<HELP> for explanation

Блог им. ettil

График цены - глобальный заговор!

Уважаемые господа, трейдеры!
     Не первый год торгую и юзаю разные графики, разных финансовых инструментов. В последнее время возник вопрос почему за основу отображения стоимости торгуемого актива берется временной интервал? О чем нам это говорит? Рассматривая графики обратил внимание на не соответствие свечей в разное время торговых сессий: в начале торгового периода и в конце, обычно, проходят существенные объемы, а на вечерней сессии в внутри дня объемы падают. Это все приводит к тому, что мы пытаемся анализировать не сопоставимые показатели для этого мы используем индикаторы, графические паттерны и т.д. На основании таких графиков мы получаем искаженную картину, на мой взгляд.
     Вопрос к Вам уважаемые, как вы считаете, если за основу построения графика взять не временной интервал, в течении которого формируется свеча, например 5 мин, 15 мин, 1 час и так далее, а взять за основу формирования свечи или бара, кому как удобней, объем который должен заполнить ее. Поясню, например в параметрах выбираем, что график формируется при наполнении свечи допустим 5000 лотами, что мы получаем на выходе — свеча имеет как и классическая O,H,L,C, однако она формируется в течении не оговоренного времени, а до тех пор пока не свершится сделок на 5000 лотов. Другими словами при больших объемах за определенный период времени будет отображена на графике не одна — две свечи с объемами по 30000-60000 лотов, а тем количеством свечей которое наполнит ранее определенный нами объем, а во время вечерней сессии будет не кучам безобъемных свечей, а допустим 10-15 свечей, но объемами сопоставимыми с дневными. Что это даст: — это позволит на графике анализировать свечи одного объема, выстраивать паттерны по свечам одной емкости, использовать индикаторы которые будут строиться по равнозначным объемам за любой период на графиках!
     Возможно кто-то меня поправит, но на мой взгляд, время на бирже — это ни о чем! Главное цена актива и объемы.
     Возможно кто-то встречался с торговыми программами на российском рынке, которые позволяют отображать изменение цены с привязкой к объему, а не к временному интервалу при формировании цены. Буду рад за информацию о данных программах и брокерах предоставляющих их.
     В приложении размещаю два скрина сделанных на американском ресурсе, данные по Российскому рынку у них отсутствуют. На скрине с красными пометками график формировался на основании 10 минутных интервалов, с синими пометками на основании одинаковых объемов в каждой свече.

    


График цены - глобальный заговор! 
График цены - глобальный заговор!
 

TsLab тебе в помощь друг мой
avatar

Frend

Din_Don, Писал, не могут в данный момент этим заняться.
avatar

ettil

my_profit, На чем основывается ваша уверенность? Работали с такими графиками?
avatar

ettil

ettil, в NinjaTrader такая возможность реализована. сам не торгую, но есть люди, которые торгуют… хорошо это или плохо — сказать не могу.
просто вы, видимо, не знакомы с разными программами, где подобные желания уже давно реализованы в разных вариациях. Где-то примитивно, где-то изощренно.
avatar

Lilith

Lilith, Уважаемая, вместо того, что бы рассказывать мне с чем я не знаком, подскажите где можно познакомится и я буду Вам благодарен. Возможность оценить примитивность и изощренность оставляю за собой, как и то есть ли у них то, что мне надо.
avatar

ettil

ettil, да много где есть. В том же метастоке есть кое-какие варианты. В CQG тоже — но вам это навряд ли пригодится. Дорогой софт.
В целом, проблема решается достаточно просто — через тиковый график, где ценовой бар формируется как определенное число тиков. Число тиков коррелирует примерно на 90-95% с объемом. Это — факт давно изученный и доказанный.
Поэтому если в любом имеющемся софте есть возможность задавать желаемое число тиков для заполнения 1 бара, то тем самым решается та проблема, которой вы озадачились.
Lilith, Привет! Спасибо большое за информацию, метасток не то, я им пользовался на заре своей торговли. CQG прикольный софт, жаль что нет котировок по ФР России. Извините вы не обладаете информацией как определенное количество тиков вывести в бары в QUIK?
avatar

ettil

ettil, вообще-то квик — самый ущербный софт из всех известных…
Тем не менее, есть возможность забирать тиковые данные из квика и загонять их в Трейдстейшн — не современную, а древнюю, дестопную. Омега просьют, кажется, ее название.
Вот там, если мне не изменяет память, можно вывести тиковый график в виде заданного количества тиков в ценовом баре.
В квике самом ни о каких таких опциях мне неизвестно.
Так что тут путь — только выводить данные и запихивать их в интересующую вас прогу, а там уже смотреть
Как экспортировать — в хелпе квика все написано.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP