение силы броска, а так же измерения силы броска и влияние на результат этого процесса на конечный результат, дадут нам возможность оптимизировать силу броска для того, что бы регулировать выпадение орла такое количества раз, которое мы хотим. а следовательно таким образом мы сможем влиять на вероятность выпадения орла))Прям какая то форекс кухня получается))
Или в нашем случаи если мы будем знать силу броска и дефект монеты, которые выявлены через статистику измерений этих процессов, то мы тогда получим ответ на прос, когда выпадет орел)), но не знания силы ветра, к примеру)), может растроить наш прогноз и мы получим «стоп»))
avatar

SMA

SMA,

Вы уже ушли «в дебри». Я давно говорил, что статистика лишь дает ответы на вопросы: что делать и что не делать, но не дает ответ на вопрос: как делать. В каждом конкретном случае свое «как», свое для монетки, свое — для рынка.
А. Г., спасибо большое за дискуссию! Вы мне помогли кое в чем разобраться!
avatar

SMA

А. Г., да вроде ещё товарищ Байес именно это и рассматривал. Не задача — основа!
Zweroboi,

Ну Байес тоже дал только ответ на вопрос ЧТО искать, но у него нет ответа на вопрос КАК искать.
А. Г., но ведь ЧТО искать — это вопрос стратегический. А как — это уже тактика, можно по-разному в зависимости от ситуации.
Zweroboi,

Консенсус :)
А почему из года в год после весны наступает лето и день сменяется ночью? закономерность?
avatar

ICEDONE

перестаньте все усложнять, на рынке работают более простые вещи
avatar

SECRET

SECRET, какие — секрет? Секрет такой секрет )))
Всем тоже большое спасибо, что присоединились к беседе и высказывали свое мнение)!
avatar

SMA

иногда всякими теориями, красиво описанными, пытаются уместить какую-то систему в некие рамки.
В данном случае получается что есть фаза, где почти никто ничего не утащит с рынка.
avatar

dagh

dagh, ну да статистика об этом и говорит)))
avatar

SMA


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP