<HELP> for explanation

Блог им. ognevoy

Видео: Мат ожидание

считаю, что это нужно выложить отдельно
 smart-lab.ru/blog/174517.php#comment2543359
 

Знаю, знаю… Выкладывал! Всем смотреть, пора закалачивать тьфу- зарабатывать!
Вот смотри этот пост на главную не выйдет :)
Поэтому верная Тема :) так как сливает большинство!
МАТематическое терпение силааа
Очень правильный пост! Хотя для людей понимающих данный пост всё-равно, что курс экономической теории 1 курса для магистранта по специальности финансы и кредит, но всё-равно. Это азы, и большинство физиков-спекулянтов до этих азов никогда не дойдут! Однозначно плюс!
avatar

FonSmirnov

Покер всё таки замкнутая система, в плане расчета матожидания, а рынок нет.По поводу стопОв уже много писалось, что нет никакого выигрыша в матожидании при коротком значении стопа, т.к. стоп короче меньше теряешь зато чаще! За пост и старания плюс, т.к. тема очень нужная и важная.
Машковский Евгений, смотри Резвякова** на практике доказано чем короче стоп тем прибыльнее система! Учи матчасть- Невежа
Альфред Хичкок, Ты и невежа и невежда, хоть посмотри смысл этих слов в словаре, про математику уже молчу, верь на слово Резвякову))))).Удачи!
Машковский Евгений, взаимно, учи матчасть.
Машковский Евгений,
«стоп короче меньше теряешь зато чаще»
Об этом и речь — теряешь часто (в примере в 83,3% случаев), но понемногу (-100), а зарабатываешь редко (16,7%), но много (+600) и в результате на дистанции получаешь положительный доход.
monte_carlo, Вы подменяете понятия, у Вас вероятность выигрыша и проигрыша всегда постоянные- это понятно, что по формуле М=Р(выигр)*В(выигр)-Р(проигр)*В(проигр), матожидание равно вероятность выигрыша умноженная на величину выигрыша минус вероятность проигрыша на величину проигрыша легко подобрать нужные параметры.Но на рынке меняя величины В(выигр)или В(проигр) у Вас сразу меняются и величины Р(выигр) и Р(проигр).Это очень легко проверить в любой программе для тестирования, никакой короткий стоп-лосс и большой тейк не дает преимущества и это проверено вдоль и поперек.Когда-то тоже увлекался этой темой, перечел всего Ральфа Винса, но понял, что никакого преимущества на рынке это не дает, можно подобрать прекрасно работающие системы с большим стопом и коротким тейком, они хорошо работают когда рынок в боковике, а короткий стоп и большой тейк работают в тренде, но опять все упирается в то, что мы не знаем куда пойдет рынок в тренд или во флет и все теория об эффективном F, а тем более регулировка матожидания величиной стопа летят в тартарара.
Машковский Евгений,

«на рынке меняя величины В(выигр)или В(проигр) у Вас сразу меняются и величины Р(выигр) и Р(проигр)»

С этим никто не спорит. Конечно меняются. Понятно, что выигрыши 10 к 1 случаются реже, чем к примеру 3 к 1. Но конкретное значение вероятности можно рассчитать только по конкретной системе! Многие (и вы в том числе) действительно подменяют понятия, отождествляя торговую систему и математическое ожидание, которое является всего лишь показателем качества торговой системы, но не самой системой! Невозможно рассуждать о математическом ожидании огульно. Что к примеру 3 к 1 на рынке — это утопия, а 1 к 1 — в самый раз. Можно говорить только, что 3 к 1 при торговле от данных конкретных точек входа на данном временном отрезке — это утопия. Если вы утверждаете, что «никакой короткий стоп-лосс и большой тейк не дает преимущества и это проверено вдоль и поперек» укажите на каких точках входа это проверялось. Иначе — это утверждение не имеет смысла.
monte_carlo, Вы сами вообще тестировали на истории какие либо стратегии?! Просто спор не о чем, я говорю что пример с ФИКСИРОВАННЫМИ вероятностями не корректен для рынка, т.к. и третьекласснику понятно, что уменьшив величину убытка до нуля и увеличив величину прибыли до бесконечности это и будет минмаксной стратегией.Но на рынке все не так и вероятность (выигрыша/проигрыша) зависит от величины(выигрыша/проигрыша) и в этом нет какого либо Грааля, есть просто оптимизация(переподгонка) когда на истории мы определим оптимальные параметры тейка и стопа, но к тому чтобы стоп был как можно меньше, а тейк больше это не имеет ни какого значения.
Машковский Евгений, Вы не могли бы ответить мне на один вопрос: как посчитать математическое ожидание на рынке?
monte_carlo, Математическое ожидание торговой системы см. формулу выше.Там вроде всё и написано.
Молодой поэт Таджикский, )) Спасибо. Я знаю как рассчитывается математическое ожидание. Я задал свой вопрос Евгению. Меня интересует знает ли он как пользоваться этой формулой, чтобы рассчитать матожидание НА РЫНКЕ?
Молодой поэт Таджикский, ))))))))
Машковский Евгений, Ну что же, раз вы увиливаете от ответа и делаете вид, что не понимаете мой вопрос, не буду вас больше пытать)) Мне и так всё ясно. Возможно вам послужит утешением тот факт, что многие в отличие от вас не знают даже формулы! Не говоря уже о том, чтобы уметь ей пользоваться и понимать её смысл.
monte_carlo, Все может быть, рад что Вы понимаете смысл.Успехов как говорится и глобальности!
Машковский Евгений,
«Все может быть»

Хорошо, тогда я готов поделиться с вами своими знаниями.

Итак, начнем с самого главного заблуждения (цитирую Молодого поэта Таджикского):

«в реальности никто не знает вероятность выигрыша и проигрыша»

Т.е. проблема в том, что большинство не понимает, где брать значения вероятности, которые нужно подставить в формулу. Очевидно, что книжные цифры взятые с потолка (типа 70/30 или 80/20), для рынка не годятся, но где взять «рыночные» вероятности — неизвестно. Остается только придумать)) На самом деле всё очень просто. Для начала нужно вспомнить классическое определение вероятности и применить его к рыночным данным. Тогда вероятность выигрыша = количество выигрышных сделок/общее количество сделок, соответственно вероятность проигрыша = количество проигрышных сделок/общее количество сделок. Возникает следующий вопрос — где взять количество выигрышных/проигрышных сделок? Конечно в истории сделок. Математическое ожидание — это анализ исторических данных, а не прогнозирование. На основе математического ожидания можно и нужно строить прогнозы, но сначала его нужно рассчитать по истории сделок торговой системы. Вот почему я говорил, «конкретное значение вероятности можно рассчитать только по конкретной системе». Полученное таким образом матожидание будет характеризовать систему, которая представляет собой конкретные точки входа и выхода. Для других точек входа и выхода — будет другое матожидание. Но тогда, если матожидание — это анализ истории, то зачем оно вообще нужно, если и так видно сливает система или зарабатывает? Во-первых, оно дает понимание за счет чего зарабатываются деньги на рынке. Т.е. мы можем анализировать свою систему и корректировать её параметры. Во-вторых, мы можем строить прогноз результативности системы в будущем. В-третьих, понимание того, сколько нам в СРЕДНЕМ приносит каждая сделка (независимо от того: прибыльная она или убыточная) позволяет спокойнее воспринимать убытки и не впадать в кураж от прибыли. Простой пример: первая сделка принесла нам -10 руб. убытка, а вторая +20 руб. прибыли. Следовательно, в среднем одна сделка нам приносит 5 руб. прибыли (-10+20)/2. Если вы это поймете, тогда не будут возникать вопросы типа: «но опять все упирается в то, что мы не знаем куда пойдет рынок». Нам и не надо знать куда пойдет рынок и чем обернется для нас текущая сделка. Ну пойдет рынок против нас, значит закроемся по стопу — только и всего. Главное, чтобы в СРЕДНЕМ каждая сделка по системе была прибыльная (в этом и заключается смысл математического ожидания). А за счет чего будет обеспечено это среднее значение — за счет более частых выигрышей или за счет более крупных выигрышей или и того и другого вместе (если грааль:)) — не суть важно. Кому что подходит и кто как умеет.

P.s. Вот за что я не люблю топики-копипасты, так это за то, что автор не может участвовать в обсуждении и объяснять людям суть своего message. Приходится другим за него отдуваться))
monte_carlo, спасибо :-)
monte_carlo, Капитанский капитан очевидность! Я не пойму Вы прикалываетесь или просто не догоняете?! Одно и то же мусолите.Ральф Винс смог заработать только на своих книжках, в трейдинге не добился ничего, в последней книге сам признает, что понятие оптимального F очень растяжимое и система с положительным матожиданием на истории в будущем может показать отрицательное, т.к. рынки гибки и одной математикой их не возьмешь.Обычно это бывает у новичков, кто впервые столкнулся с темой математика управлением капитала и думают всё в этом Грааль, остается посчитать оптимальное F и яхты с красивыми мулатками в кармане.Нет не всё так просто, пройдет время сами поймете, с опытом всё придёт, успехов!
Машковский Евгений,
«Капитанский капитан очевидность!»
Ну так если всё что я говорю для вас очевидно, с чем вы тогда спорите? Я думаю проблема в другом. Как говорил другой известный капитан: «просто очевидное не сразу бросается вам в глаза». Понятие математического ожидания — одно из самых простых. Но тем не менее всегда вызывает самое большое непонимание. Всем всегда «всё понятно», но потом всегда звучит одна и та же убийственная фраза: «математическое ожидание не работает — я проверял»))) И хоть ты тресни. Что тут можно ещё сказать? Ну не работает, так не работает. И вам успехов!
+++ мне понравилось. коротко и внятно+++
avatar

MasterDm

Отсюда переработано
avatar

Novice Trader

Да, тема избита, обычно это вдохновляет интуитов которые сами не тестировали свои стратегии, в реальности никто не знает вероятность выигрыша и проигрыша.
Спасибо, лично для меня было очень познавательно!

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP