Блог им. wwxxww

ОПционный Грааль


Гуру Трэйдинга утверждают:
чтобы стабильно забирать деньги
с Рынка, нужно делать всего
две вещи:
 1) покупать дёшево
 2) продавать дорого
Последовательность значения не имеет.

При этом скромно умалчивают, насколько
труднА эта задача — определить, дорого сейчас
или дёшево, чтобы, соответственно, выполнить
нужное действие...

И только в ОПционах эти понятия
уже определены заранее:

ОПционный Грааль
 Наиболее дорогие — опционы, страйки которых
наиболее близкИ к текущей цене базового актива.
Их нужно продавать!

 Наиболее дешёвые — те, страйки которых 
отдалены от текущих уровней.
Их следует покупать!

Всё гениальное — просто!  

★12
56 комментариев
+1
=))) Хоорошо… а о ликвидности на нашем рынке вы как то подзабыли=))) 1. Дальние страйки у нас не то что малоликвидны — а там ПУСТЫЕ СТАКАНЫ… 2. Иногда встречаются такие цены в стакане как 499000 или 89000 вне зависимости от страйка…
avatar
INTELLEKTTRADE
INTELLEKTTRADE, так автор из кожи вон лезет для того чтобы затащить смартлаб в эти стаканы, но нас не проведешь, только базовый актив, только хардкор
avatar
Имяимя Фамилияфамилия
+1
INTELLEKTTRADE, У брокеров есть опционные дески, где дальние опционы можно купить в любом количестве, по согласованной цене. Дальними опционами не спекулируют, поэтому нет проблем со стаканами.
avatar
Oleg Koff
+2
Oleg Koff, тебе за них такую цену попросят, что покупайка отвалится
avatar
Дмитрий Ворожцов
+1
Oleg Koff, Не спекулируют? Тогда какого тогда автор вообще создает подобные темы? я С удовольствием залезу в стаканы если там будет ликвидность.
avatar
INTELLEKTTRADE
INTELLEKTTRADE, «против» ликвидности есть синтетика ;)
avatar
НеГрустин
автор, ну так поведайте, раскройте нам глаза какой вы там синтетикой собираетесь заменять столь необходимые дальние страйки. Мужики то и не знают, как мы видим (;
А то глядя на число смайлов, что вы ставите, создается впечатление, что вы пишете находясь в некоей альтернативной для нас всех реальности (возможно не без помощи «синтетики» или целебных трав)
avatar
Дмитрий Ворожцов
Дмитрий Ворожцов,
Имею в виду страйки дипайтиэм и синтетику для их выкупа, а пустота в дальних оутиэм решается лимитками + терпением. Также хорошо работают операции против явно просматриваемого трэнда (для набора в дальних страйках для ОТМ).

Целебные травы — только натурального происхождения!))))
Плюс целебная (для души) жидкость, из нАлитых Солнцем ягод блан дэ бланс))))

А вообще — да. ОПционная реальность сильно отличается от плоской «цена-время»…
avatar
НеГрустин
+1
это тогда будет выглядеть как W профиль!
avatar
Urets
Urets, W — значит Win!))))
avatar
НеГрустин
+1
Вот мы сейчас по РТС у страйка 115000, т.е. нужно продать 115-й колл и 115-й пут? А если завтра 110? Объясните пожалуйста более подробно.
avatar
42
+1
Дмитрий, а если завтра 110, то надо опционную позу перестраивать так чтобы дельту снова занулить.
Т.е. либо роллировать в 110 страйк, либо оставлять 115 страйк и выравнивать дельту базовым активом или опционами. Либо ещё куча вариантов, являющихся суперпозицией первых двух )
avatar
Сергей Иконников
+1
Привет! Всё правильно автор изложил! Добавить даже не чего! Остальное — опыт! А это самая главная составляющая и наработать статистику на опционах — это большая сила воли!
avatar
Дмитрий Краснов
+1
ты про дельту опционов слыхал???
avatar
ves2010
ves2010, и про вегу с тэтой даже слыхал! А чО?))))
avatar
НеГрустин
Как все сложно…
avatar
42
-1
Если я правильно понимаю, щас нужно продавать 115 кол и 117 пут?
avatar
Sewa
+1
Вы бы это протестировали на истории для начала.

А вообще, рынок эффективен и цена в большинстве случаев не дорогая и не дешевая (по крайней мере, при поверхностном рассмотрении). Думаете, вы один такой умный? :)
avatar
anatolyutkin
anatolyutkin, цена может быть «высокой» или «низкой», но никак не «дорогой» или «дешёвой».

Я это «трестирую» не на истории, а в реале, и уже не первый день…

Я (слава Б-гу) не один «такой умный» — контрагентов хватает))))
avatar
НеГрустин
+1
А наживу то на чём планируем получить в итоге?
avatar
Jakiro
Jakiro, «нажива» = «дорого» минус «дёшево».
Всё гениальное — просто!
avatar
НеГрустин
+1
Продать опцион в деньгах, или около денег и заработать гарантированно тэтту это отлично, но надо помнить что базовый актив очень жесткая вещь, и у меня лично достаточно часто лоси идут только от БА. Хотя всегда предпочитаю работать с синтетическими опционами.
avatar
Oleg Koff
Oleg Koff,
Есть идея!
Откажитесь от использования БА!!))))
avatar
НеГрустин
+2
одна из лучших антиреклам опционного рынка, которую я слышал)) Сколько проклятий уготовано гуру от поверивших в такой способ заработка новичков (;
avatar
Дмитрий Ворожцов
Дмитрий Ворожцов,
Ну не знаю!
У меня работает!))))
avatar
НеГрустин
+2
с точки зрения волатильности, все ровно в точности до наоборот: дорогие — это те, что в абсолютном денежном выражении стоят дешево (мало). А дешевые — те, что вроде как «дорогие» (стоят много).
Как разобраться? Учить матчасть
avatar
Lilith
Lilith,
Моя матчасть нашептала мне текст этого топика....))))
avatar
НеГрустин
+1
НеГрустин, бывает и такое. Без необходимых в таких случаях оговорок однозначно судить невозможно.
Впрочем, подавляющая часть читателей поняли только одну половину позы, вторая почему-то не усваивается (судя по комментариям).
Интересно, почему?
avatar
Lilith
Lilith, ХЗ! (Хотелось бы знать!))))
avatar
НеГрустин
+1
Чтобы жить, обязательно надо делать две вещи:
1) кушать
2) дышать
avatar
ignat
+1
ignat,

Чтобы
1) кушать (плотно)
2) дышать (свободно)

Надо
1) покупать (дёшево)
2) продавать (дорого)
avatar
НеГрустин
-3
Ага, продай опцион — переедешь жить на помойку рано или поздно :)
avatar
AndyI
AndyI, не вижу связи.
Ножом можно порезаться!

Вы ж не отказываетесь от использования ножа!))))
avatar
НеГрустин
НеГрустин,
"… нужно делать всего
две вещи:
1) покупать дёшево
2) продавать дорого
"

Истину говоришь… тока забыл упомянуть об одном — между 1) и 2) вполне может случиться 3) Маржин Колл
… последовательность неважна ;-))
avatar
К.О'Тяра
cosmichorror,

Если будут исполнены пункты 1) и 2) — то хоть 3) моржов хрен

Кстати, если 1) и 2) будут ИСПОЛНЕНЫ, то 3) пункт тупо НЕВОЗМОЖЕН, ибо это будет чистый профит, а за профит Николая Брокеровича не вызывают! ;)

)))))))))
avatar
НеГрустин
+1
НеГрустин, так я про то, что второй пункт кое-что может помешать исполнить — время и маржинкол…

З.Ы. иронизирую вобщем, а вообще продажи, да — грааль ;-)
avatar
К.О'Тяра
+1
поддержу автора топа(очень хорошего чела кстати), что в современных реалиях стрэнгл не совсем правильная конструкция, точнее совсем неправильная с точки зрения современной волы,
щас в моём понимании должны рулить бабочки, кондоры и птеродактили )
avatar
Гусев Михаил(debtUM)
Гусев Михаил(debtUM), спасибо, дядь Миш))))
avatar
НеГрустин
+1
Гусев Михаил(debtUM), нее, автор топа ничего здесь не говорил про крылья… но это правда — без крыльев щас из кэша лучше не вылезать :-)

А вообще, то что он хороший чел и надо поддержать, да — СОГЛАСЕН!
avatar
К.О'Тяра
cosmichorror,
Вот интересно — а про ЧТО тогда говорил автор топа????))))
avatar
НеГрустин
НеГрустин, ты ж говорил про временную последовательность — продавай когда страйк ATM, потом окупай — когда ОТМ… не так?
avatar
К.О'Тяра
cosmichorror, не-а)))) В этом и прелесть! ;)
В ОПах «продать дорого» и «купить дёшево» можно одновремЕнно.

А потом повторить, «когда атм станет отм» (или даже если он станет итм!!!!) ;)
avatar
НеГрустин
+1
НеГрустин, не выйдет — сам попробуй промоделировать — optioner.org

Ну продал ты предположим АТМ и купил ОТМ путов и колов — получилась 'шляпа'. Цена сдвинулась — ты откупаешь 'как-бы подешевевшие' АТМ (теперь они ОТМ) и продаешь подорожавшие бывшие ОТМ… думаешь — будешь в плюсе? Cмоделируй — удивишься ;-))

Без постоянного наращивания позиции эта схема не работает.
avatar
К.О'Тяра
cosmichorror,
Ну ты мне ещё расскажи как я деньги делаю на том, что описано в топике))))

Естественно, там не все детали описаны… Только основная Идея ;)

Моя «пора удивлений» прошла уже ооооочень давно))))

А на «помоделировать» у меня помощнее вещи есть, хотя такое ощущение, что я скоро в уме смогу профиль строить — без программных средств))))

Хотя Ивану & Стасу за optioner.org — бесспорный и всепоглощающий Респект!
avatar
НеГрустин
-1
Гусев Михаил(debtUM), а что конкретно Вы собираетесь делать бабочками, как на них зарабатывать деньги?
avatar
dmbes
dmbes, Слегка кладешь на крыло и — зарабатывашь (если купленная Б). Делаешь прогноз перед этим на основе ТА и фундаментала — я так… ;-)

и так как это Б — дисбаланс пот.прибыли/убытков получается весьма неплохим.
avatar
К.О'Тяра
-1
cosmichorror, ну это направленная торговля. Бабочка в этом не дает никаких особых преимуществ, кроме как попонтоваться:) Мне интересно, что Михаил имел в виду, когда говорил, что сейчас время торговать бабочками
avatar
dmbes
+2
dmbes, преимущества очевидны 1) меньший распад 2) в защите от взрыва волы

думаете тут можно изобрести что-то еще?
avatar
К.О'Тяра
0
cosmichorror, да нет, что тут изобретать. Если Вы торгуете направлено — Вы торгуете эффективный рынок и неважно каким инструментом. Результаты будут неустойчивы и сильно зависеть от фазы рынка.
avatar
dmbes
+1
dmbes, Ненаправленно — слишком тускло получается… Все уже учтено, чтобы что-то урвать — приходится мозг включать.

Насчет не важно каким инструментом — не согласен.
avatar
К.О'Тяра
cosmichorror, тускло говоришь?))

Торговля — весьма скучное занятие))))
avatar
НеГрустин
+1
НеГрустин, с тех пор, как стал торговать, кажись — я стал лучше ориентироваться в пробках какую полосу выбрать… видеть будующее, так сказать… когда явных признаков еще нет.

интересно — я не один такой? ;-))
avatar
К.О'Тяра
+1
НеГрустин, да хер с ней, для меня это вообще — не занятие… просто надо научиться зарабатывать на жизнь не жопой (в офисе) и получить наконец — С В О Б О Д У!!!
avatar
К.О'Тяра
+1
cosmichorror, всё верно говоришь: «Работать надо не '12 часов в сутки', а 'головой'!»

И… Да! Ты не один такой!))))
avatar
НеГрустин
Гусев Михаил(debtUM), чего это стрэнгл вдруг стал неправильной конструкцией. просто нужно уметь им управлять
avatar
Alex64
Alex64, ага, посмотрел бы я как на ГЭПе в 3 планки а ля 3 марта вы бы им поупвраляли…
там и и закрыть его весьма проблематично когда и вола и ГО скакнули в 3 раза…
avatar
Гусев Михаил(debtUM)

полезные записи за 24 часа

★10 49 8 миллиардов рублей за 10 лет
★6 36 Ситуация на текущий момент
★4 4 8 облигаций с доходностью выше 17%
★4 0 Как выбрать облигации для покупки?
★3 2 Стандартный сервер общения с Telegram через ЛОГ и из Роботов для Os Engine.
★3 0 Норникель - производство, Лондон и Китай
★3 14 ДВМП стало управляться Росатомом. Так ли эффективно они это делают?
★3 10 🚚CTRL. Контрол лизинг: взлетит/не взлетит?
★3 9 И Москва, и Сочи опять подорожали. Что произошло с ценами на недвижимость в этих городах за месяц?
★3 0 Инновации, спекуляции и правило трех «I»
+222 36 Ситуация на текущий момент
+150 49 8 миллиардов рублей за 10 лет
+131 68 Индекс МБ сегодня
+112 46 Азия. Четверг.
+76 90 "Цель она есть". На дне (S&P500)
+72 46 Большие, зеленые жлобокрохоборы или как обогатить банк и потерять статус премиального клиента
+59 144 О Карпове и Медсестре............
+57 15 Немного о жизненном цикле доверительного управления
+53 2 Стандартный сервер общения с Telegram через ЛОГ и из Роботов для Os Engine.
+52 7 ЮГК опубликовала отчётность по итогам 2023 года, как изменится оценка компании?

самые обсуждаемые сегодня

144к О Карпове и Медсестре............
90к "Цель она есть". На дне (S&P500)
68к Индекс МБ сегодня
46к Азия. Четверг.
41к Несправедливость прогрессивного НДФЛ. Красные линии - барьер дальнейшего роста соцподдержки неработающих. КАРДИНАЛЬНЫЙ ОТКАЗ ОТ ГОСПОДДЕРЖКИ МАЛОГО БИЗНЕСА И САМОЗАНЯТЫХ.
36к Ситуация на текущий момент
35к Арбитраж Si и не только - просто и доходно
31к 🦈Любую профессию можно освоить за 1 год - а трейдинг?
31к Россия и Украина. Переговоры в Катаре.
25к 300 миллиардов

теги блога НеГрустин

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн