<HELP> for explanation

Блог им. Boris282

Исполнение лимитных ордеров, вопрос

Всем доброго дня.

Пишу с просьбой помочь выработать алгоритм открытия ордеров.

Ситуация следующая:
Есть NET (неттинговый) тип аккаунта.
Есть стакан где агрегированная ликвидность от разных поставщиков ликвидности.
Взаимодействие прогнозатора с рынком происходит через FIX API.

Пример: (инструмент eur\usd)
Прогнозатор выдает сигнал к покупке по цене 1.36500 (цена best ask) Происходит с рынка покупка. Цена покупки в итоге 1.36510 (с проскальзыванием по отношению к сигналу). Т.е. в момент сигнала снимок (snapshot) стакана был один, через мгновение снимок другой и исполнение другое. 
Так как аккаунт неттинговый, то закрыть его можно только равноценной противоположной позицией. 
ТС дает сигнал по цене 1.36550 к продаже, сделка исполняется по цене 1.36540 (с проскальзыванием по отношению к сигналу). 
В итоге, вместе заработанных 5 пунктов (комиссию опустим) используя рыночные ордера получается 3 пункта, тем самым ухудшая сильно ТС.
Ломаю голову, что можно в такой ситуации сделать? 

Как можно лимитными ордерами обыгрывать подобные ситуации?

Или вот следующая ситуация 

Допустим открыт ордер с помощью лимитника.
Так как неттинговый аккаунт то убить этот ордер можно только противоположным ордером.
Если выставить противоположную заявку (лимитник) и эта заявка не сработает? или наполнится только частично, что тогда делать?

А как быть во время и сразу после новостей с лимитными ордерами, когда скорость рынка сильно увеличивается и ликвидность истончается?

Очень прошу помочь, советами.
 

задайте своему прогнозатору условия входа выхода по количеству контрактов и цену bid/ask-+1 market. Ну или пусть прогнозатор смотрит на ликвид где проскакивает большая пачка денех пусть он наблюдает за ней.
avatar

frodox

frodox, подскажи, пожалуйста, а что такое «цену bid/ask-+1 market»
1 market это ордер по рынку?
>> Взаимодействие прогнозатора с рынком происходит через FIX API

Девелоперские терминалы для работы с API можно взять здесь: http://getanyplatform.com

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP