<HELP> for explanation

Блог им. vladimir69

Вопрос к опционщикам

Интересно Ваше мнение! В день экспирации(либо на следующий день), при такой высокой волатильности эффективно открыть Long Strangle(лонг пут + лонг колл)  в апрельской серии?Cрок жизни позиции 1-2 недели.Если не эффективно, напишите минусы.Спасибо за Ваши ответы!
 

Плохая идея.
До экспериации далеко, значит наценка за временной
распад большая.
Плюс из-за большой волатильности и повышенном ГО
в цены заложены дополнительные риски.
Если Вы конечно на 95% уверены, что будет движение
± 10% до экспирации, то тогда вариант.
Андрей Кучумов, планирую движение в 5-10т пунктов, ГО скорее всего снизят, а события еще в норму не войдут(по Украине), возможно и вола немного упадет! Просто думаю, синтетика(БА+ лонг пут= лонг сall) или Long Strangle(лонг пут + лонг колл), больше вверх смотрю.
вообще-то покупка стрэнгла хороша перед взлётом волатильности. Если вола сейчас пойдёт вниз (что вполне реально), то удешевит и коллы и путы
Игрок, после 3 марта она и пошла вниз, а 6 марта вновь взлетела,5 марта можно было формировать позу,6 марта -закрыть(или частично закрыть)
Плохая идея. Покупать надо когда значение VIX 20, или около того.
Владимир Ш тут всё просто на самом деле.Сложи премии по стреглу(лонг колл +лонг пут) ну и прикинь сможет рынок (база) пройти этот путь и это только в безубыток, а что бы что то на этой стратегии заработать нужно еще большее движение.Риски большие
1)Волатильность высокая, в любой момент может припасть(риск по веге)
2)Времени маловато для реализации стратегии.
3)Временной распад высок (риск по тете)
Стратегия имеет право на жизнь, однако тупо не на экспирациию. Если только пробывать, как по Конноли дельту в 0 через какой-то промежуток пунктов, или дельту в 0 по тех анализу от сильных уровней поддержка-сопротивление.Короче, управлять нужно будет, тогда вероятность реализовать в + покупку волатильности будет намного выше.
Сам бы не стал реализовывать, т.к считаю что не эффективно открыть Long Strangle в данной ситуации.
Владимир Ш если Вы больше вверх смотрите, может лучше тогда присмотреться к другим стратегиям? Например бычий пут спред, бычий кол спред.
Возможно лучшим решением будет пропорциональный кол спред для игры в верх в выбранном вами диапазоне…
У самого на выходные продано путов немного в расчете на отскок вверх или снижение волы.В случае резкого гепа в низ тупо роллируюсь ниже по страйкам, или ниже как по страйкам так и по времени в следующую серию опционов.
Планировал уйти на выходные в деньгах, просто руки зачесались, ну и продал чуток, что бы было. продал путы 90 страйк июнь по 3500. Почему именно сейчас продажа а не покупка?
1)Тета в + в мою сторону
2)Вега при её снижение +
3)Стояние базы в + движение базы вверх в + движение вниз до 90000 до экспирации так же в + движение небольшое в низ со стабилизацией по воле так же в + т.б 90000-3500=86500 пунктов
Поэтому тут игры с перевесом больше, чем покупки стренгла по такой воле и на такое время
Александр, спасибо! Думаю какую позу открыть и именно в 17-18 марта в апрельской серии, пробовал продавать колы и путы, ГО сейчас очень высокое, больше или равен ГО БА, поэтому продажу пока не рассматриваю.Наблюдаю со стороны и пока в кеше, движения стали размашистые, по 5т пунктов ходит БА, есть мысли, что вола сильно не упадет в марте- апреле.
Владимир Ш, не прогнозирую куда пойдет, поэтому поэтому какую позу открыть в апрельской серии не подскажу. у меня основной оборот внутри дня по следующей схеме. Шорчу задёрги на минутках с хеджем в опционах(если вола низкая то покупаю хедж колы, если высокая, то продаю путы) Или волатильность торгую внутри дня…
Продавать при такой воле нужно. А если будет еще выше — снова продавать. Не будет волатильность существенно выше, а если и будет, то одно-двухдневными свечами, а вот вниз поползет. На веге плюс и на тэтте большой плюс. Ну и не обязательно тупо края продавать, можно сформировать направленную позу. Вниз, конечно. Если рынок будет идти вверх, то убыток по дельте будет достаточно компенсироваться прибылью от падения волатильности, если рынок будет идти вниз и вола будет расти, то тут будет прибыль от направления дельты.
Юрий ибн Ибр, спасибо!
Юрий, до экспирации ближайшей серии предполагаю диапазон 100-120 Вниз играю только внутри дня, на задергах вверх. Помню, как в 2008 торги остановили на несколько дней и всех кто играл вниз, вынесло вперед ногами на открытие.Однозначного движения вниз не вижу.Торгую волатильность, дельта -нетральные стратегии внутри дня.Направленные стратегии не торгую, предпочитаю в диапазоне.
Юрий ибн Ибр, smart-lab.ru/blog/tradesignals/169363.php
вот тут отвечал на торговый сигнал.поэтому голые направленные стратегии не торгую, нет перевеса… То что продавать, согласен, только мы продаем по разному, берем разные риски, разные стили торговли…

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP