<HELP> for explanation

takero

Как лучше захеджироваться опционами на понедельник?

Варианты — продать фьючерс + купить кол, купить кол и купить пут (соорудить стрэдл), купить фьючерс и пут. Я думаю, если играть в эту рулетку, то надо ставить на самое маловероятное событие — оно может принести наибольший профит. А самое маловероятное — это отмена референдума (или его перенос), далее по маловероятности — референдум будет в пользу Украины (что забавно — его тоже посчитают нелигитимным? )). То есть это гэп вверх. 

Вопрос в том, насколько тогда велик будет гэп. И, однако, не след забывать, что не одним Крымом движения обуславливаются. Может завтра Китай на Японию нападёт. А может, в Челябинск инопланетяне прибудут.  Можно купить стрэдл (кол и пут), но если движухи не будет, будет облом. Опять же, какие страйки брать, чтобы и дёшево, и эффективно? Вообщем, тема для экстренного размышления. На ближайшие полтора часика. 

ЗЫ. Прикупил пяток 90х апрельских путов на RIM  по 2990  и пяток таких же 140х колов по 280. Поглядим.
 

какой это хедж, если у вас нет сейчас открытых позиций?)))
avatar

Analitig

Analitig, так прежде (и если) чем их открыть, надо подумать.
Зов KTULHU, то, что думаете это хорошо.
но это по-любому не хедж
Зов KTULHU, покупать волатильность поздно, не дергайся. Вот тут писал smart-lab.ru/blog/170857.php
Подожди понедельника, не суетись.Можно продать 70-80 путы апрель, если уж так руки чешутся, только не на всю котлету, оставь для роллирования бобла, на всякий случай.Если хочешь поуправлять позой, продавай волатильность 90страйк 20 контрактов апрель + продажа 3-5 контрактов по рынку (в зависимости в какую сторону больше смотришь.
Ты уж опредились, на чем ты хочешь зарабатывать.
Зов KTULHU, ЗЫ. Прикупил пяток 90х апрельских путов на RIM по 2990 и пяток таких же 140х колов по 280. Поглядим.
сгорит твой стренгл с очень большой вероятностью и даже дельта не поможет, по воле обесценятся…
очень высокая IV, вообще нет вариантов покупать.
avatar

toster

toster, продавать тогда опционы?
Mr_Noname, торгуйте базовый актив, длинные устойчивые тренды, простые коррекции к ним, зачем вам опционы теперь? или ждите большого отката (вдруг будет) и купите там путов.
toster, все верно говорите, только на опционах больше заработать можно. Если я ничего не путаю, конечно.
самый лучший способ захеджироваться опцами — это продать щас колов и путов на всё, и до вторника уехать в лес. горланить там песни, пить вредные для здоровья напитки, общаться с птицами и деревьями.
ну а там как повезёт))
avatar

Ra_Ivanych

Ra_Ivanych, это продать щас колов и путов на всё, и до вторника уехать в лес — молиться и очищать организм голодом
Ra_Ivanych, вы так планируете поступить?
Mr_Noname, один раз в неделю разгрузочный день без еды
Analitig, можно бы, но, все-таки, шорт у меня.
Mr_Noname, естественно)) я ж продавец опцев)
покупать дорого, продавать страшно, пока как то так…
Гусев Михаил(debtUM), да, есть такое. При RTSVX в 45 можно было покупать… оказывается…
Оценил свой риск в тыщщу убитых енотов))
250штучек вниз и 100 штучек вверх.
-4 «больших» страйка и +2 соответственно

Хэдж не хэдж, а может чё путного получится))))

smart-lab.ru/blog/171329.php
прям сейчас 23-05 котировка в стакане стоит 75 путы апрель по 990 пунктов.Продал и кури.т.б 74010 пунктов вола снизится на следующей неделе откупишь по 400-500 пунктов
Александр (aleksandr752), а если на будет ещё 1 гЭп на 15% вы представляете что они будут стоить в 10 раз дороже?
Гусев Михаил(debtUM), мне вода не интересна, об этом так же комментировал тут smart-lab.ru/blog/170935.php и не нужно меня проверять на «вшивость» Что понимаю, то и торгую и реально своим рублем отвечаю.Да, счет небольшой, но это реальны счет, которым я оперирую.И пишу только о том, что сам использую, а не излагаю пустую болтовню, как некоторые «крутые опционщики» Не заводите меня…
Михаил и что? Кто управлять умеет и понимает, что делает, не страшно.По гороскопу -рак чувствую рынок опционов.Торгую интуитивно, я их чувствую+ немного здравого смысла.Например тут почитайте мои комментарии:
smart-lab.ru/blog/171517.php#comments
Ну и почитайте, мои комментарии и поймете, какой у меня стиль торговли. Поэтому не слился ни в 2008 ни сейчас…
Михаил, на опционах не первый день, при всем моем уважении к Вам, Вы что издеваетесь? Для того что бы прикинуть сколько будет стоить эти опцики достаточно элементарного опционного калькулятора (вбиваем дату, цену базы,+волу прикидываем)
К то муже роллирование никто не отменял, как вертикального по страйкам внутри серии, так и горизонтального по сериям+ можно помочь внутри дня фьючом, по ходу движения базы и т.д
Вы сами что в пятницу делали? Давайте конкретно, что Вы предложили в пятницу на понедельник и почему, или почему продажа 70000 путов по 100 воле так плоха на апрель?
Давайте считать.
1)т.б 69010 пунктов
2)база стиоит в +
3)база вверх в +
4)база падает до 70000 на экспирацию в +
Ну и какая вероятность быть цене на 70000 пунктов?
Все свои мысли по рынку у меня не по наслышке.В торговле использую, а не бла-бла-бла…
я не кого не собирался злить (
не хотите общаться не надо…
я просто хотел сказать что если 3,03,14 был геп со 130 до 110
то что мещает на какой-нить новости нехорошей сыграть щас со 108 на 98 и ниже?
хотелось бы понять как вы проработали такой сценарий?
или вы его полн. исключаете?
Михаил, что за детский сад, естественно не исключаю, коротенько:
По продаже голых путов 75000 страйк апрель
1)Эта стратегия не рассчитана на большое бабло
2)Пророллировать 20 контрактов, не составит труда как вертикально вниз, так и горизонтально по сериям.
3)Хватит и ликвидности и запаса по денньгам+ большой запас прочности до 75000 пунктов 105000-75000= 30000 пунктов прочности
4)Стратегия строилась на снижение волы, если Вы внимательно прочитали ссылки указанные мной.(позиция закрыта с +)
5)Цитирую, что написал выше в этом топике:
Можно продать 70-80 путы апрель, если уж так руки чешутся, только не на всю котлету, оставь для роллирования бобла, на всякий случай.Если хочешь поуправлять позой, продавай волатильность 90страйк 20 контрактов апрель + продажа 3-5 контрактов по рынку (в зависимости в какую сторону больше смотришь.
6)При гепе вниз, ничто не мешает, достроить позу различными способами, помочь фьючерсом по ходу движения и т.д.
7)Для каждой стратегии: свой мани-менеджмент, своё управление, максимальное кол-во контрактов, своя зона комфорта в психологическом понимания, что подойдет одному опционщику, не подойдет другому и т.д и другие многочисленные нюансы!
8)Цитата топикстартера: Прикупил пяток 90х апрельских путов на RIM по 2990 и пяток таких же 140х колов по 280
Я предложил в качестве альтернативы другие варианты, така как считаю покупать такой стренг не эффективно и вот почему:
1)Риск по тете
2)Риск по веге
3)Серия близкая, большой временной распад
4)Волатильность на пятницу высокая, риск по воле
5)Риск по дельте, что бы что то заработать, базе нужно пройти изрядно.Давайте прикинем:
а)Рынок стоит-убыток попадаем и по тете и по веге.
б)Рынок вверх плавно-убыток, т.к попадаем по воле, вега будет бить дельту+ тета против нас (временной распад)
в)Рынок плавно вниз-убыток, т.к попадаем по воле(как минимум будет такая же, или же плавно снижаться)+ тета против нас
г)Ловить в таком стренгле, в таких ситуациях нечего, вероятность выйти в + минимальная практически…
Коротенько не получилось, Михаил Вы скакой колокольни на всё смотрите? Вы улавливаете элементарную суть в том, что для разных денег (большие и маленькие)разные стратегии, разный подход, не говоря уже про разные риски, ликвидность, разный мани-менеджмент и т.д…
Я же не пишу, как управлять эффективно 10-100 млн на счету с помощью опционов т.к никогда не управлял такими суммами, поэтому и посоветовать ничего не смогу, т.к подходы разные при разных суммах, нет опыта в торговле такими суммами, к таким деньгам нужно освоиться, обрыбиться и т.д

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP