<HELP> for explanation

Блог им. FEARLESS

Сливает ли эта система 90% ???

В предыдущем материале я привел графики доходности своей системы, основанной на индексе РТС, что естественно сразу начало резать глаза некоторым персонажам. Типа, не такой уж и крутой итог, дродаун сильный, что нельзя тестить неторгуемый индекс и т.д. 
     Результат системы за 5 лет = +650%.
     Максимальный дродаун = 12%.
     Результат  без реинвестирования.
     В среднем +50% в год.

Сливает ли эта система 90% ???

Покажите мне хоть одну управляющую компанию с такими результатами или управляющего с такими же результатами.
Задумайтесь теперь о ликвидности такого инструмента как фьючерсы на индекс РТС и какими суммами можно управлять имея такую систему, которая дает сигнал по который можно исполнить в дипазоне около 1% от текущей цены. Это оборот в десятки миллиардов!

Возникает вопрос — как можно торговать фьючерсом, основываясь на данных индекса?  Поэтому привожу свой веский аргумент. Протестировав индекс РТС, можно с успехом торговать фьючерсом на РТС, даже можно торговать по этой системе и опционы на фьючерс РТС.

Не верите? Давайте сравним! Делайте выводы!

Корреляция индекса РТС и фьючерса на индекс РТС с 2009 по 20014 годы.

Сливает ли эта система 90% ???

===============
поразмыслил-поразмыслил и придумал как перенести идею на фьючерс...
===============

     Смотрим результат работы на фьючерсе РТС системы придуманной для индекса РТС.
Сливает ли эта система 90% ???
      Если вам в будущем кто то будет пускать пыль в глаза, что невозможно по системе написанной для индекса работать на фьчерсе от этого индекса — отправьте этого пылепускателя учиться новейшим методам торговли на фондовом рынке. Старые методы торговли почти изжили себя. Пришло время новых методов торговли, новых стратегий, новых систем и совершенно новых методов написания алгоритмов торговли на фондовых рынках мира!!!

     Хочу заметить, что данная система не для торговли 2-3 лотами и не 20-30 лотами, а для торговли несколькими десятками тысячами лотов фьючерса РТС.  Да, вот такие вот пироги!




 

так а в чем суть то, торгуй)
avatar

OdessiT

OdessiT, торгуем, потихонечку.
так ведь фьюч опережает индекс, а не наоборот
Власкин Максим, эта проблема главная в «синтетической» системе, на последнем графике она решена, но надо еще будет сидеть над портянками формул для сохранения доходности и разглаживания эквити.
а какие проскальзывания учитываются?
и почему бы сразу не протестить на РИ?
avatar

messerschmit

messerschmit, протестил выложил. Резалт не только с проскальзываниями, а со всеми гэпами))) Это не система для нескольких лотов. Ей можно торговать десятками тысяч лотов в течении от 10минут до 1 часа как получен сигнал.
FEARLESS, десятки тысяч лотов на фьюч РТС в течение 10 минут?! УАУ!
avatar

Marat

Marat, четкая система)))
Дмитрий Ворожцов, почему же четкая?
покритикуйте, не держите в себе))
Marat, я понимаю что язвишь, но смысл поста всем кто хотел понять понял — имеется в виду что сигнал поступаемый на покупку\продажу предназначен не только для 20-30 лотов, а спокойно можно торговать 10 000 лотовой позой.
FEARLESS, возможность у абстрактного трейдера «спокойно торговать 10 К лотов» (фьюча РТС, если я правильно понимаю) априори предполагает, что сигналы на покупку и продажу такой трейдер получаете из другого временного континума — ибо кукел он. Если вы в конце этого года покажите 650% по своей системе, или хотя бы 300% — вы понимете какое светлое будущее вас ждет из «упоительно белых кальсон»?
avatar

Marat

Щас дописываю, погодите минут 10 еще.
avatar

FEARLESS

т.е. автор открыл америку?
а ниче что ФРТС на индекс РТС и как же они могут не коррелировать дург с другом? нечем заняться что ли????
avatar

ruscash

ruscash, ты смотришь на проблему снаружи, а Власкин Максим задал правильный вопрос, как говорится по теме. корреляция есть не только у РТС с ФРТС, а и у РТС с массой других инструментов.
FEARLESS, например с какими?
ruscash, попробуй с блю-чипс ТОР10 сравнить, с каждым по отдельности. С ойлами сравни. Да и еще сравни за последние неск торговых сессий РТС и ФРТС — увидишь что в некот. моменты раскореляция аномальная. ну и т.д. коррелируй и рскоррелируй…
FEARLESS, ну ок если была раскореляция — значит кукла шпарит ?!
ruscash, вообще то нет, это не кукла шпарит. Ты не ленись, глянь сам и поймешь, я и в этом америку не открыл))
дописал, выложил, смотрим.
avatar

FEARLESS

«Хочу заметить, что данная система не для торговли 2-3 лотами и не 20-30 лотами, а для торговли несколькими десятками тысячами лотов фьючерса РТС»

тоесть, без десятков тысяч лотов работать не будет?
это система для кукла?
avatar

messerschmit

messerschmit, имелось в виду что не чисто для спекулятивных сделок, а можно торговать огромным объемом.

для мелких объемов до 30-50 лотов существуют системы с доходностью в неск. раз больше чем эта система.
FEARLESS, скорее это система не для кукла, а для лентяйской торговли )))
спасибо,

система построена на раскорелляциях РТС с (нефтью/СНП/ваш вариант)?
avatar

messerschmit

messerschmit,… иное.
FEARLESS, переоптимизация?
messerschmit, нет, система не оптимизирована.
есть набор правил для принятия решений написанный для индекса, этот набор перенесен на фьючерс индекса и как видишь результаты схожи. В чем тут оптимизация? Там не то что бы оптимизации, даже реинвестирования нет.
FEARLESS, тагда клёва )))
FEARLESS, но верица с трудом (((
а сколько сделок за этот период совершено?
avatar

messerschmit

в среднем 2-3 сделки в месяц
avatar

FEARLESS

Эту систему доработаю и пятую часть всех бабосов буду торговать по ней. Получится пока что 80% в долгосрочную стратегию и 20% под эту систему. Профит с этой системы можно пустить на накопление валютной «подушки» ))
avatar

FEARLESS

FEARLESS, где смотрим — в Вашем профиле? Или периодически?
Владимир Спицын, даст Бог в профиле привяжу гиперспекульский счет в 50 000 и буду его пыхтеть до 1 000 000, как и обещал в предыдущих постах. А остальные резалты своей стратегии, этой системы, постараюсь периодически суммировать в блоге. Очень интересно как поведет себя портфолио долгосрочное и эти две системки, когда рынок войдет в растущий тренд.
FEARLESS, о каком гиперспекульском счете речь… если система делает 2-3 сделки в месяц?
svanchik, данная система 2-3 сделки, в предыдущих материалах есть система со более 100 сделок в неделю. Читайте внимательнее. Эта система для спокойной ленивой торговли, а та — для суперспекульской торговли.
Это все хорошо, но что делать тем у кого в управлении суммы 20-30 тыс. рублей, как разогнать счет с такой системой?
avatar

expnote

expnote, у меня в блоге есть материал и про планы увеличения маленького счета в 50 000 до 1 000 000рэ. Есть системка под это. Работа будет происходить в реале в моем профиле. Надеюсь с февраля начать работу по этой системке.
FEARLESS, ланна бум заходить поглядеть — не ругайтесь, если без стука)))
FEARLESS, этаки вот эта публикация? smart-lab.ru/blog/158195.php ;)
expnote, она ))
:)
avatar

FEARLESS

фигня ибо…
0 молодец что протестил во фьюче вместо индекса… сразу всплыло говно… еслиб были бы таблицы можно было бы еще чего-нибудь разглядеть типа количества сделок, среднюю сделку… кроме того не ясно торгует ли на открытии или нет

1 не пишет начальную сумму, нет итоговой таблицы с цифрами и не видно ось времени, и куй знает что по оси У
2 вообщето афтор прав и даже спорить тут нечего, слив 100% достаточно взглянуть на дродаун в 600-450=150… если предположить что начальная сумма была 100 то полный слив с гарантией, причем на достаточно спокойном рынке
3 протесть на кризисе 2008г имхо там мега слив, кроме того на 2009-2010гг из -за повышенной волы на эквитях обычно присутствует взрывной рост под высоким углом профит прям летит… тут такого нет, что настораживает… я бы тестил за 12-13гг, а на более ранних смотрел только дродаун, т.к повышенная вола в ранние года искажает результат типа средней сделки сильно… уже счас видно что в 12-13 гг бот дал мега боковик и мега слив… если добавить комиссы-проскальзывания то там ваще полное унылое говно… половину профита дал мегатрендовый 2009г и непонятно что делал бот остальные 4ре года
4 80% временени идет боковик… вижу на интервале 5 лет 2 боковика почти в год и один боковик длиной больше года… как такое торговать непойму
5 мораль… по сравнению с тестами на индексе на фьюче все хуже и торговать имхо такое нельзя о чем и предупреждали ранее…
6 совет… вместо индекса ртс возьми индекс ммвб, т.к он менее тормознутый… т.е по сигналам индекса ммвб покупай-продавай фьюч… зачастую результаты лучше… либо забей на индекс и протесть в отдельных акциях сбер, газ, рося лук втб… суммарная эквити будет лучше т.к отдельные бумаги ходдят лучше чем индекс…
avatar

ves2010

как я понимаю тебе режет глаз эти эквити, т.к. изначально посчитав все это «фигней» пускаешься в долгие рассуждения про «фигню»))) не загружай свой мозг так сильно.
Я открыв график эквити не вижу как ты «куй знает что» по оси Y", там вроде все четко видно, начало 100п 2009г и конец 700п 2014г. Т.е. ты увидел что за 5 лет в общем более 3 лет боковика и решил мне посоветовать смотреть на всю эту картину и торговать по индексу ММВБ, а не фьючерсов ртс, т.к. ммвб менее тормознутый??? Решил посоветовать торговать фьючесом на ртс по сигналам ммвб? ой, не смешите мои тапки))) Посмотрев на эквити ты добавил комиссию + проскальзывание + мега боковики и маслив счета))))
Эта система работает по 2-3 сделкам максимум в месяц, на фьючерсе и про какую комиссию идут разговоры я не пойму — о 2 рублях за контракт??? И это при том что после получения сигнала есть времени не менее получаса для заключения сделки в диапазоне около 1%???

милчеловек, настоятельно рекомендую посчитать вот эти ваши мегасливы, мегабоковики и подумать над лосями в полсчета, над эпическими запилами в 8 месяцев и т.д. и т.п.
свое барахтанье в болоте спешишь выставить эпосом, а чужой труд с ходу «фигня ибо» ...))))

smart-lab.ru/blog/128118.php

Как заметил сам, моя система за 1 год заработала столько, что в остальные 4 года можно отдыхать! вот так вот! Да еще до кучи пока остальные пыхтят по 8 месяцев эпически — обновила хай! И это без плечей и без реинвестирования.
так что прожевывайте лучше.))))
avatar

FEARLESS

FEARLESS, вообщем ты прав удачной торговли
FEARLESS, а теперь вопросы и мои ответы
1. почему система заработала так много за 2009 год? — а потому что был сильный рост после сильного падения 2008 года.
2. какова вероятность повторения поведения рынков как в 2009 году? — а хрен его знает…
3. каков доход за период 2012-2013? — небольшой и самое главное совсем рваная линия эквити…
4. представьте, что вы начали торговать на самой вершине Эквити и поймали самую большую просадку, сколько потеряли в % от счета? — а со мною именно такое и случилось один раз…

именно поэтому частично по теме согласен с ves2010
а теперь предложение, надеюсь дельное: честно посмотрите на всё это, ответьте на эти и другие вопросы как СКЕПТИК, потому как именно ВАМ торговать этот алгоритм, главное в облаках не витать, а ботов ПРИМЕНЯТЬ…
PS красиво рисуете «зелёные холмы» ;)
avatar

vvkg

vvkg, я вижу по твоему блогу какая вакханалия творилась с твоими бабосами. Но имеющий глаза да увидит —
с 2009г система заработала много, да, но с максимума рынка — система до сих пор нарисовала новый максимум по капиталу.
Я понимаю что можно придраться к каждому миллиметру эквити и разнести в пух и прах, но любому критикалу прежде чем указывать на дродаун этой «ленивой» систему — посмотрите на прошлое своих эквити! Они были гладкими и ровными???))

А на счет ves2010 и его нападков на систему скажу вот что:

я в материале своем сказал что есть «пускающие пуль в глаза», что невозможно написав систему на индексе РТС — торговать впоследствии этой системой и на фьчерсе на РТС. Так вот, именно это чел. ves2010 и утверждал в предыдущем материале в обсуждении такое. Я наглядно доказал что при определенных умственных способностях и опыте, можно написать систему, для которой «по барабану» чем торговать, если есть универсальный алгоритм. Так что, я не вижу смысла далее оправдываться перед этим персонажем и разжевывать дальше невнятную дискуссию))) И кстати где логика в том что этот чел сначала утверждает что нельзя так торговать, а потом когда убедился в обратном, то нашел аргумент типа — торгуй тогда на сигналах индекса ММВБ!!! Спрашивается, нахрена мне торговать сигнадами ММВБ, если у меня есть система торговли фьючерсом РТС, которая по доходности не хуже системы основанной на индексе РТС?))
Так бывает, когда свои системы не могут нормальные написать и они себя изживают. Рынок меняется и система оптимизированная под тренд начинает сливать по пол счета и по 8 месяцев распиливает бабосы горе-системщика.)) Чел. который радуется что еле при своих остался рассуждает про систему которая в 3 летней падающей пиле новые максимумы рисует.)))
avatar

FEARLESS

Ладно не буду глумиться дальше))))
Кому режет глаз — пишите, я люблю «мудрые» советы и критику)))
avatar

FEARLESS

торгуйте свои 50 тыщ, не отвлекайтесь, система шикарная, а то не успеете заработать на го в 10-ки тыщ коней
avatar

Shved

Shved, не переживай, ищи спокойно своего инвестора на 400мио.)
прелесть СмартЛаба в том что, материал через определенное время становится неудаляемым и каждый может спокойно залезть в аккаунт любого участника и посмотреть чем он живет или мокнуть его в свои же грязные лужи — если достает или чересчур пылит мешками)))
avatar

FEARLESS


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP