<HELP> for explanation

Блог им. wwxxww

"Опционы для новичков. Очень малый счёт." Вертикальный спрэд за 10 пунктов!


                                                                                             Размер Гарантийного Обеспечения под создание описанной позиции: 1'000 рублей!



"Опционы для новичков. Очень малый счёт."  Вертикальный спрэд за 10 пунктов!
Если Вы новичок, интересующийся опционами, то сейчас (незадолго до экспирации) -  самое время попробовать свои силы в построении конструкций, немного более сложных, чем покупка голых коллов или путов.



    Для примера — спрэд. 
                Вертикальный.
         Бычий.
                На коллах.



Вероятность исполнения — очень невелика, но в качестве приобретения опыта набора позиции и наблюдения за её поведением (Аж!)) до экспирации — хороший пример.

Итак. Вертикальный Бычий Спрэд — это покупка опциона колл с нижним страйком, и продажа опциона колл с верхним (верхний/нижний, в данном случае — это относительно друг друга). Для тренировки и оттачивания навыков берём страйки, довольно удалённые «вверх» от текущего центрального. При этом они будут довольно дёшевы (до экспирации осталось несколько дней).



"Опционы для новичков. Очень малый счёт."  Вертикальный спрэд за 10 пунктов!"Опционы для новичков. Очень малый счёт."  Вертикальный спрэд за 10 пунктов!                       Логика набора позиции.

Так как позиция состоит из купленных и проданных опционов, а ГО по проданным сравнимо с ГО по фьючу (7,5-8тыр за шт.), то первым делом следует набрать «длинную ногу» — ибо ГО под покупку на порядок (а в данном случае, на порядки) ниже. Покупаем 20 опционов RI145000BB4. ГО = 298,20руб (за 20к).  Затем уже продаём верхние опционы: RI147500BB4 в том же количестве: 20шт. На страшные зывывания терминала о гигантском ГО — не смотрим — максимальные потери по конструкции (читай, стоп-лосс) уже заложены в саму её логику, и составляют довольно небольшую величину.

На момент совершения сделок для построения этой позиции, цены вышеуказанных опционов на Доске Опционов (QUIK-->Торговля-->Опционы-->Доска опционов....) составляли:
 RI145000BB4 (ask — так как нам надо его купить)    = 30 пп
 RI147500BB4 (bid  — так как нам надо его продать) = 20 пп

Итого: 10пп!


Итого сделки по позиции (с миллисекундами — при большом желании можно раскопать их в ТВС — таблице всех сделок):

"Опционы для новичков. Очень малый счёт."  Вертикальный спрэд за 10 пунктов!

Проще говоря, получили спрэд стоимостью в 10(!) пунктов, который при уровне фьючерса на экспирации февральской серии опционов фРТС внутри него (или выше 147500) принесёт Вам прибыль в размере до 2490пт/контракт, Т.о., если на основной клиринг 17/02/2014 котировка фьюча будет выше 147500 (а вдруг;)), то прибыль по позиции составит 2500х20=50'000пт (около 33,5тыр)!

Справедливости ради: Максимальный лосс будет = Тек.чист.поз. в терминале Квик. Т.е. ГО по позиции, минус перечисленная Вам премия за продажу «верхних», плюс заплаченная Вами за «нижние», плюс все комиссии, (но это всё уже учтётся к тому моменту в Тек.чист.поз.).


P.S. Не стоит забывать о комиссиях биржи и брокера!
      В дешёвых ОПах они особенно велики.
       В основном, относительно велики, потому как, например, в этом случае, комиссий получилось: 2раза х 20шт х 4руб = 160рублей! (Это только биржевая!!)
             При стоимости самой позиции ок.740рублей !!!!!!!!!


Есть ещё много подводных камней в этом мейнстриме, но их Вам лучше пройти самостоятельно на этой тысяче рублей (она ведь у Вас не последняя… Верно?!?...)


Удачи Вам в Экспериментах!



Ну и как обычно: учите матчасть!
http://yandex.ru/yandsearch?text=Книга_про_Опционы
 

выше 147500 — ну да — конечно — побежал покупать
*как только со своими путами лонговыми 135 разберусь (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
avatar

ruscash

ruscash, не споткнись, крассафчегг))))
НеГрустин, да пздц — как могул — одни кочки — а потом разрыв кишков — походу кому-то подарю премию на 30 контрактов
ruscash, спасай!
лучше пропить… все сразу
avatar

Analitig

Analitig, как раз перед экспирацией только голые опционы и надо покупать
Analitig, это ради тренировки навыков!
Можно брать не 20штук, а по одному на сторону — просто ради «пробы пера»))))
Analitig, а если цена будет стоять на 135000? все голые сгорят)
avatar

25K

-200
avatar

areals

areals, это на 20штук! На один ОП будет -10!))))
Не полетит такая ракета
avatar

Spekyl

Spekyl, тока если за три дня — три планки, согласен.))))

Но тренироваться же народу на чём-то нужно…
Негрустин… ты луче скажи чем и как можно набрать позицию если мне нужно не 20 штук, а 200, или 2000 штук? Никак не могу найти адекватного робота спредера.
avatar

optimus

optimus, 200 в ликвидном страйке — не проблема, да и две тысячи не предел

Хочешь набрать — стой лимитками в стаканах, до тех пор, пока не нальют!

Чё делать — покупать надо, когда все продают, а продавать, когда все покупают))))
optimus, можно мной набрать. не очень дорого)
лучше для тренировки в путах аналогично сделать. То, что рынок упадет на 10 тыс. пунктов, гораздо вероятнее такого же роста. Черный, так сказать, лебедь :)))
avatar

_xXx_

_xXx_, это уже если хочешь сделать денег ;)

А это — так… тренировка))))
ахаха, вот они, лотерейщики))
биржа любит вас))
если и делать такие штуки то на путах.
на марте попробуйте что-нибудь помутить, может хорошо выйти.
avatar

Zorkiy

Zorkiy, это уже лотерейщики следующего левела))))
Кстати, в прошлую экспирацию в день экспирации с ГО были проблемы — при продаже верхних колов ГО бралось по полной, хоть и были нижние колы. В спеках вроде было описаны про такие чудеса в день экспирации, но никогда такого не было. Так что осторожней в день экспирации
avatar

megatrader

megatrader, у меня «в детстве», помню, была другая фишечка один раз:
«В детстве» — это когда я ОПы только покупал))))

Под самую экспирацию (буквально за пару часов до) я поизбавлялся от ранее купленных (за неск дней до этого) голых, и от них высвободилось СТОЛЬКО ГО, что система мне реально позволяла (не только показывала, что можно, но и сделки проводила!) раз в ВОСЕМЬ больше реального депА))))

И по вармарже там была на предэкспирационном шторме ТАКАЯ цифра(!) что я успел даж поразмышлять что лучше брать — мазерати или ламборджини))))

Э-эх, молАдАсть!)))))))))))))))))))))

Ессно, фсё decay'нулось по нулям))))))
продавать опционы на Ри за 20п это круто
avatar

ALTER

ALTER, если продажа «голая» — то этто даааа))))

А это — конструкция!

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP