<HELP> for explanation

Блог им. Artyom_KO

Адаптивный выход в алготрейдинге

Доброго времени суток уважаемые коллеги.

Никому не секрет, что выход в трейдинге если и не важнее чем выход, то как минимум  не менее важен.
Именно выход определяет насколько прибыльной будет сделка и будет ли она прибыльной вообще. Можно привести пример с рандомным входом, в этом случае все будет зависить только от выхода и если выход адаптируется к текущим условиям к текущему входу, то возможно, что даже такая система покажет какой то результат (конечно маловероятно, что она потянет на рабочую стратегию, я не проверял),  а вот рандомный выход уже по природе своей скорее всего обречен на провал.

Когда писал своих первых «роботов» использовал простой трейлинг стоп по % от цены. Очень быстро пришло понимание того, что эффективность данного выхода очень сильно отличается на разных участках рынка. Рынок меняется, меняется волатильность, меняется ширина канала и т.д.
Первое что пришло в голову это сделать выход адаптивный к волатильности, посмотрел стандартный выход по ATR, где то лучше, где то хуже где то также, в общем решил написать сам, я люблю изобретать велосипед и редко использую что то стандартное, даже если написанное мной оказывается на 90% чем то написанным (придуманным) ранее кем то другим, уж такой я человек.

Одной из идей было считать волатилность как среднюю величину от размера свечти на момент входа и как второй вариант смотреть изменение стопа в динамике, если размеры свечи уменьшаются, то и стоп все ближе и ближе к цене. На радость мне данный поход оказался очень даже неплохим и увеличил среднюю сделку и % прибыльных сделок тоже заметно подрос. Конечно, я чего только не пробовал, я описал лишь только то, что дало хороший результат. Протестировал все идеи вот с этого почти забытого ресурса http://www.marketprofit.ru/doc/seriya-byulletenei-o-vazhnosti-vykhodov-vykhod-na-osnovanii-money-management-adaptivnye-stop-los?page=0%2C0, многое к стати заслуживает внимания, и также протестил кучу своих идей.
 
Так вот, что же побудило меня написать данный пост? Ну конечно же серия убытков J И что не мало важно словил лосей по стопам на растущем тренде (благо не все стратегии умудрились так сделать и убыток небольшой). И серия небольшая и вполне укладывается в статистику, НО Наверное ничто так не заставляет думать в трейдинге как серия убытков тем более когда была возможность заработать. )))
 
Вот и решил поинтересоваться у профессионалов трейдинга, а как вы решаете данную проблему, какие методы используете?
 
P.S. Пишу в первые, да и в трейдинге считаю себя еще «зеленым», так что не судите строго.


 

Я тоже пробовал разные варианты. Помнится один из неплохих был с использованием SAR, для buy, если цена выше SAR, то Т.С. в принципе активизируется, если ниже, то ничего не делаем. На чем пишете роботов, для каких рынков?
avatar

AlexGru

AlexGru, пишу на старушке омеге. Т.е. язык изи ленгвич. Пишу для срочного рынка FORTS торгую всего два инструмента RI и SI.
У меня тоже нет адекватного решения этой задачи. Считаю выход самой уязвимой частью своей среднесрочной ТС.

Очень хотелось бы услышать подсказку от А. Г..

Меня конкретно интересует как двигать трал на ES?
Как лучше определять глубину случайного блуждания в рамках тренда?
Подвязывать ли к углу атаки тренда?
К HV?
К IV?
Как-нибудь ещё хитрее/проще?
Fry,

Ну Вы же сами ответили на вопрос. Определяется тренд и строится коридор по «волатильности». Пробой соответствующей границы коридора — стоп. Но «все в деталях»:

— что такое «тренд»?
— как считать «волатильность»?
— какой брать «размах» коридора?

Собственно третий параметр и есть оптимизируемый параметр моих систем.
А. Г., спасибо. Начал формулировать ответ и кое что новое для себя осознал =)
Ну в общем то все это пробовал. Другое дело действительно все кроется в деталях, как считать волатильность, как строить коридор, как определять тренд? нужно ли учитывать силу тренда? и что вообще считать силой тренда и как её измерить.

Ну в любом случае всем отозвавшимся спасибо. Особое спасибо А.Г. приятно видеть комментарии от таких крутых специалистов. На основании ваших советов и рассуждений появились мысли, идеи, варианты как их реализовать, ну что ж потестируем подумаем, может быть напишу свой второй пост с результатами изысканий.
avatar

Artyom_KO

Artyom_KO, было бы здорово, если бы появилось публичное стат. исследование, которое ответит на вопрос:
> нужно ли учитывать силу тренда?

(конкретно — угол атаки тренда)

Берём тренды с разной скоростью (наклон средний линии, или наклон канала, или ещё как-нибудь).
Проверяем глубину блуждания (ширину канала, а лучше что-нибудь типа MACD сделать, только для HI-LOW, а не для CLOSE).
И отвечаем на вопрос: есть ли какая-нибудь интересная зависимость?
Понятно, что снос в одну сторону в чистом виде будет больше (это и есть тренд), но вот другие характеристики было бы здорово посчитать (чисто статистически).
Fry, да к стати конкретно «угол атаки» я ни разу никак не тестил. Думаю можно просто взять отношение рост за N баров к N барам. Т.е. MAX-максимум за N баров, MIN-минимум за N баров.
Угол атаки=(MAX-MIN)/N. Можно еще сгладить данную переменную усреднив. Написать индикатор, посмотреть в каких пределах «гуляет», затем разбить с некоторым шагом данный параметр. И оптимизацией найти оптимальные параметры для каждого участка. А вот с MACD не понял.:( кажется… За выходные постараюсь все протестировать
Artyom_KO, про MACD:
Что такое осцилятор MACD?
Это ведь просто отклонение одной скользящий средней от другой.
Теперь допустим, что вместо быстрой скользящей средней будет сама цена. На макди можно поставить быструю =1, но это будет цена закрытия. А нам надо максимальное отклонение внутри свечи, а не close. То есть если отклонение положительное, то надо брать HI, а если отрицательное, то надо брать LOW.
Итак, быстрая часть нашего супер-пупер индикатора есть.
Теперь сооружаем медленную часть (это и будет угол тренда). Берём хорошее сглаживание (MA тут плохо подойдёт, лучше сглаживать качественно) и выравниваем результат (смещаем назад) так, чтобы сглаженная линия легла = посерёдке «канала» тренда. Теперь у нас есть формализованный «угол атаки» тренда.
Можно даже продлить воображаемую прямую под тем же углом (чтобы свежую часть графика покрыть).

Далее на осцелятор выводим разницу между этой прямой (или средней линией угла атаки и хай-лой цены.

третья (сигнальная) линия макди здесь не нужна.

Примерно так.
Fry, что такое макди я знаю))). Непонятно было как использовать. Спасибо, что разъяснил.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP