<HELP> for explanation

Блог им. rango

fRTS. Какое объяснение в разнице в эффективной цене позиции? (вопрос новичка)

Подскажите, пожалуйста, кто по опытней в одном-двух предложениях.

Я вчера открыл два шорта от 112100 и 112400, потом случился вынос вверх до 118000. В следствии этого ожидал убыток порядка 5 тысяч на контракт по формуле 118000 — (112100+112400)/2).
Однако на вечерке и сегодня утром вижу, что убыток только по 3 тыс на контракт, а эффективная цена позиций обозначается как 114150.
Вопрос почему так?
fRTS. Какое объяснение в разнице в эффективной цене позиции? (вопрос новичка)
 

1. Спецификацию контракта очень советую почитать. А то торгуете, сами не зная чем.

Цена контракта указана в пунктах. Для фьючерса на индекс RTS один пункт равен 0.02 USD. Соответственно вариационная маржа равна разнице цен в пунктах, умноженной на 0.02 и умноженной на индикативный курс доллара.
avatar

Marco

Marco, Спасибо
avatar

rango

Стоимость шага цены 7,14488

moex.com/ru/contract.aspx?code=RTS-6.14
Фантомас, спасибо
avatar

rango

отличная поза!

… почему не прикрыл на выносе?
avatar

.*Trader*.

discip-line-snail, не был у терминала, хотел оставить позу на следующий день
avatar

rango

rango, стопы ставь обязательно… увеличишь объем и счету конец! ;)
Понтомас прав. Если фьюч РТС против тебя пошел на 5 000п, то из-за того что шаг цены равен 7.14 (71.4%), то умножай 5000 на 71.4% и реальный убыток будет 3570.
Цыфырь — стоимость шага цены 7.14 меняется каждый день в зависимости от курса доллара и по его ссылке смотри и расчитывай.
avatar

FEARLESS

FEARLESS, спасибо!
avatar

rango

Вы открыли шорт в дневную сессию. после вечернего клиринга с Вас списали часть убытков (114150-(112100+112400)=1900 пунктов
остальные убытки будут списывать после сегодняшнего вечернего клиринга. будут уже опираться на цену 114150… например если закроется 117200. то спишут еще 3050 пунктов на каждый контракт
avatar

julia

julia, ага. теперь ясно
avatar

rango

rango, кстати я немного неправильно написала — ведь есть еще и дневной клиринг! там тоже спишут часть убытков. но принцип тот же. эффективная цена позиции опять изменится и будет равно цене закрытия фьючерса в 14.00
avatar

julia

julia, алгоритм вроде бы теперь понятен, но тогда всё наоборот должно быть: н?
сначала списывают котировку к вечерке 114500-(112100+112400)/2
а за тем уже котировку закрытия вечерки 118500-114500

первое видно в конце дня, второе на следующий день. Сейчас у меня в квик котировка позиций 117200 — вы угадали ))) Только я ещё не понял в какой момент всё закроется полностью
avatar

rango

rango, «закроется полностью» как Вы говорите только когда Вы закроете свой шорт, а до этого момента будут списывать/начислять вариационную маржу. К примеру сейчас эффективная цена 117200, если к примеру в 18,45 фьючерс закроется ниже -например 117000, то вам начислят прибыль 200 пунктов на каждый контракт
avatar

julia

julia, в том и дело что шорт я выкупил ещё вчера после того как биржа отвисла где-то в 23:30…
и в таблички Quik висят сведения уже в наличии длинных позиций
avatar

rango

rango, ааа, я не видела что Вы закрыли позицию. тогда все еще проще — 5тыс пунктов это не 5тыс рублей.
вот здесь смотрите шаг цены (10 пунктов) и стоимость шага цены
moex.com/ru/contract.aspx?code=RTS-6.14
стоимость шага меняется. сейчас 7,1144. т.е. 5000 пунктов/10*7,1144 руб = 3557,2 руб (на контракт)
avatar

julia


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP