<HELP> for explanation

Блог им. ves2010

Тупики разума3. Торговля эквити

Перечитывая свои торговые журналы натыкаюсь на интересные идеи. Делюсь наработками.
 
           ИМХО любой мани менеджмент в конечном итоге попытка торговать эквити. При плавной форме эквити без рывков и резких дродаунов есть возможность торговать отрицательное математическое ожидание. Наиболее часто торгуют эквити при интуитивной торговле, когда реальной статистики по системе нет, и положительное матожидание это дело веры. В ботах торговля эквити позволяет торговать простые неграальные индикаторы, торговать переоптимизацию, увеличивает среднюю сделку+разумеется снижает дродаун.
            Я делал торговлю эквити уже изначально на хорошем боте, дродаун упал, средняя сделка возросла, однако так же упала доходность. В торговлю я его не пустил, т. к. серьезных улучшений не было. Бот был трендовым и делал профит редкими мегапрофитными сделками, каких 3-5% от общего количества сделок. Если бы бот делал частые сделки с мелким и частым профитом возможно был бы лучший результат.


           Как получить данные эквити. Делал ботом так: торговал фьючерс рабочей позой и спот на 1лот. Например сберфьюч торговал рабочим объемом, а акцию сбера всего 1 лот торговал тем же способом что и фьюч, считал эквити по споту, по результатам этой эквити на одном лоте управлял ботом в основной позе во фьючерсе.
 
           1 Простейший способ торговли эквити — это запрет на торговлю на определенный срок при превышении лимита потерь. Этот способ все знают.
           2 Торговля только положительных участков эквити. Как простой пример — считаем скользящую среднюю от эквити. Затем торгуем, если эквити выше машки и делаем запрет на торговлю если ниже… это сложный вариант, т.к нужен период средней, а это дополнительная оптимизация.
Более простой способ такой — раз в день с утра запоминаем значение эквити, если эквити ушла ниже запомненного значения, то перестаем торговать. Как эквити стала выше запомненного значения опять торгуем. Запоминать значение эквити можно раз в неделю или раз в месяц — это зависит от количества сделок и формы эквити.
Этот вариант удобен для ручной торговли. При эквити ниже запомненного значения уменьшаем сайз в 10раз и продолжаем торговать. Как только профит от уменьшенного_сайза*10 станет выше запомненного значения эквити продолжаем торговлю полным сайзом.
          3 Наращивание-уменьшение позы при просадке эквити
а) в зависимости от числа убыточных сделок
б) в зависимости от длительности просадки по времени
в) в зависимости от величины просадки
вариантов тут великое множество в том числе и мартингейл. Тут широчайшее поле для тестов и оптимизации ботов. Т.к. Зачастую параметры эквити более стабильные чем торгуемой цены.
           4 интересна идея использовать эквити как автоматический переключатель бота с тренда на контртренд...
 
Всем удачной торговли !))
 

Пробовал я для нескольких торговых систем и торговать эквити и по скользящей и по прайс чаннелу ( тоже популярная идея ). За исключением малого числа частных случаев, показатели системы ухудшались в разы. В случае когда система сливает в пол, это спасает конечно. А вот когда прибыльность мецает ( то сливает, то зарабатывает ), такок управление позицией как правило, ухудшает систему.
avatar

jug

Показывает изменение капитала по вашей торговой системе в риал тайме MetaStock
smart-lab.ru/blog/109702.php
Барсуков Андрей, такой бы индикатор для квика!!!
avatar

Shara

Shara, программисты знакомые с QPILE решат поставленную вами задачу
Тоже пытался с этим работать, но потом отказался, получается своеобразная переподгонка.
Как мне кажется, для торговли эквити самое то, чтобы система имела форму этой самой эквити в виде канала, бесконечного боковика с хорошей шириной, или тренда с хорошими границами. Не попадалось Вам в Ваших исследованиях? Типа доходность так себе, просадки тоже больные, но вот форма вполне себе канальчик. Я бы с удовольствием такую взял на вооружение )
avatar

Spoki

В развитие мысли. Торгую 1 систему 18 валютных пар. Объем входа в позицию зависит от предыдущих результатов по валютной паре и от суммарного результата по всем валютным парам. Критерий выбора параметров системы — минимальная дисперсия.
На 100 сделок такое управление дает +2,5% и плюсик от самого алгоритма.
avatar

FZF

FZF,
FZF, Хотел отправить Вам письмо с деловым предложением, но мой рейтинг не позволяет.
Прошу написать письмо мне, а я отвечу.
Schetprofits, У меня тоже рейтинг маленький :))))
Предложение можете прислать на mail: odissey@istranet.ru
avatar

FZF

FZF, дельная мысль
Я бы мог подсказать, как использовать теорию вероятностей для прибыльной торговли.
Это просто лежит на поверхности — в смысле: даже если просто бегло и поверхностно читать учебник теории вероятностей для технически вузов, то можно увидеть целую массу подсказок, как прибыльно торговать случайные ценовые процессы.
Скорее всего именно поэтому все продвинутые и зарабатывающие трейдеры ничего не пишут об этом на Форумах.
avatar

Schetprofits

Schetprofits, это наверняка боян+ ты ведь не тестил
ves2010,
лучше пока на Вы.
Поясните про «боян+» и «тестил».
по факту удалось построить что-нибудь более-менее прибыльное на многих инструментах?
Александр Дрозд,
мне по факту удалось разработать метод прибыльной торговли именно на многих инструментах, основанный как раз на теории вероятностей.
Александр Дрозд, угу… тока про это не напишу… тут про тупики на которые было потрачено много времени и сил, но толку не было
А на каких инструментах? На портфелях заработало? Я много времени посвятил этой теме и особо феерического ничего не вышло. Под один инструмент можно сделать, но чтобы стабильно работало на портфеле это анрил.
Александр Дрозд,
если у меня спросили, то скажу, что портфели из валютных пар на Форексе в прибыль выходят от 1 дня до 2-х недель.
Сами тренды на Форексе очень длинные и медленные — в одну стороны иногда по полтора — три года идут, если смотреть на месяцах.
действительно. А ведь это простая идея. Протестирую сегодня -завтра на своем счете.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP