<HELP> for explanation

Блог им. lowriskru

Многомерная торговля

Не вижу того, что хотелось бы видеть в разделе опционы и не могу молчать.
Очень часто вижу попытки объяснить чем же так хороши опционы, но или мы объясняем плохо или одно из двух — потому предлагаю вашему вниманию новую версию.
Поскольку отгремела экспирация в январской серии и есть возможность придумать себе новую стратегию, предлагаю изучить тот подход, который близок мне.Дневной график индекса РТС (не фьючерс)
Я умышленно не использую никаких практически индикаторов — только то, что дает мне моя стандартная настройка в Альфа-Директ. Мне остается определиться с той частью стратегии, в которой каждый товарисч смартлабовец мега-эксперт: куда же мы двинем — вверх или вниз? Или останемся на месте?
Наверное понятно, что мне похер, но почему бы не повыпендриваться?
С выражением лица Васи Олейника я буду рассуждать так: «где-то тут мы будем консолидироваться в диапазоне 1380-1420 в цифрах индекса и сделаем ложные выходы вверх, а может быть вниз, но в целом рынок смотрит скорее вниз, чем вверх, хотя вверх наверное тоже возможно, если не вниз, но как я всегда говорил, что вниз рынку будет легче, а если вверх, то я говорил, что если не вверх, то вниз, а в прошлый раз все было именно так как я говорил в своем предыдущем обзоре тока немного не угадал со временем!»

Как-то так...
Перевожу на русский: на момент экспирации февраля рынок вероятно будет около 1500. Может быть на текущих, а может быть в диапазоне 1320-1350 — за такой прогноз любого аналитика повесят, но мне он как бальзам на душу — теперь все очень понятно.
Что отличает настоящего опционщика от любителя заниматься хернёй? Правильно, ему пофиг куда пойдет рынок, но не пофиг ЧТО он будет делать в случае, если рынок сделает то или иное движение.
Ничего не мешает выбрать из трех вариантов развития событий тот, который вам ближе по духу. Мне ближе вариант с 1320, потому зону максимального комфорта я построю там, а вот возможность прохода к 1500 для меня кажется куда менее вероятной, значит зону наименьшего комфорта я расположу там. Однако ничего не мешает вам поступить как-то иначе — это не принципиально — важно как вы будете плыть на этой лодке т.е.  управлять имеющейся опционной стратегией.
При торговле опционами к сожалению (или к счастью) одной дельтой (направлением движения рынка) торговать не представляется возможным.  Мы торгуем сразу в разрезе нескольких греков (измерений).
Не буду и не хочу усложнять — по сути есть всего 3 значимых измерения в опционной торговле:
Дельта.Вега.Тетта.
Можно выключить какое-то одно измерение, но как минимум придется оставить два. Это делает опционы для тех, кто в них разбирается, очень удобным инструментом — если ты выигрываешь сразу по двум измерениям — то прибыль фантастическая. Если проигрываешь по одному, то убыток по нему компенсируется прибылью по другому. Вариант, когда ты прогрываешь по всем измереням тоже возможен, но с дури можно и х.. череп сломать, а если стеклянный то еще и порежешься.
Я рассуждаю так — любителей собрать теты очень много, а волатильность в настоящее время на очень низком уровне, это значит, что вся толпень массово продает и постоянно на этом зарабатывает — но ведь это не наш путь, мы же коммунисты, а коммунист не ищет легких путей.
Следовательно я выключаю тету в пользу волатильности и создаю позицию, которая будет направлена в сторону снижения и в сторону роста волатильности, где временной распад минимальный. Опять же, если вы понимаете, что можете выключить вегу и торговать дельтой+ тетой или вегой + тетой это прорыв и вы молодец.
Если рынок сделает резкое снижение — как правило возрастет волатильность, я получу прибыль по двум измерениям и за счет дельты и за счет веги.
Если рынок останется на месте я постараюсь заработать на оптимизации стратегии в моменты незначительных движений, избавлюсь от февральской серии и после ее экспирации буду иметь в опционах мартовской серии потенциал для дохода — результат скорее всего будет немного положительный.
Если рынок вырастет (зона минимального комфорта) моей задачей будет постараться потерять минимально — для этого есть простые и понятные техники о которых наверное следует рассказывать в динамике, если рынок все же будет двигаться к 1500 как я говорил :)Многомерная торговля
На этом графике — дельта. Это все равно, что вы держите фьючерс на индекс РТС в количестве, указанном на оси y. С течением времени оно будет так же меняться, как и с изменением волатильности, но кто сказал что будет легко?
Комментарии: Если мы будем двигаться в сторону 1320, то дельта будет расти и будет даже выше нуля. В реальном мире это будет означать, что если вы зашли в шорт 5 контрактами по РТС, то на целевой точке будет уже +5, то есть плавное закрытие позиций без сделок и разворот, это как робот, только безмолвный. В случае же роста мы будем до какого-то момента наращивать позицию (усредняться), а в зоне полного дискомфорта позиция разберется снова и соберется уже в нужную сторону :) Я всегда считал это свойство опционной стратегии - фантастикой. Нужно только уметь вовремя забирать прибыль, срывать так сказать зрелые плоды с веток.
Теперь рассмотрим вегу — это подразумеваемая волатильность. Как она будет меняться в процессе изменения рынка?Вега опционной стратегии
Вега будет близкой к нулю в целевой зоне 1320, и максимальной чуть ниже прогнозируемой 1500.
Для меня это значит, что на уровне 1480 я буду иметь почти 10тыс пунктную вегу, что даст мне максимальную прибыль от роста волатильности если оно состоится чуть выше текущих. На практике это будет значить то, что если мы начнем падение спустя время не от текущей точки а немного выше, я получу больше «ненаправленной прибыли» и скорее всего это поможет мне значительно уменьшить предполагаемый убыток от «продажи» в виде отрицательной дельты.
  • Будем ли мы работать с расчетом на экспирацию? Нет!
  • Будем ли мы закрывать позицию по веге? Да!
Расшифрую это так — в каждый момент времени профиль доходности всей стратегии представляет собой какую-то комфортную в довольно узком диапазоне картинку, при выходе из которой НЕОБХОДИМО модифицировать стратегию приводя ее в комфортное состояние. Таким образом нужно действовать до экспирации или до достижения таргета по торгуемым измерениям. Если волатильность дернется вверх до 30-33, но рынок снизится к 1350 — скорее всего имеет смысл сорвать спелые плоды с ветки.
В таком исходе я ожидаю 35-50% к используемому ГО. Да, заметте, в режиме «идиот» — отсутствие управления позицией, убыток ограничен, можно избежать как стопов, так и маржинколов, незачем будет пенять на сломанный комп или отключенный интернет. Запустили стратегию и реагируем тольео при выходе из зоны комфорта плавно отозвигая зону дискомфорта от текущих значений базового актива.
Повторюсь, многомерная торговля — это торговля динамическим профилем доходности в динамических кривых — в веге, тете, дельте. Вы будете зарабатывать на дельте, веге, тете, но основная прибыль будет получаться от грамотного и безэмоционального упраления позицией.
Если остается интерес — расскажу о том как это делать.
Вы мне скажете, что я могу потерять деньги, торгуя таким образом, и я вам отвечу да. Есть другой путь в опционах — использовать неэффективности ценообразования опционов, торговать наклоном улыбки, собирать роботом неэффективности через синтетику, быть быстрее, лучше, сильнее, но вы попадаете на высококонкурентное поле и будете отнимать хлеб у профессионалов (если получится), а это как минимум смешно.
Если свести потери от режима «идиот» к минимуму, то одной успешной стратегии в год вполне достаточно чтобы побить годовой банковский депозит, если учесть, что в 11 других будут неудачи.
Ну и после прочтения всего того, что я написал за полчаса без остановки я понял, что наверняка запутал всех еще больше :) Хотя я и не говорил, что будет легко.
Кто хочет общения — добавляйтесь в друзья на facebook. Ну и удачного дня :)
ЗЫ Поскольку Тимофей отказал нам в объединении встречи смартлаба 5 апреля и слета опционщиков всея Руси на питерской земле — я скромно приглашаю на lowrisk.ru тех, кто считает себя опционщиком или желает им стать. Там вы найдете всю информацию об опционной конференции, которая пройдет 22 марта в г. Санкт-Петербург.
 

вот нихуя не понятно — может кто-нибудь записать видео как торгуются опционы — куда нажимать — какие окна выводить и т.д. ???
avatar

ruscash

ruscash, для начала мурзилки по опционам почитай! А для видео есть ютуб! Как пример КИТ финанс блог, там много про торговлю опционами показывали, да и В. Твардовский из АйТи инвеста аж 10 видео уроком более чем по часу каждый опубликовывал!
avatar

Urets

Urets, ссылки в студию плиз!
ruscash, Гугл в помощь! Может за тебя мне ещё их снова посмотреть? Не ленись ;-)
avatar

Urets

ruscash, см видео Твардовского и учебные ролики от китфинанс
Urets, нам часовые уроки не нужны — самую суть 20% по паретто хватит в полне!
ruscash, коли так умен, — дерзай! Только профита… ;-)
avatar

Urets

ruscash, «нажимать» и «выводить» — мало))))

Тут как на небезызвестном видео получится — «Здесь покупаю, здесь продаю, покупаю, продаю....» ))))))))

Тут ещё и голова нужна. И прочувствовать не помешает ;)

Это «шестимерные» шахматы! (необязательно «шести» — можно любую цифру подставить — от трёх и выше)))) Причём, не просто шахматы, а «шахматы по почте»)))) — сделал ход, и ждёшь потом месяц, пока ответный ход придёт!

И один из Игроков — его величество Рынок))))

Забавно, короче. Попробуйте. Рекомендую!
Аналитик и трейдер Василий Олейник даёт весьма точные прогнозы и самое главное не первый год показывает публичную торговлю, подтверждая всё результатами, я лично с ним знаком и знаю его результаты ))) Где можно посмотреть ваши результаты? Опционы зло и на них народу сливается ещё больше. На ЛЧИ ни один опционщик не показал нормального результата. Даже мой кумир А.Каленкович уже второй год не может заработать на рынке на опционах, так что про других и говорить не о чем!
Василий Олейник, смотря что считать «заработком»! Главное не жадничать в опционах и строго соблюдать запас по ГО для возможной модификации позиции.
Не хотел обидеть! Андрей все правильно расписал!
avatar

Urets

Василий Олейник, опционы инструменты с повышенным уровнем риска, если трейдер не в состоянии управлять этим риском — он сливает причем много.Одни сливают — другие зарабатывают) На ЛЧИ нормальным опционщикам просто нечего делать поскольку они итак нормально зарабатывают и демонстрировать свои позиционные стратегии смысла нет — это как карты раскрыть другим игрокам за покерным столом.
Елисеев Сергей, Во-первых опционы это не только инструмент с повышенным риском, но и наиболее сложный инструмент для торговли. Если учесть, что 90% на линейном активе зарабатывать не могут и не могут контролировать риски, то нафига им лезть в опционы? Что касается ЛЧИ, то все отмазки типа вашей, пишут те, кому показать нечего! Почему то робот Прада, Секрет и тот же Муханчиков каждый год участвуют и показывают результаты и им пофиг что их сделки разбирают, вечных алгоритмов нет и граалей тоже!!! Ну посмотрел я как участвовал в этом году робот Седого на опционах и что? ничего интересного он не показал, так что про раскрыть карты это вы можете в детском саду рассказывать, но только не мне. Кому есть что показать, тот всегда покажет!!! Пример и робот SECRET и робот 100proceytov.ru и другие, у которых стабильные доходности всегда и они не боятся показывать свои сделки. Боится только тот — кому нечего показать!
Василий Олейник, мне всегда казалось что все наоборот, на опционах намного проще зарабатывается.
Придется поверить на слово, попробовать или както заинтересовать меня, чтобы я показал тебе весь процесс в реале.
Кроме идей Каленковича, есть много других. Ты даже представить себе не можешь сколько есть зарабатывающих опционщиков, а вот линейных мало.
Василий Олейник, совершенно согласен, без активного управления риском на опционах делать нечего, большинство сливает на биржевой торговле — это всем известно, тем более на производных инструментах — это сделки пари по сути.
Для чего участвовать в ЛЧИ? Для пиара с целью привлечения денег в ду и только. За десяток с лишним лет торговли — ни разу не участвовал, но признаюсь несколько раз неплохо удалось заработать на мониторинге опционных поз крупных участников, которых в последнем ЛЧИ фактически не было((
Елисеев Сергей, я не знаю для чего в ЛЧИ участвуют 5000 человек? Явно не для пиара и для ДУ.
Василий Олейник, как раз для пиара и участвуют, хотят другим что-то очень сильно доказать )
в экстазе забывают про РМ и результат как известно закономерен…
Василий Олейник, вы позиции в опционах путаете с позициями в линейных инструментах. Тех, кого вы перечислили (первых двух я знаю — это бесспорные лидеры и профи, кто третий не в курсе), являются интрадейщиками. То есть позицию закрывают и открывают в течении дня. У опционов смысл другой. Там поза приносит сама денег. А опционная позиция говорит о намерении трейдера. Чуете разницу?
Евгений, Евгений, я по-вашему что, опционами не торгую? Может вы мне ещё и вводный курс расскажите?
Василий Олейник должен продаваться. Это продукт, которому нужна реклама. Мне реклама не нужна и деньги в ДУ тоже. Я вообще считаю, что лучше молчать, чем говорить. Но это не про Василия Олейника :)
Всем же понятно, что я продаю тут не опционную торговлю, а опционную конференцию, я не сильно палюсь?
Крупенич Андрей (lowrisk.ru), покажите что вы зарабатываете на опционах а не на конференции — это лучшая реклама!
Крупенич Андрей (lowrisk.ru), Да, Андрей, на будущее, большая просьба, прошу не упоминать меня в своих постах, если не хочешь нажить себе врага в моём лице.
Василий Олейник, мы живем в свободной стране, пишем на свободном смартлабе :) Приятно позлить того, кто ведется на это, будь проще и мы к тебе потянемся…
Крупенич Андрей (lowrisk.ru), Приятно позлить? ок, нет проблем. На будущее, если что, тоже на меня не обижайся.
Василий Олейник, Ребята, давайте жить дружно!))))

А то Ваши препирания выглядят как спор крановщика с бульдозеристом — у них просто разная специфика работы!

Ясно же, что у одного длиннее, но у другого-то толще!))))

Андрей, а ты его не провоцируй — уважительнее чуть! У него работа более нервная. Эт нам с тобой между экспирами заняться нечем, а у Василия каждый день напряжён. Ты же Джентльмэн? ;)
НеГрустин, я еще раз подчеркиваю, мне в качестве примера, очень понравилось Васино варажение лица при его торговых рекомендациях. Я смеюсь над всеми, над Васей, над Сашей и над Федей и его сиськами, но в первую очередь я конешно же смеюсь над собой.
Так что пущай Вася не обижается — он как лицо АйТи инвеста идеален и если быть серьезнее, то я бы хотел, чтобы Вася начал торговать и опционами. У него должно получиться, а он их хаит. Это я и пытаюсь исправить. Я ж для этого сюда пришел. А то я и на конфу его звал и лично рассказывал а он все покажи стейтмент и покажи :) Я стесняюсь, у меня он маленький :)))
Крупенич Андрей (lowrisk.ru), он сравним с Васиным, стопудово)))) (можешь не показывать))))

Так что Вам, господа, грех друг на друга обижаться — в соседних цехах «вкалываете», так что, РЕАЛЬНО, Давайте жить Дружно! Вася, слышишь? Он не со зла! Честно!

У меня, правда, стэйтмент чуть побольше)))) но это не порождает у меня ни прАва, ни желания над Вами подтрунивать! Я Вас обоих очень уважаю! (стейтмент не покажу))))

За опционы и мне от Васи обидно, но, видимо, ему роднее трамваи, а не наши космолёты (это предложение не содержит ни единого смайлика — ни в конце, ни по сути, ибо на сленге опционщиков «трамвай»=«базовый актив», а «многомерный космолёт»=«опционы & оп.стратегии»).

Простите за панибратство от меня, молодого, но предлагаю Вам примириться! Заранее спасибо))))
НеГрустин, дело говоришь!
Василий Олейник, ну не обижайся. Я написал «С выражением лица Васи Олейника», потому что у тебя такое умное и эрудированное лицо когда ты за рынок рассказываешь. Я так не могу, снимаю шляпу. У меня всегда лицо полного придурка :)
Василий Олейник, что у тебя в 1 ночи было — напиши топ с извинениями за недопустимые угрозы в адрес твоих коллег, если на каждое противоположное мнение — ты будешь угрожать — это у тебя будет с будущем плохо…

Вася — я верю в тебя, — всё будет хорошо, хрен с этими деньгами — уходи со стороны зла!!!
Александр Шадрин, Александр Шадрин я не знаю где ты там увидел угрозы? Как приеду в Питер так обязательно постараюсь встретиться с тобой и пообщаться вживую, а не тут.
Василий Олейник Тут были четкие намеки на это)))





Василий, осади себя немного, я понимаю, что ты мега-крут, и мне до тебя — как пешком до Китая, правда, я в другую сторону иду. 

Но чем ты решил заняться — это тупик, и плохо сказывается на имидже — задумайся. Автоследование — это не масштабируемая система, торговля по ТА — больше похоже на игру, то +20%, то -20% — ты же сам говорил про это…

Задумайся…

Мне кажется это всё началось из-за твоей нервной реакции на посты про Селигдар, но там даже очень весело было написано — во второй части, меня бы это расмешило...(

Особенно второй пост — где ты ссылался на воронова и на свое автоследование…
              
Александр Шадрин, я сейчас за рулём и как приеду я более подробно поясню протавтоследование и про доходность и про мативацию.
Василий Олейник, и конфликт интересов…
Александр Шадрин, насчёт подчёркнутых фраз: ответить за слова -значит публично признаться что был не прав! Мы не в 90-е годы живём. Насчёт Крупенича: его юмор мне не понравился и моё общение с ним прекращено. Его проекты мне больше не интересны и он тоже.
Василий Олейник, а мы с тобой и при жизни мало общались, мои проекты ты тоже никогда не поддерживал. Но ты веселый парень и мне нравится мой юмор, да и другим судя по скромным плюсикам он тоже пришелся по душе.
Если ты обижаешься на это, то тебе как Александр предлагает нужно выпить пустырничка. Часто когда поза очень давит хочется найти врагов и отомстить рынку, но это заведет тебя в тупик.
Крупенич Андрей (lowrisk.ru), думаю, нам троим нужно встретиться и поюморить)))
Александр Шадрин, я за, только как юморить, если Вася не понимает моего юмора…
Была поговорка: если не можешь насмешить, то остается или умереть, или отомстить.
Крупенич Андрей (lowrisk.ru), на меня поза не давит уже как 3 года, я это уже прошёл.
Василий Олейник, ты знаешь, у меня пока есть сомнения. Расслабься ты, мы тебя уважаем за трейдинг, но не уважаем за аналитику (мы Крупенич 3-ий)
Крупенич Андрей (lowrisk.ru), руки прочь от Василия!
Василий Олейник, в чем не прав? в чем ты считаешь меня не правым? В моих мыслях?

Обвинений прямых в твой адрес не было, кроме disclosure про Русские фонды — видео не катит и сейчас автоследование:
1) нет предупреждения о том, что доходы в прошлом не гарантируют успехов в будущем.
2) риск проскальзывания ты учитываешь???

и самое главное, это не выгодно, как инвестору, так и трейдеру — причины ты и сам знаешь все…

Ведь Василий Олейник — управляющий в УК лучше, чем Василий Олейник — продающий подписку на автоследование ???

Это не твоя цель же…
Александр Шадрин, как доеду, отвечу, пока за рулём.
Василий Олейник, о как! Мне кажется Вы ошибаетесь огульно всех в «другие» записав)
Василий Олейник, аккаунты свои перепутал? бывает… из под дргого же надо писать себе деверамбы, и тут облажался :)
Василий Олейник, Аналитик Василий может отвечать конкретному лицу?
А Всилий Олейников тоже может жать пимпу, кому он отвечает.

А то секретутки и прочие, которые поимели доступ к аккаунту задрвли уже позорить Василия. И Олейника заодно!
Василий Олейник, Вася без обид, но ты просто не умеешь их готовить!
ничего личного )
Василий Олейник,

#Опционы зло#. Сам ты зло. Направленая торговля большее зло чем ненаправленая. Не зря Солодин ушел опционы.
avatar

enter

ты ещё забыл две стрелочки на первом графике нарисовать — вверх и вниз
avatar

Mr. Bean

Mr. Bean, лень было. Это к Васе :)
но проблема только в случае роста? плавного, напрмиер. ТОгда вола вниз и все… яма?
avatar

antonbell

antonbell, нет, вверх можно будет продолжать растить вегу и убирать потихой февральские путы покуда они обесцениваются. Если очень плавно и очень медлено, но проданные февраль менять на март и превращать все в вертикалку.
рынок щас хороший, с учетом того, что кукл творит на путах с сентября! Много про это писали на Смарте да и не только. Вот посмотрим когда ему надоест, тогда и надо менять стратегию. Как-то так!
Одним словом «слабогаммоположительные» щас не «рулят», а вот тэтоположительные — в теме!
avatar

Urets

В целом правильно Андрей расписал! После торговли опционами к торговле линейными фьючерсами никак не хочется возвращаться!
avatar

Urets

Urets, ну ну, надо было вам посетить последнюю алгоритмическую конференцию и послушать выступление А.Каленковича. Вы знаете, я торгую линейно и мне пофиг куда и что пойдёт! У меня открыты позиции по разным инструментам в разные стороны и я только сижу и жду когда какую закрыть в плюсе, а сколько ждать мне пофиг.
Где еще +4? Неужели так плохо?!
Крупенич Андрей (lowrisk.ru), вот «ещё +4»))))

Не «плохо», а «Замечательно»!!!

Когда человек после стольких(!) лет торговли пишет Такое, да ещё и с Таким энтузиазмом!!!
Просто… Молодца!!!))))

Но!)))) можт, ну ево нафикк — выдумывать каждый раз новые велосипеды, и продолжать кататься на старом добром Бульдозере? ;)
А то получается, что у тебя цель не заработок, а разработка новой страты каждую экспиру))))

Изн'т ит?
Интересно, как многообразен опционный мир. Я бы сделал ровно противоположную позу (только дельту бы сровнял):

при этом не исключаю что и Андрей и я бы заработали
Стас Бржозовский, я тоже думал об этом… не просто пофиг куда рынок пойдет, но и пофиг какую при этом использовать конструкцию. Все дело тут в том, что основные денюжки от управления и как оно будет делаться. Но так хочется еще и угадать хоть где-то…
Крупенич Андрей (lowrisk.ru), на 1% депоза можно и полудоманить для удовольсвия)) На все деньги опасно
Стас Бржозовский, полудоманить вообще отличная идея!!! Я завсегда поддержу! :)
Крупенич Андрей (lowrisk.ru), у меня для еттого дела отдельный счёт))))
Крупенич Андрей (lowrisk.ru), а вот кстати. Если пофиг и поза и куда пойдем а грааль в управлении, то может опционы и не нужны вовсе? Сделать фейковую опц позу, а управлять «по настоящему». Мысль старая, дурацкая и многократно осмеянная, но почему то мне нравится
Стас Бржозовский, имхо минус психология. Меня опционы «освобождают» от некоторых проблем, которые при линейных инструментах мне мешают (но не мешают Василию Олейнику). Этим я исключаю проблемные моменты из торговли, тут я допускаю, что робот на чистом управлении будет делать доход из разницы подразумеваемая — реализованая волатильность довольно стабильно.
Стас Бржозовский, кстати, нет желания выступить на опционной конференции?
Крупенич Андрей (lowrisk.ru), а не с чем. Рынок тусклый, идей новых немного, дорожить ими приходится, секретничать) А пообщаться с народом в перерывах с удовольствием конечно
Стас Бржозовский, старые идеи сейчас в чести. Не сколько на чем зарабатывается сколько как. Я вижу беспредел в головах людей, взять того же Василия Олейника не к ночи будет помянуто. Вот Дэн однажды показал людям календарь и даже профики обалдели. Думаю в нашем случае (Питер) нужно именно это — опционщиков мало, но многие хотят.
Крупенич Андрей (lowrisk.ru), да что же со всех углов Василия то(( Он злится уже, пусть всем будет хорошо! На счет «профиков» — мне кажется у нас просто почти нет «универсалов». В основном каждый из нас имеет любимую стратегию и ее долбит особо по сторонам не глядя. Насчет конфы. Она нужна и важна, но самое привлекательное в не по моему не доклады а кулуары! Если бы Денис про календарь рассказал за столом десятку человек, то эффект был бы не меньшим. В этом плане мне понравилась идея Тимофея о переформатировании встречи смарта «спикеры на диване и разговор за рынок» — более выражена обратная связь что ли в этом случае. И по предыдущему твоему комменту. Мне как раз и интересно, можно ли разницу реализуемой волы и айви собрать только фьючом, без опционов. При этом мне кажется что можно (кидайтесь помидорами)))
Стас Бржозовский, помидорами не будем)))) тоже полагаю, что можно
«спикеры на диване и разговор за рынок» — поддерживаю
«и ее долбит особо по сторонам не глядя» = бульдозер))))
НОК бы с удовольствием посетил…
Вот тока в Питер мне путь заказан((((
НеГрустин, что так с Питером грустно?
Стас Бржозовский, натворил делОв — жена не выпустит в сторону Питера((((

Жизнь существует и ВНЕ опционов ;)
НеГрустин, это не просто жизнь, а активная такая жизнь. И привлекательная)
Стас Бржозовский, Стас, ты это о которой Жизни? «В» опционах или «Вне» опционов?))))

Вопрос риторический — и там и там Она — Хороша! ;)
НеГрустин, а главная в семье супруга?
Гусев Михаил(debtUM), Забавный вопросец, дядь Миш)

Нет.
Она не главная.

И поехать-то я могу (чисто физически)…

Короче, данное действие вызовет в ней множество эмоций, которые я бы не хотел чтобы в ней вызывались. Вот))))
НеГрустин, эх молодёжь, мне бы ваши проблемы )
Стас Бржозовский, базовый актив ничего не знает про айви, которая существует только в головах опционщиков в виде ожиданий и в опционных стаканах в виде цен заявок. У базового актива есть реализованная волатильность. При хедже по волатильности отличающейся от РВ — будут известные нам эффекты недохеджа/перехеджа. Есть тут интересный момент, связанный не с количественным измерением РВ (что мы, тьфу-тьфу, умеем), а с качественным (думать в сторону коэф.Хёрста и подобных характеристик). При H<>0.5 будет влияние на недохедж/перехедж, но с этим ещё нужно разобраться. Скорее всего, ты и имел ввиду что-то в этом направлении.
Иван Дворцов, скорее брякнул не подумав
Стас Бржозовский, можно. Я не задавался целью, но уверен что можно.
Крупенич Андрей (lowrisk.ru), Гы, новую страту придумали!

Опционную.

Без опционов!))))

Дядя Миша, зацените!

В споре рождается истина!)))) © (не поверите) Грек! (правда, древний; не опционный))))
НеГрустин, не проще ли половину путов купить дальних, потовину коллов купить длинных.
Ещё на 2 половины коротких.
ещё на 2 половины совсем гиблых.
А потом на все 100% ещё и вьючерсов штук 20 на Роснаябе?

Можно ведь старинным спосодом на фРТС в пробой в 16 часов войти на фсё и взять хотябы 4 тика ))))

Но это же не по нашему.
Давай нам модели безрисковые (я выше описал пример на все 600% от средств)

хихиххи
FSmart, можно! Но деньги вперёд! ))))
НеГрустин, именно.
Стульев нет, можно столами расплатиться? ;)
FSmart, У меня проблема с опционами, хоть и вчено плюс.
Не могу набрать позу по цене. Нет столько продавцов. Позже не вижу смыла, потому копеечные позы под +500%. Нормальные — сложно у +10% и скинуть.
Чего нельзя делать? «Продавать мать, Родину и путы».
От этого и пашу на фьючах, более на акциях и волатильности. + валюты.
FSmart, насчёт нет столько продавцов звоните в премекс Маше )
нашли же людям почти лям 135 путов!
или вам ещё больше надо?
Гусев Михаил(debtUM), я же про дальние с потениалом от 500%. по ВЫГОДНОЙ МНЕ КОПЕЕЧНОЙ В ДАННЫЙ МОМЕНТ.
Остальные и в стакане берутся. У меня нет миллиарда рублей, чтобы неудовлетвориться в разных страйках.
FSmart, с потенциалом от 500% это жесть )
и часто Вы покупаете 100п опции на значимые суммы?
мож проще сразу в рулетку, ну или скупать полтиража лотерейных билетов?
по мне это примерно одно и тоже, без обид…
аод ярдом я имел ввиду не кол-во рублей, а кол-во контрактов 135 страйка(ОИ) в сентябре.
Стас Бржозовский, привет! что за софт V.SmilePro?
Алексеев Ярослав, самописный
Продолжайте.У Вас получается рассказывать ( более человечно что ли)по опционам
avatar

aster

aster, а действительно! Вот просто точно также пошёл бы диалог на НОКе или СЛ-тУсе — это ж час времени, не меньше!

И нам веселуха, и новичкам кучу возгласов в стиле первого камента вставить))))
что спорить? мартовские 165 и 120 надо рашить почерному )))
Поправлять фьючами )))
avatar

FSmart

FSmart, а то на затишьи в 2 месяца спорят вечно про 130 и 135 )))))

хихихи
FSmart, what is that mean — «рашить»?
Tks
НеГрустин, от «RUSH» до «раша».

В моем написано «НАКИДЫВАТЬСЯ НА 165 и 120»

;;)

Вещь 10-летней давности из КС (не конституционный суд).
Раш и есть раш, если все идут.
Иначе это не раш, а прогребля.
FSmart, ясненько))
От центров далековато… (для меня лично)

Я привык работать там, где погорячее))))
НеГрустин, так чем далёче тем дешевле!
ну любит наш народ халяву ОЧЕНЬ )
FSmart, НАКИДЫВАТЬСЯ НА 165 и 120
а с чего вдруг в марте вы ждёте армо или комас?
просто интересна мотивация )
Гусев Михаил(debtUM), сИкрет )))
Как идея — реализуема же уже сейчас? ;)
Продавцу не пофигу куда пойдёт рынок, но желательно, чтобы он никуда не шёл.
avatar

Alekart

Alekart, Я — продавец. И мне — пофигу! ))))
См. smart-lab.ru/blog/159851.php
НеГрустин, но не забывай что у любого пофигу куда есть пределы в плане НАСКОЛЬКО!
)
Гусев Михаил(debtUM), + (записываю в цитаты)
FSmart, Вы это, поаккуратней, а забронзовею, лавров гнома захочу )
Гусев Михаил(debtUM), у меня перделов нет)))) (у меня есть секретный ингредиент!))))

Помните, как в мультике про Панду? Я так мизинчиком «уУууоооОп!»))))

А в конце выясняется, что ингредиента-то и нет!))))

Короче. Как хулиард закончу зарабатывать — сразу же расскажу!
Может даже на НОКе))))
НеГрустин, ждёмс с нетерпением )
Гусев Михаил(debtUM), не на этом НОКе — не разгоняйтеся))))
Гусев Михаил(debtUM), хотя там реально настолько всё просто, что кажется нереальным!

Я после того, как эту мысль придумал, НЕДЕЛЮ не мог поверить.

Проверял, проверял… Краш-тесты устраивал…
И так её «ломал», и эдак… Так и не смог поломать))))

Прям по Талебу строго — ты её ломаешь, а она от этого только улучшается))))

Сегодня, кстати, читал газету (БУМАЖНУЮ(!) — года три не читал бумажной газеты))))
Так вот, там была рекламка АнтиХрупкости — отсканирую/выложу — дак эти деятели из всей книги в рецензию выложили то как «самки птиц изменяют бухгалтерАм с рок-звёздами!!)))

Паноптикум!))))

Надо, кст, дочитать… Дядь Миш, а Вы читали? ))))
НеГрустин, не дай ссылку плиз.
я читал тока про обезьян над которыми учёные решили поизмыться в плане как на на них повлиет бабло и это бабло им ввели.
рекомендую к прочтению
smart-lab.ru/blog/fun/159174.php
так вот если в двух словах обезъянье общество быстро разделились — самые упёртые начали въёбы… ть не щадя здоровья, самые рисковые ломанули ящик с КЭШем, а преставительницы прекрасной половины быстро смекнули что за секас можно рубить бабло тоже, но при
этом не ты выбираешь, а тебя выбирают )
в общем эволюция ускорилась примерно как со скоростью гаммы при пролёте пары страйков за день…
и кто после этого скажет что бабло это зло?
Гусев Михаил(debtUM), про обезьянов читал — зачётно))))
Деньги не «зло», деньги это «средства» — в данном случае для ускорения развития))))

AntiFragile — категорически рекомендую!
Тока вот сцылки пока нету — оно недавно вышло — приходится бумажные пицотстраниц читать… (их, кст, реально в районе пятисот). Дочитаю — расскажу)) Но рекомендую самому читать. Я даже папке своему отдельный экземпляр заказал.
Эммммм....))))
Я тут эта… посмотрел…
Чуть не половина каментов — мои…
Вроде трезвый))))

Пойду чего-нибудь посплю

всем чмоки))))
НеГрустин, зато так втащим топик в топ по кол-ву комментариев. Это тоже неплохо! Ну и спасибо за поддержку, я смотрю, что в моих топиках срача меньше чем в целом по больнице и это не может не радовать!
Не в тему, просто спросить не у кого, а тут опционы затронили :)

Не могу ни как понять.

Вот я купил 3 контракта фRTS по 140640
Также купил 5 опционов PUT со страйком 140000
Текущая цена за один фьючерс 139000 (или рядом)

Я хочу провести досрочно экспирацию 3 опционов чтобы продать свои 3 контракта по цене 140000

Но что то мне кажется что я где ошибся и надо было не PUT брать а CALL опционы.

Когда из QUICK выбираю пункт меню досрочная экспирация, то в открывшемся окошке стоит галочка у пункта «Покупка», т.е. мне предлагается купить еще опционов?
avatar

Valeriy

Valeriy, при досрочной экспирации ты не продаешь купленные опционы, а даришь по сути :)
Стоимость опциона складывается из временной и внутренней. Внутренняя стоимость твоего пута около 1000 пунктов (140000-139000). Временная — то, за сколько ты купил опцион (цена фьючерса на момент покупки была выше 140000, правильно?). Ну пусть 3000 пунктов к примеру. Экспирировав опцион пут ты получаешь шорт фьючерса от 140000 (зарабатываешь 1000 п), но при этом даришь 3000 п продавцу опциона.
Valeriy, а зачем? Досрочно экспирировать нет экономического смысла.
Крупенич Андрей (lowrisk.ru), «Досрочно экспирировать нет экономического смысла» — да, мощный вы однако трейдер. Опционами на сингл стоки торговали когда-нибудь?
unforgiven, а где тут речь о сингл стоках?
unforgiven, а что меняется на сингл стоках?
Крупенич Андрей всё правильно написал.
единственное исключение на стоках, если есть дивы до экспира, но это явно не для нашего рынка?
«При торговле опционами к сожалению (или к счастью) одной дельтой (направлением движения рынка) торговать не представляется возможным»

гы-гы-гы…
Игрок, а этот зануда веселый. Теперь у нас комплект — злой зануда и зануда веселый :) Молодцы!
MoonlightGuest, Крупенич Андрей

Так вопрос как в этом, у меня есть убыточная позиция, LONG по фьючерсу, по цене близкой к страйку. я хочу путем экспирации опциона закрыть свой лонг в меньший убыток чем имею.
т.е. если я просто закройю свой лонг я потеряю 1640 пунктов (0.66 стоимость пункта) а путем экспирации хочу закрыть их по цене 140 000, т.е. потеря 640 пунктов с контракта.

Но возникло не понимание в квике.
avatar

Valeriy

Valeriy, на мой взгляд есть какое-то более глобальное непонимание. Еще раз повторюсь, экспирация опциона всегда хуже, чем ликвидация позиции на рынке на размер временной составляющей премии + платы за экспирацию.
Valeriy, кстати видимо вы в своих расчетах забываете посчитать потерянную премию за опцион. Думаю тогда станет понятнее почему это не выгодно.
стоит, но покрытые :)
А я тупо покупаю каждый месяц на 2% от счёта путов и колов со страйком на 5000 выше и ниже текущих значений. И всё нормально. А по позиции это, почти 5 плечей. Главное не жадничать.
avatar

Sahsa

Так много зарабатывающих на опционах, потому что рынок стоит на месте, очень много проданных путов. Но это до первого похода вниз, там количество зарабатывающих существенно снизится. Останутся только те у кого нет проблем с ликвидностью.
Все разговоры о том, что на опционах зарабатывать легче — смешны в корне. Зарабатывают дески банков в первую очередь на облигациях, во вторую на валютах, в третью на акциях. При том, что трейдинг опционами полностью зависит от этих трёх видов направленной торговли. Если не будет трейдеров валютой, никому не нужны будут опционы для хеджирования. То же с опционами на ставки — перестанут торговать облигами и свопами, опционы никому не нужны будут. Люди, которые так считают, что торговать опционами легче, откровенно говоря не выросли из пелёнок.
avatar

unforgiven

unforgiven, что-то я тут ни одного комментатора в списках форбс не видал…
ДА и вообще, реальных воротил рынка тоже. Тут наши люди, лудоманы и нищеброды, я пишу для таких как я, а не для тех, кто знает как работают дески банков, у кого есть деньги в облигациях и кто понимает то, что рынок производных — это рынок для хеджеров, а не для спекулянтов.
Если у вас есть $1 млн. чтобы делать все правильно, то вам нечего тут делать, не развивайте в людах к вам отвращение :)
Крупенич Андрей (lowrisk.ru), поверьте многие могут позволить купить себе облигаций и акций, не только те у кого есть свободный лям$. И это будет правильней, чем продавать путы. Не надо врать, враньё всегда вызывает к себе антипатию. Зарабатывать на опционах не легче, а сложнее во сто крат. Проще иметь представление о работе и структуре бизнеса и купить акций или самому сделать бизнес — чем научиться торговать опционами. Это непреложный факт.
Кстати на вашу конференцию никогда я никогда не приду, потому что вы откровенно говорите враньё. Причём вы учите местных людей, которые торгуют акциями. Они вам говорят, видишь я заработал, покажи что ты тоже заработал? В ответ, вы говорите буквально следующее. То что ты заработал неважно, ты же не умеешь считать дельту, а я умею. Поэтому я умный, а ты нет. Разве это путь к пиар акции к вашей конференции?
unforgiven, мне все равно что вы не придете. Придут те, кому интересно. Вам — нет. А мне интеерсны те, кто придут — нам с ними есть о чем поговорить, а с вами — не о чем.
Это ж тусовка по интересам — очивидно, что у нас интересы разные.
unforgiven, на самом деле весело то, что я довольно долго торговал облигациями и хорошо разбираюсь в этом деле. Вообще работал на пассивных операциях какое-то время и полностью поддерживаю необходимость fixed income в целом на счете, если счет это позволяет. в 2008 году у меня было 2 боли — Мосгорзайм и Марта. С тех пор мне очень трудно заставить себя на 120-150% залезать в облигации как я делал это раньше. Это я к тому, что даже с вами я мог бы поговорить по душам, если бы вы не были злым занудой.
Крупенич Андрей (lowrisk.ru), да и злой зануда вам говорит — большинству людей не нужна ваша конференция. Потому что: Заработок на ОПЦИОНАХ — это плата опционным дескам за дельту(в 90% случаях) и в 10% за вегу и хедж-фондам — за поглощение эксцесса спроса и предложения. Обычному физику — нужно купить облигаций, акций. А тем кому это сложно и страшно — депозит. И это, увы Андрей, сложилось задолго до нашего с вами рождения)
злой зануда, бльшинству не нужна, дело говорите. Но человек 200 на Питер должно найтись, на Москву находится 300 — это уже даже больше чем мне нужно. У меня нет задачи собрать всех и стеризовать ой ну вобщем всех заставить быть счастлиым. Мне важно собрать тот контингент что думает как я и движется в одном со мной направлении. Я часто на своих же конфах нахожу очень интересные мысли от тех, кто ко мне же приходит. Это очень полезно, но вам конешно же там делать нечего.
unforgiven, а что это Вы так смело относите относите себя к большинству?
и откуда вы знаете что лучше обычного физику?
unforgiven, а теперь о серьезном. Естественно для больших денег совершенно иные стратегии, однако это бесполезно обсуждать на смартлабе.
Речь идет о ситуациях, когда очень сильно не хватает свободных денег, когда нужны повышенные риски и повышенные доходности — опционы для позиционной торговли — это по сути лудоманство и именно это нам и нужно. Я описываю методики как улучшить свое лудоманство, как постараться зарабатывать на этом больше, а терять меньше. При грамотном подходе со временем трейдер начинает разбираться и модифицирует свои стратегии под большое бабло. А то, что я тут пишу — это до депозитов 1-3 млн. Понятное дело что вы — правы, но у большинства нет иного выхода.
unforgiven, ну и последнее, почему много зарабатывающих когда рынок стоит. Я писал об этом в тексте топика. К сожалению, большинство не понимает, что это плохо кончится, если вы заметили, то я призываю вегу покупать и стоять против большинства делая это с минимальными затратами.
Обычно все же грамотному стратегу в целом пофиг куда дернет рынок — тупо в проданной волатильности никто сидеть не будет, а если и будет — то будет рехеджироваться всегда и в итоге привезет лишь немного убытка от того, что реализованая вола будет больше подразумеваемой.
Крупенич Андрей (lowrisk.ru), я вот в свою очередь просто хочу вас поблагодарить за ваш сайт, за ваше умение донести знания. Лет 5 назад наткнулся на ваш сайт и по нему разобрался с опционами, плюс много здоровых мыслей и подходов почерпнул от вас. Вообщем действительно спасибо вам за этот труд. Всем новичкам в опционах рекомендую. Андрей, на мой взгляд, действительно умеет рассказать довольно просто о сложном.
Ренат, спасибо на добром слове! На смартлабе куда больше достойных людей, чем я думал. Хотя конешно сперва я хотел написать про мультфильм и конфетку, помните такой? А ко похвалит меня лучше всех…
Андрей! Вы пишите, и я так понял, что при торговле опционами нужно активно управлять позицией, но ведь в опционах комиссионные больше в 2 раза, чем на фьючерсах, там комиссия будет огромная, если делать много сделок. И сколько друзей знаю, все просрали бабло на опционах…
avatar

jurgen

jurgen, активно управлять не значить быть HFT трейдером. Активно — максимум 2 раза в неделю. Я часто про комиссию вообще забываю, эт несущественно.
практический вопрос от начинающего про вегу:

купил мартовских путов 140 10 шт.
с греками всё ясно, кроме веги, она 2234,32 сейчас. что это означает (IV 22.47)?
если IV станет 21,47, я потеряю 2234,32 пункта?
а если IV станет 23,47, я получу 2234,32 пункта?
avatar

JR

jadniy, да всё верно
Да и верно замечено, что робот ГНОМ не показал на ЛЧИ хороший зароботок на опционах, хотя с теми деньгами, который у него были, можно было показать больший процент доходности. По-моему опционы в том виде как Вы их используете, не покажут Вам даже 100 — 200 %, Вы сами себе ограничиваете прибыль, это все не то…
avatar

jurgen

jurgen, мне не нужно 200%. Мне нужно 40. Больше я не могу, простите.
Народная примета: если Андрей написал на смартлабе — жди конференцию ;) Андрей, пишите чаще.
avatar

xp-trade

xp-trade, мне нужна мотивация. Путь хотябы +100, тогда буду писать еще, пока +77 еще мало.
Отлично написано и по стилю и по содержанию)
Для пропаганды опционного рынка среди новичков, конечно — текст не подходит, но для продвинутых — очень полезно в плане обмена опытом, сверки ориентиров на текущих рынок и т.д.
Большое спасибо за пост)
Аллирог, блин, а я писал для новичков, думал что довольно на примитивном уровне… нужно переосмыслить.
Крупенич Андрей (lowrisk.ru), вопрос терминологиии) Что понимать под новичками. Если тех, кто только слышал об опционах, но плохо себе представляет, что это такое и наша задача — привлечь их на этот рынок ( то с чего Вы начали топик — объяснить чем хороши опционы и т.д.) — то для них конечно текст очень сложен, и по терминологии и по сложности представленных позиций.
Если же новичками называть тех, кто торгует пару лет и на практике как минимум представляет, что такое вега, тета и дельта, но не особо понимает как и с чем их «готовить» — для них КРАЙНЕ полезный текст )
Stas Ivanov, покрытый не обязательно значит сальдированный. Главное чтобы убыток покрывало.
Александр Шадрин Насчёт автоследования, как и обещал, пишу комментарий. Во-первых данную услугу компания ввела не для меня, а для всех желающих. Сервис ИЗИМАНИ работает уже как года 3 и там полно участников (управляющих) и у всех свои условия. Главная цель подписчика – это получить в итоге за какой-то период (условно месяц) прибыль и управляющий это понимает. Если подписчики не будут зарабатывать, то никто не будет продолжать подписку, я думаю это любому понятно.
Теперь что касается меня. Мне уже достаточно давно удаётся на спекулятивном счету показывать стабильные результаты около 7-8% в месяц, счёт я никогда не реинвестирую, на начала каждого месяца всегда 1 млн. на счету. 7-10% в месяц это почти 80-100% в год. Да, это конечно круто, но подобный результат я не могу показывать на сумме в 10млн. или 50 млн. ввиду разных факторов связанных с эмоциями, ответственностью и математикой.
Я зарегистрировался на сервисе ИЗИМАНИ для того чтоб любой желающий мог поключить свой счёт к моему. Обычный тариф на эту услугу – 2 рубля на любой контракт, будь то СИ или РИ или Сбер. Безлимитный тариф брать не обязательно, хотя если я буду много скальпить, то возможно он будет выгоднее, опять же, при условии, что человек ко мне подключил счёт не в 100 тыщ а в 1 млн. допустим или больше. Безлимитный тариф для больших сумм актуален. Я же как управляющий имею с 25 тыщ всего 10, а остальные имеет брокер 10 и 5 компания ИЗИМАНИ. Т.е. я за 10 тысяч стараюсь своим подписчикам заработать деньги по итогам каждого месяца!
Разница в заработке между управляющим и подписщиками конечно может чуть колебаться но не сильно, из-за проскальзывания. Но тут надо учесть что и подписчики бывают заходят и выходят по лучшим ценам, плюс я работаю только на ликвидных 4-х инструментах и работаю максимум с 1-м плечом. Т.е. я в сделке открываю не более 5 контрактов за раз и потом могу максимум увеличить их до 20, за 3 сделки. Даже если за мной будет 10-20-30 подписчиков и вслед за мной будут лететь 50 или 100 или 150 контрактов то последний будет заходить лишь на 30-50 пунктов хуже а иногда наоборот лучше. Опять же если я по итогам месяца заработал 10% а мои подписчики всего 5% то что в этом плохого???? Они ничего не делали и заработали!!! 5 % в месяц это 60% в год! Если мало или кого-то не устраивает то ради бога отключайтесь.
И самое главное – этот сервис я развиваю для всех желающих и все сделки и позиции дублируются на двух сайтах и всё абсолютно прозрачно и не как у всех говно-кухонь где даже не видно с какой суммой торгуют управляющие. Любой тредер, который умеет более менее стабильно зарабатывать может через этот сервис получать пассивный небольшой доход – что в этом плохого???
Год назад подписку к себе оформил А.Муханчиков и к нему сразу было много желающих подписаться и он скоро так же возобновит эту услугу и я сам к нему подключу один из субсчетов! Именно для Сашки я и попросил ввести безлимитный тариф, так как он крутой скальпер и забирает по 300-400 пунктов, но комиссия много будет сжирать. Скоро и А.Мурманск тоже откроет подписку через ИЗИМАНИ –что в этом плохого, когда ты точно также торгуешь как обычно и в конце месяца получаешь ещё небольшой бонус от тех, кого даже не видишь и не знаешь? Зачем выливать столько негатива? Вот в декабре ко мне подписалось 2 человека. За январь у них прирост на счету по 70-80 тысяч из которых 25 они отдали и никто ничего против не имеет, все довольны. Другие там за мной с маленьким счетами подписались и сидят просто на повышенном тарифе. Вот, пожалуйста, наблюдай за результатами mfd.ru/tradingsignals/strategies/view/1507
Василий Олейник, молодец конечно, но думаю, позже ты изменишь свое мнение…

а ночью что так резко написал в моем посте? ведь ни слова про тебя лично…

негатив — к автоследованию из-за конфликта интересов. и отсутствия жесткого контроля, типа как в ПИФах, если какой-нибудь мастер решит попилить счет через сделки против себя и прочие схемы…

по поводу выгоды трейдера — а если, кто-то подключиться с 1 контрактом, а будет повторять еще 1000 контрактами ???
Александр Шадрин, Тот, пост который ты написал ночью, был полностью в мой адрес и не не надо этого отрицать. Всё что выделено жирным шрифтом — всё это были мои фразы. Это опять был твой лёгкий троллинг в мой адрес. Я тебе уже писал, что не все здесь с чувством юмора и не все понимают то, что некоторые пишут.

О каком кстати конфликте интересов ты говоришь?

По поводу поключения, там стоит ограничение, что подключить счёт можно не менее чем в три раза меньше. Ко мне стоит ограничение 300 тыщ на подключение. На другом счету можешь повторять как угодно, если успеешь, только смысл? Съэкономить три рубля?
Василий Олейник, конфликт интересов: брокер — управляющий
В этой схеме одновременно завязаны брокерские услуги и услуги по управлению капиталом, возникает конфликт интересов. Вознаграждение брокера зависит от того, как часто клиент совершает сделки. Его задача максимально стимулировать клиента к совершению сделок. Задача управляющего — минимизировать расходы клиента при управлении и совершать сделки как можно реже — только когда это действительно выгодно для клиента.

Комиссия ведь платиться за сделки с каждого контракта. Может правильнее было сделать процент от управляемой суммой? И все вопросы были сняты — в ПИФах же так и происходит.

Вопрос по контролю за действиями трейдера? Ведь его нет — всё на честном слове? Как думаешь, почему работа УК лицензируется в РФ и в других странах — почему нельзя всем брать деньги в управление на законном основании???

Ладно, ты честный, а ведь там может быть столько проходимцев, ты представляешь какие это риски. Вот государство и старается оградить населения от этого.

Ведь есть же ДУ в УК, ПИФы — почему не хочешь в этих рамках управлять — если будет отличный результат и народ придет. Ведь ты так и хотел, что за автоследование???

Еще интересны результаты в рамках автоследования у трейдеров — там собраны как раз те самые 3% успешных спекулянтов???

Есть статистика?

Автоследование — это геморр, а не пассивный доход, вот увидишь…
Василий Олейник, ты в тренде — прости не удержался, но я их специально не копировал, просто запомнилось, ты не догадываешься почему тебя Шадрин троллит, ведь раньше он этого не делал...)))
Управление позицией размещаю в топике на lowrisk
lowrisk.ru/option_simple/mnogomernaya-torgovlya-opcionami/
Поскольку тут пост погружается на дно времён

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP